মাল্টি-ফ্যাক্টর রিভার্সাল কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি 123 রিভার্সাল কৌশল এবং সাইকোলজিক্যাল লাইন কৌশলকে একত্রিত করে একটি মাল্টি-ফ্যাক্টর কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল তৈরি করে। কৌশলটি প্রযুক্তিগত প্যাটার্ন, বাজারের মনস্তত্ত্বসহ একাধিক মাত্রা বিবেচনা করে, যা বাজারের গতিবিধি নির্ধারণে আরও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।
নীতি
123 রিভার্সাল কৌশল
123 রিভার্সাল কৌশলটি নির্ধারণ করে যে, আজকের ক্লোজিং মূল্য আগের দিনের তুলনায় বেড়ে গেলে এবং ধীরগতির K লাইন ৫০-এর নিচে থাকলে লং পজিশন খোলা হবে; আর যদি দাম কমে এবং দ্রুতগতির K লাইন ৫০-এর উপরে থাকে তবে শর্ট পজিশন খোলা হবে। এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী রিভার্সালের বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে লাভ অর্জন করে।
সাইকোলজিক্যাল লাইন কৌশল
সাইকোলজিক্যাল লাইন কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে উঠা-পড়ার অনুপাত গণনা করে। যদি উত্থানের হার ৫০% এর বেশি হয়, তাহলে বাজারে লং-এর প্রাধান্য বোঝায়; আর যদি ৫০% এর কম হয়, তাহলে শর্ট-এর প্রাধান্য বোঝায়। উঠা-পড়ার অনুপাতের মাধ্যমে বাজারের মনস্তাত্ত্বিক দিক মূল্যায়ন করা হয়।
আমাদের এই কৌশলটি上述 দুটি কৌশলের সংকেত একত্রিত করে। যখন উভয়ই একই দিকে সংকেত দেয়, তখন ট্রেড খোলা হয়; আর ভিন্ন দিকে সংকেত দিলে পজিশন বন্ধ করা হয়।
সুবিধা
এই কৌশলটি একাধিক ফ্যাক্টর একত্রিত করে, যা বাজারের গতিবিধি আরও নির্ভুলভাবে নির্ণয় করতে পারে এবং একক প্রযুক্তিগত সূচকের ভুল সিদ্ধান্ত এড়াতে সাহায্য করে। একইসঙ্গে বাজারের মনস্তাত্ত্বিক ফ্যাক্টর অন্তর্ভুক্ত করার ফলে কৌশলটি আরও স্থিতিস্থাপক হয় এবং জটিল বাজারের পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়।
ঝুঁকি ও সমাধান
এই কৌশলের প্রতিটি ফ্যাক্টরের প্যারামিটার সেটিং কৌশলের কর্মক্ষমতাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। অসঙ্গত প্যারামিটার কম্বিনেশন কৌশলের কার্যকারিতা মারাত্মকভাবে হ্রাস করতে পারে। এছাড়া বাজারে তীব্র পরিবর্তন হলেও কৌশলটি ব্যর্থ হতে পারে। ঝুঁকি কমানোর জন্য আমাদের বিভিন্ন ধরনের বাজারের পরিস্থিতিতে ব্যাপক ব্যাকটেস্টিং চালিয়ে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে বের করতে হবে; একইসঙ্গে পজিশনের আকার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে একক লস খুব বেশি না হয়।
অপটিমাইজেশনের দিকনির্দেশ
আমরা বর্তমান ভিত্তিতে অন্যান্য নির্ণায়ক ফ্যাক্টর যেমন অস্থিরতা (ভোলাটিলিটি), ট্রেডিং ভলিউম ইত্যাদি যোগ করতে পারি, যা আরও বহুমাত্রিক কৌশল লজিক তৈরি করবে; অথবা মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করে কৌশলের প্যারামিটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপটিমাইজ করা সম্ভব। এগুলোই এই কৌশলের আরও অপটিমাইজেশনের দিক।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি প্রযুক্তিগত প্যাটার্ন ও বাজারের মনস্তত্ত্বসহ একাধিক ফ্যাক্টর বিবেচনা করে এবং বিভিন্ন ফ্যাক্টরের মধ্যে যাচাইয়ের মাধ্যমে সংকেতের কার্যকারিতা নিশ্চিত করে। একইসঙ্গে অপটিমাইজেশনের জন্য যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে, যা আরও ভালো পারফরম্যান্সের সম্ভাবনা তৈরি করে। এটি একটি গুণগত কোয়ান্ট কৌশল যা দীর্ঘমেয়াদী পর্যবেক্ষণ, সংগ্রহ ও অপটিমাইজেশনের যোগ্য।
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. - 1