ডাবল মুভিং এভারেজ ট্র্যাকিং কৌশলের উপর ভিত্তি করে
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল ইয়ারলাইন ট্র্যাকিং কৌশলটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা ইয়ারলাইন সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। এই কৌশলটি মূলত ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত দেওয়ার জন্য চলমান গড়ের গোল্ড ক্রস এবং ডেড ক্রস ব্যবহার করে। স্বল্প-মেয়াদী চলমান গড় নীচে থেকে দীর্ঘকালীন চলমান গড় অতিক্রম করার সময় একটি গোল্ড ক্রস সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন স্বল্প-মেয়াদী চলমান গড় উপরে থেকে নীচে দীর্ঘকালীন চলমান গড় অতিক্রম করে, তখন একটি ডেড ক্রস সংকেত উত্পন্ন হয়। এই কৌশলটি একই সাথে আরএসআই সূচক এবং এডিএক্স সূচককে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা এবং শক্তি নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করে এবং প্রবণতা শক্তিশালী হলে বাছাই করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত তিনটি প্রযুক্তিগত সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
সুপারট্রেন্ডঃ মূল প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। যখন সুপারট্রেন্ড সূচকটির দিক পরিবর্তন হয়, তখন এটি মূল্যের প্রবণতার বিপরীত পয়েন্ট হিসাবে বিচার করা হয় এবং একটি লেনদেনের সংকেত দেওয়া হয়।
RSI সূচক (Relative Strength Index): একটি অস্থিরতা সূচক যা ওভারবয় ও ওভারসোলের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এই কৌশলটি যখন RSI সূচকটি দেখায় যে দামগুলি স্বল্পমেয়াদী ওভারবয় বা ওভারসোল দেখায় তখন একটি লেনদেনের সংকেত দেয়।
এডিএক্স সূচক (Average Directional Indicator): প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত শক্তি। এই কৌশলটি এডিএক্সের প্রবণতা নির্ধারণের শক্তির সাথে মিলিত হয়, যখন প্রবণতা শক্তিশালী হয় তখন প্রবেশ করা হয়।
যখন সুপারট্রেন্ড সূচকটির দিক পরিবর্তন হয়, তখন দামের প্রবণতা পরিবর্তিত হয়; একই সাথে আরএসআই সূচকটি ওভারবাইট ওভারসেলের ঘটনা দেখায়, যা স্বল্পমেয়াদী চাহিদা সরবরাহের পরিবর্তনকে নির্দেশ করে, দামটি বিপরীত হতে পারে; উপরন্তু, এডিএক্স সূচকটি প্রবণতার তীব্রতা দেখায়, যা এই কৌশলটির প্রবেশের সুযোগ দেয়। বিশেষত, যখন সুপারট্রেন্ডের দিক পরিবর্তন হয়, আরএসআই সূচকটি ওভারসেল দেখায় এবং এডিএক্স> 20 হয়, তখন একাধিক সংকেত জারি করা হয়; যখন সুপারট্রেন্ডের দিক পরিবর্তন হয়, আরএসআই সূচকটি ওভারবাইট দেখায়, তখন প্যাসি পোজিশন সংকেত জারি করা হয়।
কৌশলগত সুবিধা
প্রফিট প্রবণতা থেকে মুনাফা অর্জন করতে পারে।
RSI সূচকের সাথে মিলিত হয়ে ওভার-বই ওভার-সেলের ঘটনাটি বিচার করুন, যাতে দামের পরিবর্তনের সময় উচ্চ-নিম্ন-নিম্ন অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকুন।
ADX সূচকটি প্রবণতার শক্তি নির্ধারণ করে, যার ফলে এই কৌশলটি মূলত প্রবণতা শক্তিশালী হওয়ার সময় কাজ করে এবং বড় প্রবণতা থেকে লাভ করে।
কৌশলগত প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা হয়েছে এবং তুলনামূলক পরীক্ষায় ভাল কাজ করেছে।
ঝুঁকি ও সমাধান
ডাবল মিডল লাইন কৌশলটি নিজেই দামের পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল এবং সম্ভবত আরও বেশি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। সমাধানটি হ’ল মিডল লাইন প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা এবং ব্যবসায়ের ঘনত্ব হ্রাস করা।
আরএসআই এবং এডিএক্স সূচক উভয়ই ব্যর্থ হতে পারে। সমাধানটি হল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সূচক গণনা চক্রের সমন্বয়।
এই কৌশলটি একটি উপযুক্ত স্টপ কৌশল নির্বাচন করতে হবে। সমাধানটি হল যুক্তিসঙ্গত চলমান স্টপ বা স্ট্যান্ড স্টপ সেট করা।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি অপ্টিমাইজ করুন। আপনি ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি সামঞ্জস্য করার জন্য সমান্তরাল সিস্টেম পরামিতি অপ্টিমাইজ করার চেষ্টা করতে পারেন।
অন্যান্য সহায়ক সূচকগুলি চালু করা যেতে পারে। যেমন লেনদেনের পরিমাণের সূচকগুলি চালু করা, বড় একক প্রবেশের সময় প্রবেশের পছন্দ করা।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের সাথে মিলিত হতে পারে। অ্যালগরিদম ব্যবহার করে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় পূর্বাভাস দেওয়া যায়।
স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট চালু করুন। একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য মোবাইল স্টপ বা স্টপ লস সেট আপ করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি দ্বৈত সমান্তরাল ট্র্যাকিং কৌশল, মূল ধারণাটি হ’ল মূল্যের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য সমান্তরাল সূচকগুলি অনুসরণ করা এবং আরএসআই সূচক এবং এডিএক্স সূচকগুলির সাথে প্রবেশের সময় বেছে নেওয়া। এর সুবিধাটি হ’ল এটি প্রবণতা অনুসারে চলতে পারে, যখন ওভারবয় ওভারসোলের ঘটনা ঘটে তখন দ্রুত প্রবেশ করে এবং বড় প্রবণতা থেকে লাভ করে। এই কৌশলটির ঝুঁকি মূলত দামের পরিবর্তনের সংবেদনশীলতা থেকে আসে, যা ঘন ঘন ব্যবসায়ের ফলে হতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ক্ষতির মাধ্যম দ্বারা, এই কৌশলটি কার্যকরভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, যাতে এটি রিয়েল মাঠে আরও ভাল পারফরম্যান্স পায়।
/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=120,
initial_capital=1000, margin_long=0.1)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step=0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if ta.change(direction) > 0
strategy.close("My Long Entry Id") // Close long position
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)