বলিঙ্গার গড় রিভার্সন ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি হল বোলিংগার বন্ডের উপর ভিত্তি করে গড় রিটার্ন ট্রেডিং কৌশল। এটি গড় রিটার্ন ট্রেডিং এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার যন্ত্রপাতিকে একত্রিত করে, যা প্রবণতাযুক্ত বাজারে স্বল্পমেয়াদী বিপরীত সুযোগগুলি ধরার জন্য তৈরি করা হয়েছে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি 20 দিনের বোলিংগার বন্ড ব্যবহার করে দামের অতিরিক্ত বিস্তার অঞ্চলগুলি সনাক্ত করতে। যখন দামটি উচ্চতর ট্র্যাকের কাছাকাছি থাকে, তখন খালি করুন; যখন দামটি নিম্নতর ট্র্যাকের কাছাকাছি থাকে, তখন আরও বেশি করুন। এইভাবে দামের বিপরীত হওয়ার সময় লাভ করা যায়।
এছাড়াও, কৌশলটি এটিআর-ভিত্তিক স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ সেট করে। স্টপ লস সেট করা হয় যখন দামটি গড় রেখা অতিক্রম করে তখন এটিআর 2 গুণ কমিয়ে দেয়; স্টপ লস মূল্যের সাথে 3 গুণ এটিআর যোগ করে। এটি কার্যকরভাবে প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
বিশেষ করে, কৌশলটিতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ
- ২০ দিনের বোলিংগার ব্যান্ডের আপ, ডাউন এবং গড় রেখার গণনা
- ১৪ দিনের ATR গণনা
- যখন দাম বাড়তে থাকে তখন বেশি করুন; যখন দাম কমতে থাকে তখন খালি করুন
- স্টপ লস হল দাম কমিয়ে ২ গুণ ATR এবং স্টপ আপ হল দাম বাড়িয়ে ৩ গুণ ATR
- খালি করার সময়, স্টপ লস সেট করুন দামের সাথে 2x এটিআর যোগ করুন এবং স্টপ লস দামের সাথে 3x এটিআর বিয়োগ করুন
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হলঃ
- Bollinger Bands ব্যবহার করে মূল্যের অত্যধিক প্রসারিত অঞ্চলগুলিকে কার্যকরভাবে বিচার করা যায়
- গড় মূল্যের রিটার্ন ট্রেডিংয়ের সাথে মিলিত, বিপরীত দিকে মুনাফা অর্জন করা যায়
- এটিআর স্টপ লস স্টপ সেট করুন, ঝুঁকি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন
- রিটার্নিং কার্যকর, ঐতিহাসিক তথ্যে একাধিকবার লাভজনক
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- বিপরীতমুখী ব্যর্থতার ঝুঁকি। দামের ওঠানামা গড় মানের প্রত্যাবর্তন অনুসরণ না করে, বিপরীতমুখী সংকেত প্রেরণের পরে দাম চলতে থাকে
- স্টপ লুপিংয়ের ঝুঁকি। বাজারের অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলি দামকে উঁচুতে নিয়ে যেতে পারে, যার ফলে ডিফল্ট স্টপ লুপিংয়ের ঝুঁকি থাকে
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি। বিভিন্ন বাজারের ক্ষেত্রে, প্যারামিটার সেটিংগুলিকে সামঞ্জস্য করতে হবে, অন্যথায় কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত হতে পারে
প্রতিকারঃ
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে কঠোরভাবে স্টপ লস নিয়ম অনুসরণ করুন
- অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার, বর্তমান বাজারের সাথে সামঞ্জস্য
- অপশন বা অন্যান্য যন্ত্র ব্যবহার করে, উড়ন্ত ঝুঁকিকে ঢেকে রাখা
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- বিভিন্ন সমান্তরাল সিস্টেম পরীক্ষা করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন
২. ট্রেডিংয়ের জন্য ফিল্টারিং কন্ডিশন যুক্ত করুন, ট্রেডিংয়ের সঠিকতা যাচাই করুন
৩. এটিআর এর গুণিতক পরিবর্তন করুন, যাতে স্টপ লস স্টপের মাত্রা অনুকূল হয়
৪. বাজারের কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত গতিশীল প্রস্থান ব্যবস্থা
এটি কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং ফলপ্রসূতা আরও বাড়িয়ে তুলতে সহায়তা করবে।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, বোলিংগার বেতার গড় রিটার্ন কৌশলটি প্রবণতা বিচার এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে মিলিত একটি কার্যকর কার্যকর সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং কৌশল। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং সমৃদ্ধির মাধ্যমে স্থিতিশীল এবং উচ্চমানের অতিরিক্ত আয় পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-08-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Mean Reversion with Risk Management", overlay=true)
// Inputs for Bollinger Bands and Risk Management
length = input(20, minval=1, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
stopLossATRMult = input(2.0, title="Stop Loss ATR Multiplier")
takeProfitATRMult = input(3.0, title="Take Profit ATR Multiplier")
// Bollinger Bands Calculation
src = close
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper, "Upper Band", color=color.red)
plot(lower, "Lower Band", color=color.green)
// ATR for Stop Loss and Take Profit
atr = atr(14)
// Trading Conditions
longCondition = crossover(src, lower)
shortCondition = crossunder(src, upper)
// Order Execution with Stop Loss and Take Profit
if (longCondition)
sl = src - stopLossATRMult * atr
tp = src + takeProfitATRMult * atr
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=sl, limit=tp)
if (shortCondition)
sl = src + stopLossATRMult * atr
tp = src - takeProfitATRMult * atr
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=sl, limit=tp)