মোমেন্টাম ডাইভারজেন্স কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
Momentum Direction Divergence Strategy হল একটি কৌশল যা উইলিয়াম ব্লাউ তার বই Momentum, Direction and Divergence-এ বর্ণনা করেছেন। এই কৌশলটি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেঃ Momentum, Direction and Divergence। মিঃ ব্লাউ একজন বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী ছিলেন, পরে একজন ব্যবসায়ী হয়ে ওঠেন, তিনি মূল্য এবং গতিশীলতার মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা করেন। এর উপর ভিত্তি করে, তিনি অন্যান্য দোলকের দুর্বলতাগুলি বিশ্লেষণ করেন এবং কিছু উদ্ভাবনী প্রযুক্তি প্রবর্তন করেন, যার মধ্যে একটি নতুন দোলক দোলকের ব্যাখ্যা রয়েছে।
এই কৌশলটি নমনীয়তা ফিল্টার করার জন্য এর্গোটিক সিএসআই এবং এর মসৃণ লাইনগুলি ম্যাপ করে।
কৌশল নীতি
কোডের শুরুতে একটি স্বনির্ধারিত অ্যাক্সেসরিজ ইনডেক্স (((ADX) এর ফাংশন fADX সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যা লেন প্যারামিটার গ্রহণ করে যা মসৃণ সময়কালকে নির্দেশ করে। এই ফাংশনটি বাস্তব পরিসীমা (((TR) এর একটি চয়নযোগ্য চলমান গড় (((RMA) হিসাবে বিভাজক হিসাবে গণনা করে, মাল্টিহেডের গতিশীলতা এবং খালি হেডের গতিশীলতার RMA হিসাবে গণনা করে, তারপর বিভাজন করে প্রাপ্তির অনুপাত, যা মাল্টিহেড এবং খালি হেডের আপেক্ষিক শক্তিকে নির্দেশ করে। অবশেষে একটি সূত্র দ্বারা মাল্টিহেডের শক্তি এবং খালি হেডের শক্তিকে একত্রিত করে ADX এর মান পাওয়া যায়।
তারপরে কৌশলগত প্যারামিটারগুলির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। r হল ATR এর সমতলীকরণ প্যারামিটার, দৈর্ঘ্য ADX এর দৈর্ঘ্য, BigPointValue হল বড় পয়েন্ট মান, SmthLen হল সমতল সিএসআই এর দৈর্ঘ্য, SellZone এবং BuyZone হল যোগ্য বিক্রয় এবং ক্রয় অঞ্চল। Reverse হল বিপরীত ট্রেডিং সংকেত।
সিএসআই গণনা করার মূল যুক্তিটি হলঃ প্রথমে আসল ওঠানামা ATR এবং ADX গণনা করা হয়। তারপরে শাস্তি ফ্যাক্টর K গণনা করা হয়, যার মধ্যে বড় পয়েন্টের মান, ATR এবং ADX বিবেচনা করা হয়। স্ট্যান্ডার্ডাইজড অবশিষ্ট nRes গণনা করা হয়, যা ATR, ADX এবং সমাপ্তির মূল্যের তথ্যের সাথে মিলিত হয়। অবশেষে সিএসআই মান গণনা করা হয়, তারপরে এটিকে মসৃণ করা হয়।
সিএসআই এর এসএমএ মান অনুযায়ী লেনদেনের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করুন। যদি BuyZone এর উপরে হয় তবে আরও বেশি করুন এবং সেলজোনের নীচে খালি করুন। সিএসআই কার্ভ এবং এর এসএমএ আঁকুন এবং বিভিন্ন লেনদেনের অঞ্চলগুলিকে রঙে চিহ্নিত করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি গতিশীলতার সূচক এটিআর এবং প্রবণতা সূচক এডিএক্সের সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে, বাজারের অস্থিরতা এবং প্রবণতার মাত্রা উভয়ই বিবেচনা করে, কেবলমাত্র এটিআর এবং কেবলমাত্র এডিএক্স ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা এড়ানো যায়। শাস্তি ফ্যাক্টর কে এর নকশা চতুরভাবে এই সূচকগুলিকে বড় পয়েন্টের মানের সাথে সংযুক্ত করে।
স্ট্যান্ডার্ডাইজড রেডিয়েন্স nRes মূল্যের তথ্যের ব্যবহারের সাথে যুক্ত হয়েছে, যা কেবলমাত্র গতিশীলতার প্রবণতা নয়, মূল্যের পরম স্তরের দিকেও মনোযোগ দেয়, যা সাধারণ দোলকের বিপরীতে কৌশলটির কার্যকারিতা বাড়িয়ে তোলে।
মসৃণ প্রক্রিয়াকরণ এবং বিভাগীয় বিচার কৌশলগত সিদ্ধান্তের জন্য পরিষ্কার ট্রেডিং সংকেত সরবরাহ করে, যা রিয়েল-টাইম অপারেশনের জন্য উপকারী।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি প্যারামিটার সেটিংসের জন্য সংবেদনশীল, যেমন ATR এবং ADX এর চক্রের দৈর্ঘ্য, বড় বিন্দু মানের সেটিং, সিএসআই মসৃণকরণ প্যারামিটার ইত্যাদি কৌশলটির কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে। প্রচুর পরিমাণে ফিডব্যাকের মাধ্যমে উপযুক্ত প্যারামিটার সমন্বয় নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
সিএসআই একটি নতুন উদ্ভাবিত দোলক, যার কার্যকারিতা আরও বিভিন্ন বাজারে যাচাই করা প্রয়োজন। যদি এই সূচকটি দুর্বল হয় তবে এটি কৌশলগত লাভজনকতাকে প্রভাবিত করবে।
কৌশলটির নিজস্ব কোনও ক্ষতির ব্যবস্থা নেই, সিএসআই সংকেত অনুসারে সরাসরি আরও খালি করা হয়, কিছু পরিমাণে ঝুঁকি রয়েছে, যার জন্য ক্ষতির সাথে মিলিত হওয়া দরকার।
অপ্টিমাইজেশান দিক
বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করে একটি সাধারণ সমন্বয় খুঁজে বের করা যায়।
একটি গতিশীল ADX চক্র দৈর্ঘ্যের একটি প্রক্রিয়া চালু করা যেতে পারে, যা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ADX এর প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে।
অন্যান্য দোলক সূচকগুলির সাথে একত্রিত করা যেতে পারে যখন আপনি ক্রয় বা বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, কৌশলটি আরও স্থিতিশীল করে তোলে। যেমন নীচে ছড়িয়ে পড়া, শীর্ষে বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি।
স্টপ লস স্ট্র্যাটেজিতে যোগ করা যায়, যা সামগ্রিক কৌশলকে আরও উন্নত করে।
সারসংক্ষেপ
গতির দিকনির্দেশিত ছড়িয়ে পড়া কৌশলটি একাধিক সূচকের সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে, মূল্য, গতি, প্রবণতার একাধিক মাত্রা ব্যবহার করে সিএসআই সূচকগুলি ডিজাইন করে এবং লেনদেন করে। এই কৌশলটি প্যারামিটার সেটিংয়ের জন্য নমনীয়, পারফরম্যান্স শক্তিশালী, আরও পরীক্ষার এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য উপযুক্ত এবং এটি পরিমাণগত লেনদেনের জন্য একটি উপকারী সরঞ্জাম হতে পারে।
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/06/2018
// This is one of the techniques described by William Blau in his book
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more,
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship between
// price and momentum in step-by-step examples. From this grounding, he then looks
// at the deficiencies in other oscillators and introduces some innovative techniques,
// including a fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the
// intricacies of ADX and offers a unique approach to help define trending and
// non-trending periods.
// This indicator plots Ergotic CSI and smoothed Ergotic CSI to filter out noise.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
fADX(Len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
sum = plus + minus
100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)
strategy(title="Ergodic CSI Backtest")
r = input(32, minval=1)
Length = input(1, minval=1)
BigPointValue = input(1.0, minval=0.00001)
SmthLen = input(5, minval=1)
SellZone = input(0.004, minval=0.00001)
BuyZone = input(0.024, minval=0.001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
source = close
K = 100 * (BigPointValue / sqrt(r) / (150 + 5))
xTrueRange = atr(1)
xADX = fADX(Length)
xADXR = (xADX + xADX[1]) * 0.5
nRes = iff(Length + xTrueRange > 0, K * xADXR * xTrueRange / Length,0)
xCSI = iff(close > 0, nRes / close, 0)
xSMA_CSI = sma(xCSI, SmthLen)
pos = iff(xSMA_CSI > BuyZone, 1,
iff(xSMA_CSI <= SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xCSI, color=green, title="Ergodic CSI")
plot(xSMA_CSI, color=red, title="SigLin")