বলিঙ্গার ব্যান্ড + RSI + EMA ডুয়াল ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ব্রিনের ব্যান্ড, তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক (RSI) এবং সূচকীয় চলমান গড় (EMA) তিনটি সূচককে একত্রিত করে, একটি দীর্ঘ লাইনযুক্ত স্টক অটো ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়ন করে। RSI যখন ওভারসেল লাইন থেকে কম থাকে এবং দামগুলি ব্রিনের ব্যান্ডের নীচে পৌঁছায় বা স্পর্শ করে তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন দামগুলি ব্রিনের ব্যান্ডের উপরে পৌঁছায় তখন বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়, বাজার প্রবণতা এবং ওভারসেল ওভারসেলের জন্য ব্রিনের ব্যান্ড ব্যবহার করে ডাবল ফিল্টারিং বাস্তবায়ন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত তিনটি সূচকের উপর ভিত্তি করে বিচার করা হয়ঃ ব্রিন ব্যান্ড, আরএসআই এবং ইএমএ। ব্রিন ব্যান্ডের মধ্যবর্তী ট্রেল লাইনটি দামের সরল চলমান গড়, এবং উপরের এবং নীচের ট্রেল লাইনটি দামের স্ট্যান্ডার্ড ব্যবধানের দ্বিগুণ পরিসীমা। ব্রিন ব্যান্ডটি বাজারের ওভারব্লো ওভারসোলের ঘটনাটি বিচার করতে পারে, যখন দামগুলি নীচের ট্রেলের কাছাকাছি থাকে তখন এটি ওভারসোলের ঘটনা এবং যখন এটি উর্ধ্বমুখী হয় তখন এটি ওভারসোলের ঘটনা। আরএসআই সূচকটি শেয়ারের ওভারব্লু কিনা তা নির্ধারণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূচক, আরএসআই 30 এর নীচে ওভারসোল এবং 70 এর উপরে ওভারসোলের জন্য। ইএমএ হ’ল দামের একটি সূচক ওজনের চলমান গড়, যা মূল্যের প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে।
এই কৌশলটির ক্রয় শর্ত হলঃ RSI সূচকটি 30 এর নীচে ওভারসোল্ড লাইনের সাথে একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে এবং একই সাথে দামের কাছাকাছি হওয়া বা বুরিন ব্রেডের নীচে ওভারসোল্ডের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজন পূরণ করে, যাতে মিথ্যা সংকেত এড়ানো যায়।
এই কৌশলটির বিক্রয় শর্তটি হলঃ দামের বৃদ্ধি চলাকালীন, যখন বুলিনের বন্ডটি ট্র্যাকের উপর স্পর্শ করা হয় তখন বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়, comboBox1। এইভাবে বুলিনের বন্ডটি ওভারবোরের অবস্থা নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করা হয়।
কৌশলগত সুবিধা
- ইন্টিগ্রেটেড বুলিন ব্যান্ড এবং আরএসআই সূচক, ডাবল ফিল্টার ওভারবয় ওভারসোল্ড অবস্থা বিচার করে, মিথ্যা সংকেত এড়াতে।
- EMA-এর সাহায্যে দামের দিকনির্দেশনা জেনে নিন এবং বিপরীতমুখী লেনদেন এড়িয়ে চলুন।
- RSI প্যারামিটার এবং ব্রিনস প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন স্টকগুলির জন্য কাস্টমাইজ করা যায়।
- এই কৌশলটি সহজ, সুস্পষ্ট এবং সহজেই বোঝা যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
- ব্রিন ব্যান্ড এবং আরএসআই উভয়ই ভুল সংকেত দিতে পারে, যার ফলে ভুল ক্রয় হয়।
- স্টপ লস পজিশন সেটিং অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন, প্রত্যাহারের ঝুঁকি বেশি।
- EMA-র ট্রেন্ডের সঠিক মূল্যায়ন করতে না পারার কারণে, এটি একটি বিপরীতমুখী পয়েন্ট মিস করতে পারে।
- প্যারামিটার সেটিং ভুল হলে, ট্রেডিংয়ের সুযোগ মিস হতে পারে।
ঝুঁকি মোকাবিলার উপায়ঃ
- RSI প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করার জন্য ব্রিন ব্যান্ডের সময়কাল যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।
- ডায়নামিক ট্র্যাকিং ক্ষতি।
- অন্যান্য সূচকগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে বিচার প্রবণতা।
- বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং পরীক্ষা করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন, যেমন কেডি সূচক ওভারবয় ওভারসেলের বিচার করে।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য অতিরিক্ত স্টপ স্ট্র্যাটেজি যেমন, চলমান স্টপ, স্প্যান স্টপ ইত্যাদি।
- বিক্রয়ের শর্তে অতিরিক্ত ছাড়ের কৌশল, যেমন EMA-এর মতে প্রবণতা ছাড়ার কৌশল।
- প্যারামিটার সেটিং অনুকূলিতকরণ, যেমন ব্রিন ব্যান্ডউইথ সমন্বয় করা।
- এদিকে, গুদাম খোলার নিয়ম বাড়ানো হয়েছে, যাতে ভুয়া ব্রেকিং এড়ানো যায় এবং যতটা সম্ভব ফিল্টার করা যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ব্রিনব্যান্ড, আরএসআই এবং ইএমএর তিনটি সূচককে সংহত করে, একটি দ্বৈত ফিল্টারিং সিদ্ধান্তের জন্য একটি দীর্ঘ লাইন ধরে রাখার স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশল। ওভারবাইট ওভারসোল্ড স্থিতি নির্ধারণের দ্বৈত ফিল্টারিং প্রক্রিয়াটি কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত এড়াতে পারে, ইএমএ বিচার প্রবণতা ব্যবহার করে বিপরীতমুখী ট্রেডিং এড়াতে পারে। কৌশলটি প্যারামিটারগুলি নমনীয়ভাবে সেট করা যেতে পারে, বিভিন্ন স্টকগুলির জন্য প্রযোজ্য, একটি সহজ ব্যবহারিক পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল। স্টপ লস কৌশল, আউটফিল্ডিং বিধি ইত্যাদির অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা আরও বাড়ানো এবং প্রত্যাহারের ঝুঁকি হ্রাস করা যেতে পারে। এই কৌশলটি নতুনদের জন্য একটি রেফারেন্স ফ্রেমওয়ার্ক সরবরাহ করে, যার ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-12-21 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger + RSI + EMA, Double Strategy Long-Only (by ChartArt) v1.3", shorttitle="rsi 30 min ADJ Buy", overlay=true)
///////////// RSI
RSIlength = input(2, title="RSI Period Length") // Adjusted RSI period length
RSIoverSold = input(30, title="RSI Oversold Level") // Adjustable RSI oversold level
RSIoverBought = input(80, title="RSI Overbought Level") // Adjustable RSI overbought level
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(231, minval=1, title="Bollinger Period Length") // Adjusted Bollinger period length
BBmult = 2
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
///////////// EMA
useEMA = input(true, title="Use EMA?")
emaLength = input(20, title="EMA Period Length")
ema = useEMA ? ema(close, emaLength) : na
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower) or (close < BBlower and close > BBbasis) or (low < BBlower and close > BBbasis) // Add condition for low touching Bollinger Band
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
///////////// Plotting
plot(BBbasis, color=color.aqua, title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
plot(BBupper, color=color.silver, title="Bollinger Bands Upper Line")
plot(BBlower, color=color.silver, title="Bollinger Bands Lower Line")
plot(ema, color=color.orange, title="EMA") // Plot EMA
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
long = crossover(vrsi, RSIoverSold) and buyEntry
close_long = close >= BBupper
if (not na(vrsi))
if long
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=10, stop=BBlower, comment="Buy")
else
strategy.cancel(id="Buy")
if close_long
strategy.close("Buy")