দ্বৈত চলমান গড় ট্র্যাকিং কৌশল
সারসংক্ষেপ
ডাবল মুভিং এভারেজ ট্র্যাকিং স্ট্র্যাটেজি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা মুভিং এভারেজ ইন্ডিকেটরের উপর ভিত্তি করে তৈরি। এই কৌশলটি মূলত মুভিং এভারেজের গোল্ডেন ক্রস এবং ডেথ ক্রস ব্যবহার করে ক্রয় ও বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। যখন স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজ নিচ থেকে দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজের উপরে উঠে যায়, তখন গোল্ডেন ক্রস সংকেত তৈরি হয়; যখন স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজ উপর থেকে নিচে দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজের নিচে নেমে যায়, তখন ডেথ ক্রস সংকেত তৈরি হয়। এই কৌশলটি একই সাথে আরএসআই ইন্ডিকেটর এবং এডিএক্স ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিক ও শক্তি নির্ধারণ করে এবং শক্তিশালী ট্রেন্ডের সময় প্রবেশ করে।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলটি মূলত তিনটি প্রযুক্তিগত নির্দেশকের উপর ভিত্তি করে কাজ করে:
-
সুপারট্রেন্ড (Supertrend): দামের প্রধান ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। যখন সুপারট্রেন্ড নির্দেশকের দিক পরিবর্তিত হয়, তখন তা মূল্যের ট্রেন্ড পরিবর্তনের বিন্দু হিসেবে বিবেচিত হয় এবং ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।
-
আরএসআই নির্দেশক (Relative Strength Index): একটি অসিলেটর নির্দেশক যা অতিরিক্ত কেনা ও অতিরিক্ত বিক্রির অবস্থা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। এই কৌশলটি আরএসআই নির্দেশক যখন মূল্যের স্বল্পমেয়াদী অতিরিক্ত কেনা বা অতিরিক্ত বিক্রির ইঙ্গিত দেয় তখন ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।
-
এডিএক্স নির্দেশক (Average Directional Indicator): ট্রেন্ডের শক্তি নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। এই কৌশলটি এডিএক্স ব্যবহার করে ট্রেন্ডের শক্তি মূল্যায়ন করে এবং শক্তিশালী ট্রেন্ডের সময় প্রবেশ করে।
যখন সুপারট্রেন্ড নির্দেশকের দিক পরিবর্তিত হয়, অর্থাৎ মূল্যের ট্রেন্ড পরিবর্তিত হয়; একই সময়ে আরএসআই নির্দেশক অতিরিক্ত কেনা বা বিক্রির ইঙ্গিত দেয়, যা স্বল্পমেয়াদী চাহিদা ও সরবরাহের সম্পর্ক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয় এবং মূল্যের দিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি করে; উপরন্তু, এডিএক্স নির্দেশক শক্তিশালী ট্রেন্ডের ইঙ্গিত দিলে এই কৌশলটি প্রবেশের সুযোগ তৈরি করে। বিশেষ করে, যখন সুপারট্রেন্ডের দিক পরিবর্তিত হয়, আরএসআই নির্দেশক অতিরিক্ত বিক্রি দেখায় এবং এডিএক্স > 20 হয়, তখন লং সিগন্যাল তৈরি হয়; যখন সুপারট্রেন্ডের দিক পরিবর্তিত হয় এবং আরএসআই নির্দেশক অতিরিক্ত কেনা দেখায়, তখন ক্লোজ সিগন্যাল তৈরি হয়।
কৌশলের সুবিধা
-
ডাবল মুভিং এভারেজ সিস্টেম ব্যবহার করে দামের ট্রেন্ড পরিবর্তন কার্যকরভাবে ট্র্যাক করা যায় এবং ট্রেন্ড থেকে মুনাফা অর্জন করা যায়।
-
আরএসআই নির্দেশকের সাহায্যে অতিরিক্ত কেনা-বিক্রি শনাক্ত করে, মূল্যের পরিবর্তনের বিন্দুতে উচ্চে কেনা বা নিচে বিক্রি করা এড়ানো যায়।
-
এডিএক্স নির্দেশকের মাধ্যমে ট্রেন্ডের শক্তি নির্ণয় করে, ফলে কৌশলটি শক্তিশালী ট্রেন্ডের সময় হস্তক্ষেপ করে বড় ট্রেন্ড থেকে লাভ করে।
-
কৌশলের প্যারামিটারগুলি অপটিমাইজ করা হয়েছে এবং পরীক্ষায় ভালো ফলাফল দেখিয়েছে।
ঝুঁকি ও সমাধান
-
ডাবল মুভিং এভারেজ কৌশল মূল্য পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল, ফলে অনেক ট্রেডিং সংকেত তৈরি হতে পারে। সমাধান: মুভিং এভারেজের প্যারামিটার যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমানো।
-
আরএসআই এবং এডিএক্স নির্দেশক ব্যর্থ হতে পারে। সমাধান: প্যারামিটার অপটিমাইজেশন করে নির্দেশকের গণনা সময়কাল সামঞ্জস্য করা।
-
এই কৌশলের জন্য উপযুক্ত স্টপ লস কৌশল নির্বাচন করা প্রয়োজন। সমাধান: যুক্তিসঙ্গত ট্রেলিং স্টপ লস বা সীমিত স্টপ লস নির্ধারণ করা।
কৌশল উন্নয়নের দিক
-
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি অপটিমাইজ করা। মুভিং এভারেজ সিস্টেমের প্যারামিটার পরিবর্তন করে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
-
অন্যান্য সহায়ক নির্দেশক অন্তর্ভুক্ত করা। যেমন ভলিউম নির্দেশক ব্যবহার করে বড় অর্ডার প্রবেশের সময় ট্রেড করা।
-
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্যারামিটার অপটিমাইজেশন করা। সর্বোত্তম প্যারামিটার কম্বিনেশন পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য অ্যালগরিদম ব্যবহার করা।
-
স্টপ লস মেকানিজম অন্তর্ভুক্ত করা। প্রতি ট্রেডের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রেলিং স্টপ লস বা সীমিত স্টপ লস নির্ধারণ করা।
উপসংহার
এই কৌশলটি একটি ডাবল মুভিং এভারেজ ট্র্যাকিং কৌশল, যার মূল ধারণা হল মুভিং এভারেজ নির্দেশক ট্র্যাক করে দামের ট্রেন্ড নির্ণয় করা এবং আরএসআই ও এডিএক্স নির্দেশকের সাহায্যে প্রবেশের সময় নির্বাচন করা। এর সুবিধা হল ট্রেন্ড অনুসরণ করে চলা এবং অতিরিক্ত কেনা-বিক্রির ঘটনা发生时 সংবেদনশীলভাবে প্রবেশ করে বড় ট্রেন্ড থেকে লাভ করা। এই কৌশলের প্রধান ঝুঁকি হল মূল্য পরিবর্তনের প্রতি উচ্চ সংবেদনশীলতা, যা অত্যধিক ট্রেডিং তৈরি করতে পারে। প্যারামিটার অপটিমাইজেশন ও স্টপ লস পদ্ধতির মাধ্যমে কার্যকরভাবে এই কৌশলটি সামঞ্জস্য করা সম্ভব, যাতে বাস্তব বাজারে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।
/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=120,
initial_capital=1000, margin_long=0.1)
- 1