মোমেন্টাম গ্যাপ ট্রেডিং কৌশল
সারসংক্ষেপ
মোমেন্টাম গ্যাপ ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি (Momentum Gap Trading Strategy) হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা দামের ওঠানামা অনুসরণ করে। এটি খোলা মূল্য এবং আগের দিনের শেষ মূল্যের মধ্যে ব্যবধানকে (যাকে গ্যাপ বলা হয়) ব্যবহার করে একটি মোমেন্টাম নির্দেশক তৈরি করে এবং সেই নির্দেশকের ভিত্তিতে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। এই কৌশলটি উচ্চ অস্থিরতা সম্পন্ন শেয়ারের জন্য উপযোগী এবং দামের গ্যাপের পর ধারাবাহিক গতিবিধি ধরতে পারে।
এই কৌশলটি বোয়িং কোম্পানির প্রাক্তন পরিমাণগত বিশ্লেষক পেরি জে. কফম্যান (Perry J. Kaufman) ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস জার্নালে প্রকাশিত "গ্যাপ মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর" নিবন্ধের উপর ভিত্তি করে তৈরি। কফম্যান একটি গ্যাপ অনুসরণকারী মোমেন্টাম টাইম সিরিজ তৈরি করেন এবং এই সিরিজের মুভিং এভারেজকে ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে ব্যবহার করার প্রস্তাব দেন। যখন মোমেন্টাম নির্দেশক তার মুভিং এভারেজের উপরে উঠে যায়, তখন লং পজিশন নেওয়া হয় এবং যখন নিচে নামে, তখন পজিশন বন্ধ করা হয়।
কৌশলের নীতি
মোমেন্টাম গ্যাপ কৌশলের মূল ভিত্তি হল গ্যাপ মোমেন্টাম টাইম সিরিজ তৈরি করা। নির্মাণের ধারণাটি পরিমাণগত পরিভাষা "অন-ব্যালেন্স ভলিউম" (OBV) এর মতো, তবে এখানে ব্যবহৃত মূল্য ইনপুট দৈনিক শেষ মূল্যের পরিবর্তে দৈনিক গ্যাপ।
নির্দিষ্ট গণনা প্রক্রিয়াটি হল:
- সাম্প্রতিক N দিনের ধনাত্মক গ্যাপের মোট পরিমাণ এবং ঋণাত্মক গ্যাপের পরম মানের অনুপাত গণনা করা
- অনুপাতটি ক্রমযোজিত করে গ্যাপ মোমেন্টাম সিরিজ তৈরি করা
- গ্যাপ মোমেন্টাম সিরিজে একটি মুভিং এভারেজ প্রয়োগ করে সংকেত তৈরি করা
ধনাত্মক গ্যাপ হল খোলা মূল্য আগের দিনের শেষ মূল্যের চেয়ে বেশি হওয়ার পার্থক্য, এবং ঋণাত্মক গ্যাপ তার বিপরীত। অনুপাতটি মূলত সাম্প্রতিক সময়ে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক গ্যাপের শক্তির তুলনা প্রকাশ করে।
মুভিং এভারেজ মূল ওঠানামার সিরিজকে মসৃণ করে এবং ট্রেডিং সংকেত দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এই কৌশলে একটি ধীর গতির মুভিং এভারেজ ব্যবহার করা হয়; যখন দ্রুত গ্যাপ মোমেন্টাম নির্দেশক ধীর গতির মুভিং এভারেজের উপরে উঠে যায়, তখন লং পজিশন নেওয়া হয় এবং নিচে নামলে তা বন্ধ করা হয়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
প্রচলিত প্রযুক্তিগত নির্দেশকের তুলনায় মোমেন্টাম গ্যাপ কৌশলের নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:
-
দামের গ্যাপ ব্যবহার করে বাজারের ভারসাম্যহীনতা ধরা
দামের গ্যাপ (Gap) সরবরাহ ও চাহিদার বিশাল ভারসাম্যহীনতা নির্দেশ করে এবং গ্যাপের দিক বাজারে দর কষাকষির ক্ষমতার স্থানান্তর দেখায়। এই কৌশল গ্যাপের মাধ্যমে বাজারের ষাঁড় ও ভালুকের শক্তি তুলনা করে কার্যকরভাবে এই ভারসাম্যহীনতা ধরতে পারে।
-
ধারাবাহিকতা রয়েছে
দামের গ্যাপের পর প্রায়ই ট্রেন্ডের ধারাবাহিকতা দেখা যায়; গ্যাপের মোমেন্টাম অনুসরণ করে দামের ট্রেন্ড ব্যান্ড ধরতে পারে। নির্দেশকের নকশা এই ধারাবাহিকতা বৈশিষ্ট্যকে বাড়িয়ে তোলে।
-
কম প্যারামিটার, বাস্তবায়ন সহজ
পুরো নির্দেশকটিতে কেবল দুটি প্যারামিটার রয়েছে: একটি মোমেন্টাম ট্র্যাক করার উইন্ডো এবং একটি সিগন্যাল স্মুথিং পিরিয়ড। বাস্তবায়ন খুবই সহজ।
-
পরিমাণগত, স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত
স্পষ্ট সংখ্যাভিত্তিক তুলনা সহ ট্রেডিং নিয়ম ব্যবহার করে, যা মানীকরণের উচ্চ মাত্রা এবং সরাসরি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত হতে পারে। প্রোগ্রামেটিক ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
অনেক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, মোমেন্টাম গ্যাপ কৌশলের কিছু ঝুঁকি রয়েছে:
-
ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে
দামের গ্যাপ স্বল্পমেয়াদে পূরণ হতে পারে, ফলে নির্দেশক ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে। খোলার পর গ্যাপ পূরণ হলে ভুল সংকেত আসতে পারে।
-
অস্থির বাজারে কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে না
যখন দামে ঘন ঘন ওঠানামা হয়, তখন নির্দেশক একে অপরকে বাতিল করে দেওয়া অসংখ্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি করবে।
-
সম্ভাব্য অত্যধিক অপ্টিমাইজেশন সমস্যা
মাত্র দুটি প্যারামিটার ঐতিহাসিক তথ্যের উপর অত্যধিক অপ্টিমাইজেশন (overfitting) করার সম্ভাবনা তৈরি করে। অত্যধিক ফিট না করার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি সুপারিশ করা হয়:
- প্রতিটি ট্রেডের ক্ষতি সীমিত করতে স্টপ-লস ব্যবহার করা
- বিভিন্ন বাজার অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্যারামিটার সংখ্যা বাড়ানো
- অত্যধিক অপ্টিমাইজেশন এড়াতে মাল্টি-কম্বিনেশন অপ্টিমাইজেশন ব্যবহার করা
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত মাত্রাগুলি থেকে সম্প্রসারিত এবং অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
একাধিক সময়周期 সমন্বয়
বিভিন্ন মোমেন্টাম ট্র্যাকিং উইন্ডো সহ একাধিক গ্যাপ নির্দেশক ব্যবহার করা; বিভিন্ন সময়周期 পরস্পরের পরিপূরক হতে পারে।
-
গ্যাপ নির্দেশক সংহতকরণ
উদাহরণস্বরূপ, প্রকৃত গ্যাপ নির্দেশক (True Gap) কে ATR নির্দেশকের সাথে একীভূত করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করা। ATR-এর সাথে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করুন।
-
গ্যাপের বিভিন্ন দিক বিবেচনা
যেমন গ্যাপের দূরত্ব, গ্যাপের সংখ্যা, গ্যাপ তৈরির দিন ইত্যাদি আরও বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করা।
-
মেশিন লার্নিং মডেল
গ্যাপ ডেটা ব্যবহার করে আরও জটিল মেশিন লার্নিং মডেল প্রশিক্ষণ দেওয়া, যা আরও ভাল পারফরম্যান্স অর্জন করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
মোমেন্টাম গ্যাপ কৌশলটি একটি সহজ কিন্তু কার্যকর ব্রেকআউট-টাইপ কৌশল। এটি দামের গ্যাপ নামক বাজারের মাইক্রোস্ট্রাকচার পরিবর্তনকে অনুসরণ করে এবং এর মধ্যে লুকানো তীব্র সরবরাহ-চাহিদার পরিবর্তন আবিষ্কার করে। অন্যান্য প্রযুক্তিগত নির্দেশকের তুলনায় এটি বাজারের ভারসাম্যহীনতা আরও স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করতে পারে এবং দামের ট্রেন্ডের টার্নিং পয়েন্ট দ্রুত ধরতে পারে। তবুও, সম্ভাব্য সমস্যা এড়াতে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সহযোগে এটি ব্যবহার করা প্রয়োজন। এই কৌশলটি বাজারের কাঠামোর উপর ভিত্তি করে সুযোগ সনাক্ত করার একটি উদাহরণ প্রদান করে, যা বাস্তবে আরও অপ্টিমাইজেশন এবং উদ্ভাবনের যোগ্য।
/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// TASC Issue: January 2024 - Vol. 42, Issue 1
// Article: Gap Momentum Indicator
// Taking A Page From The On-Balance Volume
// Article By: Perry J. Kaufman- 1