1. বর্গক্ষেত্র
  2. বোলিংজার ব্যান্ড + আরএসআই + ইএমএ ডাবল ট্রেডিং কৌশল

বোলিংজার ব্যান্ড + আরএসআই + ইএমএ ডাবল ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩ 14:46:57
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়নের জন্য বোলিংজার ব্যান্ডস, আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এবং এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) তিনটি সূচককে একীভূত করে। এটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে যখন আরএসআই ওভারসোল্ড লাইনের নীচে থাকে এবং দাম বোলিংজার ব্যান্ডস নীচের রেলের কাছাকাছি বা স্পর্শ করে এবং যখন দাম বেড়ে যায় তখন বিক্রয় সংকেত তৈরি করে বোলিংজার ব্যান্ডস উপরের রেলকে স্পর্শ করে, বাজারের প্রবণতা এবং ডাবল নিশ্চিতকরণের জন্য ওভারক্রয় / ওভারসোল্ড স্থিতি নির্ধারণ করতে বোলিংজার ব্যান্ডগুলি ব্যবহার করে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটি মূলত বোলিংজার ব্যান্ড, আরএসআই এবং ইএমএ তিনটি সূচকের উপর ভিত্তি করে বিচার করে। বোলিংজার ব্যান্ডের মাঝের রেলটি দামের সহজ চলমান গড় এবং উপরের এবং নীচের রেলগুলি দামের দুটি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ব্যাপ্তি। বোলিংজার ব্যান্ডগুলি বাজারের ওভারকপ/ওভারসোল্ড অবস্থা বিচার করতে পারে। যখন দাম নিম্ন রেলের কাছে থাকে, তখন এটি ওভারসোল্ড অবস্থা নির্দেশ করে এবং যখন দাম উপরের রেলের কাছে থাকে, তখন এটি ওভারসোল্ড অবস্থা নির্দেশ করে। একটি স্টক ওভারকপ বা ওভারসোল্ড কিনা তা বিচার করার জন্য আরএসআই গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলির মধ্যে একটি। ৩০ এর নীচে আরএসআই ওভারসোল্ড অবস্থা নির্দেশ করে এবং ৭০ এর উপরে আরএসআই ওভারসোল্ড অবস্থা নির্দেশ করে। ইএমএ হ'ল দামের এক্সপোনেন্সিয়াল ওয়েটেড চলমান গড় এবং দামের প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে।

এই কৌশলটির জন্য ক্রয় সংকেত তৈরি করা হয় যখন RSI 30 oversold লাইনের নিচে থাকে এবং একই সময়ে মূল্য oversold অবস্থায় Bollinger Bands এর নিম্ন রেলের কাছে পৌঁছেছে বা স্পর্শ করেছে। এটি মিথ্যা সংকেত এড়ায়।

বিক্রয় সংকেত তৈরি হয় যখন মূল্য একটি আপট্রেন্ডের সময় বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের রেলকে স্পর্শ করে। এটি ওভারবয় স্ট্যাটাস নির্ধারণ করতে বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করে এবং মুনাফা গ্রহণের জন্য বিক্রি করে।

কৌশলটির সুবিধা

  1. ভুল সংকেত এড়াতে ওভারকুপ/ওভারসোল্ডের অবস্থা দ্বিগুণ নিশ্চিত করতে বোলিংজার ব্যান্ড এবং আরএসআই একত্রিত করে।
  2. প্রবণতার বিরুদ্ধে ট্রেডিং এড়ানো, মূল্য প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য ইএমএ ব্যবহার করে।
  3. RSI এবং Bollinger Bands এর পরামিতিগুলি বিভিন্ন স্টকগুলির জন্য কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
  4. সহজ এবং স্পষ্ট কৌশল যুক্তি, সহজেই বুঝতে এবং বাস্তবায়ন।

কৌশলটির ঝুঁকি

  1. বোলিংজার ব্যান্ড এবং আরএসআই উভয়ই মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যা ভুল এন্ট্রি সৃষ্টি করতে পারে।
  2. স্টপ লস পজিশনের আরও অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন, উচ্চতর রিট্র্যাকশন ঝুঁকি সহ।
  3. ইএমএ ট্রেন্ড রিভার্স পয়েন্ট মিস করলে ট্রেন্ডের সঠিক পরিমাপ করতে ব্যর্থ হতে পারে।
  4. অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংগুলি অতিরিক্ত ট্রেডিং বা ট্রেডিংয়ের সুযোগ হারাতে পারে।

সমাধান:

  1. বোলিংজার ব্যান্ডের সময়কালকে সংক্ষিপ্ত করুন, আরএসআই প্যারামিটারকে অপ্টিমাইজ করুন।
  2. ডায়নামিক ট্রেলিং স্টপ লস।
  3. প্রবণতা নির্ধারণের জন্য অন্যান্য সূচক একত্রিত করা।
  4. সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে পেতে বিভিন্ন পরামিতি সেটিং পরীক্ষা করুন।

কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে আরও অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

  1. বিচার করার জন্য আরও সূচক যোগ করুন, উদাহরণস্বরূপ, অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয়ের জন্য KD।
  2. ঝুঁকি পরিচালনার জন্য স্টপ লস ব্যবস্থা যেমন স্টপ লস, জোন স্টপ লস যোগ করুন।
  3. বিক্রয় শর্তে EMA প্রবণতা নির্ধারণের উপর ভিত্তি করে প্রস্থান নিয়ম যোগ করুন।
  4. লাভের পরিসীমা বাড়ানোর জন্য পরামিতি সেটিংগুলি অপ্টিমাইজ করুন, উদাহরণস্বরূপ, বোলিংজার ব্যান্ডের প্রস্থ সামঞ্জস্য করুন।
  5. ভুয়া ব্রেকআউট এড়াতে প্রবেশের নিয়ম যোগ করুন, যেমন ভলিউম ফিল্টার।

সিদ্ধান্ত

কৌশলটি ডাবল কনফার্মেশন ফিল্টার সহ একটি দীর্ঘ হোল্ডিং স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশল জন্য বোলিংজার ব্যান্ড, আরএসআই এবং ইএমএ একীভূত করে। ওভারবয়ড / ওভারসোল্ড স্ট্যাটাসের জন্য ডাবল কনফার্মেশন কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত এড়ায় এবং প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ইএমএ ব্যবহার করে প্রবণতার বিরুদ্ধে ট্রেডিং রোধ করে। এদিকে, নমনীয় পরামিতি সেটিংগুলি এটিকে বিভিন্ন স্টকগুলিতে অভিযোজিত করে তোলে। স্টপ লস এবং প্রস্থান প্রক্রিয়াগুলির দিকগুলিতে আরও উন্নতি কৌশলটির দক্ষতা এবং ঝুঁকি পরিচালনা বাড়িয়ে তুলতে পারে। কৌশলটি নতুনদের জন্য একটি মূল্যবান রেফারেন্স ফ্রেমওয়ার্ক সরবরাহ করে এবং এর ব্যবহারিক গুরুত্ব রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-12-21 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Bollinger + RSI + EMA, Double Strategy Long-Only (by ChartArt) v1.3", shorttitle="rsi 30 min ADJ Buy", overlay=true)

///////////// RSI
RSIlength = input(2, title="RSI Period Length") // Adjusted RSI period length
RSIoverSold = input(30, title="RSI Oversold Level")  // Adjustable RSI oversold level
RSIoverBought = input(80, title="RSI Overbought Level")  // Adjustable RSI overbought level
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)

///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(231, minval=1, title="Bollinger Period Length") // Adjusted Bollinger period length
BBmult = 2
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev

///////////// EMA
useEMA = input(true, title="Use EMA?")
emaLength = input(20, title="EMA Period Length")
ema = useEMA ? ema(close, emaLength) : na

source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower) or (close < BBlower and close > BBbasis) or (low < BBlower and close > BBbasis) // Add condition for low touching Bollinger Band
sellEntry = crossunder(source, BBupper)

///////////// Plotting
plot(BBbasis, color=color.aqua, title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
plot(BBupper, color=color.silver, title="Bollinger Bands Upper Line")
plot(BBlower, color=color.silver, title="Bollinger Bands Lower Line")
plot(ema, color=color.orange, title="EMA")  // Plot EMA

///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
long = crossover(vrsi, RSIoverSold) and buyEntry
close_long = close >= BBupper

if (not na(vrsi))
    if long
        strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=10, stop=BBlower, comment="Buy")
    else
        strategy.cancel(id="Buy")
        
    if close_long
        strategy.close("Buy")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত