স্লো স্টোকাস্টিক ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ধীর গতির এলোমেলো সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী কে-লাইন গড় ব্যবহার করে, ধীর গতির এলোমেলো সূচকগুলিকে মসৃণ করে তোলে, যার ফলে বাজারের শব্দটি ফিল্টার করে এবং প্রধান প্রবণতাকে লক করে। এই কৌশলটি ধীর গতির এলোমেলো সূচকগুলির ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় লাইনের মাধ্যমে প্রবেশ এবং প্রস্থান নির্ধারণ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে 400 চক্র দৈর্ঘ্যের একটি কে-ভ্যালু এসএমএ মসৃণকরণ লাইন গণনা করে এবং তারপরে 275 চক্র দৈর্ঘ্যের একটি এসএমএ লাইন গণনা করে কে লাইনটি আরও মসৃণ করতে। এটি চূড়ান্ত কে লাইনটিকে খুব মসৃণ করে তোলে, মূলত কেবলমাত্র বাজারের মূল প্রবণতার দিকটি প্রতিফলিত করে। কৌশলটি এই সুপার মসৃণ ধীর গতির এলোমেলো সূচকের কে-ভ্যালুকে ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে ব্যবহার করে।
যখন K-লাইন ২৩ ওভারসোল্ড ব্রেকডাউন অতিক্রম করে, তখন বেশি করুন; যখন K-লাইন ৭৮.৫ ওভারসোল্ড ব্রেকডাউন অতিক্রম করে তখন খালি করুন। K-লাইনগুলিকে আবারও তাদের ওভারসোল্ড ব্রেকডাউন অতিক্রম করার জন্য সমতল সংকেত দিন। এইভাবে, কৌশলটি মূল প্রবণতা অনুসরণ করার কার্যকারিতা অর্জন করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল বাজারের প্রধান প্রবণতাগুলিকে লক করার জন্য সুপারপ্লাস ধীর গতির এলোমেলো সূচক ব্যবহার করা, বাজারের গোলমাল দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়ানো। সুপারপ্লাস এটিকে কেবলমাত্র বৃহত্তর প্রবণতা পরিবর্তনের জন্য সংবেদনশীল করে তোলে, যার ফলে উচ্চ-প্রাথমিক বিপরীত এবং ঝাঁকুনিগুলি ফিল্টার করা যায়।
অন্যদিকে, প্রচলিত মুভিং এভারেজ কৌশলগুলির তুলনায়, এই কৌশলটি প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলিকে আরও দ্রুত ধরতে পারে এবং লাভের জন্য আরও বড় উইন্ডো রয়েছে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হল যে, বাজার দীর্ঘমেয়াদে ওভারব্লু ওভারব্লু অঞ্চলে ঘূর্ণায়মান হতে পারে, যার ফলে একাধিক ভুল প্রবেশের ক্ষতি হয়। এই ক্ষেত্রে, K-লাইনকে আরও মসৃণ করতে বা ওভারব্লু ওভারব্লু অঞ্চলের পরিধি বাড়ানোর জন্য প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন।
উপরন্তু, যদি প্রবণতা বিপর্যস্ত হয় এবং একটি বিশাল বাজারের আক্রমণ হয়, তবে অতি-সমান্তরাল কে লাইনটি সংকেত সনাক্তকরণে বিলম্ব করতে পারে, যার ফলে সম্ভাব্য লাভের কিছু অংশ হারাতে পারে। এই ক্ষেত্রে, কে লাইনের গড় লাইন প্যারামিটারটি সংক্ষিপ্ত করা দরকার যাতে এটি আরও সংবেদনশীল হয়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজতে K এবং D মানের মসৃণ চক্র সামঞ্জস্য করুন
বিভিন্ন প্রাইস ইনপুট পরীক্ষা করুন, যেমন ক্লোজ-আপ প্রাইস, টাইপিকাল প্রাইস ইত্যাদি
ট্রেডিং ভলিউম বা পজিশনের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি, যেমন ATR স্টপ লস, তহবিলের ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি
এমএসিডি-এর মতো সূচকের সাহায্যে বিচারক যোগ করা, যাতে ভুল ভর্তি না হয়
মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন
সারসংক্ষেপ
এই ধীর গতির এলোমেলো সূচকটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল, যা বাজারের প্রধান প্রবণতাগুলিকে অতি মসৃণ প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ক্যাপচার করে, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সির বাজার শব্দকে ব্যবসায়ের হস্তক্ষেপ এড়াতে পারে। তবে, কিছু পিছিয়ে পড়া সনাক্তকরণ সংকেতের ঝুঁকিও রয়েছে। আমরা প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে বা সহায়ক শর্ত যুক্ত করে কৌশলটি অপ্টিমাইজ করতে পারি, কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা বাড়াতে পারি।
/*backtest
start: 2023-12-20 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Slow Stochastic OB/OS Strategy", overlay=false )
smoothK = input(400, step=5)
price = input(ohlc4)
SMAsmoothK = input(275, step=5)
k = sma(stoch(price, high, low, smoothK), SMAsmoothK)
plot(k, color=white)
smoothD = input(10, step=2)
d = sma(k, smoothD)
plot(d, color=red)
OB = input(78.5, step=0.5)
OS = input(23, step=0.5)
hline(OB, linewidth=1, color=red)
hline(OS,linewidth=1, color=green)
hline(50,linewidth=1, color=gray)
long = crossover(d, OS)
short = crossunder(d, OB)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long) //_signal or long) //or closeshort_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short) //_signal or short) // or closelong_signal)
//If you want to try to play with exits you can activate these!
closelong = crossover(d, OB)
closeshort = crossunder(d, OS)
strategy.close("Long", when=closelong)
strategy.close("Short", when=closeshort)