1. বর্গক্ষেত্র
  2. এক্সট্রিম ভ্যালু পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে স্ট্যাটিস্টিকাল ভোল্টেবিলিটি ব্যাকটেস্ট কৌশল

এক্সট্রিম ভ্যালু পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে স্ট্যাটিস্টিকাল ভোল্টেবিলিটি ব্যাকটেস্ট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১২-২৬ ১০ঃ২৪ঃ৫৩
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি পরিসংখ্যানগত অস্থিরতা গণনা করতে চরম মূল্য পদ্ধতি ব্যবহার করে, যা ঐতিহাসিক অস্থিরতা নামেও পরিচিত। এটি সর্বোচ্চ মূল্য, সর্বনিম্ন মূল্য এবং বন্ধ মূল্যের চরম মানগুলির উপর ভিত্তি করে অস্থিরতা পরিমাপ করে, সময় ফ্যাক্টরের সাথে মিলিত হয়। অস্থিরতা সম্পদের দামের ওঠানামা প্রতিফলিত করে। কৌশলটি যখন অস্থিরতা প্রান্তিকের চেয়ে বেশি বা কম হয় তখন সংশ্লিষ্ট দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত বাণিজ্য করবে।

কৌশল নীতি

  1. একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্য, সর্বনিম্ন মূল্য এবং বন্ধ মূল্যের চরম মান গণনা করুন
  2. পরিসংখ্যানগত অস্থিরতা গণনা করার জন্য চূড়ান্ত মান পদ্ধতির সূত্র প্রয়োগ করুন
    SqrTime = sqrt(253 / Length)
Vol = ((0.6 * log(xMaxC / xMinC) * SqrTime) + (0.6 * log(xMaxH / xMinL) * SqrTime)) * 0.5
  3. ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য ভোল্টেবিলিটি উপরের এবং নীচের প্রান্তিকের সাথে তুলনা করুন
    pos = iff(nRes > TopBand, 1,  
          iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
  4. ট্রেডিং সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ বা স্বল্প ট্রেড করুন

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

  1. পরিসংখ্যানগত অস্থিরতা সূচক ব্যবহার করে বাজারের হটস্পট এবং বিপরীতমুখী সুযোগগুলি কার্যকরভাবে ধরা যায়
  2. অস্থিরতা গণনার জন্য চরম মূল্য পদ্ধতি চরম দামের জন্য সংবেদনশীল নয়, যার ফলে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য ফলাফল পাওয়া যায়
  3. বিভিন্ন অস্থিরতার পরিবেশে ট্রেডিংয়ের জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি হলঃ

  1. পরিসংখ্যানগত অস্থিরতা নিজেই কিছুটা পিছিয়ে আছে, এবং বাজারের বাঁক পয়েন্টগুলি সঠিকভাবে ধরতে পারে না
  2. অস্থিরতার সূচকটি হঠাৎ ঘটনার প্রতি ধীর গতিতে প্রতিক্রিয়া জানায়, সম্ভবত স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং সুযোগগুলি মিস করে
  3. ভুল ট্রেডিং এবং স্টপ লস এর কিছু ঝুঁকি রয়েছে

প্রতিকার ও সমাধানঃ

  1. বাজারের পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীলতা বাড়াতে পর্যাপ্ত পরিসংখ্যান চক্রকে সংক্ষিপ্ত করা
  2. সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করতে অন্যান্য সূচক ব্যবহার করুন
  3. একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস পয়েন্ট সেট করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটির অপ্টিমাইজেশান দিকঃ

  1. সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে পেতে বিভিন্ন পরিসংখ্যানিক সময়ের পরামিতি পরীক্ষা করুন
  2. পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যোগ করুন
  3. ভুল ট্রেড হ্রাস করার জন্য চলমান গড় রেখা মত ফিল্টার শর্ত যোগ করুন

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি পরিসংখ্যানগত অস্থিরতা গণনা করতে চরম মানের পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং অস্থিরতা অস্বাভাবিকতা ক্যাপচার করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। চলমান গড় রেখার মতো সহজ সূচকের তুলনায় এটি বাজারের অস্থিরতা আরও ভালভাবে প্রতিফলিত করে এবং বিপরীতগুলি ক্যাপচার করে। এদিকে, চরম মানের পদ্ধতি অ্যালগরিদম ফলাফলগুলিকে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলে। পরামিতি সামঞ্জস্য এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এই কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং এর ট্রেডিং লজিক এবং পরিসংখ্যানগত অস্থিরতা সূচক আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের মূল্যবান।

/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/11/2014
// This indicator used to calculate the statistical volatility, sometime 
// called historical volatility, based on the Extreme Value Method.
// Please use this link to get more information about Volatility. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Statistical Volatility - Extreme Value Method ", shorttitle="Statistical Volatility Backtest")
Length = input(30, minval=1)
TopBand = input(0.005, step=0.001)
LowBand = input(0.0016, step=0.001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xMaxC = highest(close, Length)
xMaxH = highest(high, Length)
xMinC = lowest(close, Length)
xMinL = lowest(low, Length)
SqrTime = sqrt(253 / Length)
Vol = ((0.6 * log(xMaxC / xMinC) * SqrTime) + (0.6 * log(xMaxH / xMinL) * SqrTime)) * 0.5
nRes = iff(Vol < 0,  0, iff(Vol > 2.99, 2.99, Vol))
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
	   iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(nRes, color=blue, title="Statistical Volatility")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত