ডাবল মুভিং এভারেজ ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২৫ ১৭ঃ০৪ঃ২৯
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডুয়াল মুভিং এভারেজ ট্র্যাকিং কৌশল হল মুভিং এভারেজ সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি মূলত ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করতে মুভিং এভারেজগুলির সোনার ক্রস এবং মৃত্যুর ক্রস ব্যবহার করে। যখন স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজ নীচের থেকে দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজের উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি সোনার ক্রস সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজ উপরে থেকে দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজের নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি মৃত্যুর ক্রস সংকেত উত্পন্ন হয়। এই কৌশলটি প্রবণতার দিকনির্দেশ এবং শক্তি নির্ধারণ করতে আরএসআই সূচক এবং এডিএক্স সূচককেও অন্তর্ভুক্ত করে এবং প্রবণতা শক্তিশালী হলে প্রবেশ করে।

কৌশল নীতি

এই কৌশল মূলত তিনটি প্রযুক্তিগত সূচকের উপর ভিত্তি করেঃ

সুপারট্রেন্ডঃ দামের মূল প্রবণতা দিক বিচার করতে ব্যবহৃত হয়। যখন সুপারট্রেন্ড সূচক দিক পরিবর্তন হয়, এটি মূল্য প্রবণতার একটি inflection পয়েন্ট হিসাবে বিচার করা হয় এবং একটি ট্রেডিং সংকেত জারি করা হয়।
আরএসআই সূচক (রিলেটিভ স্ট্রেনথ ইনডেক্স): একটি ওসিলেটিং সূচক যা ওভারকপ এবং ওভারসোল্ড শর্তগুলি বিচার করতে ব্যবহৃত হয়। এই কৌশলটি যখন আরএসআই সূচকটি দেখায় যে দামগুলি স্বল্পমেয়াদে ওভারকপ বা ওভারসোল্ড হয় তখন ট্রেডিং সংকেত দেয়।
এডিএক্স সূচক (গড় দিকনির্দেশক সূচক): প্রবণতার শক্তি বিচার করতে ব্যবহৃত হয়। এই কৌশলটি প্রবণতার শক্তি বিচার করতে এডিএক্সকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং প্রবণতা যখন শক্তিশালী হয় তখন প্রবেশ করতে বেছে নেয়।

যখন সুপারট্রেন্ড সূচকটির দিক পরিবর্তন হয়, এর অর্থ হল দামের প্রবণতা বিপরীত হয়েছে। একই সাথে, আরএসআই সূচকটি একটি ওভারবয় / ওভারসোল্ড ঘটনা দেখায়, যা স্বল্পমেয়াদী সরবরাহ এবং চাহিদা সম্পর্কের একটি পালা নির্দেশ করে এবং দামগুলি বিপরীত হতে পারে। এছাড়াও, এডিএক্স সূচকটি দেখায় যে প্রবণতা শক্তি বড়। এটি এই কৌশলটিতে প্রবেশের সুযোগ দেয়। বিশেষত, যখন সুপারট্রেন্ডের দিক পরিবর্তন হয়, তখন আরএসআই ওভারসোল্ড দেখায় এবং এডিএক্স> 20 দেখায়, একটি দীর্ঘ সংকেত জারি করা হয়। যখন সুপারট্রেন্ডের দিক পরিবর্তন হয় এবং আরএসআই ওভারসোল্ড দেখায়, তখন একটি বন্ধ সংকেত জারি করা হয়।

কৌশলটির সুবিধা

একটি দ্বৈত চলমান গড় সিস্টেম ব্যবহার করে কার্যকরভাবে মূল্য প্রবণতার পরিবর্তনগুলি ট্র্যাক করতে এবং প্রবণতা থেকে লাভ করতে পারে।
অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি বিচার করার জন্য আরএসআই সূচক অন্তর্ভুক্ত করা মূল্য বিপরীত সময়ে উচ্চতা এবং বিক্রয় সর্বনিম্নতা অনুসরণ করা এড়ায়।
ADX সূচকটি প্রবণতার শক্তিকে মূল্যায়ন করে, তাই এই কৌশলটি মূলত যখন প্রবণতা শক্তিশালী হয় তখন কাজ করে, প্রধান প্রবণতা থেকে লাভবান হয়।
কৌশলগত পরামিতিগুলিকে অপ্টিমাইজ করা হয়েছে এবং ভাল পারফরম্যান্স দেখানোর জন্য পরীক্ষা করা হয়েছে।

ঝুঁকি এবং সমাধান

দ্বৈত চলমান গড় কৌশল নিজেই মূল্য পরিবর্তনের জন্য বেশ সংবেদনশীল, যা আরও ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে। সমাধানটি হ'ল ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করার জন্য চলমান গড় পরামিতিগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা।
আরএসআই এবং এডিএক্স সূচক উভয়ই ব্যর্থ হতে পারে। সমাধানটি প্যারামিটারগুলিকে অনুকূল করা এবং সূচক গণনার চক্রটি সামঞ্জস্য করা।
এই কৌশল একটি উপযুক্ত স্টপ লস কৌশল প্রয়োজন। সমাধান যুক্তিসঙ্গত আন্দোলন বা মুলতুবি অর্ডার স্টপ সেট করা হয়।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি অপ্টিমাইজ করুন। ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি সামঞ্জস্য করার জন্য চলমান গড় সিস্টেমের পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করার চেষ্টা করুন।
অতিরিক্ত সহায়ক সূচক প্রবর্তন করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ট্রেডিং ভলিউম সূচক প্রবর্তন এবং যখন বড় অর্ডার আসে তখন প্রবেশ করা।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমগুলি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য একত্রিত করা যেতে পারে। সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয়গুলি পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য অ্যালগরিদম ব্যবহার করুন।
একটি স্টপ লস প্রক্রিয়া প্রবর্তন করুন। একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে আন্দোলন বা অপেক্ষমান অর্ডার স্টপ সেট করুন।

সিদ্ধান্ত

এটি একটি দ্বৈত চলমান গড় ট্র্যাকিং কৌশল। মূল ধারণাটি হ'ল দামের প্রবণতা বিচার করতে চলমান গড় সূচকগুলি ট্র্যাক করা এবং আরএসআই এবং এডিএক্স সূচকগুলির সাথে মিলিত প্রবেশের সময় নির্বাচন করা। এর সুবিধা হ'ল এটি প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে, অত্যধিক ক্রয় / অত্যধিক বিক্রয় ঘটনাগুলিতে তীব্রভাবে প্রবেশ করতে পারে এবং প্রধান প্রবণতা থেকে লাভ করতে পারে। এই কৌশলটির মূল ঝুঁকিগুলি মূল্য পরিবর্তনের উচ্চ সংবেদনশীলতা থেকে আসে, যা অত্যধিক ঘন ঘন ট্রেডিং তৈরি করতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং স্টপ লস ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে, এই কৌশলটি লাইভ ট্রেডিংয়ে আরও ভাল পারফরম্যান্সের জন্য কার্যকরভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=120,
     initial_capital=1000, margin_long=0.1)

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step=0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)

if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

if ta.change(direction) > 0
    strategy.close("My Long Entry Id")  // Close long position

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত