মোমেন্টাম পোরোসিটি ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
Momentum Gap Trading Strategy হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা মূল্যের অস্থিরতা অনুসরণ করে। এটি একটি গতিশীল সূচক তৈরি করতে ওপেনিং মূল্য এবং পূর্বের দিনের ক্লোজিং মূল্যের মধ্যে পার্থক্য ব্যবহার করে এবং ট্রেডিং সিগন্যাল উত্পন্ন করে। এই কৌশলটি উচ্চতর অস্থিরতাযুক্ত স্টকগুলির জন্য প্রযোজ্য, যা দামের লাফিয়ে যাওয়ার পরে চালিয়ে যেতে পারে।
এই কৌশলটি বোয়িংয়ের প্রাক্তন পরিমাণগত বিশ্লেষক পেরি জে. কাউফম্যানের একটি প্রবন্ধের উপর ভিত্তি করে, যা জানুয়ারী, ২০২৪ সালে প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কাউফম্যান একটি গতিশীল পরিমাণের সময়সূচী তৈরি করেছেন যা গর্তগুলিকে অনুসরণ করে এবং এই সময়সূচীর চলমান গড়কে ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে ব্যবহার করার প্রস্তাব দেয়। যখন একটি চলমান পরিমাণের গড় তার চলমান গড় অতিক্রম করে তখন এটি বেশি হয় এবং তার চলমান গড় অতিক্রম করার সময় এটি প্লেইন করে।
কৌশল নীতি
গতিশীল গহ্বর কৌশলটির মূল চাবিকাঠি হ’ল গহ্বর গতিশীলতার সময়সূচী তৈরি করা। এটি একটি পরিমাণগত শব্দ হিসাবে তৈরি করা হয়েছে, তবে দামের ইনপুটটি প্রতিদিনের সমাপ্তির দাম থেকে প্রতিদিনের গহ্বরে পরিবর্তিত হয়।
এই গণনা নিম্নরূপঃ
- সাম্প্রতিক N-দিনের পজিটিভ পোরোসিটি সমষ্টি এবং নেগেটিভ পোরোসিটি পরম মানের অনুপাত গণনা করুন
- অনুপাত যোগ করে গহ্বর গতির ক্রম গঠন করে
- গহ্বরের গতির ক্রম প্রয়োগ করে চলমান গড় সংকেত উৎপন্ন করে
পজিটিভ পোর মানে হল ওপেন ও ক্লোজের মধ্যে পার্থক্য। পজিটিভ ও নেগেটিভ পোরের মধ্যে পার্থক্য হলো, পজিটিভ ও নেগেটিভ পোরের মধ্যে পার্থক্য।
চলমান গড়গুলি প্রাথমিক তরঙ্গের ধারাবাহিকতাকে প্রশমিত করে, যা ট্রেডিং সংকেত দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এই কৌশলটি একটি ধীর গতির চলমান গড় ব্যবহার করে, যখন দ্রুত গর্তের গতির পরিমাপের সূচকটি ধীর গতির চলমান গড়কে অতিক্রম করে, তখন এটি সমতল হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ঐতিহ্যগত প্রযুক্তিগত সূচকগুলির তুলনায়, গতির গহ্বর কৌশলগুলির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- বাজারের ভারসাম্যহীনতা ধরে রাখার জন্য দাম উঁচু করা
দামের ফাঁক (Gap) একটি বিশাল সরবরাহ এবং চাহিদা ভারসাম্যহীনতার প্রতিনিধিত্ব করে, এবং ফাঁক দিকটি বাজার বাজার স্থানান্তরকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই কৌশলটি ফাঁক দিয়ে বাজার বহুমুখী শক্তির তুলনা করে, এই ভারসাম্যহীনতাকে কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে পারে।
- স্থায়ী
দামের লাফিয়ে উঠার পরে প্রবণতা অব্যাহত থাকে, লাফিয়ে ওঠার গতিবিধিটি মূল্যের প্রবণতা তরঙ্গকে ধরতে পারে। সূচক নকশা এই ধারাবাহিকতার বৈশিষ্ট্যকে বাড়িয়ে তোলে।
- কম প্যারামিটার, সহজ বাস্তবায়ন
পুরো সূচকটিতে মাত্র দুটি প্যারামিটার রয়েছে, একটি গতিশীলতা ট্র্যাকিং উইন্ডো পিরিয়ড এবং একটি সংকেত মসৃণতা পিরিয়ড। এটি বাস্তবায়ন করা খুব সহজ।
- অটোমেটেড ট্রেডিংয়ের জন্য কোয়ান্টামাইজড
স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেমের সাথে সরাসরি সংযুক্ত করার জন্য, প্রোগ্রামযুক্ত ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত, সংখ্যাগতভাবে পরিষ্কার ট্রেডিং নিয়ম, উচ্চ স্তরের মানকীকরণ।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
অনেক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- ভুল সংকেত প্রেরণ
দামের উঁচুতে উঁচুতে উঁচুতে উঁচুতে উঁচুতে উঁচুতে উঁচুতে উঁচুতে উঁচুতে উঁচুতে উঁচুতে উঁচুতে উঁচুতে উঁচুতে উঁচুতে উঁচুতে উঁচুতে উঁচুতে উঁচুতে উঁচুতে উঁচুতে উঁচুতে উঁচুতে উঁচুতে উঁচুতে উঁচুতে।
- ভূমিকম্পের পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যর্থতা
যখন দামের ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড় হয়, তখন সূচকগুলি প্রচুর পরিমাণে বিনিময় সংকেত দেয় যা একে অপরকে অফসেট করে।
- সম্ভাব্য অপ্টিমাইজেশান সমস্যা
শুধুমাত্র দুটি প্যারামিটার খুব সহজেই ঐতিহাসিক তথ্যের উপর অত্যধিক অপ্টিমাইজেশনের কারণ হতে পারে।
নিম্নলিখিত উপায়ে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছেঃ
স্টপ লস ব্যবহার করে একক লোকসান সীমিত করুন
বাজার অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্যারামিটার বাড়ানো
একাধিক পোর্টফোলিও অপ্টিমাইজেশন
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই নীতিটি নিম্নলিখিত মাত্রাগুলি থেকে প্রসারিত এবং অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- একাধিক সময়কালের সমন্বয়
বিভিন্ন ট্র্যাকিং গতির উইন্ডোর একাধিক গহ্বর সূচক ব্যবহার করে, যা বিভিন্ন সপ্তাহের সময়কালের জন্য পরিপূরক প্রভাব ফেলতে পারে।
- সমন্বিত উড়ান সূচক
উদাহরণস্বরূপ, এটিআর এর সাথে বাস্তব ফাঁক সূচককে একত্রিত করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য।
- উড়োজাহাজের বিভিন্ন দিক বিবেচনা করুন
যেমন উড়ানের দূরত্ব, উড়ানের সংখ্যা, উড়ানের তারিখ ইত্যাদি আরও বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করুন।
- মেশিন লার্নিং মডেল
উড়োজাহাজের ডেটা ব্যবহার করে প্রশিক্ষিত আরও জটিল মেশিন লার্নিং মডেলগুলি আরও ভাল পারফরম্যান্স অর্জন করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
গতিশীল গহ্বর কৌশলটি একটি সহজ কিন্তু ব্যবহারিক বিপর্যয়মূলক কৌশল। এটি বাজারের ক্ষুদ্র কাঠামোগত পরিবর্তনগুলিকে ট্র্যাক করে যা দামের উড়ে যায় এবং এর মধ্যে লুকিয়ে থাকা তীব্র সরবরাহ এবং চাহিদা পরিবর্তনগুলিকে খনন করে। অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির তুলনায় এটি বাজারের ভারসাম্যহীনতার আরও স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে এবং দামের প্রবণতার বিপরীত বিন্দুগুলিকে দ্রুত ধরতে পারে। তবুও, সম্ভাব্য সমস্যাগুলি এড়াতে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমগুলির প্রয়োজন রয়েছে। এই কৌশলটি আমাদেরকে বাজারের কাঠামোর উপর ভিত্তি করে একটি দৃষ্টান্ত দেয় যা আমাদের অনুশীলনে আরও অপ্টিমাইজেশন এবং উদ্ভাবনের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// TASC Issue: January 2024 - Vol. 42, Issue 1
// Article: Gap Momentum Indicator
// Taking A Page From The On-Balance Volume
// Article By: Perry J. Kaufman
// Language: TradingView's Pine Script™ v5
// Provided By: PineCoders, for tradingview.com
//@version=5
string title = 'TASC 2024.01 Gap Momentum System'
string stitle = 'GMS'
strategy(title, stitle, false)
int period = input.int( 40, 'Period:')
int signalPeriod = input.int( 20, 'Signal Period:')
bool longOnly = input.bool(true, 'Long Only:')
float gap = open - close[1]
float gapUp = 0.0
float gapDn = 0.0
switch
gap > 0 => gapUp += gap
gap < 0 => gapDn -= gap
float gapsUp = math.sum(gapUp, period)
float gapsDn = math.sum(gapDn, period)
float gapRatio = gapsDn == 0?1.0:100.0*gapsUp/gapsDn
float signal = ta.sma(gapRatio, signalPeriod)
if strategy.opentrades <= 0 and signal > signal[1]
// buy at next open:
strategy.entry('long', strategy.long)
else if strategy.opentrades > 0 and signal < signal[1]
if longOnly
// close all at next open:
strategy.close_all()
else
// sell at next open:
strategy.entry('short', strategy.short)
plot(gapRatio, 'Gap Momentum', color.red, 2)
plot(signal, 'Signal', color.silver, 1)