ইচিমোকু ক্লাউড চালিত ভলিউম মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি Ichimoku মেঘের বেন্ডের সূচক এবং দ্বৈত সমান্তরাল সূচকের সংমিশ্রণের মাধ্যমে দীর্ঘ এবং স্বল্পমেয়াদী গতিশীলতা বিচার করে, উচ্চ নির্ভুলতা প্রবণতা বিচার এবং ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। এর মধ্যে, Ichimoku মেঘের বেন্ডটি ট্রান্সফার লাইন, বেঞ্চমার্ক লাইন, অগ্রণী লাইন নিয়ে গঠিত, দামের গতিশীলতা এবং ভবিষ্যতের গতিশীলতা বিচার করে। দ্বৈত সমান্তরাল লাইন অংশটি 13 টি চক্র এবং 21 টি চক্রের সূচকের চলমান গড় নিয়ে গঠিত, স্বল্পমেয়াদী দামের গতিশীলতার পরিবর্তনগুলি বিচার করে। উভয়ের সংমিশ্রণ, বহু-সময় মাত্রার সমন্বিত বিচার, ওভারলিপ ব্রেকিং, সংকেতের গুণমান উন্নত করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত ইচিমোকু ক্লাউড ব্যান্ড ইন্ডিকেটর এবং ডাবল ইন্ডিকেটর মুভিং এভারেজ ইন্ডিকেটর দ্বারা গঠিত।
ইচিমোকু মেঘের মধ্যে, বেসলাইনটি মাঝারি সময়ের প্রবণতা, ঘুরিয়ে দেওয়া লাইনটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা এবং মেঘের মধ্যে সমর্থনকারী প্রতিরোধের প্রতিনিধিত্ব করে। বিশেষত, বেসলাইনটি 26 চক্রের সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যবর্তী স্থান, ঘুরিয়ে দেওয়া লাইনটি 9 চক্রের সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যবর্তী স্থান, এবং মেঘের উপরের এবং নীচের লাইনগুলি যথাক্রমে ঘুরিয়ে দেওয়া লাইন এবং বেসলাইন এবং 52 চক্রের সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যবর্তী স্থান। যখন দামগুলি মেঘের উপরে থাকে, তখন এটি একটি মাল্টি-হেড ট্রেডিং হয়, নীচে একটি ফাঁকা-হেড ট্রেডিং হয়।
ডাবল ইন্ডেক্সাল মুভিং এভারেজ অংশ, 13 পিরিয়ড ইন্ডেক্সাল মুভিং এভারেজ স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা প্রতিনিধিত্ব করে, 21 পিরিয়ড ইন্ডেক্সাল মুভিং এভারেজ মধ্যমেয়াদী প্রবণতা প্রতিনিধিত্ব করে। 13 ইএমএ যখন 21 ইএমএর উপরে থাকে তখন এটি একটি মাল্টি-হেড ট্রেড, নীচে একটি ফাঁকা ট্রেড।
ইচিমোকু ক্লাউড-ব্যান্ড এবং ডাবল ইএমএর সমন্বয়ে ট্রেন্ডের আরও সঠিক বিচার করা যায়। নির্দিষ্ট ট্রেডিং কৌশল হল, মাল্টি-হেড প্রবেশের সময়, দামটি বিলম্বের রেখার উপরে, 13 ইএমএ বেসলাইন এবং 21 ইএমএর উপরে এবং দামটি ক্লাউড-ব্যান্ডের উপরে অবস্থিত। এয়ার-হেড প্রবেশের জন্য দামটি বিলম্বের রেখার নীচে, 13 ইএমএ বেসলাইন এবং 21 ইএমএর নীচে এবং দামটি ক্লাউড-ব্যান্ডের নীচে অবস্থিত।
মেঘের বন্ডের মাধ্যমে বড় প্রবণতা বিচার করা, ডাবল ইএমএ দ্বারা স্বল্পমেয়াদী গতিশীলতা বিচার করা, বিলম্বের লাইন whipsaws বিরুদ্ধে একটি ফিল্টার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের একাধিক শর্ত সমন্বিত বিচার কার্যকরভাবে জাল ব্রেকিং ফিল্টার করতে পারে এবং ট্রেডিং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির বেশ কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
মাল্টি টাইম ফ্রেম সমন্বিত বিচার মেঘের বন্ড বিচার মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা, ডাবল ইএমএ বিচার স্বল্পমেয়াদী গতিশীলতা, বিচার সঠিকতা উন্নত করার জন্য মাল্টি টাইম মাত্রা সমন্বয় বাস্তবায়ন
কার্যকরী ফিল্টারিং ভুয়া ব্রেকআপ। প্রবেশের শর্তগুলি আরও কঠোর, দাম, ক্লাউডব্যান্ড, বিলম্ব লাইন, ডাবল ইএমএ একাধিক সূচক একই দিকে সংকেত প্রেরণ করা প্রয়োজন, যা বেশিরভাগ শব্দকে ফিল্টার করতে পারে।
কৌশলগত প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা হয়েছে। যেমন 9-চক্রের ঘূর্ণন লাইন এবং 26-চক্রের বেঞ্চলাইন প্যারামিটার নির্বাচন করুন, যাতে সংকেত আরও নির্ভরযোগ্য হয়।
ইচিমোকু ক্লাউড ব্যান্ডেজটি উচ্চতর ওঠানামা সহ মূল্যের প্রতি অস্বাভাবিকভাবে সংবেদনশীল নয় এবং উচ্চতর ওঠানামা সহ ব্যবসায়ের জাতের জন্য উপযুক্ত।
সমর্থন ও প্রতিরোধের স্পষ্টভাবে চিত্রিত করুন। মেঘের রেখাটি গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন এবং প্রতিরোধের অঞ্চলগুলিকে স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
অস্থিরতার সময় একটি ভুল ট্রেডিং সিগন্যাল হতে পারে। যখন দামের মাঝারি মেয়াদে কোন স্পষ্ট প্রবণতা নেই, তখন মেঘাচ্ছন্ন অঞ্চল ছড়িয়ে পড়ে, এই সময়ে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা কম থাকে।
দেরী লাইন মূল্য বিপরীত সময় মিস করতে পারে। যখন দ্রুত বিপরীত ঘটে, দেরী লাইন সনাক্তকরণ ধীর এবং অর্ধ-ট্যাপ হতে পারে, যা ক্ষতির বিস্তার করে।
একাধিক সূচক বিচার করা প্রয়োজন, যা ট্রেডিংয়ের অসুবিধা বাড়ায়। এটি ব্যবসায়ীদের প্রতিটি সূচকের গভীর বোঝার প্রয়োজন, অন্যথায় সঠিকভাবে বিচার করা কঠিন।
প্রথমবারের মতো ক্লাউড ব্যান্ডটি ভেঙে ফেলা সহজ। যখন দাম দীর্ঘদিন ধরে ক্লাউড ব্যান্ডের সীমাবদ্ধতার পরে প্রথমবারের মতো ভেঙে যায়, তখন সহজেই একটি ফাঁদ তৈরি হয়।
রিটার্নিং ডেটা সামঞ্জস্যের ঝুঁকি। বর্তমান প্যারামিটারগুলি একাধিকবার অনুকূলিতকরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নির্দিষ্ট রিটার্নিং ডেটাতে খুব বেশি নির্ভরশীল হতে পারে। সিগন্যালগুলি রিয়েল-ডিস্কে হ্রাস পেতে পারে।
এই ঝুঁকিগুলি নিম্নলিখিত উপায়ে প্রশমিত করা যেতে পারেঃ
অস্থিরতার সময় পজিশন কমানো। এটিআর এবং অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে বাজারের অস্থিরতার মূল্যায়ন করুন এবং যখন প্রয়োজন হয় তখন কেবলমাত্র হালকা পজিশনের লেনদেন বিবেচনা করুন।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে লেটেন্ট লাইন সংকেতগুলি ফিল্টার করুন। লেটেন্ট লাইন সংকেতগুলির দ্বিতীয় পরীক্ষার জন্য MACD, RSI ইত্যাদি সহকারী সূচকগুলি প্রবর্তন করা যেতে পারে।
ক্রমাগত পুনর্বিবেচনার ব্যবস্থা করুন। পুনর্বিবেচনার সময় এবং প্রজাতি পরিবর্তন করুন, কৌশলটির স্থায়িত্ব পরীক্ষা করুন। পাশাপাশি স্লাইড পয়েন্ট, প্রসেসিং ফি এবং অন্যান্য বাস্তব লেনদেনের কারণগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন।
রিয়েল-টাইম ক্রমাগত ট্র্যাকিং, অস্বাভাবিকতা রেকর্ডিং। রিয়েল-টাইম ক্লাউডব্যান্ডের সাথে দামের চলাচলের মিলগুলি পর্যবেক্ষণ করুন, কৌশলগত পারফরম্যান্স রেকর্ড করুন, পরবর্তী উন্নতির রেফারেন্স হিসাবে
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি চালু করুন। স্লাইপ স্টপ, নতুন উচ্চতা (নতুন নিম্ন) স্টপ লস এবং কঠোরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মতো কৌশলগুলি চালু করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
অপ্টিমাইজ করা চলমান গড়রেখা প্যারামিটার আপনি আরও ইএমএ পিরিয়ড প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করতে পারেন এবং আরও ভাল মিলিত পলিওরাল পিরিয়ড খুঁজে পেতে পারেন
অন্যান্য সূচক ফিল্টার যোগ করুন। আপনি MACD, KD, RSI ইত্যাদি সূচকগুলি পরীক্ষা করতে পারেন, ট্রেডিং সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারেন এবং আরও মিথ্যা সংকেতগুলি বাদ দিতে পারেন।
বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পজিশন সামঞ্জস্য করুন। উচ্চ ওঠানামার সময় পজিশন হ্রাস করার জন্য একটি ওঠানামার হার মডেল তৈরি করা যেতে পারে; নিম্ন ওঠানামার সময় পজিশন বাড়ান।
বিভিন্ন জাতের প্যারামিটারগুলির দৃঢ়তা পরীক্ষা করুন। বিভিন্ন জাতের এবং সময়কালের পুনরায় পরীক্ষা করুন, বিভিন্ন বাজারে স্থিতিশীলতার জন্য কৌশলগুলি পরীক্ষা করুন।
এই অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং সংকেতের গুণমান আরও উন্নত করা যায়, কার্ভ ফিট হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করা যায় এবং কৌশলটির প্যারামিটার এবং নিয়মগুলি আরও শক্তিশালী করা যায়।
সারসংক্ষেপ
ইচিমোকু ক্লাউডব্যান্ড এবং ডাবল ইএমএ ক্রস কৌশল, ইচিমোকু ক্লাউডব্যান্ডের প্রবণতা বিচার ক্ষমতা এবং ইএমএর স্বল্পমেয়াদী পূর্বাভাস ক্ষমতা একত্রিত করে, একটি সম্পূর্ণ মাল্টি-টাইম ফ্রেম ট্রেডিং সিস্টেম গঠন করে। মাল্টি-ফ্রেম শর্তে বিচারটি তুলনামূলকভাবে কঠোর, দাম নিজেই, ক্লাউডব্যান্ড অবস্থান, বিলম্ব লাইন এবং ডাবল ইএমএ একাধিক সূচক রয়েছে, যা জাল সংকেতগুলিকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে। তবে শকুনের পরিস্থিতিতে ঝুঁকি সম্পর্কেও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এই সময়ে আরও সূচকগুলি পুনরায় পরীক্ষা করা উচিত। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং স্বল্পমেয়াদী পূর্বাভাসের দুটি মূল দক্ষতা সফলভাবে একত্রিত করেছে, যা গভীর গবেষণা এবং ব্যবহারের জন্য মূল্যবান।
/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("13/21 EMA + Ichimoku Kinko Hyo Strategy", shorttitle="EMI", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1000, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(26, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(52, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
ChikouSpan = close[displacement-1]
Sema = ema(close, 13)
Mema = ema(close, 21)
Lema = ema(close, 89)
XLema = ema(close, 233)
plot(Sema, color=blue, title="13 EMA", linewidth = 2)
plot(Mema, color=fuchsia, title="21 EMA", linewidth = 1)
plot(Lema, color=orange, title="89 EMA", linewidth = 2)
plot(XLema, color=teal, title="233 EMA", linewidth = 2)
plot(KijunSen, color=maroon, title="Kijun Sen", linewidth = 3)
plot(close, offset = -displacement, color=lime, title="Chikou Span", linewidth = 2)
sa=plot (SenkouSpanA, offset = displacement, color=green, title="Senkou Span A", linewidth = 1)
sb=plot (SenkouSpanB, offset = displacement, color=red, title="Senkou Span B", linewidth = 3)
fill(sa, sb, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)
longCondition = close>ChikouSpan and Sema>KijunSen and Sema>Mema and SenkouSpanA>SenkouSpanB
strategy.entry("Long",strategy.long,when = longCondition)
strategy.close("Long", when = (close<KijunSen and close<ChikouSpan and Sema<Mema))
shortCondition = close<ChikouSpan and Sema<KijunSen and Sema<Mema and SenkouSpanA<SenkouSpanB
strategy.entry("Short",strategy.short, when = shortCondition)
strategy.close("Short", when = (close>KijunSen and close>ChikouSpan and Sema>Mema))