ডনচিয়ান চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে টার্টল ট্রেডিং কৌশল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এই কৌশলটির নাম "ডনচিয়ান চ্যানেল-ভিত্তিক কচ্ছপ ট্রেডিং কৌশল" (Donchian Channel-based Turtle Trading Strategy)। কৌশলটি বিখ্যাত "কচ্ছপ ট্রেডিং পদ্ধতি" (Turtle Trading Method) এর মূল ধারণা গ্রহণ করে, ডনচিয়ান চ্যানেলের মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা নির্ণয় করে এবং মুভিং এভারেজ ফিল্টার ব্যবহার করে একটি অপেক্ষাকৃত সহজ ট্রেন্ড ফলোয়িং কৌশল বাস্তবায়ন করে।
কৌশলের মূলনীতি
কৌশলটির প্রধান সূচক হলো ডনচিয়ান চ্যানেল (Donchian Channel)। ডনচিয়ান চ্যানেল সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্যের N দিনের পরিসর দ্বারা গঠিত। যদি দাম চ্যানেলের উপরের রেখা ভেদ করে, তবে এটি লং সিগন্যাল; যদি নিচের রেখা ভেদ করে, তবে শর্ট সিগন্যাল। এই কৌশলটি সিগন্যাল তৈরির জন্য ফাস্ট ডনচিয়ান চ্যানেল (১০ দিন) ব্যবহার করে এবং স্টপ-লসের জন্য স্লো ডনচিয়ান চ্যানেল (২০ দিন) ব্যবহার করে।
এছাড়াও, কৌশলটিতে দুটি মুভিং এভারেজ (৫০ দিনের এবং ১২৫ দিনের) সিগন্যাল ফিল্টার করার জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শুধুমাত্র যখন ফাস্ট মুভিং এভারেজ স্লো মুভিং এভারেজকে ঊর্ধ্বমুখী ভেদ করে, তখনই লং ট্রেড করা হবে; এবং যখন ফাস্ট মুভিং এভারেজ স্লো মুভিং এভারেজকে নিম্নমুখী ভেদ করে, তখনই শর্ট ট্রেড করা হবে। এটি কার্যকরভাবে কিছু মিথ্যা সিগন্যাল ফিল্টার করতে পারে।
এ কৌশলের পজিশন খোলার শর্ত হলো: দাম ডনচিয়ান চ্যানেলের উপরের রেখা ভেদ করবে এবং ফাস্ট মুভিং এভারেজ স্লো মুভিং এভারেজকে ঊর্ধ্বমুখী ভেদ করবে; এই দুটি শর্ত পূরণ হলেই লং পজিশন খোলা হবে। দাম ডনচিয়ান চ্যানেলের নিচের রেখা ভেদ করবে এবং ফাস্ট মুভিং এভারেজ স্লো মুভিং এভারেজকে নিম্নমুখী ভেদ করলে শর্ট পজিশন খোলা হবে। পজিশন বন্ধ করার শর্ত হলো দাম বিপরীত দিকের স্লো ডনচিয়ান চ্যানেলের সীমানা স্পর্শ করবে।
কৌশলের সুবিধা বিশ্লেষণ
কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:
-
ডনচিয়ান চ্যানেল ব্যবহার করে প্রবণতার দিক নির্ণয় করায় ব্যাকটেস্ট ফলাফল ভালো হয় এবং বড় ট্রেন্ড সফলভাবে ধরা যায়।
-
মুভিং এভারেজ ফিল্টার যুক্ত করায় কিছু মিথ্যা সিগন্যাল ফিল্টার হয়ে ক্ষতি এড়ানো যায়।
-
ফাস্ট ও স্লো ডনচিয়ান চ্যানেল এবং ফাস্ট ও স্লো মুভিং এভারেজের সমন্বয় ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং স্টপ-লস নির্ভুলতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে।
-
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ যথাযথ; প্রতিটি ট্রেডের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ-লস ব্যবস্থা রয়েছে।
কৌশলের ঝুঁকি বিশ্লেষণ
কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:
-
অস্থির বাজারে (রেঞ্জ মার্কেট) অনেক ছোট ছোট ক্ষতির ট্রেড হতে পারে।
-
যখন প্রবণতা পরিবর্তিত হয়, মুভিং এভারেজ ফিল্টার পজিশন খোলার খরচ বাড়িয়ে দিতে পারে।
-
খাড়া মূল্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে স্টপ-লস ট্রিগার হওয়ার পরেও দাম বাড়তে/কমতে পারে (slippage)।
প্রতিকার ও সমাধান:
-
উপযুক্ত প্যারামিটার সমন্বয় করে ডনচিয়ান পিরিয়ড ও মুভিং এভারেজ পিরিয়ড ছোট করে বিভিন্ন বাজারের সাথে খাপ খাওয়ানো যেতে পারে।
-
বড় ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করা এবং বড় ট্রেন্ডের বিপরীতে পজিশন না খোলা।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
ব্রেকআউটের শক্তি মূল্যায়ন যোগ করা। যেমন, ভলিউম যুক্ত করা; কেবলমাত্র যখন ভলিউম বেড়ে যায় তখনই পজিশন খোলা।
-
হট জোন নির্ণয় যোগ করা। সাপোর্ট-রেজিস্ট্যান্স লেভেল, রেঞ্জ, প্যাটার্ন ইত্যাদি ব্যবহার করে দামের হট জোন নির্ধারণ করে সেখানে পজিশন না খোলা।
-
স্টপ-লস কৌশল অপ্টিমাইজ করা। ট্রেলিং স্টপ, ভোলাটিলিটি স্টপ, টাইম স্টপ ইত্যাদি প্রবর্তন করে স্টপ-লস আরও স্মার্ট করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সম্পূর্ণরূপে একটি অত্যন্ত সাধারণ ও মানসম্মত ট্রেন্ড ফলোয়িং কৌশল। ডনচিয়ান চ্যানেলের মাধ্যমে দিক নির্ণয় এবং মুভিং এভারেজ দিয়ে সিগন্যাল ফিল্টার করে ভালো ব্যাকটেস্ট ফলাফল অর্জন করে। এই কৌশলটি বড় ট্রেন্ড অনুসরণকারী বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযোগী, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ যথাযথ, এবং বাস্তব ট্রেডিংয়ে সহজে প্রয়োগ করা যায়। কিছু প্যারামিটার ও নিয়ম অপ্টিমাইজ করে কৌশলটির জয়রেট ও লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-11-24 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Coded by Vladkos
strategy("Donchian strategy with filter", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 4,pyramiding=5)
- 1