1. বর্গক্ষেত্র
  2. ধীর RSI OB/OS কৌশল

ধীর RSI OB/OS কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২৮ ডিসেম্বর ২০২৩ ১৮ঃ০৭ঃ৪৮
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

ধীর RSI OB/OS কৌশলটি RSI বক্ররেখার ওঠানামা হ্রাস করার জন্য RSI এর পুনর্বিবেচনার সময়কাল বাড়িয়ে নতুন ট্রেডিং সুযোগ খুলে দেয়। এই কৌশলটি MACD এর মতো অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির জন্যও প্রযোজ্য।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল ধারণা হ'ল ডিফল্টরূপে আরএসআই-র লুকব্যাক সময়কালকে 500 বার পর্যন্ত বাড়ানো এবং তারপরে 250-বারের এসএমএ দিয়ে আরএসআই কার্ভকে মসৃণ করা। এটি আরএসআই-র ওঠানামা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে এবং এর প্রতিক্রিয়া গতি ধীর করতে পারে, যার ফলে নতুন ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়।

দীর্ঘস্থায়ী লুকব্যাক সময়কাল আরএসআইয়ের ওঠানামাকে দুর্বল করে তোলে, তাই অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় স্তরের মানদণ্ডগুলিও সামঞ্জস্য করা দরকার। কৌশলটি 52 এ কাস্টমাইজযোগ্য অতিরিক্ত ক্রয় লাইন এবং 48 এ অতিরিক্ত বিক্রয় লাইন সেট করে। যখন মসৃণ আরএসআই নীচে থেকে অতিরিক্ত বিক্রয় লাইনের উপরে অতিক্রম করে তখন একটি দীর্ঘ সংকেত ট্রিগার হয়। যখন এটি উপরে থেকে অতিরিক্ত ক্রয় লাইনের নীচে অতিক্রম করে তখন একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত ট্রিগার হয়।

সুবিধা

  1. দীর্ঘ সময় ধরে নতুন ট্রেডিং আইডিয়া অন্বেষণ করে অত্যন্ত উদ্ভাবনী
  2. ব্যাপকভাবে মিথ্যা সংকেত হ্রাস এবং স্থিতিশীলতা উন্নত
  3. বিভিন্ন বাজারের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য OB/OS থ্রেশহোল্ড
  4. লাভজনকতা বাড়াতে পিরামিডিংয়ের অনুমতি দিন

ঝুঁকি

  1. দীর্ঘ সময়কালের কারণে স্বল্পমেয়াদী সুযোগগুলি মিস করা
  2. ট্রেডিং সিগন্যালের জন্য অপেক্ষা করার জন্য ধৈর্য প্রয়োজন
  3. ভুল OB/OS থ্রেশহোল্ড সেটিংস ক্ষতি বৃদ্ধি করতে পারে
  4. ফাঁদে পড়ার ঝুঁকি

সমাধান:

  1. ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানোর জন্য সময়কাল যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করুন
  2. ঝুঁকিকে বৈচিত্র্যময় করার জন্য আংশিক অবস্থান গ্রহণ করা
  3. পরিবর্তিত বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন
  4. বিশাল ক্ষতি এড়াতে স্টপ লস সেট করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. সেরা সময়কালের সমন্বয় খুঁজে পেতে RSI পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন
  2. বিভিন্ন এসএমএ মসৃণকরণ সময় পরীক্ষা করুন
  3. বিভিন্ন বাজারের জন্য OB/OS পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন
  4. একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল যোগ করুন

সিদ্ধান্ত

ধীর আরএসআই ওবি / ওএস কৌশলটি সময়কাল বাড়িয়ে এবং ওঠানামা দমন করতে এসএমএ ব্যবহার করে নতুন ট্রেডিং ধারণা সফলভাবে অন্বেষণ করেছে। সঠিক পরামিতি টিউনিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে, কৌশলটি স্থিতিশীল এবং লাভজনক অতিরিক্ত রিটার্ন অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। উপসংহারে, কৌশলটি অত্যন্ত উদ্ভাবনী এবং ব্যবহারের জন্য মূল্যবান।

/*backtest
start: 2023-12-20 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


// Wilder was a very influential man when it comes to TA. However, I'm one to always try to think outside the box. 
// While Wilder recommended that the RSI be used only with a 14 bar lookback period, I on the other hand think there is a lot to learn from RSI if one simply slows down the lookback period 
// Same applies for MACD.
// Every market has its dynmaics. So don't narrow your mind by thinking my source code input levels are the only levels that work.
// Since the long lookback period weakens the plot volatility, again, one must think outside the box when trying to guage overbought and oversold levels. 

// Good luck and don't bash me if some off-the-wall FA spurned divergence causes you to lose money.
// And NO this doesn't repaint and I won't answer those who ask. 
//@version=4

strategy("SLOW RSI OB/OS Strategy", overlay=false)
price = input(ohlc4, title="Price Source")
len = input(500, minval=1, step=5,  title="RSI Length")
smoother = input(250, minval=1, step=5, title="RSI SMA")
up = rma(max(change(price), 0), len)
down = rma(-min(change(price), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
EmaRSI = ema(rsi,smoother)
plot(EmaRSI, title="EmaRSI", style=line, linewidth=1, color=yellow)


OB = input(52, step=0.1)
OS = input(48, step=0.1)
hline(OB, linewidth=1, color=red)
hline(OS,linewidth=1, color=green)
hline(50,linewidth=1, color=gray)


long = change(EmaRSI) > 0 and EmaRSI <= 50 and crossover(EmaRSI, OS)
short = change(EmaRSI) < 0 and EmaRSI >= 50 and crossunder(EmaRSI, OB)


strategy.entry("Long", strategy.long, when=long) //_signal or long) //or closeshort_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short) //_signal or short) // or closelong_signal)

// If you want to try to play with exits you can activate these!

//closelong = crossunder(EmaRSI, 0) //or crossunder(EmaRSI, OS)
//closeshort = crossover(EmaRSI, 0) //or crossover(EmaRSI, OB)

//strategy.close("Long", when=closelong)
//strategy.close("Short", when=closeshort)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত