RSI ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
আরএসআই ফিবোনাচি রিটার্ন কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে আরএসআই সূচক এবং সেট করা ফিবোনাচি রিটার্ন স্তরের সাথে ক্রসিংয়ের মাধ্যমে ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে গণনা করে, ওভারবড ওভারসোল্ড অঞ্চলে বিপরীত হওয়ার সময় প্রবেশ করে, এটি একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল।
মূলনীতি
এই কৌশলটি RSI সূচক এবং Fibonacci retracement স্তরগুলির ক্রস-অনুমোদনের উপর ভিত্তি করে। প্রথমে RSI সূচকটির মান গণনা করা হয়, তারপরে Fibonacci retracement স্তরগুলি সেট করা হয় ((38.2%, 50%, 61.8%), যখন RSI সূচকটি Fibonacci স্তরটি অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে এবং যখন এটি অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
RSI সূচকটি বাজারকে ওভারবই বা ওভারসোল্ড বলে বিচার করার জন্য ব্যবহৃত হয়। RSI 70 এর চেয়ে বড় হলে এটি ওভারবই অঞ্চল, 30 এর চেয়ে কম হলে এটি ওভারসোল্ড অঞ্চল। যখন RSI ওভারবই অঞ্চল থেকে ফিবোনাচি রিডাকশন অঞ্চলে নেমে আসে, তখন এটি বিপরীত সংকেত হিসাবে গণ্য হয়, এটি বেশি; যখন RSI ওভারসোল্ড অঞ্চল থেকে ফিবোনাচি রিডাকশন অঞ্চলে উঠে আসে, তখন এটি বিপরীত সংকেত হিসাবে গণ্য হয়, এটি খালি।
ফিবোনাচি রিটার্ন অঞ্চলটি এই কৌশলটিতে মূলত রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহৃত হয়, আরএসআইয়ের সাথে ট্রেডিং সিগন্যাল গঠন করে। ট্রেন্ডিং মার্কেটে, রিটার্নের পরে চালিয়ে যাওয়া প্রায়শই ফিবোনাচি রিটার্নের স্তরগুলিকে স্পর্শ করে, যা সমর্থন প্রতিরোধের সমতুল্য। আরএসআইয়ের সাথে ক্রস ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে কাজ করে, যা বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরতে পারে।
সুবিধা
আরএসআই ব্যবহার করে ওভারবয় ওভারসোল্ডের বিচার করুন এবং ফিবোনাচি রিডিং অঞ্চলের সাথে মিলিত হয়ে বিপরীতমুখী সুযোগগুলিকে ফিল্টার করুন, যাতে আংশিক শব্দটি ফিল্টার করা যায়।
প্রবণতা ট্র্যাকিং প্রকৃতি, মধ্যম এবং দীর্ঘ লাইন প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে।
বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ফিপোনাচি পুনঃনির্ধারণ অঞ্চলগুলিকে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
ঝুঁকি
একটি অতিরিক্ত শূন্য অবস্থানের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে রাখা যেতে পারে, যার জন্য পর্যাপ্ত তহবিল সমর্থন প্রয়োজন।
পুনঃনির্ধারণের সময় আবারও উচ্চ অনুসন্ধানের ঘটনা ঘটতে পারে। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করা প্রয়োজন।
ভুল প্যারামিটার সেট করলে ট্রেডিং ঘন ঘন হতে পারে অথবা যথেষ্ট রিভার্সনের সুযোগ ধরা যায় না।
অপ্টিমাইজেশান দিক
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে প্রবেশের সময়কে ফিল্টার করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। যেমন MACD, বুলিন ব্যান্ড ইত্যাদি সূচকগুলি প্রবণতার দিকনির্দেশনা দেয়।
RSI প্যারামিটার এবং Fibonacci callback zone সেটিং অপ্টিমাইজ করা যায়।
ডায়নামিক স্টপ লস সেট করে লাভ লক করা যায়।
সারসংক্ষেপ
RSI ফিবোনাচি রিডাউন কৌশল সামগ্রিকভাবে একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল হিসাবে ভাল স্থায়িত্ব রয়েছে। একটি একক RSI কৌশল তুলনায়, ফিবোনাচি রিডাউন অঞ্চল যোগ করা কার্যকরভাবে কিছু গোলমাল ট্রেডিং ফিল্টার করতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন বাজারের ট্রেডিং জাতের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। সামগ্রিকভাবে একটি নির্ভরযোগ্য, সহজেই অপ্টিমাইজযোগ্য কৌশল ধারণা।
/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// (c) ReduX_o, 2019. All rights reserved.
//
// How to trade:
// The indicator is more reliable in longer time frames
// Choose a fibonacci level as reference
// Buy when the RSI line turns green
// Sell when the RSI line turns red
//@version=4
strategy("RSI Fibonacci Levels", overlay=false, initial_capital=2000, currency=currency.USD, commission_value=0.1, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
len = input(14, minval=1, title="Rsi Periods")
f1 = input(title="Fibonacci Level", defval="38.2", options=["38.2", "50", "61.8"])
// === BACKTEST RANGE ===
FromYear = input(defval=2010, title="From Year", minval=2010)
FromMonth = input(defval=1, title="From Month", minval=1)
ToYear = input(defval=2020, title="To Year", minval=2010)
ToMonth = input(defval=1, title="To Month", minval=1)
src = hl2
fi= (f1 == "38.2") ? 38.2 : (f1 == "50")? 50 : 61.8
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)
//***************************************************
rcolor = rsi >= fi ? color.lime : color.red
plot(rsi, title="RSI", color=rcolor, transp=0)
band1 = hline(78.6, color=color.red, linestyle= hline.style_solid, editable= false)
band0 = hline(23.6, color=color.lime, linestyle= hline.style_solid, editable= false)
band2 = hline(61.8, color=color.gray, editable= false)
band3 = hline(50, color=color.black, editable= false)
band4 = hline(38.2, color=color.gray, editable= false)
band5 = hline(fi, color=color.blue, linestyle= hline.style_solid, editable= false)
strategy.entry("LE", strategy.long, comment="L", when=rsi >= fi )
strategy.entry("SE", strategy.short, comment="S", when=rsi < fi )