মোমেন্টাম মুভিং এভারেজ এনভেলপ ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডায়নামিক গড় লাইন কভার ট্রেডিং কৌশল একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। এটি একটি মুভিং গড় লাইন এবং পরবর্তী দুটি শতাংশ ব্যাপ্তি সেট করে একটি ক্রয়-বিক্রয় সংকেত হিসাবে কাজ করে। যখন দামগুলি উত্থান বা পতনের ব্যাপ্তি অতিক্রম করে তখন একটি ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। এই কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের জন্য এবং ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় বাজার অবস্থার সনাক্তকরণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি 14 টি দৈর্ঘ্যের একটি সরল চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। আপগ্রেড শতাংশের পরিসীমা গণনা করা হয়ঃ চলমান গড় + চলমান গড় × ইনপুট শতাংশের মান। ডাউনগ্রেড শতাংশের পরিসীমা গণনা করা হয়ঃ চলমান গড় - চলমান গড় × ইনপুট শতাংশের মান। এইভাবে একটি আপগ্রেড-ডাউন সমান্তরাল ট্রেডিং অঞ্চল তৈরি করা হয়।
যখন ক্লোজিং প্রাইস ঊর্ধ্বমুখী পরিসরের চেয়ে বড় হয়, তখন অতিরিক্ত লেনদেন করুন; যখন ক্লোজিং প্রাইস ঊর্ধ্বমুখী পরিসরের চেয়ে ছোট হয়, তখন লেনদেন বন্ধ করুন। অন্যথায়, লেনদেন বন্ধ রাখুন। ইনপুট প্যারামিটার ক্যাবল reverse ক্যাবলটি বিপরীত ক্রিয়াকলাপটি সম্পাদন করতে পারে।
এই কৌশলটিতে তিনটি সূচক ব্যবহার করা হয়েছেঃ
xSMA - 14 চক্রের সরল চলমান গড়, মধ্যম লাইন প্রতিনিধিত্ব করে।
xHighBand - আপলাইন শতাংশ ব্যাপ্তি
xLowBand - নিচের লাইনের শতাংশের ব্যাপ্তি
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
নিয়মগুলি পরিষ্কার, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
এটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে এটি ওভারবয় ও ওভারসেল সনাক্ত করার জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করতে পারা যায়। ট্রেডিং ঝুঁকি কমানো যায়।
নমনীয়ভাবে চলমান গড় সময়কাল নির্বাচন করুন, বিভিন্ন সময়কাল এবং বাজারের জাতের জন্য উপযুক্ত
বিপরীত ইনপুট প্যারামিটারগুলি কৌশলগত নমনীয়তা বাড়ায়।
ঝুঁকি ও সমাধান
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
শক্তিশালী প্রবণতার মধ্যে, একটি গভীর উত্তোলন বা বিপর্যয় দেখা দিতে পারে যা ব্যাপ্তি পরিসীমা অতিক্রম করে। এর ফলে মুনাফার কিছু অংশ মিস হয়। শতাংশ ব্যাপ্তি হ্রাস করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
অস্থিরতার সময়, প্রায়শই ভুল ট্রেডিং সিগন্যাল দেখা দিতে পারে। চলমান গড়ের সময়কাল বাড়িয়ে সংকেতগুলি ফিল্টার করা যেতে পারে।
যখন ব্যবধানের পরিধি ছোট হয়, তখন দামগুলি প্রায়শই উপরের এবং নীচের পরিধিতে স্পর্শ করতে পারে। লেনদেনের উচ্চতর ঘনত্ব লেনদেনের ব্যয় এবং স্লাইড পয়েন্টের ক্ষতি বাড়ায়। লেনদেনের পরিধি যথাযথভাবে প্রসারিত করা যেতে পারে।
দ্রুত পরিবর্তিত ঘটনাগুলি কৌশলগত ক্ষতির কারণ হতে পারে। ঝুঁকি পরিচালনার জন্য স্টপ লস ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের পিরিয়ডের চলমান গড় পরীক্ষা করুন এবং একটি সিগন্যাল উৎপন্ন করার জন্য সর্বোত্তম পিরিয়ড প্যারামিটার নির্বাচন করুন।
উপরের এবং নীচের শতাংশের পরিসীমা অনুকূলিতকরণ করুন এবং সর্বাধিক মুনাফা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য সমন্বয় প্যারামিটারগুলি সন্ধান করুন।
অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলি ফিল্টার হিসাবে যুক্ত করুন যাতে কম্পন এবং জটিল পরিস্থিতিতে ভুল সংকেত তৈরি করা যায় না। যেমন MACD, KD ইত্যাদি।
প্রবণতা নির্ণয়ের সূচকগুলির সাথে মিলিত, সময় নির্ধারণের জন্য স্থানান্তর করুন। যেমন ADX, বিরতি ইত্যাদি।
বিভিন্ন জাতের প্যারামিটারগুলির কার্যকারিতা পরীক্ষা করুন। বিভিন্ন লেনদেনের জাতের সাথে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন।
একক ক্ষতির ঝুঁকি সীমিত করার জন্য স্টপ লস কৌশল ব্যবহার করুন।
সারসংক্ষেপ
ডায়নামিক ইক্যুয়ালিটি লিফলেট ট্রেডিং কৌশল সামগ্রিকভাবে একটি আদর্শ প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। এর প্যারামিটার সেট সহজ, সহজেই বোঝা যায় এবং পুনরাবৃত্তি করা যায়। তবে এটি ওভারবয় ওভারসেলের জটিল পরিস্থিতি বিচার করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং সূচক সমন্বয় দ্বারা কৌশলটির রিয়েল-টাইম কার্যকারিতা ব্যাপকভাবে বাড়ানো যেতে পারে। এই কৌশলটি আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 04/03/2018
// Moving Average Envelopes are percentage-based envelopes set above and
// below a moving average. The moving average, which forms the base for
// this indicator, can be a simple or exponential moving average. Each
// envelope is then set the same percentage above or below the moving average.
// This creates parallel bands that follow price action. With a moving average
// as the base, Moving Average Envelopes can be used as a trend following indicator.
// However, this indicator is not limited to just trend following. The envelopes
// can also be used to identify overbought and oversold levels when the trend is
// relatively flat.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Moving Average Envelopes", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
PercentShift = input(1, minval = 0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xSMA = sma(close, Length)
xHighBand = xSMA + (xSMA * PercentShift / 100)
xLowBand = xSMA - (xSMA * PercentShift / 100)
pos = iff(close > xHighBand, 1,
iff(close <xLowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSMA, color=blue, title="SMA")
plot(xHighBand, color=red, title="High Band")
plot(xLowBand, color=red, title="Low Band")