ডাবল বলিঙ্গার ব্যান্ড অসিলেটর ট্র্যাকিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল বুলিন ব্যান্ডেজ কম্পন ট্র্যাকিং কৌশল হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা দামের কম্পনকে ট্র্যাক করার জন্য ডাবল বুলিন ব্যান্ডেজ তৈরি করে। এই কৌশলটি বুলিন ব্যান্ডের উত্থান-পতনের সাহায্যে বাজারের কম্পন সুযোগকে রিয়েল-টাইমে ক্যাপচার করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে N দিনের গড় রেখাকে বেসলাইন হিসাবে গণনা করে এবং তারপরে গড় রেখার উপর ভিত্তি করে স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের বেশ কয়েকটি গুণ অনুসারে আপ-ডাউন রেল তৈরি করে। কৌশলটি ডাবল ব্রিন ব্যান্ড ব্যবহার করে, অর্থাৎ, আপ-ডাউন রেলগুলি স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের বেশ কয়েকটি গুণ। ডাবল ব্রিন ব্যান্ড গঠনের পরে, যখন দামটি ট্র্যাকে উঠে যায় তখন একটি কেনার সংকেত দেওয়া হয় এবং যখন দামটি ট্র্যাকে পড়ে তখন একটি বিক্রয় সংকেত দেওয়া হয়, এইভাবে ব্রিন ব্যান্ডের উপর দামের ঝাঁকুনির সুযোগ ধরা যায়।
এই কৌশলটি একই সাথে একটি সময় উইন্ডো সেট করে, যাতে রিটার্গেটটি আরও TARGET হয় এবং পূর্ববর্তী ডেটা পরীক্ষার উপর প্রভাব ফেলতে পারে না। পুরো কৌশলটি পরিচালনার প্রক্রিয়াটি হ’লঃ ডাবল ব্রেন্ডিং, ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে দাম এবং ট্র্যাক্টের ক্রস, পূর্ববর্তী ডেটা প্রভাবিত না হওয়ার জন্য সময় উইন্ডো সেট করা।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি রিয়েল-টাইমে দামের কম্পনগুলিকে ধরতে পারে, এবং ব্রিন ব্যান্ডের উপর এবং নীচের ট্র্যাকের বিঘ্নের মাধ্যমে অপারেশনটির দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করতে পারে। অন্যান্য সূচকগুলির তুলনায়, ব্রিন ব্যান্ডটি বাজারের প্রতি আরও সংবেদনশীল এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে। এছাড়াও, ডাবল ব্রিন ব্যান্ডটি আরও বিস্তৃত চ্যানেল স্থাপন করে, দামের বিঘ্নের সম্ভাবনা বেশি, আরও বেশি ব্যবসায়ের সুযোগ দখল করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিটি হল যে, ব্রিনের বেন্ডটি N দিন এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের গুণমানের উপর নির্ভর করে। যদি প্যারামিটারটি ভুলভাবে সেট করা হয়, তবে ব্রিনের বেন্ডটি খুব প্রশস্ত বা খুব সংকীর্ণ হয়ে যাবে, যার ফলে ব্যবসায়ের সুযোগ মিস করা হবে বা ভুল সংকেত তৈরি হবে। এছাড়াও, দ্বিপাক্ষিক লেনদেনের জন্য কোনও স্টপ লস সেট করা হয়নি, যার ফলে ক্ষতির বিস্তার হতে পারে।
সমাধানটি হল প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিতকরণ করা, রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন করা যে বুলিন বন্ডটি কেমন ছিল; অন্যদিকে, ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস কৌশল তৈরি করা, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
বুলিন বন্ডের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা, N-দিন এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের গুণাগুণগুলিকে সামঞ্জস্য করা যাতে বুলিন বন্ডগুলি বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
পুনরায় অর্ডার করার পদ্ধতি বাড়ানো, মূল অর্ডারে কিছু মুনাফা পাওয়ার পরে আবার অর্ডার যোগ করা, মুনাফা অর্জনের সুযোগ বাড়ানো।
স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি সেট করুন, যখন দাম বিপরীত দিকের দিকে বুলিন ব্যান্ডেজ ভেঙে নেমে আসে তখন স্টপ লস আউট করুন এবং ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত হয়ে, ভুল সংকেতগুলি এড়াতে ভুল সংকেতগুলি এড়িয়ে চলুন।
সারসংক্ষেপ
ডাবল বুলিন ব্যান্ডেড কম্পন ট্র্যাকিং কৌশলটি দ্বি-মুখী বুলিন ব্যান্ডেড তৈরি করে যা রিয়েল-টাইমে দামের ক্যাপচার করে এবং স্বল্পমেয়াদে আরও বেশি ব্যবসায়ের সুযোগ ধরতে সক্ষম হয়। এই কৌশলটির সুবিধা হ’ল বাজারের পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল, ট্রেডিং সিগন্যালগুলি দ্রুত উত্পন্ন হয়; ঝুঁকিগুলি মূলত প্যারামিটার সেটিংয়ের ভুল এবং স্টপ লস থেকে আসে। আমরা বহু-পার্শ্বীয় অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল এবং দক্ষ করে তুলতে পারি।
/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("BB_BB", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
length = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=blue)
p2 = plot(lower, color=blue)
fill(p1, p2)
buy = crossover(sma(close,1), upper) or crossover(sma(close,1), lower)
sell = crossunder(sma(close,1), upper) or crossunder(sma(close,1), lower)
if(buy)
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = window())
if(sell)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = window())