বলিঙ্গার ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
বিটকয়েন ফরচার ১ মিনিটের সময়কালের উপর স্বয়ংক্রিয় লেনদেনের জন্য বিটকয়েন ফরচার্ডের উপর ভিত্তি করে এই কৌশলটি একটি বিউরিন বন্ডের সূচক ভিত্তিক লেনদেনের কৌশল তৈরি করে। দামটি বিউরিন বন্ডের নিম্ন সীমাটি অতিক্রম করলে আরও বেশি করুন, যখন দামটি বিউরিন বন্ডের উচ্চ সীমাটি অতিক্রম করে তখন খালি করুন এবং মুনাফা অর্জন করুন।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি ৫৫টি চক্রের ব্রিন ব্যান্ডের সূচক ব্যবহার করে, ব্যান্ডউইথ ফ্যাক্টরটি ৪। ব্রিন ব্যান্ডের মধ্যম লাইনটি ৫৫ দিনের সরল চলমান গড়, উপরের লাইন এবং নীচের লাইনটি যথাক্রমে মধ্যম লাইন + ৪ গুণ স্ট্যান্ডার্ড পার্থক্য এবং মধ্যম লাইন - ৪ গুণ স্ট্যান্ডার্ড পার্থক্য। দামটি নীচের লাইনটি ভেঙে গেলে অতিরিক্ত প্রবেশ করুন; যখন দামটি উপরের লাইনটি ভেঙে যায় তখন খালি প্রবেশ করুন।
একটি অতিরিক্ত সংকেত প্রেরণ করার পরে, কৌশলটি নীচের ট্র্যাক লাইনের দামের অবস্থানে একটি স্টপ অর্ডার সেট করবে। একটি খালি সংকেত প্রেরণের পরে, কৌশলটি উপরের ট্র্যাক লাইনের দামের অবস্থানে একটি স্টপ অর্ডার সেট করবে। কোনও স্টপ অর্ডার সেট করা হয়নি।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি ওভারব্রিডিং ওভারসোলিংয়ের জন্য ব্রিনের সূচকের ক্ষমতা ব্যবহার করে, যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রবেশের সময় নির্ধারণ করে। ব্যান্ডউইথ ফ্যাক্টরটি 4 এ সেট করা হয়েছে, খুব ঘন ঘন লেনদেনের সমস্যা এড়ানো হয়েছে। পুনর্বিবেচনার ফলাফলগুলি দেখায় যে বিটকয়েনের 1 মিনিটের সময়কালের সময়কালে এই কৌশলটি 80% এরও বেশি লাভের সম্ভাবনা অর্জন করেছে।
অন্যান্য সূচকগুলির তুলনায়, ব্রিন ব্যান্ডের সূচকটি বাজারের ওঠানামার সাথে ভালভাবে খাপ খাইয়ে নেয় এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যান্ডউইথ ক্যাপচার বিভিন্ন সময়ের স্টক ওঠানামার সাথে সামঞ্জস্য করতে পারে। এটি কৌশলটিকে getParameter একটি শক্তিশালী রুক্ষতা দেয়।
এছাড়াও, এই কৌশলটি কেবলমাত্র ব্রিনের একটি সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা কোয়ান্টাম ট্রেডিংয়ের প্রয়োজনীয়তার জন্য খুব সহজ।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হ’ল ব্রিনের সূচকগুলি সিদ্ধান্ত নেয় যে বাজারের অতিরিক্ত ক্রয়-বিক্রয়ের প্রভাব বিপুল বাজারের চলার উপর প্রভাব ফেলবে। একটি ষাঁড়ের বাজারে, স্টকগুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য উচ্চ স্তরে চলতে পারে, ব্রিনের ট্রেনে উঠা কার্যকর প্রতিরোধ তৈরি করা কঠিন; একইভাবে, একটি ভাল বাজারে, স্টকগুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য নিম্ন স্তরে থাকতে পারে, ব্রিনের ট্রেনে নেমে কার্যকর সমর্থন সরবরাহ করা কঠিন। এই সমস্ত কৌশলটি কার্যকর ব্যবসায়ের সংকেত তৈরি করতে পারে।
উপরন্তু, স্টপ পজিশনগুলি সরাসরি বুলিন বন্ডের নিচে ট্র্যাকের খুব কাছাকাছি স্থাপন করা যেতে পারে, যা কৌশলটিকে পর্যাপ্ত জায়গা দিতে পারে না এবং বিপরীত মূল্যের ওঠানামা দ্বারা আউট হয়ে যায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে বিচার কার্যকারিতা। উদাহরণস্বরূপ, কেডিজে, এমএসিডি ইত্যাদি সূচকগুলি চূড়ান্ত ওভারবয় ওভারসোলের বিচার করতে সহায়তা করতে পারে এবং ট্রেডিং সংকেত সংশোধন করতে পারে।
ট্র্যাকিং স্টপ সেট করুন মুনাফা লক করার জন্য। স্ট্যাটিক স্টপের বিপরীতে, ট্র্যাকিং স্টপ মূল্যের ওঠানামা অনুসারে উপযুক্তভাবে স্টপ পজিশন সামঞ্জস্য করতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটারগুলি। আপনি বিভিন্ন সময়কাল এবং ব্যান্ডউইথ প্যারামিটারগুলির ব্রিনের ব্যান্ডটি পরীক্ষা করতে পারেন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে পারেন। আপনি অপ্টিমাইজেশান অ্যালগরিদমের সাথেও সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি খুঁজে পেতে পারেন।
বাজারের চলমান পরিবেশের সমন্বয় প্যারামিটারগুলিকে আলাদা করুন। ফরেক্স বাজারকে তিনটি ধরণের পরিবেশে বিভক্ত করা হয়েছেঃ ষাঁড়ের বাজার, ভালুকের বাজার এবং পুনরুদ্ধারের বাজার। তাই আপনি বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং প্যারামিটারগুলি সেট করতে পারেন।
একটি উন্নত লিভারেজ ব্যবস্থাপনা কৌশল যোগ করুন। কৌশলটির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য লিভারেজ গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ব্রিনের বেন্ড সূচকের মাধ্যমে বাজার ওভার-বই ওভার-সেল সংকেত পায়, সহজ এবং পরিষ্কার লেনদেনের লজিকটি এর সর্বাধিক সুবিধা। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি খুব কার্যকর সংক্ষিপ্ত লাইন পরিমাণ কৌশল। আমরা এই ভিত্তিতে একাধিক দিকের অপ্টিমাইজেশন করতে পারি, এই কৌশলটি আরও উন্নত করতে পারি, দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল লাভের জন্য।
/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Kozlod - BB Strategy - 1 minute", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
//
// author: Kozlod
// date: 2019-05-29
// BB - XBTUDS - Bitmex - 1m
// https://www.tradingview.com/u/Kozlod/
// https://t.me/quantnomad
//
source = close
length = input(55, minval=1)
mult = input(4, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper)
plot(lower)
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
if (crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, upper))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")