1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডুয়াল ইএমএ ক্রসওভার ট্রেন্ড কৌশল

ডুয়াল ইএমএ ক্রসওভার ট্রেন্ড কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২৯ 15:46:15
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বর্তমান প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য দ্বৈত ইএমএ সূচকগুলির সোনার ক্রস এবং মৃত্যুর ক্রস ব্যবহার করে এবং হারানো কেনার এবং বিক্রির সুযোগগুলি এড়ানোর জন্য আরএসআই সূচককে একত্রিত করে। এটি একটি সাধারণ প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল।

কৌশল নীতি

  1. ১০ পেরিওড এবং ২০ পেরিওড ইএমএ রেখা, যথাক্রমে ma00 এবং ma01 নামকরণ করা হয়
  2. যখন ma00 ma01 এর উপরে অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়
  3. যখন ma00 ma01 এর নিচে অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়
  4. একই সময়ে, যখন মূল্য ma00 এর উপরে অতিক্রম করে, যদি ma00 ma01 এর উপরে থাকে, তখন একটি ক্রয় সংকেতও উৎপন্ন হবে
  5. একইভাবে, যখন মূল্য ma00 এর নিচে অতিক্রম করে, যদি ma00 ma01 এর নিচে থাকে, তখন একটি বিক্রয় সংকেতও উৎপন্ন হবে
  6. এই ধরনের দ্বৈত বৈধকরণের মাধ্যমে, কিছু কেনা এবং বিক্রয় পয়েন্ট মিস করা এড়ানো যেতে পারে
  7. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং লাভের দাম নির্ধারণ করুন

সুবিধা বিশ্লেষণ

  1. নির্ধারণের জন্য দ্বৈত ইএমএ ব্যবহার করে কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করতে পারে
  2. দ্বৈত শর্ত যাচাইকরণ অনুপস্থিত আদেশ এড়ায়
  3. স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার সেটিংস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য উপকারী

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  1. দ্বৈত EMA কৌশল প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল অন্তর্গত। পার্শ্ববর্তী বাজারে ঘন ঘন ক্রয় এবং বিক্রয় সহজেই স্টপ লস আঘাত করতে পারে
  2. এটি সঠিকভাবে প্রবণতা বিপরীত পয়েন্ট নির্ধারণ করতে পারে না, যা ক্ষতি হতে পারে
  3. ভুল স্টপ লস পয়েন্ট সেটিং ক্ষতি বাড়াতে পারে

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. সর্বোত্তম পরামিতি সমন্বয় খুঁজে পেতে EMA চক্র সঠিকভাবে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে
  2. কৌশল স্থিতিশীলতা উন্নত করতে অন্যান্য সূচক যোগ করা যেতে পারে
  3. ডায়নামিক স্টপগুলি বাজারের ওঠানামা উপর ভিত্তি করে রিয়েল টাইমে স্টপ লস পয়েন্টগুলি সামঞ্জস্য করতে সেট করা যেতে পারে
/*backtest
start: 2023-12-21 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(title='[STRATEGY][RS]MicuRobert EMA cross V1', shorttitle='S', overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=100000)
USE_TRADESESSION = input(title='Use Trading Session?', type=bool, defval=true)
USE_TRAILINGSTOP = input(title='Use Trailing Stop?', type=bool, defval=true)
trade_session = input(title='Trade Session:',  defval='0400-1500', confirm=false)
istradingsession = not USE_TRADESESSION ? false : not na(time('1', trade_session))
bgcolor(istradingsession?color.gray:na)
trade_size = input(title='Trade Size:', type=float, defval=1)
tp = input(title='Take profit in pips:', type=float, defval=55.0) * (syminfo.mintick*10)
sl = input(title='Stop loss in pips:', type=float, defval=11.0) * (syminfo.mintick*10)
ma_length00 = input(title='EMA length:',  defval=10)
ma_length01 = input(title='DEMA length:',  defval=20)
price = input(title='Price source:', defval=open)

//  ||--- NO LAG EMA, Credit LazyBear:  ---||
f_LB_zlema(_src, _length)=>
    _ema1=ema(_src, _length)
    _ema2=ema(_ema1, _length)
    _d=_ema1-_ema2
    _zlema=_ema1+_d
//  ||-------------------------------------||

ma00 = f_LB_zlema(price, ma_length00)
ma01 = f_LB_zlema(price, ma_length01)
plot(title='M0', series=ma00, color=black)
plot(title='M1', series=ma01, color=black)

isnewbuy = change(strategy.position_size)>0 and change(strategy.opentrades)>0
isnewsel = change(strategy.position_size)<0 and change(strategy.opentrades)>0

buy_entry_price = isnewbuy ? price : buy_entry_price[1]
sel_entry_price = isnewsel ? price : sel_entry_price[1]
plot(title='BE', series=buy_entry_price, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : aqua)
plot(title='SE', series=sel_entry_price, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : aqua)
buy_appex = na(buy_appex[1]) ? price : isnewbuy ? high : high >= buy_appex[1] ? high : buy_appex[1]
sel_appex = na(sel_appex[1]) ? price : isnewsel ? low : low <= sel_appex[1] ? low : sel_appex[1]
plot(title='BA', series=buy_appex, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : teal)
plot(title='SA', series=sel_appex, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : teal)
buy_ts = buy_appex - sl
sel_ts = sel_appex + sl
plot(title='Bts', series=buy_ts, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : red)
plot(title='Sts', series=sel_ts, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : red)

buy_cond1 = crossover(ma00, ma01) and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
buy_cond0 = crossover(price, ma00) and ma00 > ma01 and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
buy_entry = buy_cond1 or buy_cond0
buy_close = (not USE_TRAILINGSTOP ? false : low <= buy_ts) or high>=buy_entry_price+tp//high>=last_traded_price + tp or low<=last_traded_price - sl //high >= hh or 
sel_cond1 = crossunder(ma00, ma01) and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
sel_cond0 = crossunder(price, ma00) and ma00 < ma01 and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
sel_entry = sel_cond1 or sel_cond0
sel_close = (not USE_TRAILINGSTOP ? false : high >= sel_ts) or low<=sel_entry_price-tp//low<=last_traded_price - tp or high>=last_traded_price + sl //low <= ll or 

strategy.entry('buy', long=strategy.long, qty=trade_size, comment='buy', when=buy_entry)
strategy.close('buy', when=buy_close)
strategy.entry('sell', long=strategy.short, qty=trade_size, comment='sell', when=sel_entry)
strategy.close('sell', when=sel_close)

//What i add .!
pos = iff(ma01 < ma00 , 1,
	    iff(ma01 > ma00 , -1, nz(pos[1], 0))) 
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue)
plot(ma00, color=red, title="MA")
plot(ma01, color=blue, title="EMA")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত