কৌশল অনুসরণ করে ধীর স্টোকাস্টিক ট্রেন্ড

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২৮ ডিসেম্বর ২০২৩ ১৭ঃ৫০ঃ৩৬
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি ধীর স্টোকাস্টিক সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি ধীর স্টোকাস্টিক মসৃণ করতে একটি দীর্ঘ সময়ের কে লাইন চলমান গড় ব্যবহার করে এবং প্রধান প্রবণতাগুলি লক করার জন্য বাজার গোলমাল ফিল্টার করে। কৌশলটি মসৃণ ধীর স্টোকাস্টিকের অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় স্তরের উপর ভিত্তি করে প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি প্রথমে একটি 400-পরিয়ড কে মানের এসএমএ মসৃণকরণ লাইন গণনা করে এবং তারপরে আরও 275-পরিয়ড এসএমএ লাইন গণনা করে কে লাইনটি আরও মসৃণ করে। এটি চূড়ান্ত কে লাইনটিকে খুব মসৃণ করে তোলে, মূলত কেবল বাজারের প্রধান প্রবণতার দিককে প্রতিফলিত করে। কৌশলটি এই অতি মসৃণ ধীর স্টোকাস্টিক কে মানকে ট্রেডিং সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে।

যখন K লাইন নীচে থেকে 23 ওভারসোল্ড স্তরের উপরে অতিক্রম করে, তখন এটি দীর্ঘ হয়। যখন K লাইন উপরে থেকে 78.5 ওভারসোল্ড স্তরের নীচে অতিক্রম করে, তখন এটি শর্ট হয়। যখন K লাইন ওভারসোল্ড / ওভারসোল্ড স্তরের উপরে / নীচে ফিরে অতিক্রম করে তখন প্রস্থান সংকেত ঘটে। সুতরাং কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণকারী প্রভাব অর্জন করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল বাজারের প্রধান প্রবণতাগুলি লক করার জন্য অতি মসৃণ ধীর স্টোকাস্টিক ব্যবহার করা, গোলমাল হস্তক্ষেপ এড়ানো। অতি মসৃণতা এটিকে কেবলমাত্র প্রধান প্রবণতা পরিবর্তনের জন্য সংবেদনশীল করে তোলে, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি বিপরীত এবং দোলগুলি ফিল্টার করে।

এছাড়াও, সাধারণ চলমান গড় কৌশলগুলির তুলনায়, এই কৌশলটি বৃহত্তর মুনাফা উইন্ডোগুলির সাথে প্রবণতা টার্নিং পয়েন্টগুলি দ্রুত ক্যাপচার করতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হল যে, বাজারটি দীর্ঘ সময়ের জন্য ওভারকুপড/ওভারসোল্ড জোনের মধ্যে দোলতে পারে, যা একাধিক মিথ্যা সংকেত এবং ক্ষতির কারণ হতে পারে। এই ক্ষেত্রে K লাইনটিকে মসৃণতর করতে বা ওভারকুপড/ওভারসোল্ড জোনগুলি প্রসারিত করার জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে।

এছাড়াও, যদি প্রবণতা হঠাৎ করে বিশাল গতিতে পরিবর্তিত হয়, তবে অতি মসৃণ কে লাইন সংকেত স্বীকৃতি বিলম্বিত করতে পারে, যা কিছু সম্ভাব্য লাভের ক্ষতির কারণ হতে পারে। এখানে কে লাইন এমএ পরামিতিগুলি আরও সংবেদনশীল করার জন্য সংক্ষিপ্ত করা উচিত।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে পেতে K & D মানগুলির মসৃণতা সময়কাল সামঞ্জস্য করুন;
বিভিন্ন মূল্য ইনপুট যেমন বন্ধ, আদর্শ মূল্য ইত্যাদি পরীক্ষা করুন;
ট্রেডিং ভলিউম বা পজিশন সাইজিং কন্ট্রোল যোগ করুন যেমন ATR স্টপ লস, মূলধন ব্যবহারের হার নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি;
ভুল সংকেত এড়াতে MACD এর মতো সহায়ক সূচক যোগ করুন;
প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করার জন্য মেশিন লার্নিং ব্যবহার করুন।

সিদ্ধান্ত

ধীর স্টোকাস্টিক প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলটি প্রধান বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করতে সক্ষম হয় এবং অতি মসৃণ প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি গোলমাল হস্তক্ষেপ এড়ায়। বিলম্বিত সংকেত স্বীকৃতির ঝুঁকিও রয়েছে। আমরা স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা উন্নত করতে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে বা সহায়ক শর্ত যুক্ত করে কৌশলটি অনুকূল করতে পারি।

/*backtest
start: 2023-12-20 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Slow Stochastic OB/OS Strategy", overlay=false )

smoothK = input(400, step=5) 
price = input(ohlc4)
SMAsmoothK = input(275, step=5)
k = sma(stoch(price, high, low, smoothK), SMAsmoothK)
plot(k, color=white)


smoothD = input(10, step=2)
d = sma(k, smoothD)
plot(d, color=red)


OB = input(78.5, step=0.5)
OS = input(23, step=0.5)
hline(OB, linewidth=1, color=red)
hline(OS,linewidth=1, color=green)
hline(50,linewidth=1, color=gray)


long = crossover(d, OS)
short = crossunder(d, OB)

strategy.entry("Long", strategy.long, when=long) //_signal or long) //or closeshort_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short) //_signal or short) // or closelong_signal)

//If you want to try to play with exits you can activate these!

closelong = crossover(d, OB)
closeshort = crossunder(d, OS)

strategy.close("Long", when=closelong)
strategy.close("Short", when=closeshort)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত