1. বর্গক্ষেত্র
  2. তিনটি এসএমএ ক্রসওভার মম্পটম কৌশল

তিনটি এসএমএ ক্রসওভার মম্পটম কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২৫ ১২ঃ০৬ঃ৩৬
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

থ্রি এসএমএ ক্রসওভার মোমেন্টাম কৌশল একটি সাধারণ প্রযুক্তিগত সূচক কৌশল যা বাজারের প্রবণতা ট্র্যাক করে। এটি 16-, 36- এবং 72-অবধি সহজ চলমান গড়ের সংমিশ্রণ করে এবং ট্রেন্ডের দিক তুলনামূলকভাবে স্পষ্ট হলে লং বা শর্ট পজিশন নেওয়ার জন্য ফিল্টার হিসাবে কাউফম্যান অ্যাডাপ্টিভ মুভিং এভারেজ (কামা) সহ বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য তাদের বুলিশ এবং হ্রাসকারী ক্রসওভার ব্যবহার করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল সূচকগুলি হ'ল 16-, 36-, এবং 72-অবধি সহজ চলমান গড়। যখন স্বল্প-অবধি এসএমএ দীর্ঘ-অবধি একের উপরে অতিক্রম করে, এটি ইঙ্গিত দেয় যে বাজারটি একটি আপট্রেন্ডে প্রবেশ করছে। যখন স্বল্প-অবধি এসএমএ দীর্ঘ-অবধি একের নীচে অতিক্রম করে, এটি ইঙ্গিত দেয় যে বাজারটি একটি ডাউনট্রেন্ডে প্রবেশ করছে। উদাহরণস্বরূপ, যখন 16-এসএমএ 36-এসএমএ এবং 72-এসএমএ অতিক্রম করে, এটি একটি উত্থান সংকেত। এবং যখন 16-এসএমএ 36-এসএমএ এবং 72-এসএমএ এর নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি bearish সংকেত।

কোফম্যান অ্যাডাপ্টিভ মুভিং এভারেজ (কেএএমএ) প্রবণতা অস্পষ্ট হলে ভুল সংকেত এড়ানোর জন্য একটি ফিল্টার হিসাবে কাজ করে। এসএমএ ক্রসওভার সংকেতগুলি কেবল তখনই ট্রিগার হয় যখন কেএএমএ অ-গতিশীল বা অ-ধীর গতির মোডে থাকে (রৈখিক ফেজ) ।

কৌশলটি এসএমএ ক্রসওভার পরিস্থিতিগুলি ট্র্যাক করে যখন প্রবণতা তুলনামূলকভাবে স্পষ্ট হয় তখন দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান গ্রহণ করতে। লং শর্তটি হ'ল লিনিয়ার কামার সাথে 36-এসএমএ এবং 72-এসএমএ অতিক্রম করে 16-এসএমএ অতিক্রম করা। সংক্ষিপ্ত শর্তটি হ'ল 36-এসএমএ এবং 72-এসএমএ অতিক্রম করে লিনিয়ার কামার সাথে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হল:

  1. মাল্টি-পিরিয়ড এসএমএ একত্রিত করা মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী বাজারের প্রবণতা কার্যকরভাবে ট্র্যাক করতে পারে
  2. একটি ফিল্টার হিসাবে অভিযোজিত চলমান গড় প্রবর্তন যখন প্রবণতা অস্পষ্ট হয় ভুল সংকেত হ্রাস করতে পারেন
  3. বাস্তবায়ন সহজ, স্বয়ংক্রিয় বা প্রোগ্রাম ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

  1. প্রায়শই এসএমএ ক্রসওভারের কারণে রেঞ্জিং মার্কেটে ঘন ঘন অকার্যকর সংকেত দেখা দিতে পারে
  2. স্টপ লস সেট করা নেই, ক্ষতি বাড়তে পারে
  3. উচ্চ উদ্বায়ী ক্রিপ্টো বাজারগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, কম উদ্বায়ী বাজারে কম পারফর্ম করতে পারে

এসএমএ পরামিতিগুলিকে সামঞ্জস্য করে, স্টপ লস সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করে বা কেবলমাত্র অত্যন্ত অস্থির বাজারে প্রয়োগ করে ঝুঁকিগুলি হ্রাস করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত উপায়ে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. সর্বোত্তম খুঁজে পেতে SMA পরামিতি বিভিন্ন সমন্বয় পরীক্ষা
  2. অতিরিক্ত ফিল্টার শর্ত হিসেবে ট্রেডিং ভলিউম বা অস্থিরতার সূচক যোগ করা
  3. স্টপ লস মেকানিজম সেট আপ করুন
  4. প্রবেশের সময় নির্ধারণের জন্য অন্যান্য সূচকগুলি একত্রিত করুন
  5. ধীরে ধীরে পজিশন যোগ এবং হ্রাস করে পজিশনের আকারকে অনুকূল করুন, ঝুঁকিগুলি সামঞ্জস্য করুন

সিদ্ধান্ত

থ্রি এসএমএ ক্রসওভার মোমেন্টাম কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি ক্লাসিক এবং ব্যবহারিক প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি মাল্টি-পরিয়ড এসএমএ ক্রসওভারের মাধ্যমে মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী বাজারের প্রবণতা কার্যকরভাবে বিচার করে এবং কিছু গোলমাল ফিল্টার করে। এটি অবস্থানের ব্যবসায়ের জন্য সময়সূচির রেফারেন্স সূচকগুলির মধ্যে একটি হিসাবে কাজ করতে পারে। তবে এই কৌশলটির কিছু দুর্বলতাও রয়েছে, আরও বৈচিত্র্যময় বাজারে দাঁড়ানোর জন্য আরও উন্নতি এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2023-11-24 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Wielkieef


//@version=5
strategy(title='Three SMA-crossover strategy [30min] ', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03)

src = close

Length1 = input.int(16, title='  1-SMA Lenght', minval=1, group='SMA')
Length2 = input.int(36, title='  2-SMA Lenght', minval=1, group='SMA')
Length3 = input.int(72, title='  3-SMA Lenght', minval=1, group='SMA')
SMA1 = ta.sma(close, Length1)
SMA2 = ta.sma(close, Length2)
SMA3 = ta.sma(close, Length3)

Long_ma = SMA1 > SMA2 and SMA2 > SMA3
Short_ma = SMA1 < SMA2 and SMA2 < SMA3

LengthMainSMA = input.int(100, title='  Trend SMA ', minval=1)

SMAas = ta.sma(src, LengthMainSMA)

//  Powered Kaufman Adaptive Moving Average by alexgrover (modificated by Wielkieef)
lengthas = input.int(50, title='   KAMA Lenght')
sp = input.bool(true, title='  Self Powered')

er = math.abs(ta.change(close, lengthas)) / math.sum(math.abs(ta.change(close)), lengthas)
pow = sp ? 1 / er : 2
per = math.pow(math.abs(ta.change(close, lengthas)) / math.sum(math.abs(ta.change(close)), lengthas), pow)
a = 0.
a := per * src + (1 - per) * nz(a[1], src)
mad4h = 0.
a_f = a / a[1] > .999 and a / a[1] < 1.001

///.

Bar_color = close > SMAas ? color.green : Long_ma ? color.blue : Short_ma ? color.maroon : color.gray

barcolor(color=Bar_color)

long_cond = Long_ma and SMAas < close and not a_f and close > a

short_cond = Short_ma and SMAas > close and not a_f and close < a
  
long_stop = Short_ma and SMAas < close

short_stop = Long_ma and SMAas > close

SMA1plot = plot(SMA1, color=Bar_color, linewidth=2)
SMA2plot = plot(SMA2, color=Bar_color, linewidth=4)
SMA3plot = plot(SMA3, color=Bar_color, linewidth=2)

fill(SMA1plot,SMA3plot,title="RANGE " ,color = color.new(Bar_color, 50))



if  long_cond
    strategy.entry('Long', strategy.long)

if  short_cond
    strategy.entry('Short', strategy.short)

strategy.close_all(when=long_stop or short_stop)



//by wielkieef
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত