বিভিন্ন সময়ের উপর ভিত্তি করে মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
একটি চলমান গড় ক্রসিং কৌশল একটি চলমান গড় ভিত্তিক টাইমিং কৌশল। এটি বিভিন্ন সময়কালের চলমান গড় গণনা করে এবং এর ক্রসিংয়ের বিচার করে, একটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। এই কৌশলটি একই সাথে সূচকীয় চলমান গড়কে একটি সহায়ক বিচার সূচক হিসাবে সংযুক্ত করে, যা সংকেতের নির্ভুলতা আরও উন্নত করে।
মূলনীতি
এই কৌশলটির মূল যুক্তিটি দুটি চলমান গড়ের ক্রস-অবস্থানের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। বিশেষত, n-দিনের সরল চলমান গড় (সংক্ষিপ্ত এমএ) এবং m-দিনের সরল চলমান গড় (দীর্ঘ এমএ) পৃথকভাবে গণনা করা হয়। যখন সংক্ষিপ্ত এমএ নীচে থেকে উপরে উঠে লম্বা এমএকে ভেঙে দেয়, তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন সংক্ষিপ্ত এমএ উপরে থেকে নীচে চলে যায় এবং লম্বা এমএকে ছুঁড়ে ফেলে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাগুলির উপর স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাগুলির ধোয়া এবং সংশোধনকে প্রতিফলিত করে।
এছাড়াও, এই কৌশলটি এক্স-ডে ইন্ডেক্সের মুভিং এভারেজ ((EMA) কে একটি সহায়ক সূচক হিসাবে প্রবর্তন করে। ইএমএ এসএমএর তুলনায় আরও তরল এবং দামের পরিবর্তনের প্রবণতাকে আরও দ্রুত প্রতিফলিত করে। এর সহায়ক ভূমিকাটি হ’ল স্বল্পমেয়াদী ইএমএও যখন মুভিং এভারেজ ক্রস সিগন্যালটি নিশ্চিত করে তখনই প্রকৃত ট্রেডিং সিগন্যালটি ট্রিগার করা হয়। এটি কিছু মিথ্যা সংকেতের হস্তক্ষেপ এড়ায় এবং ট্রেডিং কৌশলটির স্থিতিশীলতা বাড়ায়।
সুবিধা
চলমান গড় ক্রস করার কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
সহজ ব্যবহারযোগ্যতা: এই কৌশলটি কেবলমাত্র দুটি চলমান গড়ের ক্রস উপর নির্ভর করে এবং এটি খুব সহজ, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়।
একটি চলমান গড় বাজার প্রবণতা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে এবং এর ক্রসওভারগুলি জটিল গণনার প্রয়োজন ছাড়াই খুব স্বজ্ঞাত।
ইতিহাস দীর্ঘ। চলমান গড় কৌশলটি গত শতাব্দীর শুরুতে ফিরে এসেছে এবং একশ বছরের বাজার পরীক্ষার পরে এটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের অন্যতম ক্লাসিক সরঞ্জাম হয়ে উঠেছে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য। ট্রেডিং সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যার ফলে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়, চলন্ত গড়ের দৈনিক প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে।
সর্বজনীন নমনীয়তা মুভিং এভারেজ ক্রসিং কৌশলটি বেশ কয়েকটি জাত এবং একাধিক সময়কালের জন্য উপযুক্ত, এটি একটি খুব সাধারণ এবং নমনীয় ট্রেডিং কৌশল
ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
প্রায়শই পজিশন স্যুইচ করা হয়। বাজারের উত্থান-পতনের সময়, মুভিং এভারেজগুলি প্রায়শই ক্রস হতে পারে, যার ফলে পজিশনগুলি খুব ঘন ঘন স্যুইচ করা হয়।
বিলম্বিত হওয়া। চলমান গড়গুলি নিজেই কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে, বিশেষত দীর্ঘমেয়াদী গড়, যা স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ের সুযোগগুলি মিস করতে পারে।
চলমান গড়ের পরামিতিগুলি স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষিত এবং বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের জন্য অনুকূলিতকরণের প্রয়োজন, অন্যথায় এটি কার্যকর হতে পারে না।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সমন্বয় করা যায়। একক চলমান গড় কৌশলটি সর্বোত্তম নয়, প্রায়শই অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির ফিল্টারিং সংকেতগুলির সহায়তা প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
চলমান গড় প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন সময়কালের সাথে সামঞ্জস্য করে। আপনি বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী গড় প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করতে পারেন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি খুঁজে পেতে পারেন।
ট্র্যাফিকের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য সহায়ক সিদ্ধান্ত নেওয়া। যেমন ট্র্যাফিকের ব্রেকথ্রু সূচক সেট করা, অকার্যকর সংকেত এড়ানো।
যেমন KDJ, MACD ইত্যাদি বাজারের প্রকৃত গতিবিধি বিচার করে, অনিশ্চয়তা সংকেত ফিল্টার করে।
ব্যবসায়ের মৌলিক বিষয়গুলির সাথে সংযুক্ত করুন। কর্মক্ষমতা প্রত্যাশার মতো প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন, যাতে কৌশলগুলি আরও বেশি ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ হয়।
কৌশলগত সমন্বয়ঃ অন্যান্য কৌশল বা মডেলের সমন্বয়ে ব্যবহার করা হয় যাতে সমন্বয়মূলক প্রভাব তৈরি হয়।
সারসংক্ষেপ
চলমান গড় ক্রস কৌশলটি সহজ সমান্তরাল ক্রস নীতির মাধ্যমে লেনদেনের সংকেত উত্পাদন করে। এটি সহজেই বোঝা যায়, প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য নমনীয়, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং একটি কার্যকর টাইমিং কৌশল। তবে এটির নিজস্ব একটি নির্দিষ্ট স্থগিতাদেশ এবং ঘন ঘন স্যুইচিংয়ের ঝুঁকি রয়েছে। সুতরাং, এই কৌশলটি বিভিন্ন উপায়ে অপ্টিমাইজ করা এবং সমন্বয় করা যেতে পারে, যার ফলে এটি আরও কার্যকর হতে পারে। এটি পরিমাণযুক্ত লেনদেনের একটি সহজ এবং কার্যকর প্রাথমিক কৌশল হয়ে উঠেছে।
/*backtest
start: 2022-12-25 00:00:00
end: 2023-12-07 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA Crossover Strategy", overlay=true)
// Define input parameters
shortLength = input(10, title="Short MA Length")
longLength = input(40, title="Long MA Length")
emaLength = input(20, title="EMA Length")
// Calculate moving averages
shortMA = ta.sma(close, shortLength)
longMA = ta.sma(close, longLength)
colorfulEMA = ta.ema(close, emaLength)
// Create buy and sell conditions
buyCondition = ta.crossover(shortMA, longMA)
sellCondition = ta.crossunder(shortMA, longMA)
// Execute buy and sell orders
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.close("Sell")
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.close("Buy")
// Color the background based on buy and sell conditions
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.blue, 90) : na)
bgcolor(sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na)
// Plot moving averages
plot(shortMA, color=color.new(color.blue, 90), title="Short MA")
plot(longMA, color=color.new(color.red, 90), title="Long MA")
// Plot colorful EMA with transparency
plot(colorfulEMA, color=color.new(color.green, 90), title="Colorful EMA")