দীর্ঘ-স্বল্প RSI ক্রিপ্টো স্যুইচিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২৫ 13:49:48
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

অস্থির দীর্ঘ-স্বল্প আরএসআই ক্রিপ্টো স্যুইচিং কৌশল হ'ল ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির জন্য ডিজাইন করা একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি মূল্যের দোলের সময় দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত সংকেতগুলি সনাক্ত করতে এবং কম কেনা এবং উচ্চ বিক্রয় অর্জন করতে প্রযুক্তিগত সূচক আরএসআই এবং ইচিমোকু সূচকের সাথে একত্রিত করে। এটি 3-4 ঘন্টা বা তার বেশি সময়কালের মতো মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী সময়সীমার জন্য উপযুক্ত।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত সূচক এবং নিয়মের উপর ভিত্তি করেঃ

ইচিমোকু সূচক

  • টেনকান লাইনঃ শেষ ২০টি বারের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্যের মাঝামাঝি
  • কিজুন লাইনঃ সর্বশেষ ৫০ বারের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্যের মাঝামাঝি
  • সেনকু এ লাইনঃ টেনকান এবং কিজুন লাইনের মাঝামাঝি
  • সেনকু বি লাইনঃ সর্বশেষ ১২০ বারের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্যের মাঝামাঝি
  • চিকু লাইনঃ বন্ধের মূল্য ৩০ বার আগে

আরএসআই সূচক

  • ০ থেকে ১০০ পর্যন্ত
  • ৫০-এর উপরে হ'ল বাউলিস সিগন্যাল, ৫০-এর নিচে হ'ল বিয়ারিস সিগন্যাল।

প্রবেশের নিয়ম
লং এন্ট্রিঃ কিজুনের উপরে টেনকান ক্রস (সোনার ক্রস) এবং সেনকোউ এ অ্যান্ড বি লাইনের মাধ্যমে দামের ভাঙ্গন, একই সাথে আরএসআই 50 এর উপরে
সংক্ষিপ্ত এন্ট্রিঃ কিজুনের নিচে টেনকান ক্রস (মৃত্যু ক্রস) এবং দাম সেনকু এ & বি লাইনগুলি ভেঙে দেয়, একই সাথে আরএসআই 50 এর নীচে রয়েছে

প্রস্থান বিধি
বিপরীত সংকেত দিয়ে বেরিয়ে আসা

এই কৌশলটি মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা, স্বল্পমেয়াদী মূলধন প্রবাহ এবং ওভারকুপ / ওভারসোল্ড শর্তগুলিকে বিবেচনা করে। এটি ওসিলেশন চলাকালীন বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য। এটি বিশাল ক্ষতি এড়াতে স্টপ লস নিয়মও নির্ধারণ করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

১. একাধিক সূচকের উপর ভিত্তি করে বিচার উচ্চ নিশ্চয়তা নিশ্চিত করে

এই কৌশলটি ইচিমোকুর প্রবণতা এবং সমর্থন/প্রতিরোধের বিচার, আরএসআই-এর অত্যধিক ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয়ের শর্ত এবং মোমবাতি শরীরের দিকের উপর ভিত্তি করে মূলধন প্রবাহকে বিবেচনা করে। এটি নির্ভরযোগ্য সংকেত নিশ্চিত করে।

২. ঘূর্ণনশীলতার জন্য উপযুক্ত, ঘন ঘন মুনাফা গ্রহণ

ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে বড় ওঠানামা রয়েছে। এই কৌশলটি ওসিলেশন চলাকালীন বিপরীতমুখী সুযোগগুলি পুরোপুরি ক্যাপচার করতে পারে এবং ঘন ঘন কম কেনা এবং উচ্চ বিক্রয় অর্জন করতে পারে।

৩. দৌড়াদৌড়ি বাড়ে এবং পিছু হটতে বাধা দেয়, নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি

এই কৌশলটি মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা এবং স্বল্পমেয়াদী পরিস্থিতিগুলিকে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করে যাতে উত্থানের পিছনে দৌড়ানোর ঝুঁকি এড়ানো যায় এবং পশ্চাদপসরণকে পরাস্ত করা যায়। এদিকে, স্টপ লস ঝুঁকি প্রতিরোধ করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

১. কিছু ট্রেন্ডিং সুযোগ মিস করতে পারে

কৌশলটি মূলত বিপরীতমুখী, যা দীর্ঘস্থায়ী ট্রেন্ডিং পর্যায়ে ঘন ঘন হুইপসাসের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

২. একক প্রতীক, ঝুঁকি বৈচিত্র্য করতে অক্ষম

এই কৌশলটি শুধুমাত্র একটি প্রতীককে ট্রেড করে এবং সিস্টেম্যাটিক মার্কেট রিস্কের বিরুদ্ধে বৈচিত্র্য করতে পারে না।

3. চরম গতির সময় স্টপ লস ট্রিগার করা হয়

চরম বাজার অবস্থার সময় যেমন ফাঁক বা স্পাইক, স্টপ লস প্ররোচিত হতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

1. কম একক ক্ষতির জন্য স্টপ লস যোগ করুন

মুভিং স্টপ লস বা শতকরা স্টপ লস লাভকে লক করতে এবং সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার রোধ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

২. বাজার ঝুঁকিকে বৈচিত্র্যময় করার জন্য সূচকগুলির সাথে সম্পর্কিত

পদ্ধতিগত বাজার ঝুঁকিকে বৈচিত্র্যময় করার জন্য অত্যন্ত সম্পর্কিত প্রতীকগুলির মধ্যে ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি সন্ধান করুন।

৩. অবৈধ ট্রেড হ্রাস করার জন্য অতিরিক্ত ফিল্টার

অবৈধ বিপরীত সংকেত এড়াতে এবং লাভজনকতার হার উন্নত করতে মূল্যের অস্থিরতা বা ভলিউম পরিবর্তনগুলির মতো ফিল্টার যুক্ত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

ওসিলেটিং লং-শর্ট আরএসআই ক্রিপ্টো স্যুইচিং কৌশলটি ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির জন্য বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে ইচিমোকু এবং আরএসআই সূচকগুলিকে একত্রিত করে, যা ওসিলেশন চলাকালীন কম কেনার জন্য এবং উচ্চ মুনাফা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত। এটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস নিয়মও সেট করে। স্টপ লস প্রক্রিয়াটি অনুকূল করে, সংশ্লেষণের মাধ্যমে ঝুঁকিগুলি বৈচিত্র্যময় করে এবং শর্তসাপেক্ষ ফিল্টার যুক্ত করে কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারে, যা লাইভ পরীক্ষার মূল্যবান।


/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4

strategy(title="Ichimoku + RSI Crypto trending strategy", overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, pyramiding=1  )

UseHAcandles    = input(true, title="Use Heikin Ashi Candles in Algo Calculations")
//
// === /INPUTS ===

// === BASE FUNCTIONS ===

haClose = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close) : close
haOpen  = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open) : open
haHigh  = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high) : high
haLow   = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low) : low


//Inputs
ts_bars = input(20, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(50, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(120, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(30, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(30, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

//Volatility
//vollength = input(defval=1, title="VolLength")
//voltarget = input(defval=0., type=input.float, step=0.1, title="Volatility Target")
//Difference = abs((haClose - haOpen)/((haClose + haOpen)/2) * 100)
//MovingAverage = sma(Difference, vollength)
//highvolatility = MovingAverage > voltarget

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
 
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)
 
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

//RSI
change = change(haClose)
gain = change >= 0 ? change : 0.0
loss = change < 0 ? (-1) * change : 0.0
avgGain = rma(gain, 14)
avgLoss = rma(loss, 14)
rs = avgGain / avgLoss
rsi = 100 - (100 / (1 + rs))

ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(haClose, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(haClose, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = haClose > ss_high
price_below_kumo = haClose < ss_low
rsi_bullish = rsi > 50
rsi_bearish = rs < 50
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and rsi_bullish //and highvolatility
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and rsi_bearish //and highvolatility

strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry and time_cond)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry and time_cond)

strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry and time_cond)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry and time_cond)




আরো