ডাবল ব্যান্ড ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল ওভারল্যাপ ব্যান্ড ব্রেকিং কৌশল একটি প্রবণতা অনুসরণ কৌশল। এটি ওভারল্যাপ ব্যান্ডের উত্থান-পতন ব্যবহার করে দামের প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং দামের অভ্যন্তরীণ ওভারল্যাপ ব্যান্ডটি ভেঙে যাওয়ার সময় মাল্টিপ্লেয়ার অবস্থান স্থাপন করে এবং দামের বাইরের ওভারল্যাপ ব্যান্ডটি পতিত হলে পজিশন বন্ধ করে দেয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে নির্ধারিত সময়কালের মধ্যে গড় এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভার্জেন্স গণনা করে, স্ট্যান্ডার্ড ডিভার্জেন্সের মানগুলি সামঞ্জস্য করে দ্বৈত তরঙ্গদৈর্ঘ্য তৈরি করে। অভ্যন্তরীণ তরঙ্গদৈর্ঘ্য গড়ের ধনাত্মক -১ টি স্ট্যান্ডার্ড ডিভার্জেন্স দ্বারা গঠিত, এবং বাহ্যিক তরঙ্গদৈর্ঘ্য গড়ের ধনাত্মক -১.৫ টি স্ট্যান্ডার্ড ডিভার্জেন্স দ্বারা গঠিত।
যখন দাম অভ্যন্তরীণ ট্র্যাকিংয়ের বাইরে চলে যায়, তখন মনে হয় যে বাজারটি একটি ষাঁড়ের বাজার শুরু করেছে, তাই এটি আরও বেশি কাজ করে; যখন দাম অভ্যন্তরীণ ট্র্যাকিংয়ের বাইরে চলে যায়, তখন মনে হয় যে বাজারটি একটি ভাল বাজার শুরু করেছে, তাই এটি খালি।
ওভার করার পরে স্টপ-এক্সট্রুশন শর্তটি হ’ল দামটি বাইরের নিম্নরেখাটি ভেঙে দেয়। খালি হওয়ার পরে স্টপ-এক্সট্রুশন শর্তটি হ’ল দামটি বাইরের উচ্চরেখাটি ভেঙে দেয়।
এই কৌশলটি একই সাথে স্টপ, স্টপ লস এবং ট্র্যাকিং লস এর মতো প্রস্থান ব্যবস্থাও নির্ধারণ করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ডাবল ওয়েভ ব্যান্ডেজ ব্রেকিং কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- ডাবল ওয়েভাল ব্যান্ডের সাহায্যে দামের গতিবিধি নির্ধারণ করা যায়, যা কার্যকরভাবে ট্রেন্ড অনুসরণ করতে সাহায্য করে।
- অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা এড়াতে এবং অপ্রয়োজনীয় বিপরীতমুখী লেনদেন এড়াতে পজিশন তৈরি করা;
- স্টপ, স্টপ লস এবং ট্র্যাকিং লস সেট করুন, যা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে;
- প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য এবং বিভিন্ন জাতের জন্য অনুকূলিতকরণ করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
কিন্তু এই দুইটি ব্যান্ডেজ ভেঙে ফেলার কৌশলটিও ঝুঁকিপূর্ণ:
- মার্কেট যখন অস্থির হয়, তখন প্রায়শই পজিশনিং এবং স্টপ লস হতে পারে;
- ভুল প্যারামিটার সেট করা হলে, এটি খুব সহজেই বাধাগ্রস্ত হতে পারে অথবা এটিকে থামানো কঠিন হতে পারে।
- ব্রেক-আউট কখনও কখনও ভুয়া সংকেতের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, যার ফলে ভুয়া ব্রেক-আউট হওয়ার ঝুঁকি থাকে।
উপরের ঝুঁকিগুলির জন্য, প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, বা অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে ফিল্টার করা যেতে পারে, বা ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য ব্রেকথ্রুটির কার্যকারিতা ম্যানুয়ালি পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
ডাবল ওয়েভ ব্যান্ডেজ ব্রেকিং কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- গড় এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভাইডের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা যাতে বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আরও ভালভাবে সামঞ্জস্য করা যায়;
- ভলিউম এবং ম্যাকডের মতো সূচকগুলিকে ফিল্টার করা হয়েছে যাতে ভুয়া ব্রেকডাউনগুলি এড়ানো যায়।
- মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করুন।
- উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ব্যাপ্তির মধ্যে কৌশলগত প্রতিলিপি, লাভের সুযোগ প্রসারিত করা।
সারসংক্ষেপ
ডাবল ওয়েভ ব্যান্ড ব্রেকআউট কৌশল Overall দামের তুলনামূলক ওয়েভ ব্যান্ডের অবস্থানের পরিবর্তনের বিচার করে, যখন পছন্দ করা হয় তখন ট্রেডিং সিগন্যাল স্থাপন করা হয়, এটি একটি তুলনামূলকভাবে সাধারণ প্রবণতা অনুসরণ কৌশল। এই কৌশলটি ডাবল ওয়েভ ব্যান্ডের সুবিধাজনক অঞ্চলগুলি সেট করার জন্য ব্যবহার করে এবং একটি বৈজ্ঞানিক প্রস্থান ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আরও ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("BB Strat",default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,currency="USD",initial_capital=100, overlay=true)
l=input(title="length",defval=100)
pbin=input(type=float,step=.1,defval=.25)
pbout=input(type=float,step=.1,defval=1.5)
ma=sma(close,l)
sin=stdev(ma,l)*pbin
sout=stdev(ma,l)*pbout
inu=sin+ma
inb=-sin+ma
outu=sout+ma
outb=-sout+ma
plot(inu,color=lime)
plot(inb,color=lime)
plot(outu,color=red)
plot(outb,color=yellow)
inpTakeProfit = input(defval = 0, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 0, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset", minval = 0)
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na
longCondition = close>inu and rising(outu,1)
exitlong = (open[1]>outu and close<outu) or crossunder(close,ma)
shortCondition = close<inb and falling(outb,1)
exitshort = (open[1]<outb and close>outb) or crossover(close,ma)
strategy.entry(id = "Long", long=true, when = longCondition)
strategy.close(id = "Long", when = exitlong)
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset, when=exitlong)
strategy.entry(id = "Short", long=false, when = shortCondition)
strategy.close(id = "Short", when = exitshort)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset, when=exitshort)