1. বর্গক্ষেত্র
  2. গতির দিকনির্দেশের বৈষম্য কৌশল

গতির দিকনির্দেশের বৈষম্য কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২৭ 15:37:31
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

মোমেন্টাম ডাইরেকশন ডিভার্জেন্স স্ট্র্যাটেজি হ'ল উইলিয়াম ব্লাউ তার বইয়ে বর্ণিত কৌশলগুলির মধ্যে একটি মোমেন্টাম, ডাইরেকশন এবং ডিভার্জেন্স। কৌশলটি তিনটি মূল দিকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেঃ গতি, দিক এবং বিভাজন। ব্লাউ, যিনি একজন ট্রেডার হওয়ার আগে একজন বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী ছিলেন, মূল্য এবং গতির মধ্যে সম্পর্কটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেন। এই ভিত্তি থেকে তিনি তারপরে অন্যান্য দোলকগুলির ত্রুটিগুলি দেখেন এবং স্টোকাস্টিকের একটি নতুন টুইস্ট সহ কিছু উদ্ভাবনী কৌশল প্রবর্তন করেন। দিকনির্দেশক বিষয়ে, তিনি এডিএক্সের জটিলতাগুলি বিশ্লেষণ করেন এবং ট্রেন্ডিং এবং নন-ট্রেন্ডিং সময়কাল নির্ধারণে সহায়তা করার জন্য একটি অনন্য পদ্ধতির প্রস্তাব দেন।

কৌশলটি শব্দ ফিল্টার করার জন্য এরগোটিক সিএসআই এবং তার মসৃণ লাইনকে প্লট করে।

কৌশলগত যুক্তি

কোডটি একটি অভিযোজিত দিকনির্দেশক সূচক (এডিএক্স) ফাংশন fADX সংজ্ঞায়িত করে শুরু হয়, যা প্যারামিটার লেনকে মসৃণকরণ সময়কাল হিসাবে নেয়। ফাংশনটি নামক হিসাবে সত্য পরিসীমা (টিআর) এর আরএমএ গণনা করে এবং আপসাইড গতি এবং ডাউনসাইড গতির আরএমএ নামক হিসাবে গণনা করে, তারপরে আপসাইড এবং ডাউনসাইডের আপসাইড শক্তির আপেক্ষিক শক্তি নির্দেশ করে অনুপাত পেতে তাদের ভাগ করে। অবশেষে, এডিএক্স আপসাইড শক্তি এবং ডাউনসাইড শক্তি একত্রিত করে পাওয়া যায়।

তারপর কৌশল পরামিতিগুলি সংজ্ঞায়িত করা হয়। r হল ATR এর জন্য মসৃণতা পরামিতি, দৈর্ঘ্য ADX এর দৈর্ঘ্য, বিগপয়েন্ট ভ্যালু হল বড় পয়েন্ট মান, SmthLen হল সিএসআই এর জন্য মসৃণতা দৈর্ঘ্য, SellZone এবং BuyZone হল বিক্রয় এবং ক্রয় অঞ্চল যা মানদণ্ড পূরণ করে। বিপরীত নির্দেশ করে যে ট্রেডিং সংকেতগুলি বিপরীত করা উচিত কিনা।

মূল যুক্তিটি সিএসআই গণনাতে রয়েছে। প্রথমে এটিআর এবং এডিএক্স গণনা করা হয়। তারপরে পেনাল্টি সহগ কে গণনা করা হয়, বড় পয়েন্ট মান, এটিআর এবং এডিএক্সের বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করে। স্ট্যান্ডার্ডাইজড অবশিষ্ট এনআরএস এটিআর, এডিএক্স এবং বন্ধ মূল্য থেকে তথ্য একত্রিত করে। অবশেষে সিএসআই মান পাওয়া যায় এবং এর এসএমএ গণনা করা হয়।

ট্রেডিং দিকটি সিএসআই এর এসএমএ মান অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। BuyZone এর উপরে দীর্ঘ যান, SellZone এর নীচে শর্ট যান। সিএসআই বক্ররেখা এবং এর এসএমএ, রঙ কোড বিভিন্ন ট্রেডিং জোন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

কৌশলটি গতির সূচক এটিআর এবং প্রবণতা সূচক এডিএক্সের সুবিধাগুলি একত্রিত করে, বাজারের অস্থিরতা এবং প্রবণতা শক্তি উভয়কেই বিবেচনা করে, কেবলমাত্র এটিআর বা এডিএক্স ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা এড়ানো। জরিমানা সহগ K এর নকশা বুদ্ধিমানভাবে এই সূচকগুলির মধ্যে সম্পর্ককে সংহত করে এবং বড় পয়েন্ট মান।

স্ট্যান্ডার্ডাইজড অবশিষ্ট এনআরএসে মূল্যের তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা কেবল গতির প্রবণতা নয়, তবে পরম মূল্যের স্তরকেও মনোযোগ দেয়, যা সাধারণ দোলকের চেয়ে আলাদা, কৌশলটির কার্যকারিতা উন্নত করে।

সমতলীকরণ প্রক্রিয়া এবং অঞ্চল নির্ধারণ ব্যবহারিক ব্যবসায়ের জন্য স্পষ্ট ট্রেডিং সংকেত সরবরাহ করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

কৌশলটি প্যারামিটার সেটিংসের জন্য বেশ সংবেদনশীল যেমন এটিআর এবং এডিএক্সের সময়কাল, বড় পয়েন্ট মান ইত্যাদি, যা কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করতে পারে। সঠিক প্যারামিটার সংমিশ্রণ নির্ধারণের জন্য বিস্তৃত ব্যাকটেস্ট প্রয়োজন।

একটি নতুন প্রস্তাবিত দোলক হিসাবে, সিএসআই এর কার্যকারিতা আরও বৈচিত্র্যময় বাজারে বৈধতার প্রয়োজন।

কৌশল নিজেই একটি স্টপ লস প্রক্রিয়া নেই, শুধুমাত্র সরাসরি দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত সিএসআই সংকেত প্রতি। স্টপ লস অন্তর্ভুক্ত করে হ্রাস করা প্রয়োজন যে ঝুঁকি আছে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

তুলনামূলকভাবে সার্বজনীন সেটিংস খুঁজে পেতে বিভিন্ন বাজারে পরামিতি সমন্বয় পরীক্ষা করুন।

বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে ADX পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য একটি গতিশীল ADX সময়ের প্রক্রিয়া চালু করুন।

কৌশলটিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য প্রবেশ এবং প্রস্থান নির্ধারণের জন্য অন্যান্য দোলকের সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন। নীচের বিচ্যুতি, শীর্ষ বিচ্যুতির মতো প্রভাবগুলি দরকারী হতে পারে।

কৌশলটি সম্পূর্ণ করার জন্য স্টপ লস মেকানিজম যোগ করুন।

সংক্ষিপ্তসার

মম্পটাম ডাইরেকশন ডিভার্জেন্স স্ট্র্যাটেজি একাধিক সূচকগুলির সুবিধাগুলিকে একীভূত করে, ট্রেডিংয়ের জন্য সিএসআই সূচক ডিজাইন করার জন্য মূল্য, গতি, প্রবণতা মাত্রা ব্যবহার করে। নমনীয় পরামিতি সেটিং এবং শক্তিশালী ক্ষমতা সহ, কৌশলটি আরও পরীক্ষার এবং অপ্টিমাইজেশনের যোগ্য, এবং এটি একটি উপকারী পরিমাণগত ট্রেডিং সরঞ্জাম হয়ে উঠতে পারে।

/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/06/2018
// This is one of the techniques described by William Blau in his book 
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, 
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects 
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical 
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship between 
// price and momentum in step-by-step examples. From this grounding, he then looks 
// at the deficiencies in other oscillators and introduces some innovative techniques, 
// including a fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the 
// intricacies of ADX and offers a unique approach to help define trending and 
// non-trending periods.
// This indicator plots Ergotic CSI and smoothed Ergotic CSI to filter out noise. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
fADX(Len) =>
    up = change(high)
    down = -change(low)
    trur = rma(tr, Len)
    plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
    minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
    sum = plus + minus 
    100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)

strategy(title="Ergodic CSI Backtest")
r = input(32, minval=1)
Length = input(1, minval=1)
BigPointValue = input(1.0, minval=0.00001)
SmthLen = input(5, minval=1)
SellZone = input(0.004, minval=0.00001)
BuyZone = input(0.024, minval=0.001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
source = close
K = 100 * (BigPointValue / sqrt(r) / (150 + 5))
xTrueRange = atr(1) 
xADX = fADX(Length)
xADXR = (xADX + xADX[1]) * 0.5
nRes = iff(Length + xTrueRange > 0, K * xADXR * xTrueRange / Length,0)
xCSI = iff(close > 0,  nRes / close, 0)
xSMA_CSI = sma(xCSI, SmthLen)
pos = iff(xSMA_CSI > BuyZone, 1,
       iff(xSMA_CSI <= SellZone, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xCSI, color=green, title="Ergodic CSI")
plot(xSMA_CSI, color=red, title="SigLin")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত