পিভট পয়েন্ট এবং ন্যূনতম বর্গাকার চলমান গড়ের ভিত্তিতে লং-শর্ট সমতুল্য কৌশল
সারসংক্ষেপ
এটি একটি শুধু লং (দীর্ঘ) পজিশন নেওয়া কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল, যা পিভট পয়েন্ট রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি এবং লিস্ট স্কোয়ারস মুভিং এভারেজ স্ট্র্যাটেজির সুবিধাগুলো একত্রিত করে। এই কৌশলটি ষাঁড়ের বাজারে মূল প্রবণতা অনুসরণ করে বাজারে প্রবেশ করে, পিভট পয়েন্টের উপরের রেল (upper rail) গঠিত হওয়ার পর রিভার্সাল সিগন্যাল পর্যবেক্ষণ করে লং পজিশন নেয়; একইসাথে, ক্লোজিং মূল্য লিস্ট স্কোয়ারস মুভিং এভারেজের চেয়ে বেশি হলেই শুধুমাত্র লং পজিশন খোলে, যা কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল করে তোলে।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলটি পিভট পয়েন্ট রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি এবং লিস্ট স্কোয়ারস মুভিং এভারেজ স্ট্র্যাটেজির সমন্বয়। পিভট পয়েন্ট রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি নির্দিষ্ট সংখ্যক ট্রেডিং দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করে উপরের ও নিচের রেল (upper and lower rail) নির্ধারণ করে। যখন দাম উপরের রেল ভেঙে যায়, তখন এটি রিভার্সাল সিগন্যাল হিসেবে বিবেচিত হয়। লিস্ট স্কোয়ারস মুভিং এভারেজ একটি প্রবণতা নির্ধারণের সূচক, যা মূল্যের কাছাকাছি থাকতে পারে। এই কৌশলটি পিভট পয়েন্টের উপরের রেল গঠিত হলে, যদি ক্লোজিং মূল্য লিস্ট স্কোয়ার লাইনের (লিস্ট স্কোয়ারস মুভিং এভারেজ) চেয়ে বেশি হয়, তাহলে লং পজিশন নেয়।
বিশেষভাবে, এই কৌশলটি প্রথমে গত ৩টি ক্যান্ডেলের সর্বোচ্চ মূল্য এবং গত ১৬টি ক্যান্ডেলের সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করে পিভট পয়েন্টের উপরের ও নিচের রেল নির্ধারণ করে। উপরের রেল গঠিত হলে লং পজিশন খোলে; পরবর্তী নিচের রেল গঠিত হলে পজিশন বন্ধ করে। একইসাথে, এটি ২০ দিনের লিস্ট স্কোয়ারস মুভিং এভারেজের চেয়ে ক্লোজিং মূল্য বেশি হলেই পজিশন খোলে।
কৌশলের সুবিধাসমূহ
-
দুটি কৌশলের সুবিধা একত্রিত করে, ট্রেডিং সিদ্ধান্তকে আরও স্থিতিশীল ও নির্ভরযোগ্য করে তোলে
-
পিভট পয়েন্ট কৌশল রিভার্সাল পয়েন্ট নির্ধারণ করতে পারে, লিস্ট স্কোয়ারস মুভিং এভারেজ মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করে, ট্রেডিং ঝুঁকি কমায়
-
শুধুমাত্র লং পজিশন নেয়, যা অধিকাংশ মানুষের মানসিক প্রত্যাশার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ
-
কৌশলটি সহজ ও স্পষ্ট, বোঝা ও অপ্টিমাইজ করা সহজ
-
ট্রেডিংয়ের ফ্রিকোয়েন্সি মাঝারি, মিডিয়াম থেকে লং টার্ম অপারেশনের জন্য উপযুক্ত
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
-
দ্রুত নিম্নগামী বাজারের সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে
-
কিছুটা বিলম্ব থাকে, যা ঊর্ধ্বগামী সুযোগের কিছু অংশ মিস করতে পারে
-
স্টক মার্কেটের ষাঁড় থেকে ভাল্লুকে পরিবর্তনের সময় বড় ক্ষতি হতে পারে
সমাধান:
-
গণনার সময়কাল সংক্ষিপ্ত করে বিলম্ব কমানো
-
মুভিং এভারেজের প্যারামিটার সমন্বয় করে অংশগ্রহণ অপ্টিমাইজ করা
-
স্টপ-লস কৌশল যুক্ত করে প্রতি ট্রেডে লোকসান কমানো
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
-
একাধিক ট্রেন্ড ইন্ডিকেটরের সমন্বয় যুক্ত করে নির্ভুলতা বাড়ানো
-
মেশিন লার্নিং মডেলের পূর্বাভাস ফলাফল যোগ করে সিদ্ধান্ত নির্দেশনা
-
ভোলাটিলিটি ইন্ডিকেটর যুক্ত করে পজিশনের আকার নিয়ন্ত্রণ করা
-
প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে কৌশলের জয়ের হার বাড়ানো
-
দীর্ঘতর সময়ের ডেটা পরীক্ষা করে স্থিতিশীলতা যাচাই করা
সারাংশ
এই কৌশলটি পিভট পয়েন্ট রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি এবং লিস্ট স্কোয়ারস মুভিং এভারেজ স্ট্র্যাটেজির সুবিধাগুলো একত্রিত করে, প্রবণতা রিভার্সাল নির্ধারণের পাশাপাশি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে, যা একটি স্থিতিশীল ধরণের কৌশল। এর গঠন সহজ, বোঝা ও পরীক্ষা করা সহজ, কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং শুরু করা শিক্ষার্থীদের শেখা ও অনুশীলনের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত। তবে এই কৌশলটি কেবল লং পজিশন নেয়, নিম্নগামী বাজার থেকে লাভ করতে পারে না, যা এর প্রধান সীমাবদ্ধতা। আরও ইন্ডিকেটর এবং মেশিন লার্নিংয়ের মতো পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে অপ্টিমাইজ করে, এই কৌশলের স্থিতিশীলতা ও ট্র্যাকিং ক্ষমতা আরও বাড়ানো যেতে পারে, যাতে উন্নত কর্মক্ষমতা অর্জন করা যায়।
/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//@author exlux99
strategy(title = "Pivot Reversal Upgraded long only", overlay = true, pyramiding=1,initial_capital = 100, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1)- 1