মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২৬
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

মুভিং এভারেজ এনভেলভ ট্রেডিং কৌশল একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি যখন মূল্য এনভেলভগুলি ভেঙে দেয় তখন ট্রেডিং সংকেত হিসাবে একটি চলমান গড় রেখার উপরে এবং নীচে শতাংশ এনভেলভ সেট করে। কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণ এবং ওভারকুপ / ওভারসোল্ড বাজার শর্তগুলি সনাক্ত করার জন্য উভয়ই ব্যবহার করা যেতে পারে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি একটি 14-পরিয়ড সহজ চলমান গড় (এসএমএ) এর উপর ভিত্তি করে। উপরের এনভেলপটি গণনা করা হয়ঃ এসএমএ + এসএমএ × ইনপুট শতাংশ। নিম্ন এনভেলপটি গণনা করা হয়ঃ এসএমএ - এসএমএ × ইনপুট শতাংশ। এটি এসএমএর সমান্তরালভাবে উপরের এবং নীচের ট্রেডিং ব্যান্ড গঠন করে।

যখন বন্ধ মূল্য উপরের ব্যান্ডের উপরে যায়, তখন একটি দীর্ঘ অবস্থান নেওয়া হয়। যখন বন্ধ মূল্য নিম্ন ব্যান্ডের নীচে যায়, তখন একটি শর্ট অবস্থান নেওয়া হয়। অন্যথায়, একটি সমতল অবস্থান বজায় রাখুন। ইনপুট পরামিতি বিপরীত বিপরীত ট্রেডিংয়ের অনুমতি দেয়।

কৌশলটি তিনটি সূচক ব্যবহার করেঃ

xSMA - ১৪ পেরিওডের সহজ চলমান গড়, মধ্যরেখা।
xHighBand - উপরের শতাংশ এনভেলপ।
xLowBand - নিম্ন শতাংশ এনভেলপ।

সুবিধা

এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

সহজ যুক্তি, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়।
প্রবণতা অনুসরণ এবং অতিরিক্ত ক্রয় / oversold মাত্রা সনাক্ত উভয় জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যাপ্তি বাজারে অনুপস্থিত প্রবণতা এড়ায়।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করা যায় শতাংশ প্যাকেজ পরামিতি সমন্বয় করে। ট্রেডিং ঝুঁকি হ্রাস।
বিভিন্ন সময়সীমা এবং যন্ত্রের জন্য চলমান গড় সময়ের নির্বাচন করার ক্ষেত্রে নমনীয়তা।
বিপরীত ইনপুট প্যারামিটার নমনীয়তা যোগ করে। প্রবণতা সঙ্গে বা বিরুদ্ধে ট্রেড করতে পারেন।

ঝুঁকি এবং সমাধান

কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে:

শক্তিশালী প্রবণতা, কিছু মুনাফা হারাতে পারে। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য শতাংশ পরামিতি হ্রাস করতে পারে।
ঘন ঘন মিথ্যা সংকেতগুলি অস্থির বা বিভিন্ন বাজারে দেখা দিতে পারে। সংকেতগুলি ফিল্টার করতে চলমান গড় সময় বাড়িয়ে তুলতে পারে।
খুব সংকীর্ণ প্যাকেজ অতিরিক্ত whipsaws ট্রিগার করতে পারে. বুদ্ধিমানভাবে প্যাকেজ পরিসীমা প্রসারিত করতে পারেন.
সংবাদের ঘটনার কারণে হঠাৎ অস্থিরতা ক্ষতির কারণ হতে পারে। স্টপ লস ব্যবহার ঝুঁকি পরিচালনা করতে সাহায্য করে।

অপ্টিমাইজেশন

কৌশলটি অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

বিভিন্ন সময়ের চলমান গড় পরীক্ষা করুন এবং সেরা সংকেত সহ সর্বোত্তম পরামিতিগুলি সন্ধান করুন।
সর্বাধিক লাভজনকতা এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি জন্য শতাংশ এনভেলপ অপ্টিমাইজ করুন।
অস্থির বা জটিল বাজারের পরিস্থিতিতে খারাপ সংকেত এড়াতে MACD এবং KD এর মতো ফিল্টার যুক্ত করা।
এডিএক্সের মতো প্রবণতা শক্তির সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন প্রবেশের সময়কে উন্নত করতে।
বিভিন্ন যন্ত্রের মধ্যে কার্যকারিতা পরীক্ষা করুন। পণ্য প্রতি পরামিতি কাস্টমাইজ করুন।
ট্রেডিং প্রতি ডাউনসাইড ঝুঁকি সীমাবদ্ধ করার জন্য স্টপ লস কৌশল অন্তর্ভুক্ত করুন।

সিদ্ধান্ত

সামগ্রিকভাবে, এটি সহজ ব্যাকটেস্টিং পরামিতিগুলির সাথে কৌশল অনুসরণ করে একটি সাধারণ প্রবণতা। এটি ওভারকুপ / ওভারসোল্ড স্তরগুলিও সনাক্ত করতে পারে। আরও পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংমিশ্রণ ট্রেডিংয়ের জন্য এর ব্যবহারিক কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে। এটি আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের যোগ্য একটি মূল্যবান কৌশল।

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 04/03/2018
// Moving Average Envelopes are percentage-based envelopes set above and 
// below a moving average. The moving average, which forms the base for 
// this indicator, can be a simple or exponential moving average. Each 
// envelope is then set the same percentage above or below the moving average. 
// This creates parallel bands that follow price action. With a moving average 
// as the base, Moving Average Envelopes can be used as a trend following indicator. 
// However, this indicator is not limited to just trend following. The envelopes 
// can also be used to identify overbought and oversold levels when the trend is 
// relatively flat. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Moving Average Envelopes", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
PercentShift = input(1, minval = 0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xSMA = sma(close, Length)
xHighBand = xSMA + (xSMA * PercentShift / 100)
xLowBand = xSMA - (xSMA * PercentShift / 100)
pos = iff(close > xHighBand, 1,
       iff(close <xLowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xSMA, color=blue, title="SMA")
plot(xHighBand, color=red, title="High Band")
plot(xLowBand, color=red, title="Low Band")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত