চারটি EMA মুভিং এভারেজ কৌশলের উপর ভিত্তি করে
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি চারটি ভিন্ন পিরিয়ডের EMA গড়ের তুলনা করে ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের জন্য ট্রেডিং করে। যখন দ্রুত EMA লাইনটি মাঝারি EMA লাইনটি অতিক্রম করে, মাঝারি EMA লাইনটি ধীর EMA লাইনটি অতিক্রম করে, ধীর EMA লাইনটি সবচেয়ে ধীর EMA লাইনটি অতিক্রম করে, তখন বেশি কাজ করে; যখন দ্রুত EMA লাইনটি মাঝারি EMA লাইনটি অতিক্রম করে, মাঝারি EMA লাইনটি ধীর EMA লাইনটি অতিক্রম করে, এবং ধীর EMA লাইনটি সবচেয়ে ধীর EMA লাইনটি অতিক্রম করে, তখন খালি করে। এই কৌশলটি একই সাথে তারিখের ওভারল্যাপের শর্তগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং কেবলমাত্র নির্দিষ্ট দিনের ব্যবধানে লেনদেন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তিটি চারটি ইএমএ গড়ের তুলনার উপর ভিত্তি করে। ইএমএ গড়টি কার্যকরভাবে দামের ডেটা মসৃণ করতে পারে, বাজারের শব্দটি মুছে ফেলতে পারে এবং মূল প্রবণতাকে তুলে ধরে। দ্রুত ইএমএ লাইনটি দামের পরিবর্তনের দ্রুততম প্রতিফলন করে, মাঝারি ইএমএ কিছুটা পিছিয়ে যায়, ধীর ইএমএ লাইনটি কিছুটা পিছিয়ে যায় এবং ধীরতম ইএমএ লাইনটি সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে যায়। যখন দ্রুত ইএমএ লাইনটি মাঝারি গতির লাইনটি অতিক্রম করে, মাঝারি ইএমএ লাইনটি ধীর গতির লাইনটি অতিক্রম করে, এবং ধীর ইএমএ লাইনটি অতিক্রম করে, তখন কৌশলটি খালি থাকে।
এই কৌশলটি তারিখের শর্তাদি ফিল্টারিংয়ের সাথে যুক্ত, যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট তারিখের ব্যবধানে লেনদেন করে, যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অস্বাভাবিক ওঠানামা কৌশলটির উপর প্রভাব ফেলে না।
বিশেষত, কৌশলটির চারটি ইএমএ গড় লাইনের সময়কাল যথাক্রমে ৮, ১৩, ২১ এবং ৩৪ দিন। এই চারটি গড় লাইনের সময়কাল তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত এবং মূলত স্বল্পমেয়াদী এবং মধ্যমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য ব্যবহৃত হয়। কৌশলটি 1 জুন, 2018 থেকে 31 ডিসেম্বর, 2019 পর্যন্ত তারিখের পরিসীমা নির্ধারণ করে। কৌশলটি কেবলমাত্র এই সময়ের মধ্যে দামের ডেটা এবং চারটি ইএমএর তুলনামূলক সম্পর্ক পূরণ করলে ট্রেডিং সিগন্যাল প্রেরণ করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই চারটি ইএমএ ট্রেন্ডের কৌশলটির বেশ কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
- একাধিক ইএমএ গড় লাইন ব্যবহার করে ট্রেন্ড সনাক্তকরণ, উচ্চ নির্ভুলতা, কার্যকরভাবে বাজার প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে;
- গড় লাইন চক্রটি সংক্ষিপ্ত, যা দামের পরিবর্তনের প্রতি দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায় এবং স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী প্রবণতাগুলিকে ক্যাপচার করে;
- তারিখের শর্তাদির ফিল্টারিংয়ের সাথে, অস্বাভাবিক পরিস্থিতির প্রভাব এড়ানো এবং কৌশলগত স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করা;
- কৌশলগত ধারণাগুলি সহজ, স্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং অনুসরণ করা যায়;
- EMA গড়ের সময়কালের প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকারঃ
- ইএমএ গড় নিজেই পিছিয়ে আছে এবং এটি একটি স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগ মিস করতে পারে;
- SPECIFIED তারিখের পরিসীমা যদি ভুলভাবে সেট করা হয়, তাহলে নমুনার সংখ্যা খুব কম হতে পারে এবং রিটার্নের ফলাফল অস্থির হতে পারে;
- কৌশলটি কেবলমাত্র সম-রেখাযুক্ত সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে যুক্তি তৈরি করে এবং অন্যান্য কারণের সাথে মিলিত হয় না, যার ফলে মিথ্যা সংকেত হতে পারে;
- এই কৌশলটিতে কোন স্টপ লস শর্ত নেই, যার ফলে বড় ধরনের আর্থিক ঝুঁকি রয়েছে।
এই ঝুঁকি কমানোর জন্য, আমরা নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করতে পারিঃ
- প্রবণতা সংকেত নির্ণয় করার জন্য MACD, KD ইত্যাদির মতো অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত, যাতে ভুয়া সংকেত তৈরি না হয়;
- ব্যক্তিগত এবং সামগ্রিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা যোগ করা;
- আরও বেশি জাত এবং সময়কালের জন্য ডেটা পরীক্ষা করা, ইএমএ প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে আরও উপযুক্ত করে তোলা।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান: EMA গড়ের দৈর্ঘ্য প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন সময়কাল এবং বিভিন্ন জাতের সাথে সামঞ্জস্য করে, যাতে কৌশলটি প্রবণতা সম্পর্কে আরও সঠিক বিচার করতে পারে।
ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা: যুক্তিসঙ্গত স্টপ পয়েন্ট সেট করুন, যেমন এটিআর স্টপ বা ট্রেন্ড স্টপ, একক এবং সামগ্রিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন
পরিস্রাবণ শর্ত: অন্যান্য সহায়ক সূচক যোগ করুন যাতে কোন স্পষ্ট প্রবণতা না থাকলে ভুল সংকেত দেওয়া যায়। যেমন RSI, MACD ইত্যাদির সংমিশ্রণ ফিল্টার সংকেত হিসাবে।
স্টপডাউন আউট: যুক্তিসঙ্গত স্টপ পজিশন বা কৌশল নির্ধারণ করুন এবং ট্রেনে নিশ্চিত মুনাফা পাওয়ার পরে বাজার থেকে বেরিয়ে আসুন। এটি মুনাফা লক করতে পারে এবং মুনাফা ফেরত দেওয়া এড়াতে পারে।
অ্যালগরিদম ট্রেডিং: কৌশল প্যারামিটারাইজ করুন এবং অ্যালগরিদম ট্রেডিং সিস্টেম অ্যাক্সেস করুন, ট্রেডিং স্বয়ংক্রিয় করুন, কৌশল প্রসারিত করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি চারটি ইএমএ গড়ের মধ্যে তুলনামূলক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণের জন্য একটি সহজ এবং ব্যবহারিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এটি দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়, স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদী প্রবণতা কার্যকরভাবে অনুসরণ করতে পারে, এবং এটি আরও ভালভাবে পরিমাপ করতে পারে। আমরা প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে, সহায়ক ফিল্টার শর্ত যুক্ত করে এবং স্টপ লস স্টপ সেট করে ঝুঁকি হ্রাস এবং দক্ষতা বাড়িয়ে তুলতে পারি। এছাড়াও, প্যারামিটারাইজেশন এবং অ্যালগরিদমাইজেশনও এই কৌশলটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অপ্টিমাইজেশন দিক যা কৌশলটির প্রয়োগযোগ্যতাকে ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে। সামগ্রিকভাবে, চারটি ইএমএ গড়ের কৌশলটি একটি খুব ব্যবহারিক পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল, যা শক্তিশালী সর্বজনীন প্রয়োগযোগ্যতা, পরিমাণযুক্ত ব্যবসায়ীদের মূল্যায়ন এবং অপ্টিমাইজেশন রয়েছে।
/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("4 EMA TREND Strategy ", overlay=true)
length1 = input(8, minval=1)
outFAST = ema(close,length1)
plot(outFAST, color=green ,linewidth=3)
length2 = input(13, minval=1)
outM = ema(close, length2)
plot(outM, color=yellow,linewidth=3)
length3 = input(21, minval=1)
outSLOW = ema(close, length3)
plot(outSLOW, color=red,linewidth=3)
length4 = input(34, minval=1)
outSLOWEST = ema(close, length4)
plot(outSLOWEST, color=black,linewidth=3)
price = close
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( (outFAST>outM) and (outM > outSLOW) and(outSLOW>outSLOWEST))
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( (outFAST<outM) and (outM<outSLOW) and (outSLOW <outSLOWEST))
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")