চরম মূল্য পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে পরিসংখ্যানগত অস্থিরতা ব্যাকটেস্টিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি পরিসংখ্যানগত অস্থিরতার হার গণনা করে, যা ঐতিহাসিক অস্থিরতার হার নামেও পরিচিত। এটি সর্বোচ্চ মূল্য, সর্বনিম্ন মূল্য, এবং সমাপ্তির মূল্যের সর্বোচ্চ মূল্যের উপর ভিত্তি করে, সময় ফ্যাক্টরগুলির সাথে মিলিত করে, পরিসংখ্যানগত অস্থিরতার হার গণনা করে। এই অস্থিরতার হারটি সম্পদের দামের অস্থিরতাকে প্রতিফলিত করে। কৌশলটি যখন অস্থিরতা নির্ধারিত প্রান্তের উপরে বা নীচে থাকে তখন সংশ্লিষ্ট মাল্টি-হেড বা শূন্য-হেড ট্রেড করে।
কৌশল নীতি
একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন এবং সমাপ্তির সর্বোচ্চ মূল্য গণনা করা
পরিসংখ্যানগত অস্থিরতা গণনা করার জন্য পলিটিক্স সূত্র ব্যবহার করুন
SqrTime = sqrt(253 / Length) Vol = ((0.6 * log(xMaxC / xMinC) * SqrTime) + (0.6 * log(xMaxH / xMinL) * SqrTime)) * 0.5ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে ওঠানামা এবং নির্ধারিত পতনের তুলনা করে
pos = iff(nRes > TopBand, 1, iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))ট্রেডিং সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে লভ্যাংশ বা লভ্যাংশ
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হলঃ
- পরিসংখ্যানগত ওঠানামার সূচক ব্যবহার করে, বাজারের হট পয়েন্ট এবং বিপরীতমুখী সুযোগগুলিকে কার্যকরভাবে ধরা যায়
- চরম মূল্যের জন্য সংবেদনশীল নয়, আরো স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য
- বিভিন্ন ওঠানামার পরিবেশে ট্রেডিংয়ের জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকির সাথে জড়িতঃ
- পরিসংখ্যানগত অস্থিরতার কারণে বাজার পরিবর্তনের সঠিক সময় নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না
- স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ের সুযোগ হারাতে পারে এমন উদ্বেগজনক ঘটনার জন্য অস্থিরতার সূচকটি ধীর
- কিছু ভুল লেনদেনের ঝুঁকি এবং স্টপ লস ঝুঁকি
প্রতিকার ও সমাধানঃ
- পরিসংখ্যানের সময়কাল যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করা এবং বাজারের পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করা
- সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন
- স্টপ লস সেট করুন এবং একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলকে আরও উন্নত করার জন্যঃ
- বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত প্যারামিটার পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজুন
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যোগ করা হয়েছে, পজিশনগুলিকে ওঠানামা অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা হয়েছে
- চলমান গড়ের মতো সূচকগুলির সাথে মিলিত, ফিল্টারিংয়ের শর্তগুলি সেট করুন, ভুল লেনদেন হ্রাস করুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি পরিসংখ্যানগত ওঠানামা গণনা করার জন্য সর্বোচ্চ মানের পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং ওঠানামার গতিশীলতা ক্যাপচার করে একটি ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। এটি সরল চলমান গড়ের মতো সূচকগুলির তুলনায় বাজারের ওঠানামা প্রতিফলিত করে এবং বিপরীতটি ক্যাপচার করে। একই সাথে, সর্বোচ্চ মানের অ্যালগরিদম ফলাফলগুলিকে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করে। প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য এবং অপ্টিমাইজ করার মাধ্যমে, এই কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, এর ট্রেডিং ধারণা এবং পরিসংখ্যানগত ওঠানামা সূচকগুলি আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 22/11/2014
// This indicator used to calculate the statistical volatility, sometime
// called historical volatility, based on the Extreme Value Method.
// Please use this link to get more information about Volatility.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Statistical Volatility - Extreme Value Method ", shorttitle="Statistical Volatility Backtest")
Length = input(30, minval=1)
TopBand = input(0.005, step=0.001)
LowBand = input(0.0016, step=0.001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xMaxC = highest(close, Length)
xMaxH = highest(high, Length)
xMinC = lowest(close, Length)
xMinL = lowest(low, Length)
SqrTime = sqrt(253 / Length)
Vol = ((0.6 * log(xMaxC / xMinC) * SqrTime) + (0.6 * log(xMaxH / xMinL) * SqrTime)) * 0.5
nRes = iff(Vol < 0, 0, iff(Vol > 2.99, 2.99, Vol))
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Statistical Volatility")