ডাবল ফ্যাক্টর রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১২-২৭ ১৭ঃ২২ঃ৩১
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি প্রথমে ট্রেডিংয়ের জন্য মূল্য বিপরীত সংকেত ব্যবহার করে, তারপরে স্ক্রিনিংয়ের জন্য প্রবণতা ফিল্টারিং সূচকগুলি একত্রিত করে, দ্বৈত-ফ্যাক্টর চালিত সিস্টেম বাস্তবায়ন করে। মূল্য বিপরীত অংশটি 123 বিপরীত ট্রেডিং সিস্টেম গ্রহণ করে, যখন প্রবণতা ফিল্টারিং অংশটি ট্রেন্ড (ইটিটি) সিস্টেমটি বের করে। সংমিশ্রণটি একটি দ্বৈত-ফ্যাক্টর চালিত বিপরীত ট্রেডিং কৌশল গঠন করে।

কৌশলগত যুক্তি

মূল্য বিপরীত অংশ 123 বিপরীত সিস্টেম ব্যবহার করে। এই সিস্টেমটি উলফ জেনসেনের How I Tripped My Money In The Futures Market বই থেকে, পৃষ্ঠা 183. ট্রেডিং সিগন্যাল প্রজন্ম নিম্নলিখিত শর্ত আছেঃ

পূর্ববর্তী বন্ধ 2 দিন আগে বন্ধ চেয়ে কম
বর্তমান বন্ধ আগের বন্ধের চেয়ে বেশি
৯ দিনের ধীর স্টোকাস্টিক ৫০ এর নিচে

যখন উপরের শর্ত পূরণ করা হয়, তখন একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।

আগের বন্ধটি ২ দিন আগের বন্ধের চেয়ে বেশি।
বর্তমান বন্ধ আগের বন্ধের তুলনায় কম
৯ দিনের ফাস্ট স্টোকাস্টিক ৫০ এর বেশি

বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।

এই বিপরীতমুখী ব্যবস্থার লক্ষ্য হল যখন দাম সাময়িকভাবে বিপরীতমুখী হয় তখন স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী অবস্থা ধরা।

প্রবণতা ফিল্টারিং অংশটি এক্সট্রাক্টিং দ্য ট্রেন্ড (ইটিটি) সিস্টেম ব্যবহার করে। ইটিটি সিস্টেম ফিল্টার এবং চলমান গড়ের সংমিশ্রণের মাধ্যমে প্রবণতার দিকনির্দেশ বিচার করে। এই কৌশলটিতে, এর মূল ফাংশনটি হ'ল মূল্য বিপরীত সংকেতগুলি যাচাই করা, যখন কোনও স্পষ্ট প্রবণতা না থাকে তখন বিপরীত অপারেশন এড়ানো।

এই কৌশলটি উভয় উপ-কৌশল থেকে ট্রেডিং সংকেতগুলিকে একত্রিত করে, অবশেষে একটি দ্বৈত-ফ্যাক্টর চালিত বিপরীত ট্রেডিং সিস্টেম উপলব্ধি করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ডুয়াল ফ্যাক্টর রিভার্সাল ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি প্রতিটি উপ-কৌশলের সুবিধাগুলি সংমিশ্রণের মাধ্যমে একত্রিত করেঃ

123 রিভার্সাল সিস্টেম স্বল্পমেয়াদী রিভার্সাল সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে
ইটিটি সিস্টেম স্পষ্ট প্রবণতা ছাড়া দৃশ্যকল্প কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে, বিপরীত ট্রেডিং ঝুঁকি এড়ানো
ডুয়াল ফ্যাক্টর চালিত সংকেত মান উন্নত করে

সুতরাং, এই কৌশলটি কার্যকরভাবে অবৈধ বিপরীত সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে। সঠিক প্রবণতা বিচারের সাথে, এটি বিপরীত অপারেশন পরিচালনা করে, যার ফলে ট্রেডিং সিস্টেমের সামগ্রিক কর্মক্ষমতা উন্নত হয়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ডুয়াল ফ্যাক্টর রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল নিম্নলিখিত প্রধান ঝুঁকি আছেঃ

মূল প্রবণতা বিপরীত হওয়ার পরেও দাম অব্যাহত রাখার ঝুঁকি। কম্পাইলারের পরামিতি সেটিং ভুল হলে খুব ঘন ঘন বিপরীত সংকেত উৎপন্ন হতে পারে, যার ফলে প্রবণতার সুযোগগুলি মিস করা হয়।
ইটিটি সিস্টেমের ভুল সিদ্ধান্তের ঝুঁকি। ইটিটি সিস্টেমের নিজেরও ভুল সিদ্ধান্ত রয়েছে, যা বিপরীত ট্রেডিংয়ে ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।
দ্বৈত-ফ্যাক্টর চালিত প্রক্রিয়াটির অন্তর্নিহিত ঝুঁকি। যদিও কম সম্ভাবনা রয়েছে, তবুও উভয় ট্রেডিং সংকেত একই সময়ে ভুল বিচার করার সম্ভাবনা রয়েছে, যা ক্ষতি বাড়ায়।

উপরের ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, বিবেচনাগুলির মধ্যে রয়েছে কম্পাইলার পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা, আরও ভাল বিচারের জন্য বিপরীতমুখী এবং ইটিটি কৌশলগুলি অনুকূল করা, পাশাপাশি বিপরীতমুখী ব্যবসায়ের জন্য যথাযথভাবে স্টপ লস পরিসীমা প্রসারিত করা। অনুশীলনে, দ্বৈত-ফ্যাক্টর চালিত অন্তর্নিহিত ঝুঁকিটি অবস্থান আকার নিয়ন্ত্রণের জন্য পুরোপুরি বিবেচনা করা উচিত।

অপ্টিমাইজেশন

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

আরও ভাল প্যারামিটার সমন্বয় জন্য বিপরীত সিস্টেম পরামিতি অপ্টিমাইজ
উচ্চতর বিচারের নির্ভুলতার জন্য ETT সিস্টেমের পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন
ইটিটির সাথে অন্যান্য মূল্য বিপরীত কৌশলগুলি একত্রিত করার চেষ্টা করুন
পজিশন ডিজাইনিং কন্ট্রোল মেকানিজম যোগ করুন
আরো ফ্যাক্টর দিয়ে ড্রাইভ করুন

কৌশল যুক্তি এবং মূল ট্রেডিং সংকেত অপরিবর্তিত থাকলে, প্যারামিটার এবং সংমিশ্রণ অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে আরও ভাল ব্যাকটেস্ট ফলাফল আশা করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

ডুয়াল-ফ্যাক্টর বিপরীত ট্রেডিং কৌশলটি বহু-ফ্যাক্টর রায় সিস্টেমের জন্য মূল্য বিপরীত সংকেত এবং প্রবণতা ফিল্টারিংকে জৈবিকভাবে একত্রিত করে। একক বিপরীত সংকেত কৌশলগুলির তুলনায়, এই কৌশলটি কোনও স্পষ্ট প্রবণতা না থাকলে মিথ্যা সংকেত এড়ানোর সময় স্বল্পমেয়াদী মূল্য বিপরীতগুলি আরও ভালভাবে ক্যাপচার করতে পারে, যার ফলে সংকেতের গুণমান উন্নত হয়। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং অন্যান্য কারণ যুক্ত করে আরও ভাল পারফরম্যান্স আশা করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 03/08/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Extracting The Trend
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Mar 2010
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


ETT(Length,Delta,Trigger) =>
    pos = 0
    xBandpassFilter = 0.0
    xPrice = hl2
    beta = cos(3.1415 * (360 / Length) / 180)
    gamma = 1 / cos(3.1415 * (720 * Delta / Length) / 180)
    alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
    xBandpassFilter := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(xBandpassFilter[1]) - alpha * nz(xBandpassFilter[2])
    xMean = sma(xBandpassFilter, 2 * Length)
    pos :=iff(xMean > Trigger, 1,
	       iff(xMean < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))     
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Extracting The Trend", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthETT = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posETT = ETT(LengthETT,Delta,Trigger)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posETT == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posETT == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত