মাল্টি-টাইম ফ্রেম প্রবণতা বিচার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য 4 টি বিভিন্ন সময় ফ্রেম ব্যবহার করে, দীর্ঘ লাইন প্রবণতা সনাক্ত করার জন্য এবং একই সাথে শর্ট লাইনকে প্রবেশের সময় হিসাবে ব্যবহার করে। দীর্ঘ সময় ফ্রেমগুলি (দিনের লাইন, ঘূর্ণিঝড়ের লাইন, 15 দিনের লাইন, মাসিক লাইন) এর সমস্ত খোলার দাম যখন বন্ধের দামের নীচে থাকে তখন এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী মুনাফা প্রবণতা হিসাবে বিবেচিত হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি চারটি সময় ফ্রেম ব্যবহার করেঃ সূর্যের লাইন, ঘূর্ণিপথ, 15 দিনের লাইন এবং চাঁদের লাইন। দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিকটি মূল্যায়ন করার জন্য এই চারটি সময় ফ্রেমের ওপেনিং মূল্য এবং ক্লোজিং মূল্যের আকারের উপর ভিত্তি করে।
সূচক, ঘূর্ণিপথ, 15 তম লাইন এবং চাঁদ লাইন সব খোলা দাম বন্ধ মূল্যের নিচে যখন, এই চারটি সময় ফ্রেম উপর, দাম একটি উচ্চতর প্রবণতা প্রদর্শন করা হয়, এই সময়ে একটি মাল্টি হেড ট্রেন্ড, দীর্ঘমেয়াদী bullish হিসেবে বিচার করা।
বিপরীতভাবে, যখন এই চারটি সময় ফ্রেমের ওপেনিং প্রাইস সবগুলোই ক্লোজিং প্রাইসের চেয়ে বেশি থাকে, তখন এই চারটি সময় ফ্রেমেই দামের পতনের প্রবণতা দেখা যায়, যা একটি উদাসীন, দীর্ঘমেয়াদী পতন বলে বিবেচিত হয়।
দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিক নির্ধারণের পরে, কৌশলটি যখন সংক্ষিপ্ত লাইনে ক্রয় / বিক্রয় সংকেত তৈরি করে তখন পজিশন খোলার কাজ করে। অর্থাৎ, এই কৌশলটি দীর্ঘ লাইনের মাধ্যমে বড় প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং সংক্ষিপ্ত লাইনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট প্রবেশের সময় নির্ধারণ করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- মাল্টি টাইম ফ্রেম বিচার, বিচার সঠিকতা বৃদ্ধি
দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা মূল্যায়ন করার জন্য চারটি ভিন্ন স্তরের সময়সীমা ব্যবহার করা হয়, যা বিচারকে আরও নির্ভুল করে তোলে এবং স্বল্পমেয়াদী বাজারের শব্দ দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়ায়।
- দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত লাইন একত্রিত করা, কৌশলগত নমনীয়তা
লম্বা লাইন ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করে বড় দিকনির্দেশনা নির্ণয় করুন, এবং একই সাথে সংক্ষিপ্ত লাইন ব্যবহার করে অপারেশন সংকেত তৈরি করুন, কৌশলটি নমনীয়, সংক্ষিপ্ত লাইন সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে এবং মূল প্রবণতা থেকে বিচ্যুত হবে না।
- প্যারামিটারগুলি সহজ এবং বাস্তবায়ন করা সহজ
এই কৌশলটি মূলত সূচকটি 4 টি সময় ফ্রেমের ওপেন এবং ক্লোজিং মূল্যের মূল্যায়ন করে, প্যারামিটার সেট করা সহজ এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেঃ
- দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা পরিবর্তিত হচ্ছে
যদি দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা পরিবর্তিত হয় এবং দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতিতে পরিণত হয়, তবে এই কৌশলটি সময়মতো বিচার করতে পারে না এবং এর ফলে বড় ক্ষতি হতে পারে। এই সময়ে হস্তক্ষেপ বা স্টপ লস সেট করা প্রয়োজন।
- স্বল্পমেয়াদী কার্যকারিতা
এই কৌশলটি মূলত সংক্ষিপ্ত লাইনের উত্পাদন সংকেতের উপর নির্ভর করে নির্দিষ্ট প্রবেশের সময় নির্ধারণের জন্য। যদি স্বল্পমেয়াদী কার্যকারিতা দুর্বল হয় তবে উপযুক্ত সময়ে পজিশন খোলার অক্ষমতা সামগ্রিক কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত করতে পারে। এই সময়ে সংক্ষিপ্ত লাইনের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা বা সংক্ষিপ্ত লাইনের কৌশলটি অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছেঃ
- স্টপ লস বাড়ান
সর্বাধিক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য মোবাইল স্টপ বা ওয়ান স্টপ সেটআপ করা যেতে পারে।
