ইম্পোমেন্টাম গ্যাপ ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১২-২৮-১৪ঃ৩৮ঃ৩৩
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

মোমেন্টাম গ্যাপ ট্রেডিং কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা মূল্যের ওঠানামা ট্র্যাক করে। এটি একটি গতির সূচক তৈরি করতে এবং এর সাথে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পূর্ববর্তী দিনের উদ্বোধনী মূল্য এবং বন্ধের মূল্যের মধ্যে ব্যবধান (গ্যাপ বলা হয়) ব্যবহার করে। কৌশলটি উচ্চ অস্থিরতার স্টকগুলির জন্য উপযুক্ত এবং গ্যাপ খোলার পরে দামের ধারাবাহিকতা ক্যাপচার করতে পারে।

এই কৌশলটি টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস ম্যাগাজিনের জানুয়ারী ২০২৪ সংখ্যায় বোয়িংয়ের প্রাক্তন পরিমাণগত বিশ্লেষক পেরি জে. কাউফম্যানের প্রকাশিত গ্যাপ মম্পটম ইন্ডিকেটর শীর্ষক একটি নিবন্ধের উপর ভিত্তি করে। কাউফম্যান একটি মম্পটম টাইম সিরিজ ট্র্যাকিং ফাঁক তৈরি করেছিলেন এবং সেই টাইম সিরিজের চলমান গড়কে ট্রেডিং সংকেত হিসাবে ব্যবহার করার প্রস্তাব করেছিলেন। যখন মম্পটম সূচকটি তার চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে তখন একটি দীর্ঘ অবস্থান খোলা হয় এবং যখন এটি নীচে অতিক্রম করে তখন সমতল হয়।

কৌশলগত যুক্তি

মম্পটম গ্যাপ কৌশলটির মূল চাবিকাঠি হ'ল গ্যাপ মম্পটম টাইম সিরিজ তৈরি করা। নির্মাণ যুক্তি পরিমাণগত শব্দ অন-ব্যালেন্স ভলিউম (ওবিভি) এর অনুরূপ, তবে দামের ইনপুটটি দৈনিক কাছাকাছি থেকে দৈনিক গ্যাপে পরিবর্তিত হয়।

নির্দিষ্ট হিসাব পদ্ধতি হলঃ

গত N দিনের ইতিবাচক ফাঁকগুলির যোগফলের অনুপাত একই সময়ের নেতিবাচক ফাঁকগুলির যোগফলের (নিঃসন্দেহে মান) সাথে গণনা করুন।
গ্যাপ মম্পটাম নামক সময় সিরিজের সাথে ফলস্বরূপ অনুপাত যোগ করুন।
সিগন্যাল তৈরির জন্য গ্যাপ মম্পটাম সিকোয়েন্সে একটি চলমান গড় প্রয়োগ করুন।

একটি ইতিবাচক ব্যবধানকে সেই পার্থক্য হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যখন উদ্বোধনী মূল্য পূর্ববর্তী দিনের বন্ধের মূল্যের চেয়ে বেশি হয় এবং বিপরীতভাবে নেতিবাচক ব্যবধান। অনুপাতটি মূলত ইতিবাচক এবং নেতিবাচক ব্যবধানের মধ্যে সাম্প্রতিক শক্তি বিপরীতে প্রতিফলিত করে।

চলমান গড় মূল অস্থির ক্রমকে মসৃণ করে এবং ট্রেডিং সংকেত ইস্যু করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই কৌশলটি একটি ধীর চলমান গড় ব্যবহার করে, যখন দ্রুত গ্যাপ মম্পটম সূচকটি এর উপরে অতিক্রম করে তখন দীর্ঘ অবস্থান স্থাপন করে এবং এর নীচে অতিক্রম করার সময় অবস্থানগুলি সমতল করে।

শক্তি বিশ্লেষণ

ঐতিহ্যবাহী প্রযুক্তিগত সূচকগুলির তুলনায়, মোমেন্টাম গ্যাপ ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজিতে নিম্নলিখিত শক্তি রয়েছেঃ

দামের ফাঁক সহ বাজারের ভারসাম্যহীনতা ধরা

ফাঁকগুলি সরবরাহ এবং চাহিদার বিশাল ভারসাম্যহীনতার প্রতিনিধিত্ব করে। ফাঁকগুলি ট্র্যাকিং করে বাজারের শক্তির তুলনা করা হয় এবং কার্যকরভাবে এই ধরনের ভারসাম্যহীনতা ধরা হয়।
ধৈর্য

দামের ফাঁকগুলি প্রায়শই প্রবণতার ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে। ফাঁক গতির ট্র্যাকিং দামের ওঠানামা ক্যাপচার করে। সূচক নকশা এই ধারাবাহিকতা বাড়ায়।
বাস্তবায়ন সহজ

পুরো সূচকটিতে মাত্র দুটি পরামিতি রয়েছে, গতির ট্র্যাকিংয়ের জন্য একটি উইন্ডো এবং মসৃণ সংকেতগুলির জন্য একটি সময়কাল। বাস্তবায়ন অত্যন্ত সহজ।
স্বয়ংক্রিয়করণের জন্য উপযুক্ত পরিমাপযোগ্য নিয়ম

উচ্চ মানসম্মততার সাথে পরিমাপযোগ্য ট্রেডিং নিয়ম গ্রহণ করে, এটি অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের জন্য অটো-ট্রেডিং সিস্টেমের সাথে সরাসরি সংযুক্ত হতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

অনেক শক্তি সত্ত্বেও, মম্পটম গ্যাপ ট্রেডিং কৌশল কিছু ঝুঁকি বহন করেঃ

মিথ্যা সংকেত প্রবণ

খোলার কিছুক্ষণ পরে ফাঁকগুলি পূরণ হতে পারে, যার ফলে সূচকটি ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে।
অস্থির বাজারে অকার্যকর

দামের ঘন ঘন হুইপসো অতিরিক্ত কমপ্সেটিং সংকেত হতে পারে।
সম্ভাব্য অতিরিক্ত ফিটিং

মাত্র দুইটি পরামিতি দিয়ে খুব সহজেই ওভারফিট করা যায়।

নিম্নলিখিত উপায়ে ঝুঁকি পরিচালনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছেঃ

ক্ষতির সীমাবদ্ধতার জন্য স্টপ গ্রহণ
আরও বেশি বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে প্যারামিটার বাড়ানো
অতিরিক্ত ফিটিং এড়ানোর জন্য অপ্টিমাইজেশান একত্রিত করুন

উন্নতির সুযোগ

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত মাত্রায় সম্প্রসারিত এবং উন্নত করা যেতে পারেঃ

একাধিক সময় ফ্রেম একত্রিত করা

বিভিন্ন গতির উইন্ডো ট্র্যাকিংয়ের জন্য গ্যাপ মম্পটম সূচক গ্রহণ করা সময়সীমার মধ্যে পরিপূরক প্রভাব অর্জন করতে পারে।
গ্যাপ মেট্রিক্স অন্তর্ভুক্ত করা

উদাহরণস্বরূপ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা হিসাবে প্রকৃত ফাঁক আকার এবং এটিআর একত্রিত করা।
আরও ফাঁক বৈশিষ্ট্য বিবেচনা

যেমন, ফাঁক দূরত্ব, ফ্রিকোয়েন্সি, খোলা দিন ইত্যাদি।
মেশিন লার্নিং মডেল

গ্যাপ ডেটার উপর আরো জটিল মডেলকে প্রশিক্ষণ দেওয়া আরও ভাল পারফরম্যান্স অর্জন করতে পারে।

সিদ্ধান্ত

মোমেন্টাম গ্যাপ ট্রেডিং কৌশল একটি সহজ কিন্তু ব্যবহারিক ব্রেকআউট কৌশল। মূল্য ফাঁক, একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার মাইক্রোস্ট্রাকচার পরিবর্তন ট্র্যাক করে, এটি পিছনে লুকানো ব্যাপক সরবরাহ এবং চাহিদা স্থানান্তর উন্মোচন করে। অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকের তুলনায়, এটি বাজারের ভারসাম্যহীনতা আরও স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে এবং দ্রুত মূল্য প্রবণতা পালা পয়েন্টগুলি দখল করে। যে বলেন, সম্ভাব্য সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এখনও প্রয়োজন। এই কৌশল উদাহরণস্বরূপ কিভাবে বাজার কাঠামোর উপর ভিত্তি করে সুযোগ সনাক্তকরণ কার্যকর কৌশল হতে পারে যা অনুশীলনে আরও অনুকূলিত এবং উদ্ভাবিত হতে পারে।

/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//  TASC Issue: January 2024 - Vol. 42, Issue 1
//     Article: Gap Momentum Indicator
//              Taking A Page From The On-Balance Volume
//  Article By: Perry J. Kaufman
//    Language: TradingView's Pine Script™ v5
// Provided By: PineCoders, for tradingview.com


//@version=5
string title  = 'TASC 2024.01 Gap Momentum System'
string stitle = 'GMS'
strategy(title, stitle, false)


int period       = input.int( 40,   'Period:')
int signalPeriod = input.int( 20,   'Signal Period:')
bool longOnly    = input.bool(true, 'Long Only:')


float gap   = open - close[1]
float gapUp = 0.0
float gapDn = 0.0
switch
    gap > 0 => gapUp += gap
    gap < 0 => gapDn -= gap


float gapsUp   = math.sum(gapUp, period)
float gapsDn   = math.sum(gapDn, period)
float gapRatio = gapsDn == 0?1.0:100.0*gapsUp/gapsDn
float signal   = ta.sma(gapRatio, signalPeriod)


if strategy.opentrades <= 0 and signal > signal[1]
    // buy at next open:
    strategy.entry('long', strategy.long)
else if strategy.opentrades > 0 and signal < signal[1]
    if longOnly
        // close all at next open:
        strategy.close_all()
    else
        // sell at next open:
        strategy.entry('short', strategy.short)


plot(gapRatio, 'Gap Momentum', color.red,    2)
plot(signal,   'Signal',       color.silver, 1)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত