1. বর্গক্ষেত্র
  2. চলমান গড় এবং সমর্থন প্রতিরোধের উপর ভিত্তি করে কানা মোমবাতি ব্রেকআউট কৌশল

চলমান গড় এবং সমর্থন প্রতিরোধের উপর ভিত্তি করে কানা মোমবাতি ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২৭ ১৫ঃ২৭ঃ৪৫
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এটি জাপানি মোমবাতি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে একটি দ্রুত ব্রেকআউট কৌশল, যা প্রবণতা এবং অবস্থান নির্ধারণের জন্য চলমান গড় সূচক এবং সমর্থন প্রতিরোধের সূচকগুলির সাথে মিলিত। এর মূল ধারণাটি একটি দ্রুত মূল্য ব্রেকআউটের জন্য অপেক্ষা করা এবং চলমান গড় এবং প্রবণতা সূচকগুলির নিশ্চিতকরণের পরে দ্রুত মুনাফা নেওয়া।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য একটি 20 পিরিয়ডের সহজ চলমান গড় (এসএমএ) এবং 200 পিরিয়ডের এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড় (ইএমএ) ব্যবহার করে। যখন মূল্য একটি আপট্রেন্ডে থাকে (ইএমএর উপরে এসএমএ), এবং বর্তমান জাপানি মোমবাতি বাস্তব শরীর খোলা (সাদা শরীর) এর উপরে বন্ধ হয়, এটি শক্তিশালী ক্রয় ক্ষমতা নির্দেশ করে। যখন মূল্য একটি ডাউনট্রেন্ডে থাকে (ইএমএর নীচে এসএমএ), এবং বর্তমান জাপানি মোমবাতি বাস্তব শরীর খোলা (কালো শরীর) এর নীচে বন্ধ হয়, এটি শক্তিশালী বিক্রয় চাপ নির্দেশ করে।

প্রবণতা এবং গতির নিশ্চিতকরণের সাথে সাথে কৌশলটি একটি দ্রুত মূল্যের ব্রেকআউটের জন্য অপেক্ষা করে এবং বাজারে প্রবেশ করে। তথাকথিত ব্রেকআউট এর অর্থ হ'ল মূল্য পূর্বনির্ধারিত তিনটি এটিআর চ্যানেলের প্রথম চ্যানেল লাইন অতিক্রম করে (২০০ দিনের এটিআর এবং সহগগুলির ভিত্তিতে গণনা করা) এবং দ্বিতীয় চ্যানেল লাইনে প্রবেশ করে। এটি একটি উচ্চ সম্ভাব্যতা ব্রেকআউট সংকেত।

বাজারে প্রবেশের পরে, মুনাফা গ্রহণ এবং স্টপ লস নিয়মগুলি খুব সহজ। যতক্ষণ দাম চ্যানেলের বাইরের সীমানাগুলি স্পর্শ করে (যেমন লাভের লাইন বা স্টপ লস লাইন গ্রহণ করুন), এটি অবিলম্বে লাভ বা স্টপ লস গ্রহণ করবে। এটি কৌশলটির দ্রুত লাভ নিশ্চিত করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল তুলনামূলকভাবে কম ঝুঁকি নিয়ে দ্রুত মুনাফা নেওয়া। ব্রেকআউটের পরে দ্রুত বাজারে প্রবেশ করে, এটি অবস্থানগুলির একাধিক সমন্বয় এড়ায়। এবং চ্যানেল ব্রেকআউটের দ্বারা আনা ত্বরান্বিত প্রভাব স্বল্প সময়ের মধ্যে বড় মুনাফা দেয়।

দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিংয়ের তুলনায়, এই ধরনের দক্ষ খোলার এবং বন্ধের প্রক্রিয়া কৌশলটির অলসতার হারকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে এবং মূলধন দক্ষতা আরও উন্নত করতে পারে। একই সাথে, দ্রুত মুনাফা গ্রহণ এবং স্টপ-লস প্রক্রিয়াটি একক ক্ষতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

কৌশলটি মূলত প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য চলমান গড় সূচকগুলির উপর নির্ভর করে, প্রত্যাহার এবং সংহতকরণের ঝুঁকি সহ। যখন চ্যানেলের মধ্যে দাম দোলায়, এটি অতি স্বল্পমেয়াদী বিপরীত খোলার এবং ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।

এছাড়াও, কৌশলটি মৌলিক এবং উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট বিশ্লেষণ একত্রিত না করে প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর অত্যধিক নির্ভর করে। ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টের ক্ষেত্রে, প্রযুক্তিগত সূচকগুলি ব্যর্থ হবে এবং কৌশলটি বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, আমরা খোলার ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করার জন্য চ্যানেলের পরিসীমা যথাযথভাবে প্রসারিত করতে পারি; অথবা মোট মূলধনের ভিত্তিতে একক অবস্থানকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যুক্ত করতে পারি।

অপ্টিমাইজেশন

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যোগ করুন। একক ক্ষতি শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করতে অ্যাকাউন্টের আকারের উপর ভিত্তি করে একক খোলার অবস্থান গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।

  2. মৌলিক ফিল্টারিং যোগ করুন। যখন প্রযুক্তিগত সূচকগুলি খোলার সংকেতগুলি ট্রিগার করে, অস্বাভাবিকতা এড়াতে কোম্পানির মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি পরীক্ষা করুন।

  3. স্টক পুল ম্যানেজমেন্ট একত্রিত করুন। স্টক পুলকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য নিয়ম সেট করুন। স্থিতিশীলতা উন্নত করতে বিভিন্ন পর্যায়ে সর্বোত্তম স্টক পুল নির্বাচন করুন।

  4. মেশিন লার্নিং মডেলগুলি একত্রিত করুন। প্রবণতা এবং মূল মূল্য স্তরগুলি পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য এআই ব্যবহার করুন, চ্যানেলের পরিসীমা এবং প্রবেশের সময় নির্ধারণে সহায়তা করুন।

সিদ্ধান্ত

কৌশলটি সরলতা এবং দক্ষতার বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এটি চলমান গড়ের সাথে প্রধান প্রবণতা নির্ধারণ করে, জাপানি মোমবাতিগুলির সাথে গতির দিকনির্দেশনা, দ্রুত ব্রেকআউট দিয়ে প্রবেশ করে এবং দ্রুত লাভ গ্রহণ এবং স্টপ লস দিয়ে প্রস্থান করে। এটি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত স্বল্পমেয়াদী লাভের অনুমতি দেয়। তবে এটিতে ড্রডাউন এবং অনিশ্চয়তার ঝুঁকিও রয়েছে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন কৌশলটিকে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে স্থিতিশীল করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Kana with S/R Strategy", title = "KANA with S/R", overlay=true)

len = input(20, minval=1, title="Length")
multiplier1 = input(1, minval=1, title="multiplier1")
multiplier2 = input(2, minval=1, title="multiplier2")
multiplier3 = input(3, minval=1, title="multiplier3") 
srTimeFrame = input(240, minval=1, title="Support Resistance TimeFrame")
useSR = input(true, type = bool, title="Use Support/Resistance")
tpPercent = input(0.5, type=float, title = "Take Profit Percent")
useTP = input(false, type=bool, title = "Use Take Profit")
tp = (close * tpPercent / 100) / syminfo.mintick

src = input(close, title="Source")
mid = sma(src, len)
plot(mid, title="SMA", color=blue)

trend = ema(close, 200)
plot(trend, title="Trend", color=green)


upper1 = mid + atr(200) * multiplier1
upper2 = mid + atr(200) * multiplier2
upper3 = mid + atr(200) * multiplier3

lower1 = mid - atr(200) * multiplier1
lower2 = mid - atr(200) * multiplier2
lower3 = mid - atr(200) * multiplier3

plot(upper1, color = orange)
plot(upper3, color = red)

plot(lower1, color = orange)
plot(lower3, color = red)

haClose = request.security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
haOpen = request.security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open)

resistance = request.security(syminfo.tickerid,tostring(srTimeFrame), high)
support  = request.security(syminfo.tickerid,tostring(srTimeFrame), low)
rsPos = (close - support[srTimeFrame]) / (resistance[srTimeFrame] - support[srTimeFrame])

MACD = ema(close, 120) - ema(close, 260)
aMACD = ema(MACD, 90)
hisline = MACD - aMACD

longCondition = (mid > trend) and (haOpen[1] < haClose[1]) and (mid > mid[1]) and (close < upper1) and hisline > 0 and (useSR == true ? (rsPos > 100) : true)
shortCondition = (mid < trend) and (haOpen[1] > haClose[1]) and (mid < mid[1]) and (close > lower1) and hisline < 0 and (useSR == true ? (rsPos < 0) : true)

longExit = (close > upper3 ) or (close < lower2)
shortExit = (close < lower3) or (close > upper2)

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    if (useTP)
        strategy.exit("Exit Long", "Long", profit = tp)
        
if (longExit)
    strategy.close("Long")
    
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    if (useTP)
        strategy.exit("Exit Short", "Short", profit = tp)
    
if (shortExit)
    strategy.close("Short")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত