একটি টার্টল ট্রেডিং কৌশল ট্র্যাকিং ব্রেকআউট মোমেন্টাম
ChaoZhang
ওভারভিউ
টর্টল ট্রেডিং কৌশল হল একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যা ব্রেকডাউন গতিশীলতার উপর নজর রাখে। এটি 1980 এর দশকে বিখ্যাত ব্যবসায়ী রিচার্ড ডেনিস দ্বারা বিকাশ করা হয়েছিল যাচাই করার জন্য যে ব্যবসায়ীরা নিয়মের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত হতে পারে কিনা। এই কৌশলটির মূল মানসিকতা হ’ল মূল্যের ব্রেকডাউনগুলি অনুসরণ করা এবং প্রবণতা অনুসরণ করা, যখন তহবিল পরিচালনার নীতিগুলি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয় যা নেমে যাওয়ার ঝুঁকি সীমাবদ্ধ করে।
কৌশল নীতি
সমুদ্রতীরের ট্রেডিং কৌশল দুটি প্যারামিটার N এবং N / 2 ব্যবহার করে চ্যানেল তৈরি করে। বিশেষত, সাম্প্রতিক N দিন এবং N / 2 দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামগুলি আলাদাভাবে গণনা করা হয়। দাম N দিনের চ্যানেল অতিক্রম করলে মাল্টি-হেড পজিশন স্থাপন করা হয়, যখন দাম N / 2 দিনের চ্যানেলের নীচে পড়ে যায় তখন প্লেইন করা হয়; যখন দাম N দিনের চ্যানেলের নীচে পড়ে যায় তখন বায়ু-হেড পজিশন স্থাপন করা হয়, যখন দাম N / 2 দিনের চ্যানেলের উপরে থাকে তখন প্লেইন করা হয়। এটি করার উদ্দেশ্য হ’ল দামের প্রবণতা অনুসরণ করা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা।
কোডে, N এর সাথে মিলে যায়enter_slow, N/2 এর সাথে মিলিতenter_fast☞ সর্বশেষ ৫৫ দিনের সর্বোচ্চ এবং ২০ দিনের সর্বোচ্চ মূল্যের হিসাব করুন।slowLএবংfastL) সর্বনিম্ন মূল্যlowest(slowS和fastS)。当价格超过55天通道时做多(enterL2),当价格跌破20天通道时平多仓(exitL1);当价格跌破55天通道时做空(enterS2),当价格超过20天通道时平空仓(exitS1`)。
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
সমুদ্রতীরের ট্রেডিং কৌশলগুলির সর্বাধিক সুবিধা হ’ল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ। দামের ব্রেকডাউনের সময় পজিশন স্থাপন করে এবং দামের প্রত্যাহারের সময় দ্রুত বন্ধ হয়ে যায়, একক ক্ষতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। একই সাথে, ফিক্সড শেয়ার তহবিল পরিচালনার নীতি গ্রহণ করে, ঝুঁকি আরও কমিয়ে দেয়।
আরেকটি সুবিধা হল প্যারামিটার নির্বাচন সহজ। পুরো কৌশলটি মাত্র 4 টি প্যারামিটার সহ সহজেই বোঝা যায় এবং সামঞ্জস্য করা যায়। প্যারামিটারগুলি নিজেই তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল এবং প্রায়শই অপ্টিমাইজ করার প্রয়োজন হয় না।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
সমুদ্রতীরের ট্রেডিং কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ’ল দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করা যায় না। যখন প্রবণতা শুরু হয়, তখন কৌশলটি প্রবেশের সুযোগটি হারাতে পারে। এছাড়াও, দামের অস্থিরতার প্রবণতাগুলির মধ্যে এই কৌশলটি ঘন ঘন পজিশনিং পজিশনিং করে, লেনদেনের ব্যয় এবং স্লাইড পয়েন্টের ঝুঁকি বাড়ায়।
এছাড়াও, নির্দিষ্ট প্যারামিটার সেটিংগুলি বিভিন্ন জাত এবং বাজারের পরিবেশের মধ্যে ব্যাপকভাবে কার্যকর হতে পারে। এটিকে ম্যানুয়াল অভিজ্ঞতার সাথে সামঞ্জস্য করতে হবে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এদিকে, এশিয়া মহাদেশের একটি দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপ, এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত।
প্যারামিটার স্বনির্ধারণ ক্ষমতা যোগ করা হয়েছে। N, N / 2 এর প্যারামিটারগুলিকে বাজার অস্থিরতা এবং সংকেতের ফ্রিকোয়েন্সি অনুসারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করার অনুমতি দেয়, আরও দৃশ্যের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়।
প্রবণতা নির্ধারণের নিয়ম যোগ করা হয়েছে। প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণের আগে প্রবণতা নির্ধারণ করা, মূল্যের অস্থিরতার ভুল প্রবেশাধিকার এড়ানো।
একাধিক সময়কালের unity কৌশল একত্রিত করুন। উচ্চতর সময়কালের মধ্যে প্রবণতা দিক নির্ধারণ করুন, নিম্ন সময়ের মধ্যে প্রবেশ করুন।
অপ্টিমাইজ করা স্টপ লস কৌশল. ট্রেইলিং স্টপ বা সময় স্টপ লস, প্রত্যাহার হ্রাস।
সারসংক্ষেপ
সমুদ্র সৈকত ট্রেডিং কৌশল একটি সহজ ব্রেকআউট সিস্টেমের মাধ্যমে কার্যকর প্রবণতা ট্র্যাকিং অর্জন করে। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ হ’ল কৌশলটির সর্বাধিক সুবিধা, যা দ্রুত স্টপ লস এবং ফিক্সড ফান্ড ম্যানেজমেন্টের জন্য ধন্যবাদ। একই সাথে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই কৌশলটি একাধিক মাত্রা থেকে প্রসারিত এবং অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, আরও জাত এবং বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে। সামগ্রিকভাবে, সমুদ্র সৈকত ট্রেডিং কৌশলটি মূল্যের প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য একটি ঝুঁকি-নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি সরবরাহ করে, যা পরিমাণগত ব্যবসায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স।
/*backtest
start: 2022-12-24 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//oringinally coded by tmr0, modified by timchep
//original idea from «Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders» (2007) CURTIS FAITH
strategy("Turtles", shorttitle = "Turtles", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Component Code Start
testStartYear = input(2011, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(12, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2030, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=false)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
testPeriod() => true
// Component Code Stop
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
shortingEnabled = input(title="Enable Shorting?", type=bool, defval=true)
enter_fast = input(20, minval=1)
exit_fast = input(10, minval=1)
enter_slow = input(55, minval=1)
exit_slow = input(20, minval=1)
fastL = highest(enter_fast)
fastLC = lowest(exit_fast)
fastS = lowest(enter_fast)
fastSC = highest(exit_fast)
slowL = highest(enter_slow)
slowLC = lowest(exit_slow)
slowS = lowest(enter_slow)
slowSC = highest(exit_slow)
enterL1 = high > fastL[1]
exitL1 = low <= fastLC[1]
enterS1 = low < fastS[1]
exitS1 = high >= fastSC[1]
enterL2 = high > slowL[1]
exitL2 = low <= slowLC[1]
enterS2 = low < slowS[1]
exitS2 = high >= slowSC[1]
if testPeriod()
strategy.entry("fast L", strategy.long, when = enterL1)
if not enterL1
strategy.entry("slow L", strategy.long, when = enterL2)
strategy.close("fast L", when = exitL1)
strategy.close("slow L", when = exitL2)
if shortingEnabled and testPeriod()
strategy.entry("fast S", strategy.short, when = enterS1)
if not enterS2
strategy.entry("slow S", strategy.short, when = enterS2)
strategy.close("fast S", when = exitS1)
strategy.close("slow S", when = exitS2)