কম্পনবক্স কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল
ওভারভিউ
কম্পন বক্স পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলটি একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল যা Darvas বক্স চ্যানেল ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা ধারণ করে। এই কৌশলটি মূলত কম্পন বক্স নির্দেশকের উপর নির্ভর করে বাজারের গতিবিধি বিচার করতে এবং ট্রেডিং সুযোগ খুঁজতে। যখন দাম বক্সের উপরের প্রান্ত ভেঙে যায়, তখন লং পজিশন নেওয়া হয়; যখন দাম বক্সের নিচের প্রান্ত ভেঙে পড়ে, তখন শর্ট পজিশন নেওয়া হয়। একই সাথে, এই কৌশলটি বিভিন্ন সহায়ক নির্দেশক ব্যবহার করে কৌশলটির স্থিতিশীলতা বাড়ায়।
কৌশল নীতি
- length প্যারামিটার ব্যবহার করে কম্পন বক্সের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করা হয়। এই কৌশলে ডিফল্ট দৈর্ঘ্য ৫টি ক্যান্ডেল।
- উচ্চতা ভাঙা এবং নিম্নতা ভাঙার উপর ভিত্তি করে প্রবণতা বিচার করে, এবং সেই অনুযায়ী লং বা শর্ট পজিশন নেওয়া হয়।
- যখন দাম বক্সের উপরের প্রান্ত ভেঙে যায়, তখন চার্টে সবুজ TopBox রেখা আঁকা হয়। এটি লং পজিশনের সংকেত।
- যখন দাম বক্সের নিচের প্রান্ত ভেঙে পড়ে, তখন চার্টে লাল BottomBox রেখা আঁকা হয়। এটি শর্ট পজিশনের সংকেত।
- একাধিক মুভিং এভারেজ সিস্টেম সহায়ক সূচক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যখন দাম মুভিং এভারেজের উপরে থাকে, তখন বুলিশ; নিচে থাকলে বিয়ারিশ।
- RVI নির্দেশক ব্যবহার করে ওভারবট ও ওভারসল্ড এলাকা নির্ধারণ করা হয়। RVI যখন Signal লাইনের উপরে থাকে, তখন ওভারবট সংকেত। RVI যখন Signal লাইনের নিচে থাকে, তখন বিয়ারিশ সংকেত।
উপরের একাধিক সূচকের সম্মিলিত বিচারের পর এন্ট্রি নেওয়া হয়। স্টপ লসের মূল্য বক্সের বিপরীত প্রান্তে নির্ধারিত হয়। টেক প্রফিট বা EXIT এর জন্য RVI-এর দিকনির্দেশনা ব্যবহার করে অর্ডার বন্ধ করা হয়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
- বক্স চ্যানেল ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতার দিক নির্ণয় করা যায়, বড় প্রবণতা মিস করার সুযোগ এড়ানো যায়।
- বক্স চ্যানেল সহজেই গঠিত হয়, ফলে সংকেত প্রাপ্তির ফ্রিকোয়েন্সি বেশি।
- বক্সের স্টপ লস অবস্থান যুক্তিসঙ্গত, ফলে প্রতি ট্রেডে স্টপ লস নিয়ন্ত্রণ ভালো হয়।
- একাধিক মুভিং এভারেজ এবং RVI সহায়ক বিচার সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা বাড়াতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- কম্পন বক্সের স্টপ লস অবস্থান তুলনামূলকভাবে প্রশস্ত, ফলে প্রতি ট্রেডে লোকসানের ঝুঁকি বেশি।
- লং পজিশন ধারণ করার সময় স্বল্পমেয়াদী সমন্বয়ের কারণে স্টপ লস হতে পারে।
- বক্স চ্যানেলের গঠিত দিকনির্দেশনা সবসময় সঠিক নয়, ভুল সংকেত থাকতে পারে।
- সহায়ক সূচকগুলিকে বক্সের সাথে মানানসই করতে প্যারামিটার যথাযথভাবে সমন্বয় করা প্রয়োজন।
স্টপ লসের অবস্থান যথাযথভাবে সংকুচিত করে ঝুঁকি কমানো যেতে পারে। এছাড়াও, সহায়ক সূচকগুলির প্যারামিটার পরীক্ষা ও সমন্বয় করে তাদের সর্বোত্তম ফিল্টারিং ভূমিকা নিশ্চিত করতে হবে।
অপ্টিমাইজেশনের দিক
- বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বক্স প্যারামিটার পরীক্ষা করে সর্বোত্তম দৈর্ঘ্য খুঁজে বের করা।
- সহায়ক সূচকগুলির প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে বক্সের সাথে সর্বোত্তম সমন্বয় করা।
- অন্যান্য সহায়ক সূচক যেমন KDJ, MACD ইত্যাদি ব্যবহার করে সংকেত আরও যাচাই করা।
- স্টপ লস এবং টেক প্রফিট শর্ত পরীক্ষা করে কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল করা।
সারসংক্ষেপ
কম্পন বক্স পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি অপেক্ষাকৃত সক্রিয় স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল। এটি সময়মতো বাজারের প্রবণতার পরিবর্তন ধারণ করে এবং বক্স চ্যানেল ব্যবহার করে পজিশন খোলে; আর সহায়ক সূচকগুলির সমন্বয় সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা বাড়ায়। এই কৌশলের ঝুঁকি-লাভ বৈশিষ্ট্য ইতিবাচক, এবং এটি গ্রহণযোগ্য ও ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করার মতো।
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © xxy_theone
// https://www.youtube.com/watch?v=YYxlnFOX9sQ
// This strategy script has been made to backtest the strategy explained in the video above- 1