কচ্ছপের ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২৫ ১৭ঃ১২ঃ০৫
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

টর্টল ট্রেডিং কৌশল একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা গতির ব্রেকআউটগুলি ট্র্যাক করে। এটি ১৯৮০ এর দশকে বিখ্যাত ব্যবসায়ী রিচার্ড ডেনিস দ্বারা বিকাশিত হয়েছিল যাতে প্রমাণ করা যায় যে ব্যবসায়ীরা জন্মের পরিবর্তে নিয়ম দ্বারা লালিত হতে পারে। কৌশলটির মূল ধারণাটি হ'ল মূল্যের ব্রেকআউটগুলি ট্র্যাক করা এবং প্রবণতা অনুসরণ করা, তবে ডাউনসাইড ঝুঁকি সীমাবদ্ধ করার জন্য অর্থ পরিচালনার নীতিগুলি কঠোরভাবে মেনে চলা।

কৌশলগত যুক্তি

টার্টল ট্রেডিং কৌশলটি চ্যানেলগুলি তৈরি করতে দুটি পরামিতি এন এবং এন / 2 ব্যবহার করে। বিশেষত, এটি সর্বশেষতম এন দিন এবং এন / 2 দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করে। যখন মূল্য এন-দিনের চ্যানেল অতিক্রম করে, তখন একটি দীর্ঘ অবস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন মূল্য এন / 2-দিনের চ্যানেলের নীচে পড়ে, তখন অবস্থানটি বন্ধ হয়ে যায়। একইভাবে, যখন মূল্য এন-দিনের চ্যানেলটিকে নেমে যায়, তখন একটি শর্ট অবস্থান প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যখন মূল্য এন / 2-দিনের চ্যানেলের উপরে উঠে যায় তখন বন্ধ হয়। লক্ষ্য হ'ল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় মূল্য প্রবণতা অনুসরণ করা।

কোডে, N এর সাথে মিলে যায়enter_slowএবং N/2 এর সাথে মিলে যায়enter_fast. সর্বোচ্চ দাম (slowLএবংfastL) এবং সর্বনিম্ন দাম (slowSএবংfastS(২) সর্বশেষ ৫৫ দিনের এবং ২০ দিনের মধ্যে লং পজিশন আলাদাভাবে গণনা করা হয়। লং পজিশন খোলা হয় যখন দাম ৫৫ দিনের চ্যানেল অতিক্রম করে (enterL2) এবং যখন দাম ২০ দিনের চ্যানেলের নিচে পড়ে তখন বন্ধ হয়ে যায় (exitL1৫৫ দিনের চ্যানেলটি ভেঙে গেলে শর্ট পজিশন খোলা হয় (enterS2) এবং যখন দাম ২০ দিনের চ্যানেলের ঊর্ধ্বে উঠে যায় তখন বন্ধ হয়ে যায় (exitS1).

সুবিধা বিশ্লেষণ

টর্টল ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ। দামের ব্রেকআউটে অবস্থান স্থাপন করে এবং পলব্যাকগুলিতে দ্রুত থামিয়ে দিয়ে এটি কার্যকরভাবে পৃথক ব্যবসায়ের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করে। স্থির ভগ্নাংশের অবস্থান আকারের ব্যবহার ঝুঁকি আরও হ্রাস করে।

আরেকটি সুবিধা হল সহজ প্যারামিটার নির্বাচন। সমগ্র কৌশল মাত্র 4 প্যারামিটার আছে যা সহজেই বোঝা যায় এবং সামঞ্জস্য করা যায়। প্যারামিটারগুলি নিজেই বেশ স্থিতিশীল, ঘন ঘন অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন ছাড়াই।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

টার্টল ট্রেডিং কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ'ল দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাক করার অক্ষমতা। প্রবণতা গঠনের শুরুতে এটি প্রবেশের সুযোগগুলি মিস করতে পারে। এছাড়াও, অস্থির মূল্য দোলের পরিবেশে, কৌশলটি ঘন ঘন প্রবেশ এবং প্রস্থানকে ট্রিগার করবে, লেনদেনের ব্যয় বৃদ্ধি এবং স্লিপিং ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলবে।

এছাড়াও, নির্দিষ্ট প্যারামিটার সেটিংগুলি পণ্য এবং বাজারের ব্যবস্থায় খুব আলাদাভাবে কাজ করতে পারে, যা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ম্যানুয়াল টিউনিংয়ের প্রয়োজন।

উন্নতির সুযোগ

টর্টল ট্রেডিং কৌশলকে বিভিন্ন উপায়ে উন্নত করা যেতে পারে:

সিস্টমকে আরও শক্তিশালী করার জন্য বাজারের অস্থিরতা এবং সিগন্যাল ফ্রিকোয়েন্সির উপর ভিত্তি করে N এবং N/2 পরামিতিগুলিতে অভিযোজনযোগ্য ক্ষমতা যুক্ত করুন।
বিপজ্জনক বাজারে ভুল পথে প্রবেশ এড়াতে প্রবেশের আগে প্রবণতা সনাক্তকরণের নিয়ম অন্তর্ভুক্ত করুন।
উচ্চতর সময়কালে প্রবণতা নিশ্চিত করতে এবং কম সময়ের মধ্যে লেনদেন শুরু করার জন্য একটি মাল্টি-টাইমফ্রেম পদ্ধতি গ্রহণ করুন।
স্টপ লস নিয়মগুলিকে অনুকূল করে তুলুন ট্রেলিং স্টপ বা টাইম-ভিত্তিক স্টপ দিয়ে ড্রাউনডাউন হ্রাস করতে।

সিদ্ধান্ত

টার্টল ট্রেডিং কৌশল একটি সহজ ব্রেকআউট সিস্টেমের মাধ্যমে প্রবণতা কার্যকরভাবে ট্র্যাক করে। দ্রুত স্টপ এবং স্থির ভগ্নাংশের অবস্থানের আকারের কারণে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ তার সবচেয়ে বড় শক্তি। একই সাথে, আমরা একাধিক মাত্রা দেখি যার সাথে কৌশলটি আরও যন্ত্র এবং বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্রসারিত এবং অনুকূলিত করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এটি মূল্যের প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য একটি ঝুঁকি-নিয়ন্ত্রিত উপায় সরবরাহ করে যা পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স।

/*backtest
start: 2022-12-24 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//oringinally coded by tmr0, modified by timchep
//original idea from «Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders» (2007) CURTIS FAITH
strategy("Turtles", shorttitle = "Turtles", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Component Code Start
testStartYear = input(2011, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(12, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(2030, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=false)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)

testPeriod() => true
// Component Code Stop
//////////////////////////////////////////////////////////////////////

shortingEnabled = input(title="Enable Shorting?", type=bool, defval=true)

enter_fast = input(20, minval=1)
exit_fast = input(10, minval=1)
enter_slow = input(55, minval=1)
exit_slow = input(20, minval=1)

fastL = highest(enter_fast)
fastLC = lowest(exit_fast)
fastS = lowest(enter_fast)
fastSC = highest(exit_fast)

slowL = highest(enter_slow)
slowLC = lowest(exit_slow)
slowS = lowest(enter_slow)
slowSC = highest(exit_slow)

enterL1 = high > fastL[1] 
exitL1 = low <= fastLC[1] 
enterS1 = low < fastS[1]
exitS1 = high >= fastSC[1]

enterL2 = high > slowL[1] 
exitL2 = low <= slowLC[1] 
enterS2 = low < slowS[1]
exitS2 = high >= slowSC[1]


if testPeriod()
    strategy.entry("fast L", strategy.long, when = enterL1) 
    
    if not enterL1
        strategy.entry("slow L", strategy.long, when = enterL2)
        
    strategy.close("fast L", when = exitL1)
    strategy.close("slow L", when = exitL2)

if shortingEnabled and testPeriod()
    strategy.entry("fast S", strategy.short, when = enterS1)
    if not enterS2
        strategy.entry("slow S", strategy.short, when = enterS2)
        
    strategy.close("fast S", when = exitS1)
    strategy.close("slow S", when = exitS2)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত