বোলিংজার ব্যান্ডের অর্থ বিপরীত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১২-২৭ ১৭ঃ১৮ঃ২৬
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি বোলিংজার ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে একটি গড় রিভার্সন ট্রেডিং কৌশল। এটি ট্রেন্ডিং বাজারে স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য গড় রিভার্সন ট্রেডিং এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াগুলিকে একত্রিত করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি অতিরিক্ত প্রসারিত মূল্য অঞ্চলগুলি সনাক্ত করতে 20-দিনের বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করে। যখন দাম উপরের ব্যান্ডের কাছাকাছি আসে তখন এটি শর্ট হয় এবং যখন দাম নীচের ব্যান্ডের কাছাকাছি আসে তখন এটি দীর্ঘ হয়, সম্ভাব্য বিপরীতমুখী থেকে লাভবান হয়।

এটি এটিআর এর উপর ভিত্তি করে স্টপ লস এবং ট্যাক লাভও সেট করে। স্টপ লসটি মুভিং এভারেজ বিয়োগ করে ২ গুণ এটিআর-এর মূল্য নির্ধারণ করা হয়। ট্যাক লসটি মূল্য প্লাস ৩ গুণ এটিআর-এ সেট করা হয়। এটি কার্যকরভাবে প্রতি বাণিজ্যের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।

বিশেষ করে, কৌশলটি নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত করেঃ

২০ দিনের বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের ব্যান্ড, নিম্ন ব্যান্ড এবং চলমান গড় গণনা করুন
১৪ দিনের এটিআর গণনা করুন
যখন দাম নীচের ব্যাংকের উপরে ক্রস করে; যখন দাম উপরের ব্যাংকের নীচে ক্রস করে তখন শর্ট
মূল্য বিয়োগ 2 বার ATR এ স্টপ লস সেট করুন এবং মূল্য যোগ 3 বার ATR যখন দীর্ঘ লাভ নিন
স্টপ লস সেট করুন মূল্য + 2 বার ATR এবং মুনাফা নিন মূল্য বিয়োগ 3 বার ATR যখন স্বল্প

সুবিধা বিশ্লেষণ

এর প্রধান সুবিধাগুলো হল:

বোলিংজার ব্যান্ডগুলি কার্যকরভাবে অতিরিক্ত প্রসারিত মূল্য অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করে
গড় রিভার্সনের মাধ্যমে রিভার্সনের মুনাফা
এটিআর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়
একাধিক লাভজনক ব্যবসায়ের সাথে ইতিবাচক ব্যাকটেস্ট ফলাফল

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

যদি দামের প্রবণতা অব্যাহত থাকে তবে ব্যর্থ বিপরীত ঝুঁকি
স্টপ লস মূল্য ব্যবধানের ঝুঁকি এড়ানো
পরিবর্তনশীল বাজারের জন্য প্রয়োজনীয় প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান

সমাধান:

ট্রেড প্রতি ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে স্টপ লস নিয়ম কঠোরভাবে অনুসরণ করুন
বর্তমান বাজারের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন
গ্যাপের ঝুঁকি সুরক্ষার জন্য বিকল্প বা অন্যান্য সরঞ্জাম ব্যবহার করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিতগুলির মাধ্যমে আরও অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

সেরা পরামিতিগুলির জন্য বিভিন্ন চলমান গড় পরীক্ষা করা
প্রবণতা নির্ধারণ উন্নত করতে ফিল্টার যোগ করা
থামার এবং সীমাবদ্ধতার সূক্ষ্ম সুরক্ষার জন্য ATR গুণকগুলি সামঞ্জস্য করা
বাজার ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গতিশীল প্রস্থান প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করা

এটি স্থিতিশীলতা এবং রিটার্ন প্রোফাইলকে আরও বাড়িয়ে তুলবে।

সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষেপে, ট্রেন্ড ফিল্টার এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে বোলিংজার ব্যান্ড গড় বিপরীতমুখী কৌশল ইতিবাচক ফলাফল দেখিয়েছে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশান এবং উন্নতির সাথে, এটি স্থিতিশীল এবং উচ্চ মানের অতিরিক্ত রিটার্নের সম্ভাবনা রাখে।

/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-08-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Mean Reversion with Risk Management", overlay=true)

// Inputs for Bollinger Bands and Risk Management
length = input(20, minval=1, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
stopLossATRMult = input(2.0, title="Stop Loss ATR Multiplier")
takeProfitATRMult = input(3.0, title="Take Profit ATR Multiplier")

// Bollinger Bands Calculation
src = close
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper, "Upper Band", color=color.red)
plot(lower, "Lower Band", color=color.green)

// ATR for Stop Loss and Take Profit
atr = atr(14)

// Trading Conditions
longCondition = crossover(src, lower)
shortCondition = crossunder(src, upper)

// Order Execution with Stop Loss and Take Profit
if (longCondition)
    sl = src - stopLossATRMult * atr
    tp = src + takeProfitATRMult * atr
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=sl, limit=tp)

if (shortCondition)
    sl = src + stopLossATRMult * atr
    tp = src - takeProfitATRMult * atr
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=sl, limit=tp)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত