গতিবেগ চলমান গড় এনভেলপ ট্রেডিং কৌশল
সারসংক্ষেপ
মোমেন্টাম মুভিং এভারেজ এনভেলপ ট্রেডিং কৌশলটি একটি ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল। এটি মুভিং এভারেজ এবং এর উপরে ও নিচে দুটি শতাংশ ব্যান্ড স্থাপন করে ক্রয়-বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। যখন দাম উপরের বা নিচের ব্যান্ড ভেঙ্গে যায়, তখন ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়। এই কৌশলটি ট্রেন্ড অনুসরণের পাশাপাশি ওভারবট এবং ওভারসেল্ড বাজার অবস্থা শনাক্ত করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
কৌশলের নীতি
কৌশলটি ১৪ পিরিয়ডের সরল মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে তৈরি। উপরের শতাংশ ব্যান্ডটি গণনা করা হয়: মুভিং এভারেজ + মুভিং এভারেজ × (ইনপুট শতাংশ মান)। নিচের শতাংশ ব্যান্ডটি গণনা করা হয়: মুভিং এভারেজ - মুভিং এভারেজ × (ইনপুট শতাংশ মান)। এভাবে উপরে এবং নিচে সমান্তরাল ট্রেডিং ব্যান্ড তৈরি হয়।
যখন ক্লোজিং প্রাইস উপরের ব্যান্ডের চেয়ে বেশি হয়, তখন লং পজিশন নেওয়া হয়; যখন ক্লোজিং প্রাইস নিচের ব্যান্ডের চেয়ে কম হয়, তখন শর্ট পজিশন নেওয়া হয়। অন্যথায় পজিশন খালি রাখা হয়। "reverse" ইনপুট প্যারামিটার ব্যবহার করে উল্টো অপারেশন করা যায়।
কৌশলটি ৩টি ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে:
-
xSMA - ১৪ পিরিয়ডের সরল মুভিং এভারেজ, যা মিডলাইন নির্দেশ করে।
-
xHighBand - উপরের শতাংশ ব্যান্ড।
-
xLowBand - নিচের শতাংশ ব্যান্ড।
কৌশলের সুবিধা
কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:
-
নিয়ম পরিষ্কার, বোঝা এবং বাস্তবায়ন সহজ।
-
ট্রেন্ড অনুসরণের পাশাপাশি ওভারবট/ওভারসেল্ড শনাক্ত করতেও ব্যবহার করা যায়। রেঞ্জবাউন্ড বাজারে দিকনির্দেশনা মিস করা এড়ায়।
-
শতাংশ ব্যান্ড প্যারামিটার সমন্বয় করে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ট্রেডিং ঝুঁকি হ্রাস পায়।
-
মুভিং এভারেজ পিরিয়ড নমনীয়ভাবে বেছে নেওয়া যায়, বিভিন্ন সময়ফ্রেম এবং বাজার প্রকারের জন্য উপযুক্ত।
-
রিভার্স ইনপুট প্যারামিটার কৌশলটিকে আরও নমনীয় করে তোলে। ট্রেন্ডের সাথে বা বিপরীতে ট্রেড করা যায়।
ঝুঁকি ও সমাধান
কৌশলটির কিছু ঝুঁকি也存在:
-
শক্তিশালী ট্রেন্ডে, ব্যান্ডের সীমার বাইরে গভীর ওঠানামা হতে পারে, যার ফলে কিছু লাভ হাতছাড়া হতে পারে। শতাংশ ব্যান্ড কমিয়ে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
-
রেঞ্জবাউন্ড বাজারে ঘন ঘন ভুল ট্রেডিং সিগন্যাল আসতে পারে। মুভিং এভারেজ পিরিয়ড বাড়িয়ে সিগন্যাল ফিল্টার করা যায়।
-
ব্যান্ডের পরিসর ছোট হলে, দাম বারবার উপরের ও নিচের ব্যান্ড স্পর্শ করতে পারে। উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং খরচ ও স্লিপেজ বাড়ায়। ব্যান্ডের পরিসর যথাযথভাবে বড় করা যেতে পারে।
-
দ্রুত পরিবর্তনশীল অপ্রত্যাশিত ঘটনা কৌশলে লোকসান আনতে পারে। স্টপ লস ব্যবহার করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পরামর্শ দেওয়া হয়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের মুভিং এভারেজ পিরিয়ড পরীক্ষা করে সর্বোত্তম সিগন্যাল দেয় এমন প্যারামিটার নির্বাচন।
-
উপরের ও নিচের শতাংশ ব্যান্ড প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে সর্বোচ্চ মুনাফা এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকির সমন্বয় খুঁজে বের করা।
-
অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক (যেমন MACD, KD ইত্যাদি) ফিল্টার হিসেবে যুক্ত করে রেঞ্জবাউন্ড ও জটিল বাজারে ভুল সিগন্যাল এড়ানো।
-
ট্রেন্ড নির্ধারণকারী সূচক (যেমন ADX, ইত্যাদি) যুক্ত করে এন্ট্রি টাইমিং উন্নত করা।
-
বিভিন্ন প্রকার বাজারে প্যারামিটার কার্যকারিতা পরীক্ষা করা এবং ট্রেডিং পণ্য অনুযায়ী প্যারামিটার সমন্বয় করা।
-
স্টপ লস কৌশল যুক্ত করে প্রতি ট্রেডে লোকসানের ঝুঁকি সীমিত করা।
সারসংক্ষেপ
মোমেন্টাম মুভিং এভারেজ এনভেলপ ট্রেডিং কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি সাধারণ ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল। এর প্যারামিটার সেটআপ সহজ, বোঝা এবং ব্যাকটেস্ট করা সহজ। একইসাথে ওভারবট/ওভারসেল্ড জটিল বাজার পরিস্থিতি শনাক্ত করতেও ব্যবহার করা যায়। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং সূচক সংমিশ্রণের মাধ্যমে লাইভ ট্রেডিংয়ে কৌশলটির কার্যকারিতা ব্যাপকভাবে উন্নত করা যায়। এই কৌশলটি আরও গবেষণা ও প্রয়োগের যোগ্য।
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 04/03/2018
// Moving Average Envelopes are percentage-based envelopes set above and - 1