বোলিংজার ব্যান্ড ভিত্তিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২৮ ১৫ঃ৫৪ঃ০৭
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বিটকয়েন ফিউচারগুলিতে স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং অর্জনের জন্য বোলিংজার ব্যান্ড সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং কৌশল তৈরি করে 1 মিনিটের সময় ফ্রেম। যখন দাম বোলিংজার ব্যান্ডের নীচের সীমাটি ভেঙে যায় এবং মুনাফা অর্জনের জন্য দাম বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের সীমাটি ভেঙে যায় তখন এটি দীর্ঘ হয়।

কৌশল নীতি

কৌশলটি 55 পিরিয়ডের সাথে বোলিংজার ব্যান্ড সূচক ব্যবহার করে এবং একটি ব্যান্ডউইথ সহগ 4 এ সেট করা হয়। বোলিংজার ব্যান্ডগুলির মধ্যরেখাটি 55 দিনের সহজ চলমান গড়, এবং উপরের এবং নীচের লাইনগুলি হল মধ্যরেখা +4 গুণ মান বিচ্যুতি এবং মধ্যরেখা -4 গুণ মান বিচ্যুতি যথাক্রমে। যখন দাম নিম্নরেখার নীচে পড়ে, তখন দীর্ঘ যান; যখন দাম উপরের লাইনের উপরে উঠে যায়, তখন সংক্ষিপ্ত যান।

লং সিগন্যালটি ট্রিগার হওয়ার পরে, কৌশলটি নীচের লাইনের মূল্যে একটি স্টপ লস অর্ডার সেট করবে। শর্ট সিগন্যালটি ট্রিগার হওয়ার পরে, কৌশলটি উপরের লাইনের মূল্যে একটি স্টপ লস অর্ডার সেট করবে। কোনও লাভ অর্ডার সেট করা হয় না।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি প্রবেশের সময় নির্ধারণের জন্য ওভারবয়ড এবং ওভারসোল্ড শর্তগুলি নির্ধারণের জন্য বলিংজার ব্যান্ড সূচকের ক্ষমতা ব্যবহার করে। অত্যধিক ঘন ঘন ট্রেডিং এড়াতে ব্যান্ডউইথ সহগটি 4 এ সেট করা হয়। ব্যাকটেস্টের ফলাফলগুলি দেখায় যে বিটকয়েনের 1-মিনিট সময় ফ্রেমে, কৌশলটি উল্লেখযোগ্য প্রভাবের সাথে 80% এরও বেশি লাভজনক সম্ভাবনা অর্জন করে।

অন্যান্য সূচকগুলির তুলনায়, বলিংজার ব্যান্ড সূচকটি বাজারের ওঠানামাতে খুব ভালভাবে মানিয়ে নেয় এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন সময়কালে অস্থিরতা ক্যাপচার করার জন্য ব্যান্ডউইথ সামঞ্জস্য করতে পারে। এটি কৌশলটির পরামিতিগুলিকে খুব শক্তিশালী করে তোলে।

এছাড়াও, কৌশলটি কেবলমাত্র বোলিংজার ব্যান্ড সূচকের উপর নির্ভর করে, যা খুব সহজ এবং পরিমাণগত ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির মূল ঝুঁকিটি হ'ল বোলিঞ্জার ব্যান্ড সূচকটির প্রভাব ওভারকুপড এবং ওভারসোল্ড মার্কেট শর্তাদি বিচার করার ফলে বিপুল বাজারের চলাচলের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। একটি ষাঁড়ের বাজারে, স্টক মূল্য দীর্ঘ সময়ের জন্য উচ্চ হতে পারে, যা উপরের রেলের জন্য কার্যকর প্রতিরোধ গঠন করা কঠিন করে তোলে। একইভাবে, একটি ভালুকের বাজারে, স্টক মূল্য দীর্ঘ সময়ের জন্য কম থাকতে পারে, যা নিম্ন রেলের জন্য কার্যকর সমর্থন সরবরাহ করা কঠিন করে তোলে। এই সমস্ত কৌশল দ্বারা উত্পন্ন অবৈধ ট্রেডিং সংকেত হতে পারে।

এছাড়াও, বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের এবং নীচের রেলগুলিতে সরাসরি স্টপ লস সেট করা খুব কাছাকাছি হতে পারে, কৌশলটিকে পর্যাপ্ত জায়গা দিতে ব্যর্থ হয় এবং তাই দামের ওঠানামা দ্বারা বাদ দেওয়া হয়।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন। কেডিজে এবং এমএসিডি-র মতো সূচকগুলি ট্রেডিং সংকেতগুলি সংশোধন করতে চরম ওভারকুপ / ওভারসোল্ড শর্তগুলি বিচার করতে সহায়তা করতে পারে।
মুনাফা লক করার জন্য ট্রেলিং স্টপ লস সেট করুন। স্ট্যাটিক স্টপ লসের তুলনায়, ট্রেলিং স্টপ লস দামের ওঠানামা উপর ভিত্তি করে যথাযথভাবে স্টপ লস অবস্থান সামঞ্জস্য করতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন। অনুকূল প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে বিভিন্ন সময়কাল এবং বোলিংজার ব্যান্ডের ব্যান্ডউইথ প্যারামিটার পরীক্ষা করা যেতে পারে। অনুকূল প্যারামিটার খুঁজে পেতে অপ্টিমাইজেশন অ্যালগরিদমও ব্যবহার করা যেতে পারে।
বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন। বাজারে তিনটি অবস্থা রয়েছেঃ ষাঁড়, ভালুক এবং পরিসীমা সীমাবদ্ধ। সুতরাং বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পরামিতিগুলি আলাদাভাবে সেট করা যেতে পারে।
উন্নত লিভারেজ ম্যানেজমেন্ট কৌশল যোগ করুন। লিভারেজকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে কৌশলটির ঝুঁকি প্রোফাইল পরিচালনা করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় শক্তি হ'ল বোলিংজার ব্যান্ড সূচক থেকে ওভারবয়ড / ওভারসোল্ড সংকেত পাওয়ার এর সহজ এবং পরিষ্কার ট্রেডিং লজিক। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি খুব ব্যবহারিক স্বল্পমেয়াদী পরিমাণগত কৌশল। দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল মুনাফা অর্জনের জন্য আমরা এটিকে অনেক উপায়ে অনুকূল করে আরও উন্নত করতে পারি।

/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Kozlod - BB Strategy - 1 minute", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

// 
// author: Kozlod
// date: 2019-05-29
// BB - XBTUDS - Bitmex - 1m
// https://www.tradingview.com/u/Kozlod/
// https://t.me/quantnomad
//

source = close
length = input(55, minval=1)
mult = input(4, minval=0.001, maxval=50)

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

plot(upper)
plot(lower)

buyEntry  = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)

if (crossover(source, lower))
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

if (crossunder(source, upper))
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত