1. বর্গক্ষেত্র
  2. ইএমএ ফিল্টার এবং সেশন টাইমফ্রেম সহ আপ বনাম ডাউন ক্লোজ ক্যান্ডলস কৌশল

ইএমএ ফিল্টার এবং সেশন টাইমফ্রেম সহ আপ বনাম ডাউন ক্লোজ ক্যান্ডলস কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২৭ 14:38:28
ট্যাগঃ

img

১. কৌশলগত সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির নাম আপ বনাম ডাউন ক্লোজ মোমবাতি কৌশল EMA ফিল্টার এবং সেশন টাইমফ্রেম সহ। এটি বাজারের আবেগ নির্ধারণের জন্য নির্দিষ্ট লুকব্যাক সময়ের মধ্যে আপ এবং ডাউন ক্লোজ মোমবাতি সংখ্যা গণনা করে, EMA ফিল্টার এবং নির্দিষ্ট সেশনে ট্রেডিংয়ের সাথে মিলিত, দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত সংকেত সনাক্ত করতে।

২. কৌশলগত যুক্তি

মূল যুক্তিটি হ'ল সাম্প্রতিক পুনর্বিবেচনার সময়কালে আপ ক্লোজ কাউন্ট এবং ডাউন ক্লোজ কাউন্টের সংখ্যা গণনা করা। যদি আপ ক্লোজকাউন্ট বড় হয় তবে এটি একটি উত্থান বাজারকে নির্দেশ করে। যদি ডাউন ক্লোজকাউন্ট বড় হয় তবে এটি একটি bearish বাজারকে নির্দেশ করে। ইএমএ সূচকটি ফিল্টার হিসাবে ব্যবহৃত হয়, কেবলমাত্র দাম > ইএমএ এবং দাম < ইএমএ হলে লং বিবেচনা করে। এটি ট্রেডিং সেশন হিসাবে সেশন 1 এবং সেশন 2ও সেট করে।

বিস্তারিত যুক্তি:

লং সিগন্যাল তখন সক্রিয় হয় যখনঃ ইনসেশন সত্য (ট্রেডিং সেশনে) এবং আপCloseCount > ডাউনCloseCount (আরো কাছাকাছি মোমবাতি) এবং বন্ধ > ইএমএ (বন্ধের মূল্য ইএমএ এর চেয়ে বেশি) এবং currentSignal long নয় (কোনও বিদ্যমান অবস্থান নেই) ।

শর্ট সিগন্যালটি তখন সক্রিয় হয় যখনঃ inSession is true and downCloseCount > upCloseCount (more down close candles) এবং close < ema (close price lower than EMA) এবং currentSignal is not short (no existing position).

৩. সুবিধা বিশ্লেষণ

  1. ক্লোজ/ডাউন ক্লোজ মোমবাতি ইতিহাস তুলনা করে বাজারের আবেগ এবং প্রবণতা ক্যাপচার করে
  2. বিভিন্ন বাজারে ট্রেডিং এড়াতে EMA ফিল্টার ব্যবহার করুন
  3. সেশন সেট করে অ-প্রধান ট্রেডিং ঘন্টাগুলিতে গোলমাল এড়ানো
  4. ট্রেন্ড অনুসরণ এবং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে ভারসাম্য

৪. ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  1. পার্শ্ববর্তী বাজারে বিভ্রান্ত হতে পারে
  2. ভুল EMA প্যারামিটার অকার্যকর ফিল্টার হতে পারে
  3. সেশনটি ভুলভাবে সেট করা হলে সুযোগ হারাতে হবে
  4. ঘটনা দ্বারা সৃষ্ট ফাঁক ক্যাপচার করতে অক্ষম

সমাধান:

  1. EMA পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন
  2. ট্রেডিং সেশন অপ্টিমাইজ করুন
  3. ATR এর উপর ভিত্তি করে স্টপ লস যোগ করুন
  4. ঘটনা চিহ্নিত করুন, ফাঁক এড়ান

৫. অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ট্রেডিং সেশন অপ্টিমাইজ করুন
  2. ইএমএ পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন
  3. এটিআর ভিত্তিক স্টপ লস যোগ করুন
  4. ঘটনা চিহ্নিত করুন, ফাঁক এড়ান
  5. আরও ভাল ফিল্টারের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংমিশ্রণ
  6. পণ্যগুলির মধ্যে পরীক্ষা এবং সামঞ্জস্য করুন

৬. সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি পূর্ব নির্ধারিত ট্রেডিং সেশনের মধ্যে, বন্ধ এবং নীচে বন্ধ মোমবাতিগুলির তুলনা করে এবং ইএমএ ফিল্টার ব্যবহার করে প্রবণতা সংকেতগুলি সনাক্ত করে। এটিতে কিছু প্রবণতা অনুসরণ প্রভাব রয়েছে তবে মিথ্যা সংকেতগুলির ঝুঁকিও রয়েছে। প্যারামিটারগুলি অনুকূল করে, স্টপ লস যুক্ত করে, ফিল্টারগুলি উন্নত করে ইত্যাদি উন্নত করুন। ব্যাকটেস্টে পুরোপুরি মূল্যায়ন করুন।

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Up vs Down Close Candles Strategy with EMA and Session Time Frames", shorttitle="UvD Strat EMA Session", overlay=true)

// User input to define the lookback period, EMA period, and session strings for time frames
int lookback = input(20, title="Lookback Period")
int emaPeriod = input(50, title="EMA Period")
string session1 = input("0900-1200", title="Time Frame 1 Session")
string session2 = input("1300-1600", title="Time Frame 2 Session")

// Calculate the EMA
float ema = ta.ema(close, emaPeriod)

// State variable to track the current signal
var string currentSignal = na

// Counting up-close and down-close candles within the lookback period
int upCloseCount = 0
int downCloseCount = 0

if barstate.isnew
    upCloseCount := 0
    downCloseCount := 0
    for i = 0 to lookback - 1
        if close[i] > close[i + 1]
            upCloseCount += 1
        else if close[i] < close[i + 1]
            downCloseCount += 1

// Define the long (buy) and short (sell) conditions with EMA filter and session time frame
bool inSession = time(timeframe.period, session1) or time(timeframe.period, session2)
bool longCondition = inSession and upCloseCount > downCloseCount and close > ema and currentSignal != "long"
bool shortCondition = inSession and downCloseCount > upCloseCount and close < ema and currentSignal != "short"

// Enter or exit the market based on conditions
if longCondition
    currentSignal := "long"
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if shortCondition
    currentSignal := "short"
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exit logic for long and short positions
if currentSignal == "long" and strategy.position_size <= 0
    strategy.close("Sell")

if currentSignal == "short" and strategy.position_size >= 0
    strategy.close("Buy")

plot(ema, color=color.blue, title="EMA")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত