মাল্টি-ফ্যাক্টর পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২৭ 15:46:27
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি 123 বিপরীতমুখী কৌশল এবং মানসিক লাইন কৌশলকে একত্রিত করে একটি বহু-ফ্যাক্টর পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল গঠন করে। প্রযুক্তিগত নিদর্শন, বাজার মনোবিজ্ঞান এবং অন্যান্য কারণগুলিকে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করে, কৌশলটি বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের সময় আরও সঠিক বিচার করতে পারে।

নীতি

123 বিপরীতমুখী কৌশল

123 বিপরীতমুখী কৌশলটি বিচার করে যে যদি দিনের বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী দিনের তুলনায় বৃদ্ধি পায় এবং ধীর K লাইন 50 এর নিচে থাকে তবে দীর্ঘ যান; যদি এটি পড়ে এবং দ্রুত K লাইন 50 এর উপরে থাকে তবে শর্ট যান। কৌশলটি লাভের স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যগুলির সুবিধা গ্রহণ করে।

মনোবৈজ্ঞানিক লাইন কৌশল

সাইকোলজিকাল লাইন কৌশল একটি নির্দিষ্ট চক্রের উপর উত্থান এবং পতনের অনুপাত গণনা করে। যদি উত্থান 50% এর বেশি হয় তবে এটি নির্দেশ করে যে ষাঁড় বাজার নিয়ন্ত্রণ করে; যদি উত্থান 50% এর কম হয় তবে এটি নির্দেশ করে যে ভালুক বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। উত্থান এবং পতনের অনুপাতের ভিত্তিতে বাজার মনোবিজ্ঞানের বিষয়ে বিচার করুন।

এই কৌশলটি উপরের দুটি কৌশল থেকে সংকেতগুলিকে একত্রিত করে। দুটি কৌশল একই দিকের সংকেত দিলে পজিশন খুলুন এবং বিভিন্ন দিকের সংকেত দিলে অবস্থান বন্ধ করুন।

সুবিধা

কৌশলটি একাধিক কারণকে একত্রিত করে এবং একটি একক প্রযুক্তিগত সূচকের কারণে ভুল মূল্যায়ন এড়াতে বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে আরও সঠিক বিচার করতে পারে। একই সময়ে, বাজারের মনোবিজ্ঞানের সংমিশ্রণ কৌশলটিকে জটিল প্রবণতা পরিবর্তনের সাথে মোকাবিলা করতে আরও স্থিতিস্থাপক করে তোলে।

ঝুঁকি এবং সমাধান

কৌশলটির প্রতিটি কারণের জন্য পরামিতি নির্ধারণের কৌশলটির কার্যকারিতায় বৃহত্তর প্রভাব পড়বে। অপ্রয়োজনীয় পরামিতি সংমিশ্রণ কৌশলটির কার্যকারিতাকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করতে পারে। উপরন্তু, প্রবণতাগুলিতে মারাত্মক পরিবর্তনগুলিও কৌশলটি ব্যর্থ হতে পারে। ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, আমাদের সর্বোত্তম পরামিতি সেটিংস খুঁজে পেতে বিভিন্ন বাজারের শর্তগুলি ব্যাকটেস্ট করতে হবে; এছাড়াও একটি একক ক্ষতি খুব বড় হবে না তা নিশ্চিত করার জন্য অবস্থান আকার নিয়ন্ত্রণ করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

বিদ্যমান ভিত্তিতে, আমরা আরও ত্রিমাত্রিক কৌশল যৌক্তিকতা গঠনের জন্য উদ্বায়ীতা এবং ভলিউমের মতো অন্যান্য বিচারের কারণগুলি যুক্ত করতে পারি; অথবা স্বয়ংক্রিয় পরামিতি অভিযোজিত অপ্টিমাইজেশান অর্জনের জন্য মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করতে পারি। এগুলি এই কৌশলটির জন্য আরও অপ্টিমাইজেশান দিক হবে।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি প্রযুক্তিগত নিদর্শন এবং বাজারের মনোবিজ্ঞানের মতো একাধিক কারণকে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করে। বিভিন্ন কারণের মধ্যে বৈধতা সংকেতগুলির বৈধতা নিশ্চিত করে। একই সাথে, এটি অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর জায়গা ছেড়ে দেয় এবং উচ্চতর পারফরম্যান্স অর্জনের প্রত্যাশা করা হয়। এটি একটি উচ্চমানের পরিমাণগত কৌশল যা দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাকিং, জমে থাকা এবং অপ্টিমাইজেশনের মূল্যবান।

/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Psychological line (PSY), as an indicator, is the ratio of the number of 
// rising periods over the total number of periods. It reflects the buying 
// power in relation to the selling power.
// If PSY is above 50%, it indicates that buyers are in control. Likewise, 
// if it is below 50%, it indicates the sellers are in control. If the PSY 
// moves along the 50% area, it indicates balance between the buyers and 
// sellers and therefore there is no direction movement for the market.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


PLine(Length) =>
    pos = 0.0
    cof = close > close[1]? 1:0
    xPSY = sum(cof,Length) / Length * 100
    pos:= iff(xPSY > 50, 1,
           iff(xPSY < 50, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Psychological line", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Psychological line ----")
LengthPLine = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPLine = PLine(LengthPLine)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPLine == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posPLine == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত