1. বর্গক্ষেত্র
  2. পরিমাণগত ট্রেডিং বিপরীতমুখী প্রবণতা কম্বো T3-CCI কৌশল

পরিমাণগত ট্রেডিং বিপরীতমুখী প্রবণতা কম্বো T3-CCI কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২৯ ১০ঃ৪৪ঃ৩১
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বাজারের বিপরীত সময়ে ট্রেডিং সংকেত তৈরির জন্য বিপরীতমুখী প্রবণতা কৌশল এবং T3-CCI সূচক ব্যবহারের সমন্বয়ে গঠিত। এটি স্বল্পমেয়াদী পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলগুলির অন্তর্ভুক্ত।

কৌশল নীতি

  1. বিপরীতমুখী প্রবণতা কৌশল অংশঃ মূল্য বিপরীতমুখী সংকেতগুলি বিচার করার জন্য 2-দিনের বন্ধ মূল্য তুলনা ব্যবহার করুন, 9 দিনের ধীর কে-লাইন সূচক সহ অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চলগুলি নির্ধারণ করতে এবং দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত সংকেত তৈরি করতে।

  2. T3-CCI অংশঃ ভুল সংকেত হ্রাস এবং overbought এবং oversold এলাকা নির্ধারণের জন্য CCI সূচক পুনরায় সমতল করতে T3 চলমান গড় ব্যবহার করুন। এটি প্রবেশের সময় ফিল্টার করার জন্য বিপরীত প্রবণতা কৌশল সহ ব্যবহৃত হয়।

চূড়ান্ত ট্রেডিং দিক নির্ধারিত হয় উভয় অংশ থেকে ইন্টিগ্রেটেড সংকেত দ্বারা।

সুবিধা বিশ্লেষণ

  1. দুই ধরনের সূচক এবং দামের তুলনা ব্যবহার করে সম্ভাব্য বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি কার্যকরভাবে চিহ্নিত করা যায়।

  2. T3 চলমান গড়ের প্রয়োগ CCI সংকেতগুলির গুণমান উন্নত করে এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে।

  3. বিভিন্ন ধরনের কৌশলকে একত্রে ব্যবহার করলে কৌশলটির সামগ্রিক স্থিতিশীলতা বাড়বে বলে আশা করা যায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  1. বিপরীত ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, এটি ভুল সংকেত এবং ক্ষতি তৈরি করবে। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সময়মত স্টপ লস প্রয়োজন।

  2. অপ্রয়োজনীয় প্যারামিটার সেটিংস কৌশল কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করবে। বিভিন্ন বাজারের অনুযায়ী প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে।

  3. বিপরীতমুখী সংকেতগুলির সময়গততা দুর্বল এবং তারা সময়ের দ্রুত বিপরীতমুখী সংকেতগুলি ধরতে পারে না।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. বিপরীতমুখী ব্যর্থতার কারণে ক্ষতি এড়াতে প্রবণতা ফিল্টারিং বাড়ান।

  2. স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করার জন্য মেশিন লার্নিং পদ্ধতি চেষ্টা করুন।

  3. স্টপ লস মেকানিজম বাড়ান।

  4. পরিবর্তনের সময় নির্ধারণের জন্য আরও কার্যকর সূচক অনুসন্ধান করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি সম্ভাব্য বিপরীত পয়েন্টগুলি বিচার করার জন্য একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে। এটি কার্যকরভাবে বাজারের বিপরীত সুযোগগুলি ট্যাপ করতে পারে এবং স্বল্পমেয়াদী ক্রিয়াকলাপের জন্য উপযুক্ত। প্যারামিটার সমন্বয়, স্টপ লস সুরক্ষা, প্রবণতা বিচারের সাথে সংমিশ্রণ এবং অন্যান্য অপ্টিমাইজেশন পদ্ধতির মতো ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব আরও বাড়ানো যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This simple indicator gives you a lot of useful information - when to enter, when to exit
// and how to reduce risks by entering a trade on a double confirmed signal.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

    
T3_CCI(CCI_Period,T3_Period,b) =>
    pos = 0.0
    e1 = 0.0
    e2 = 0.0
    e3 = 0.0
    e4 = 0.0
    e5 = 0.0
    e6 = 0.0
    xPrice = close
    b2 = b*b
    b3 = b2*b
    c1 = -b3
    c2 = (3*(b2 + b3))
    c3 = -3*(2*b2 + b + b3)
    c4 = (1 + 3*b + b3 + 3*b2)
    nn = iff(T3_Period < 1, 1, T3_Period)
    nr = 1 + 0.5*(nn - 1)
    w1 = 2 / (nr + 1)
    w2 = 1 - w1    
    xcci = cci(xPrice, CCI_Period)
    e1 := w1*xcci + w2*nz(e1[1])
    e2 := w1*e1 + w2*nz(e2[1])
    e3 := w1*e2 + w2*nz(e3[1])
    e4 := w1*e3 + w2*nz(e4[1])
    e5 := w1*e4 + w2*nz(e5[1])
    e6 := w1*e5 + w2*nz(e6[1])
    xccir = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3  
    pos:= iff(xccir > 0, 1,
           iff(xccir < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & FX Sniper:  T3-CCI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
CCI_Period = input(14, minval=1)
T3_Period = input(5, minval=1)
b = input(0.618)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3_CCI = T3_CCI(CCI_Period,T3_Period,b)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3_CCI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posT3_CCI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত