মোমেন্টাম দিক বিচ্যুতি কৌশল
সারসংক্ষেপ
মোমেন্টাম ডাইরেকশন ডাইভারজেন্স স্ট্র্যাটেজি (Momentum Direction Divergence Strategy) হল উইলিয়াম ব্লাউ (William Blau) তার বই "মোমেন্টাম, ডিরেকশন এবং ডাইভারজেন্স" (Momentum, Direction and Divergence) -এ বর্ণিত একটি কৌশল। এই কৌশলটি তিনটি মূল দিকের উপর নজর দেয়: মোমেন্টাম, দিক এবং ডাইভারজেন্স। মি. ব্লাউ একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, যিনি পরে একজন ট্রেডার হন এবং তিনি দাম এবং মোমেন্টামের মধ্যে সম্পর্ক গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। এর ভিত্তিতে, তিনি অন্যান্য অসিলেটরের ত্রুটিগুলি বিশ্লেষণ করেন এবং কিছু উদ্ভাবনী কৌশল প্রবর্তন করেন, যার মধ্যে একটি নতুন বুলিশ অসিলেটরের ব্যাখ্যা অন্তর্ভুক্ত। দিকনির্দেশনার বিষয়ে, তিনি ADX-এর জটিলতা বিশ্লেষণ করেন এবং ট্রেন্ড ও নন-ট্রেন্ড পিরিয়ড সংজ্ঞায়িত করতে সাহায্য করার জন্য একটি অনন্য পদ্ধতি প্রদান করেন।
এই কৌশলটি মোমেন্টাম ডাইরেকশন ডাইভারজেন্স ইনডেক্স (Ergodic CSI) এবং এর স্মুথিং লাইন প্লট করে, যা নয়েজ ফিল্টার করতে ব্যবহৃত হয়।
কৌশলের নীতি
কোডের শুরুতে একটি অ্যাডাপ্টিভ ডিরেকশনাল মুভমেন্ট ইনডেক্স (ADX) ফাংশন fADX সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যা প্যারামিটার Len গ্রহণ করে স্মুথিং পিরিয়ড নির্দেশ করতে। এই ফাংশনটি ট্রু রেঞ্জ (TR) এর রানিং মুভিং এভারেজ (RMA) হর হিসেবে গণনা করে, এবং লং মোমেন্টাম ও শর্ট মোমেন্টামের RMA লব হিসেবে গণনা করে, তারপর ভাগ করে অনুপাত বের করে, যা লং এবং শর্টের আপেক্ষিক শক্তি নির্দেশ করে। শেষে একটি সূত্রের মাধ্যমে লং শক্তি ও শর্ট শক্তি একত্রিত করে ADX-এর মান পাওয়া যায়।
এরপর কৌশলের প্যারামিটার সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। r ATR-এর স্মুথিং প্যারামিটার, Length ADX-এর দৈর্ঘ্য, BigPointValue বিগ পয়েন্ট ভ্যালু, SmthLen স্মুথিং CSI-এর দৈর্ঘ্য, SellZone এবং BuyZone যোগ্য বিক্রয় ও ক্রয় অঞ্চল নির্দেশ করে। reverse ট্রেডিং সিগন্যাল উল্টানো হবে কিনা তা নির্ধারণ করে।
মূল লজিক CSI গণনার মধ্যে রয়েছে। প্রথমে ট্রু রেঞ্জ ATR এবং ADX গণনা করা হয়। তারপর পেনাল্টি সহগ K গণনা করা হয়, যাতে বিগ পয়েন্ট ভ্যালু, ATR এবং ADX-এর বিবেচনা অন্তর্ভুক্ত থাকে। নর্মালাইজড রেসিডুয়াল nRes গণনা করা হয়, যা ATR, ADX এবং ক্লোজ প্রাইসের তথ্য একত্রিত করে। শেষে CSI মান গণনা করা হয়, এবং তারপর এর স্মুথেড SMA।
CSI-এর SMA মান অনুযায়ী ট্রেডিং দিক নির্ধারণ করা হয়। যদি BuyZone-এর উপরে হয়, তাহলে লং; যদি SellZone-এর নিচে হয়, তাহলে শর্ট। CSI কার্ভ এবং তার SMA প্লট করা হয় এবং বিভিন্ন ট্রেডিং জোন রঙ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি মোমেন্টাম ইনডিকেটর ATR এবং ট্রেন্ড ইনডিকেটর ADX-এর সুবিধা একত্রিত করে, বাজারের অস্থিরতা এবং ট্রেন্ডের মাত্রা উভয়ই বিবেচনা করে, যা শুধুমাত্র ATR বা শুধুমাত্র ADX ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা এড়ায়। পেনাল্টি সহগ K-এর নকশা এই সূচকগুলিকে বিগ পয়েন্ট ভ্যালুর সাথে সম্পর্কিত করে দক্ষতার সাথে একীভূত করে।
নর্মালাইজড রেসিডুয়াল nRes মূল্যের তথ্য ব্যবহার করে, শুধু মোমেন্টাম ট্রেন্ড নয়, মূল্যের পরম স্তরও বিবেচনা করে, যা সাধারণ অসিলেটর থেকে ভিন্ন এবং কৌশলের অভিব্যক্তি ক্ষমতা বাড়ায়।
স্মুথিং প্রক্রিয়া এবং অঞ্চল নির্ধারণ কৌশল সিদ্ধান্তের জন্য স্পষ্ট ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে, যা বাস্তব ট্রেডিংয়ে সহায়ক।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি প্যারামিটার সেটিংয়ের প্রতি সংবেদনশীল, যেমন ATR এবং ADX-এর পিরিয়ড দৈর্ঘ্য, বিগ পয়েন্ট ভ্যালু নির্ধারণ, CSI স্মুথিং প্যারামিটার ইত্যাদি কৌশলের কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করে। উপযুক্ত প্যারামিটার সংমিশ্রণ নির্ধারণের জন্য ব্যাপক ব্যাকটেস্টিং প্রয়োজন।
CSI একটি নতুন প্রস্তাবিত অসিলেটর হিসেবে, এর কার্যকারিতা বিভিন্ন বাজারে যাচাই করা দরকার। যদি এই সূচকটি ভাল কাজ না করে, তাহলে কৌশলের লাভজনকতা প্রভাবিত হবে।
কৌশলে স্টপ লস মেকানিজম নেই, সরাসরি CSI সিগন্যাল অনুযায়ী লং/শর্ট করা হয়, যা কিছু পরিমাণে ঝুঁকি তৈরি করে, তাই স্টপ লস সহ ব্যবহার করা প্রয়োজন।
অপটিমাইজেশন দিকনির্দেশনা
বিভিন্ন বাজারে প্যারামিটার কম্বিনেশন পরীক্ষা করে একটি অপেক্ষাকৃত সাধারণ কম্বিনেশন খুঁজে বের করা যেতে পারে।
একটি ডায়নামিক ADX পিরিয়ড দৈর্ঘ্যের মেকানিজম চালু করা যেতে পারে, যা বাজারের অবস্থা অনুযায়ী ADX প্যারামিটার সমন্বয় করে।
অন্যান্য অসিলেটর সূচকের সাথে সমন্বয় করে ক্রয়/বিক্রয়ের সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে, যাতে কৌশল আরও স্থিতিশীল হয়। যেমন বটম ডাইভারজেন্স, টপ ডাইভারজেন্স ইত্যাদি প্রভাব।
স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি যোগ করে পুরো কৌশলটি আরও সম্পূর্ণ করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
মোমেন্টাম ডাইরেকশন ডাইভারজেন্স স্ট্র্যাটেজি বিভিন্ন সূচকের সুবিধা একীভূত করে, মূল্য, মোমেন্টাম, ট্রেন্ডের একাধিক মাত্রা ব্যবহার করে CSI সূচক ডিজাইন করে এবং ট্রেডিং পরিচালনা করে। এই কৌশলটি প্যারামিটার সেটিংয়ে নমনীয় এবং অভিব্যক্তি ক্ষমতা সমৃদ্ধ, যা আরও পরীক্ষা ও অপ্টিমাইজেশনের যোগ্য এবং কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিংয়ের একটি কার্যকর হাতিয়ার হতে পারে।
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/06/2018
// This is one of the techniques described by William Blau in his book - 1