ডায়নামিক সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স ব্রেকআউট ট্রেন্ড কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২৬ 15:21:45
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী সমর্থন / প্রতিরোধের ব্রেকআউটের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা দিক বিচার করে এবং যখন সমর্থন / প্রতিরোধ ভাঙা হয় তখন অবস্থানে প্রবেশ করে। এটি শীর্ষ এবং উপত্যকা নির্ধারণ করতে জিগজ্যাগ ব্যবহার করে, 2 বার দিয়ে শীর্ষ / উপত্যকা নিশ্চিত করে, সুতরাং 2 বার বিলম্ব রয়েছে। এটি একটি সংজ্ঞায়িত সময়ের (21 ডিফল্টরূপে) শীর্ষ এবং উপত্যকার এসএমএর মধ্যে পার্থক্যকে বিকল্প এসআর স্তর হিসাবে গণনা করে। এই ধারণাটি সিনাপটিকএক্সএক্সের নেবুলা-অ্যাডভান্সড-ডাইনামিক-সপোর্ট-রেসিস্ট্যান্স সূচক থেকে এসেছে। এটি প্রতিরোধ ভাঙা হলে দীর্ঘ যায় এবং সমর্থন ভাঙা হলে সংক্ষিপ্ত হয়।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি ট্রেডিং ট্রেন্ড এবং সংকেত নির্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত যুক্তি ব্যবহার করেঃ

জিগজ্যাগের সাথে শীর্ষ / উপত্যকা নিশ্চিত করুনঃ যখন শেষ 5 বার, বার 5 পিক < বার 4 পিক < বার 3 পিক > বার 2 পিক > বার 1 পিক, বার 3 উপত্যকা সর্বনিম্ন উপত্যকা হিসাবে নিশ্চিত করা হয়। একইভাবে সর্বোচ্চ পিক নিশ্চিত করুন।
সংজ্ঞায়িত সময়ের মধ্যে শীর্ষস্থানগুলি hn এবং উপত্যকাগুলির সংখ্যা গণনা করুন (ডিফল্ট ২১) যদি hn>0 এবং ln>0 হয় তবে শীর্ষস্থানগুলির গড় স্তর hsum/hn এবং উপত্যকাগুলির গড় স্তর lsum/ln গণনা করুন। তাদের পার্থক্য r বিকল্প SR স্তর হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য ঘনিষ্ঠ মূল্যকে গতিশীল প্রতিরোধের মান এবং সমর্থন মানের সাথে তুলনা করুন। প্রতিরোধ বা সমর্থন উভয়ই বৈধ ব্রেকআউট হিসাবে বিবেচিত হয়।
যদি কোনো প্রতিরোধের ভাঙ্গন ঘটে তাহলে লম্বা হয়ে যান। যদি কোনো সমর্থন ভাঙ্গন ঘটে তাহলে শর্ট হয়ে যান।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাঃ

এসআর নিশ্চিত করার জন্য জিগজ্যাগ ব্যবহার সঠিকতা প্রদান করে, মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানো।
দীর্ঘমেয়াদী পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে এসআর ঝুঁকি কমাতে আরও মূল্যবান।
বিকল্প এসআর ব্রেকআউট সিগন্যালের বৈধতা উন্নত করে।
যুক্তিটি সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়, কোয়ান্টাম ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
কাস্টমাইজযোগ্য পরিসংখ্যানকাল বিভিন্ন চক্র এবং পণ্যের জন্য উপযুক্ত।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের ঝুঁকি:

জিগজাগের সাথে 2 বার লেগ সেরা এন্ট্রি পয়েন্ট মিস করতে পারে।
পূর্বাভাস এসআর শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য, অস্বাভাবিক ব্রেকআউট এখনও ঘটতে পারে.
ভুল পরিসংখ্যানের সময়কালের ফলে এসআর অবৈধ হয়ে যায়।
ব্রেকআউটের পর দামের প্রত্যাহার স্টপ লসকে ট্রিগার করতে পারে।
প্রবেশের পর দামের প্রবল পরিবর্তন বড় ক্ষতির কারণ হয়।

সমাধানগুলো হল:

লেগ হ্রাস করার জন্য সঠিকভাবে পরিসংখ্যান সময়কাল সংক্ষিপ্ত করুন।
এসআর পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য আরও কিছু কারণকে একত্রিত করুন।
বিভিন্ন সময়ের পরীক্ষার স্থিতিশীলতা।
যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস সেট করুন।
একক ক্ষতি সীমাবদ্ধ করার জন্য অবস্থান আকার ব্যবহার করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে কৌশলটি অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

এসআর পূর্বাভাস দিতে মেশিন লার্নিং ব্যবহার করুন, ব্রেকআউট সিগন্যালের সাফল্যের হার উন্নত করুন।
ব্রেকআউট সিগন্যালের বৈধতা নিশ্চিত করার জন্য কনফ ভলিউম একত্রিত করুন। উচ্চ খোলা আগ্রহ ব্রেকআউটকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে।
বিভিন্ন চক্রের উপর ভিত্তি করে এসআর পরিসংখ্যানকে শ্রেণীবদ্ধ করা, এসআর এর দক্ষতা উন্নত করা।
লাভের উপর অবস্থান যোগ করুন, লাভ/হানি সামঞ্জস্য করার জন্য ট্রেইল স্টপ সেট করুন। লাভ লক করার সময় আরো লাভ অর্জন করুন।
প্রবণতা নির্ধারণের জন্য MA একত্রিত করুন, প্রবণতা ছাড়াই অন্ধভাবে দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত এড়ানো।

সিদ্ধান্ত

উপসংহারে, এটি একটি শক্তিশালী প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি প্রবণতার দিকনির্দেশ এবং সঠিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ নির্ধারণে উচ্চ নির্ভুলতা রয়েছে। তবে বিলম্বটি প্রতিটি দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত সংকেত থেকে লাভ করা অসম্ভব করে তোলে। সুতরাং এটি অভিজ্ঞ কোয়ান্ট ট্রেডারদের নিজস্ব কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করতে উপযুক্ত। পরিসংখ্যানগত সময়কালকে অনুকূল করে এবং অন্যান্য সূচক বা মডেলগুলিকে সংহত করে এটি একটি দক্ষ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল হয়ে উঠতে পারে।

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("SR TREND STRATEGY", shorttitle="SR TREND", overlay=true, calc_on_order_fills=true)
//based on by synapticEx SR indicator https://www.tradingview.com/script/O0F675Kv-Nebula-Advanced-Dynamic-Support-Resistance/
length = input(title="SR lookbak length", type=input.integer, defval=21)
h = bar_index>5 and high[5]<high[4] and high[4]<high[3] and high[3]>high[2] and high[2]>high[1] ? 1 : 0
l = bar_index>5 and low[5]>low[4]   and low[4]>low[3]   and low[3]<low[2]   and low[2]<low[1]   ? 1 : 0
ln = sum(l, length)
hn = sum(h, length)
hval =  h>0 ? high[3] : 0
lval =  l>0 ? low[3]  : 0
lsum = sum(lval, length)
hsum = sum(hval, length)
r = ln>0 and hn>0 ? abs((hsum/hn) - (lsum/ln)): 0
float lvalc = na
float lvalr = na
float hvalc = na
float hvalr = na
lvalc := lval and r>0 ? lval   : lvalc[1]
lvalr := lval and r>0 ? lval+r : lvalr[1]
hvalc := hval and r>0 ? hval   : hvalc[1]
hvalr := hval and r>0 ? hval-r : hvalr[1]
int trend=0
trend:=close > lvalr and close > hvalr ? 1 : close < lvalr and close < hvalr ? -1 : trend[1]
strategy.close("Long", when=trend==-1)
strategy.close("Short", when=trend==1)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=trend==1 and close>hvalc)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=trend==-1 and close<lvalc)
int long=0
int short=0
long:= trend==1 and close>hvalc ? 1 : trend==-1 ? -1 : long[1]
short:= trend==-1 and close<lvalc ? 1 : trend==1 ? -1 : short[1]
barcolor(long>0? color.green : short>0? color.red : trend>0? color.white: trend<0 ? color.orange : color.blue)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত