SMA মুভিং এভারেজ এবং RSI সূচকের উপর ভিত্তি করে রূপার দামের জন্য স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি 10 দিনের সহজ চলমান গড় (এসএমএ), 30 দিনের এসএমএ এবং আপেক্ষিক দুর্বলতা সূচক (আরএসআই) সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে, গড় বাস্তব তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এটিআর) সূচকের সাথে মিলিত হয়, যা স্টপ লস এবং স্টপ লেভেল সেট করে, যা স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ের জন্য রূপালী মূল্যের জন্য উপযুক্ত। এই কৌশলটি 1 ঘন্টা লাইন অপারেটিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
যখন 10 তম এসএমএ নীচে থেকে 30 তম এসএমএ অতিক্রম করে, তখন দামের স্বল্পমেয়াদী উত্থান প্রবণতা তৈরি হয়, আরএসআই 50 এর উপরে যখন বাজারজাত হয় তখন বাজারজাত হয়। যখন 10 তম এসএমএ উপরে থেকে 30 তম এসএমএ অতিক্রম করে, তখন দামের স্বল্পমেয়াদী পতন প্রবণতা তৈরি হয়, আর আরএসআই 50 এর নীচে বাজারজাত হয়।
স্টপ লেভেলটি সর্বশেষ সর্বনিম্ন থেকে 3x এটিআর বিয়োগ করে। স্টপ লেভেলটি সর্বশেষ সর্বোচ্চ থেকে 3x এটিআর যোগ করে। এইভাবে এটিআর সূচকের বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করা যেতে পারে, যখন বাজারের ওঠানামা বাড়বে তখন স্টপ ল্যাম্পটি বড় হবে এবং ওঠানামা হ্রাসের সময় স্টপ ল্যাম্পটি ছোট হবে, যার ফলে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা এবং তহবিলের প্রবাহ ও প্রবাহের বিভিন্ন সূচকের সাথে মিলিত হয়, যা মিথ্যা সংকেতগুলিকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে। একই সাথে, এটিআর স্টপ লস প্রক্রিয়াটি স্টপ লস স্তরকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে দেয়, যার ফলে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিং কৌশলগুলির তুলনায়, শর্ট লাইন অপারেশনগুলির দ্রুত তহবিল ঘুরিয়ে দেওয়া, ঘন ঘন পজিশন খোলার মতো সুবিধা রয়েছে। এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার পরিবর্তনগুলি নির্ধারণ করতে 1 ঘন্টা গড় লাইন সিস্টেম ব্যবহার করে, আরএসআই সূচকের সাথে ক্রয়-বিক্রয় সময় নির্ধারণ করে, যা দামের স্বল্পমেয়াদী উত্থান-পতনকে ধরতে পারে।
ঝুঁকি এবং প্রতিকার বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি মূলত স্টপ লস হিট হওয়ার ঝুঁকি এবং মাল্টি হেড ট্রেডিংয়ে ঘন ঘন স্টপ লস হওয়ার ঝুঁকির মুখোমুখি। এই ঝুঁকির জন্য, এটিআর গুণকটি সামঞ্জস্য করা বা স্টপ লস হিট হওয়া এড়াতে মূল্য ফিল্টার সেট করা যেতে পারে। এছাড়াও, মাল্টি হেড ট্রেডিংয়ে ঘন ঘন স্টপ লস হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য লকডাউন বা স্টকিং পদ্ধতি ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
এছাড়াও, শর্ট লাইন অপারেশনটি ব্যবসায়ীদের মানসিক মানের জন্য উচ্চ চাহিদা রাখে এবং অত্যধিক লেনদেন এবং আবেগের অপারেশনগুলির ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকার। ব্যবসায়ীদের যথাযথভাবে অবস্থান আকার নিয়ন্ত্রণ এবং কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নিয়ম প্রণয়ন করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারে নিম্নলিখিত উপায়েঃ
- অন্যান্য সূচক ফিল্টার যুক্ত করুন, যেমন কেডিজে সূচকটি ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে
- বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করুন, যেমন SMA চক্র, ATR গুণক, RSI থ্রেশহোল্ড ইত্যাদি
- মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করুন, প্যারামিটারগুলির গতিশীল অপ্টিমাইজেশন করুন
- স্টক পুল প্রযুক্তির সাথে মিলিত, অনুরূপ মডেলের অন্যান্য জাতগুলিতে প্রসারিত
- একটি স্বয়ংক্রিয় স্টপ লস মডিউল যুক্ত করা হয়েছে, যা স্টপ লস স্তরের গতিশীল ট্র্যাকিং সক্ষম করে
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা এবং তহবিলের প্রবাহ নির্ধারণের জন্য একাধিক সূচককে সংহত করে এবং এটিআর সূচকটি ব্যবহার করে ক্ষতির ব্যবস্থাপনার অপ্টিমাইজেশান করে। এই কৌশলটির তহবিলের ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘ
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kapshamam
//@version=5
strategy("SMA 10 30 ATR RSI", overlay=true)
// Create Indicator's
shortSMA = ta.sma(close, 10)
longSMA = ta.sma(close, 30)
rsi = ta.rsi(close, 14)
atr = ta.atr(14)
// Specify crossover conditions
longCondition = ta.crossover(shortSMA, longSMA)
shortCondition = ta.crossunder(shortSMA, longSMA)
// Execute trade if condition is True
if (longCondition)
stopLoss = low - atr * 3
takeProfit = high + atr * 3
strategy.entry("long", strategy.long, 1, when = rsi > 50)
strategy.exit("exit", "long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
if (shortCondition)
stopLoss = high + atr * 2
takeProfit = low - atr * 2
strategy.entry("short", strategy.short, 1, when = rsi < 50)
strategy.exit("exit", "short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
// Plot Moving Average's to chart
plot(shortSMA)
plot(longSMA, color=color.black)