একটি ব্রেকআউট মোমেন্টাম ট্র্যাকিং টার্টল ট্রেডিং কৌশল
সারসংক্ষেপ
টার্টল ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি (Turtle Trading Strategy) একটি ব্রেকআউট মোমেন্টাম-ভিত্তিক ট্রেন্ড ফলোয়িং স্ট্র্যাটেজি। এটি বিখ্যাত ট্রেডার রিচার্ড ডেনিস (Richard Dennis) ১৯৮০-এর দশকে তৈরি করেছিলেন, এটি প্রমাণ করার জন্য যে ট্রেডারদের প্রতিভার পরিবর্তে নিয়মের মাধ্যমে তৈরি করা যায় কিনা। এই কৌশলের মূল ধারণা হল মূল্য ব্রেকআউট ট্র্যাক করা এবং ট্রেন্ড অনুসরণ করা, একই সাথে নিচের দিকের ঝুঁকি সীমিত করতে কঠোরভাবে মূলধন ব্যবস্থাপনার নীতি মেনে চলা।
কৌশলের মূলনীতি
টার্টল ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি দুইটি প্যারামিটার N এবং N/2 ব্যবহার করে চ্যানেল তৈরি করে। বিশেষ করে, সাম্প্রতিক N দিন এবং N/2 দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করা হয়। যখন দাম N দিনের চ্যানেল অতিক্রম করে, তখন লং পজিশন খোলা হয়; যখন দাম N/2 দিনের চ্যানেলের নিচে নেমে যায়, তখন পজিশন বন্ধ করা হয়। যখন দাম N দিনের চ্যানেলের নিচে নেমে যায়, তখন শর্ট পজিশন খোলা হয়; যখন দাম N/2 দিনের চ্যানেল অতিক্রম করে, তখন পজিশন বন্ধ করা হয়। এই কাজের উদ্দেশ্য হল মূল্যের ট্রেন্ড ট্র্যাক করা এবং একই সাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা।
কোডে, N-এর সাথে মিলে enter_slow, N/2-এর সাথে মিলে enter_fast। যথাক্রমে সাম্প্রতিক 55 দিন এবং 20 দিনের সর্বোচ্চ ( slowL এবং fastL ), সর্বনিম্ন ( slowS এবং fastS ) গণনা করা হয়। যখন দাম 55 দিনের চ্যানেল অতিক্রম করে তখন লং করা হয় ( enterL2 ), যখন দাম 20 দিনের চ্যানেলের নিচে নেমে যায় তখন লং বন্ধ করা হয় ( exitL1 ); যখন দাম 55 দিনের চ্যানেলের নিচে নেমে যায় তখন শর্ট করা হয় ( enterS2 ), যখন দাম 20 দিনের চ্যানেল অতিক্রম করে তখন শর্ট বন্ধ করা হয় ( exitS1 )।
সুবিধা বিশ্লেষণ
টার্টল ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ। দাম ব্রেকআউটের সময় পজিশন খুলে এবং দাম পুলব্যাক করলে দ্রুত স্টপ-লস ব্যবহার করে, একক লস কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। একই সাথে নির্দিষ্ট অংশের মূলধন ব্যবস্থাপনার নীতি ব্যবহার করায় ঝুঁকি আরও কমে যায়।
আরেকটি সুবিধা হল প্যারামিটার নির্বাচন সহজ। পুরো কৌশলে মাত্র ৪টি প্যারামিটার আছে, যা বোঝা এবং সামঞ্জস্য করা সহজ। প্যারামিটারগুলি নিজেও বেশ স্থিতিশীল, ঘন ঘন অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন হয় না।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
টার্টল ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে না পারা। যখন ট্রেন্ড তৈরি হতে শুরু করে, তখন এই কৌশল এন্ট্রির সুযোগ হারাতে পারে। অন্যদিকে, মূল্যের দোলনপ্রবণ সময়ে, এই কৌশল ঘন ঘন পজিশন খোলে এবং বন্ধ করে, যা ট্রেডিং খরচ এবং স্লিপেজ ঝুঁকি বাড়ায়।
এছাড়াও, নির্দিষ্ট প্যারামিটার সেটিং বিভিন্ন সম্পদ এবং বাজার পরিবেশে ফলাফলে ব্যাপক পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে। এর জন্য ম্যানুয়াল অভিজ্ঞতা দিয়ে সামঞ্জস্য প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
টার্টল ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
প্যারামিটার অ্যাডাপটিভ (স্বয়ংক্রিয়-সামঞ্জস্য) বৈশিষ্ট্য যোগ করা। N, N/2-এর প্যারামিটার বাজারের অস্থিরতা এবং সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করার অনুমতি দেওয়া, যাতে আরও বেশি পরিস্থিতিতে ব্যবহারযোগ্য হয়।
-
ট্রেন্ড বিচারের নিয়ম যোগ করা। এন্ট্রির আগে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করা, যাতে মূল্যের দোলনপ্রবণ অবস্থায় ভুল এন্ট্রি এড়ানো যায়।
-
একাধিক টাইম ফ্রেমের সাথে সম্মিলিত কৌশল। উচ্চতর টাইম ফ্রেমে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করা, নিম্ন টাইম ফ্রেমে এন্ট্রি করা।
-
স্টপ-লস কৌশল অপ্টিমাইজ করা। ট্রেইলিং স্টপ-লস বা সময়-ভিত্তিক স্টপ-লস ব্যবহার করে ড্রডাউন কমানো।
সারসংক্ষেপ
টার্টল ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি একটি সহজ ব্রেকআউট সিস্টেমের মাধ্যমে কার্যকর ট্রেন্ড ফলোয়িং অর্জন করে। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এই কৌশলের সবচেয়ে বড় সুবিধা, যা দ্রুত স্টপ-লস এবং নির্দিষ্ট মূলধন ব্যবস্থাপনার কারণে সম্ভব হয়েছে। একই সাথে, আমরা দেখতে পাই যে এই কৌশলটি একাধিক দিক থেকে সম্প্রসারিত ও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যা আরও বেশি সম্পদ এবং বাজার পরিবেশের জন্য উপযোগী। সামগ্রিকভাবে, টার্টল ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি মূল্যের ট্রেন্ড ক্যাপচার করার জন্য একটি ঝুঁকি-নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি প্রদান করে, যা কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিংয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স।
/*backtest
start: 2022-12-24 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//oringinally coded by tmr0, modified by timchep
//original idea from «Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders» (2007) CURTIS FAITH
strategy("Turtles", shorttitle = "Turtles", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)- 1