মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর এবং স্টোকাস্টিক ইন্ডিকেটর সম্মিলিত কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে প্রবণতা সূচক এবং এলোমেলো সূচক ব্যবহার করে। প্রবণতা সূচকের ডিআই +, ডিআই- এবং এডিএক্স লাইনগুলি প্রবণতার দিকনির্দেশ এবং শক্তি নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়, এবং এলোমেলো সূচকের% কে লাইনগুলি ওভারবাইট বা ওভারসোলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। কৌশলটি ডিআই + এর চেয়ে বেশি ডিআই-এডিএক্স 25 এর চেয়ে বেশি এবং 20% কে এর চেয়ে কম হলে মাল্টি-হেড সিগন্যাল তৈরি করে; যখন ডিআই-এর চেয়ে বেশি ডিআই +, এডিএক্স 25 এর চেয়ে বেশি এবং 80% কে এর চেয়ে বেশি হয় তখন ফাঁকা সিগন্যাল তৈরি করে। একই সাথে, কৌশলটি একটি উদ্ভাবনী গতিশীল স্টপ লস পদ্ধতি ব্যবহার করে, সর্বশেষ অবস্থানের পরে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যকে গতিশীল স্টপ লস হিসাবে ব্যবহার করে, কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
কৌশল নীতি
এই নীতির মূল যুক্তি নিম্নলিখিত অংশগুলির উপর ভিত্তি করেঃ
প্রবণতা সূচক: ডিআই +, ডিআই - এবং এডিএক্স দ্বারা বাজার প্রবণতার দিক এবং শক্তি বিচার করুন। যখন ডিআই + ডিআই - এর চেয়ে বেশি হয়, তখন বহু-মুখী প্রবণতা বোঝায়; যখন ডিআই - ডিআই + এর চেয়ে বেশি হয়, তখন ফাঁকা প্রবণতা বোঝায়। এডিএক্স প্রবণতার শক্তি বিচার করার জন্য ব্যবহৃত হয়, সংখ্যাটি যত বেশি হয় ততই প্রবণতা স্পষ্ট হয়।
এলোমেলো সূচকগুলি ওভারবয় ওভারসেলের বিচার করে: এলোমেলো সূচকের% কে লাইনটি বর্তমান ক্লোজিং মূল্যের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের অবস্থান প্রদর্শন করে, যা বাজারটি ওভারসোল্ড কিনা তা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়।% কে 20 এর নীচে ওভারসোল্ড এবং 80 এর উপরে ওভারসোল্ড।
সিগন্যাল লজিক তৈরি করেপ্রবণতা সূচক এবং এলোমেলো সূচকগুলির সমন্বয়ে, এই কৌশলটি ডিআই + ডিআই - ((মাল্টি হেড ট্রেন্ড), এডিএক্স 25 এর উপরে (প্রবণতা সুস্পষ্ট) এবং% কে 20 এর নীচে (অতিরিক্ত বিক্রয়) হলে একটি মাল্টি হেড সংকেত উত্পন্ন করে; ডিআই - ডিআই + ((বিরল প্রবণতা), এডিএক্স 25 এর উপরে এবং% কে 80 এর উপরে (অতিরিক্ত ক্রয়) হলে একটি খালি হেড সংকেত উত্পন্ন করে।
ডায়নামিক স্টপ: সর্বশেষ এন্ট্রি পয়েন্টের পরে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য রেকর্ড করুন এবং এটিকে একটি গতিশীল স্টপ লস হিসাবে ব্যবহার করুন। এইভাবে আপনি বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে মুনাফা লক করতে বা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:
প্রবণতা সূচক এবং এলোমেলো সূচক দ্বৈত বিচারের সাথে মিলিত, নির্ভরযোগ্যতা বেশি। প্রবণতা সূচক মূল প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে, এলোমেলো সূচক স্থানীয় বৈশিষ্ট্যগুলি ক্যাপচার করে, উভয়ই সহায়ক।
উদ্ভাবনী গতিশীল ক্ষতি বন্ধ করার ব্যবস্থা। সাম্প্রতিক ওঠানামার উপর ভিত্তি করে একটি ক্ষতি বন্ধ করুন, বাস্তব বাজার পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন, ক্ষতি বন্ধের কার্যকারিতা ভাল।
কম কৌশলগত প্যারামিটার, সহজেই বাস্তবায়ন করা যায়। প্রধান প্যারামিটারগুলি কেবলমাত্র সূচক গণনা দৈর্ঘ্য, সহজেই কৌশলগুলি সামঞ্জস্য এবং অনুকূলিতকরণ করা যায়।
এই কৌশলটি শেয়ার, ফরেক্স এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো আর্থিক বাজারে ব্যবহার করা যেতে পারে।
পিন স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে লেখা, সরাসরি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের মধ্যে প্রয়োগ করা যায়, সুবিধাজনক এবং দ্রুত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকারঃ
যখন প্রবণতা অস্থির হয়, তখন ভুল সংকেত তৈরি করা সহজ। এই সময়ে ADX তুলনামূলকভাবে কম, পজিশনটি ঝুঁকি এড়াতে কম করা উচিত।
এলোমেলো সূচক নিজেই একটি পশ্চাদপদ সূচক, যখন সংকেত উত্পন্ন হয় তখন বাজারটি বিপরীত হতে পারে। অন্যান্য পূর্ববর্তী সূচকগুলির সাথে উপযুক্তভাবে সংযুক্ত করা উচিত।
ডায়নামিক স্টপ-অফ সিস্টেমটি সম্পূর্ণরূপে বিপুল বাজারের ধাক্কা এড়াতে পারে না। যুক্তিসঙ্গতভাবে স্টপ-অফ বিট দূরত্ব সেট করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
ভুল প্যারামিটার সেট করাও নীতির কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করতে পারে। উপযুক্ত সূচক দৈর্ঘ্যের প্যারামিটার নির্বাচন করা উচিত।
সামগ্রিক বাজার পরিস্থিতি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। বড় কালো ঘুড়ি ঘটনার সময় কৌশলটি স্থগিত করা উচিত, যাতে অস্বাভাবিক ক্ষতি এড়ানো যায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
অন্যান্য বিচার সূচক যোগ করুন, একাধিক ফিল্টার তৈরি করুন, সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করুন। যেমন গড় লাইন বিচার প্রবণতা যোগ করুন, MACD বিচার বিপরীত ইত্যাদি।
প্যারামিটার সেটিং অনুকূলিতকরণ, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় নির্বাচন করুন। ইতিহাসের তথ্য পুনরুদ্ধার করে সবচেয়ে উপযুক্ত সূচক দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করা যেতে পারে।
বিভিন্ন জাত এবং লেনদেনের সময়কাল অনুসারে বিভিন্ন পরামিতি সেট করুন। উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি লেনদেনের জন্য উপযুক্ত জাতগুলি গণনা সময়কালকে সংক্ষিপ্ত করতে পারে।
GetInfo ফাংশন এবং লগ রেকর্ডিং ফাংশন সহ, কৌশল বিশ্লেষণ এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য বিস্তারিত লেনদেনের লগ এবং সূচক ডেটা আউটপুট করুন।
পাইন এডিটরে চার্ট অঙ্কন যোগ করা হয়েছে, যাতে ট্রেডিং সিগন্যাল পয়েন্টগুলি প্রদর্শিত হয়। স্টপ লস লাইনের গতিশীলতাও প্রদর্শিত হয়।
নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ হলে বার্তা পাঠানোর জন্য সতর্কতা ফাংশন বিকাশ করা হয়েছে, যাতে সময়মতো লেনদেনের হস্তক্ষেপ করা যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি প্রবণতা সূচক এবং এলোমেলো সূচকগুলির সুবিধাগুলি ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশের পাশাপাশি ওভারবাইট ওভারসোল অঞ্চলগুলিকে চিহ্নিত করে। একই সাথে, উদ্ভাবনীভাবে ডিজাইন করা গতিশীল স্টপ লস পদ্ধতিটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণকে আরও বুদ্ধিমান এবং স্বয়ংক্রিয় করে তোলে। এই কৌশল সংকেতটি নির্ভরযোগ্য, বিস্তৃত, সহজেই ব্যবহারযোগ্য, একটি কার্যকর কার্যকর এবং কার্যকর পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং পরিমার্জনের মাধ্যমে এই কৌশলটি আরও দুর্দান্ত কৌশলগত পারফরম্যান্স পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("DMI with Stochastic and Dynamic Stop-Loss", shorttitle="DMI_Stoch_SL", overlay=true)
length = input(14, title="DMI Length")
adxThreshold = input(25, title="ADX Threshold")
stochKLength = input(14, title="Stochastic %K Length")
stochDLength = input(3, title="Stochastic %D Length")
[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(length, length)
stochKLine = ta.stoch(close, high, low, stochKLength)
var float lowestClose = na
var float highestClose = na
lowestClose := na(lowestClose) ? close : math.min(lowestClose, close)
highestClose := na(highestClose) ? close : math.max(highestClose, close)
longCondition = (diPlus > diMinus) and (adx > adxThreshold) and (stochKLine < 20)
shortCondition = (diMinus > diPlus) and (adx > adxThreshold) and (stochKLine > 80)
if longCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=lowestClose)
if shortCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=highestClose)