- সংক্ষিপ্ত লাইন কৌশল অপ্টিমাইজ করুন
বিভিন্ন শর্ট লাইন সূচক পরীক্ষা করে দেখা যায় যে কোন শর্ট লাইন কৌশলটি বেশি কার্যকরী কিনা।
- ডায়নামিক পজিশনিং
মার্কেটের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পজিশন পরিবর্তন করা যায়, যখন ট্রেন্ড আরও স্পষ্ট হয় তখন পজিশন বাড়ানো যায়।
- মেশিন লার্নিং
অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যায় এবং মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটার এবং নিয়মগুলিকে গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করা যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একাধিক সময় ফ্রেম জুড়ে প্রবণতা দিক নির্ধারণ করে, দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত লাইন সংমিশ্রণের চিন্তাভাবনা ব্যবহার করে, বড় প্রবণতার বিচার নিশ্চিত করে, তবে সংক্ষিপ্ত লাইন সুযোগগুলি ব্যবহার করে, সামগ্রিকভাবে যুক্তিসঙ্গতভাবে যুক্তিসঙ্গতভাবে কাজ করে, বাস্তবায়ন সহজ, এটি একটি কার্যকর প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। স্টপ লস, গতিশীল পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং অন্যান্য প্রযুক্তির প্রবর্তনের সাথে সাথে এই কৌশলটিতে অনেক উন্নতির জায়গা রয়েছে, এটি অনুশীলন এবং অপ্টিমাইজ করার যোগ্য।
/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("[RichG] Easy MTF Strategy", overlay=false)
TF_1_time = input("D", "Timeframe 1")
TF_2_time = input("5D", "Timeframe 2")
TF_3_time = input("15D", "Timeframe 3")
TF_4_time = input("45D", "Timeframe 4")
transaction_size = input(1, "Contract/Share Amount")
src = close, len = 20
out = sma(src, len)
width = 5
upcolor = green
downcolor = red
neutralcolor = blue
linestyle = line
TF_1 = request.security(syminfo.tickerid, TF_1_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_1_time, close) ? true:false
TF_1_color = TF_1 ? upcolor:downcolor
TF_2 = request.security(syminfo.tickerid, TF_2_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_2_time, close) ? true:false
TF_2_color = TF_2 ? upcolor:downcolor
TF_3 = request.security(syminfo.tickerid, TF_3_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_3_time, close) ? true:false
TF_3_color = TF_3 ? upcolor:downcolor
TF_4 = request.security(syminfo.tickerid, TF_4_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_4_time, close) ? true:false
TF_4_color = TF_4 ? upcolor:downcolor
TF_global = TF_1 and TF_2 and TF_3 and TF_4
TF_global_bear = TF_1 == false and TF_2 == false and TF_3 == false and TF_4 == false
TF_global_color = TF_global ? green : TF_global_bear ? red : white
TF_trigger_width = TF_global ? 6 : width
plot(1, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_1_color)
plot(5, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_2_color)
plot(10, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_3_color)
plot(15, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_4_color)
plot(25, style=linestyle, linewidth=4, color=TF_global_color)
exitCondition_Long = TF_global_bear
exitCondition_Short = TF_global
longCondition = TF_global
if (longCondition)
strategy.entry("MTF_Long", strategy.long, qty=transaction_size, when=strategy.position_size == 0)
shortCondition = TF_global_bear
if (shortCondition)
strategy.entry("MTF_Short", strategy.short, qty=transaction_size, when=strategy.position_size == 0)
strategy.close("MTF_Long", when=exitCondition_Long)
strategy.close("MTF_Short", when=exitCondition_Short)