গতিশীল সমর্থন এবং প্রতিরোধের ব্যাকটেস্টিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি পূর্বের ট্রেডিং দিনের সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন এবং বন্ধের মূল্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, এবং এই কৌশলটি চলমান ট্রেডিং দিনের জন্য একটি দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান তৈরি করে। যখন দাম R1 এর উপরে প্রতিরোধের স্তরটি ভেঙে দেয়, তখন এটি বেশি হয়; যখন দাম S1 এর নীচে সমর্থন করে, তখন এটি খালি হয়। এই কৌশলটি ডায়নামিক সমর্থন প্রতিরোধের কৌশল।
কৌশল নীতি
- পূর্বের ট্রেডিং দিনের সর্বোচ্চ মূল্য xHigh, সর্বনিম্ন মূল্য xLow এবং সমাপ্তির মূল্য xClose এর উপর ভিত্তি করে আজকের সমর্থন স্তর S1, প্রতিরোধের স্তর R1 এবং মেরু বিন্দু vPP গণনা করা হয়।
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = vPP+(vPP-xLow)
vS1 = vPP-(xHigh - vPP)
- মূল্য vR1 বা vS1 অতিক্রম করে কিনা তা বিচার করুন, যদি এটি vR1 অতিক্রম করে তবে আরও বেশি করুন, যদি এটি vS1 এর নীচে পড়ে তবে খালি করুন।
pos = iff(close > vR1, 1,
iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))
possig প্রকৃত লেনদেনের দিকনির্দেশনা রেকর্ড করে। যদি বিপরীত লেনদেন চালু হয় তবে লেনদেনের সংকেতটি বিপরীত হয়।
পোসিগ সংকেত অনুসারে, vR1 অতিক্রম করার সময় অতিরিক্ত কাজ করুন এবং vS1 অতিক্রম করার সময় খালি করুন।
কৌশলগত সুবিধা
- এই কৌশলটি গতিশীল সমর্থন এবং প্রতিরোধের সূচক ব্যবহার করে, যা বিপর্যয়কে ধরতে সক্ষম।
- প্রতিরোধের স্তর প্রতিদিন আপডেট করা হয় এবং গতিশীল।
- বিভিন্ন বাজার পরিবেশে প্রযোজ্য, আপনি সরাসরি বা বিপরীত দিকে ট্রেড করতে পারেন।
- এই কৌশলগুলি সহজ, সুস্পষ্ট এবং সহজেই বোঝা যায়।
- একটি ভিজ্যুয়াল সমর্থনকারী প্রতিরোধের অবস্থান প্রদর্শন করে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবণতা পরিবর্তনের বিচার করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- যদি বাজারটি অস্থির হয়, তবে এটি একাধিক অযৌক্তিক ক্রয়-বিক্রয় সংকেত জাগাতে পারে।
- যদি কোন অস্বাভাবিক প্রবণতা দেখা দেয়, তবে সমর্থন প্রতিরোধের বিপরীত হতে পারে এবং ক্ষতি হতে পারে।
- মেরু পয়েন্ট এবং সমর্থন প্রতিরোধের অবস্থান গণনা পদ্ধতি সহজ, আরও অপ্টিমাইজ করা হবে।
ঝুঁকি মোকাবিলার উপায়ঃ
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথভাবে পজিশনের আকার সামঞ্জস্য করুন
- স্টপ লস সেট করুন, যাতে আপনি আপনার সাধ্যের চেয়ে বেশি ক্ষতি না করেন।
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে, ঘন ঘন ট্রেডিং এড়ানোর জন্য একটি ফিল্টারিং সংকেত ব্যবহার করুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- সমর্থন প্রতিরোধের বিট গণনা করার পদ্ধতিকে আরও পূর্বাভাসযোগ্য করে তোলা হয়েছে।
- ট্রেন্ড, ম্যামেন্টাম ইত্যাদির সাথে সংযুক্ত হওয়া এবং অপ্রয়োজনীয় লেনদেন এড়ানো।
- স্টপ লস কৌশল বৃদ্ধি করুন, একক এবং সর্বাধিক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন।
- মেশিন লার্নিং পদ্ধতির সাথে একত্রিত করে, প্রতিরোধের বিট গণনাকে গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করা যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি গতিশীল সমর্থন এবং প্রতিরোধের সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে, দামের ব্রেকডাউনের দিকনির্দেশের উপর ভিত্তি করে অবস্থানগুলি ধরে রাখে। কৌশলগত ধারণাটি সহজ, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়, যা প্রবণতার বিপর্যয়কে কার্যকরভাবে ধরতে পারে। তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যা অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করে আরও অপ্টিমাইজ করা দরকার, যাতে ট্রেডিং সিগন্যালগুলি আরও নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য হয়। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি সহায়ক বিচারক সূচক হিসাবে ব্যবহার করা বা পরিমাণযুক্ত ব্যবসায়ের অন্যতম প্রাথমিক কৌশল হিসাবে উপযুক্ত।
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 14/06/2018
// This Pivot points is calculated on the current day.
// Pivot points simply took the high, low, and closing price from the previous period and
// divided by 3 to find the pivot. From this pivot, traders would then base their
// calculations for three support, and three resistance levels. The calculation for the most
// basic flavor of pivot points, known as ‘floor-trader pivots’, along with their support and
// resistance levels.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Dynamic Pivot Point Backtest", shorttitle="Dynamic Pivot Point", overlay = true)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHigh = request.security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow = request.security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = request.security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = vPP+(vPP-xLow)
vS1 = vPP-(xHigh - vPP)
pos = iff(close > vR1, 1,
iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(vS1, color=#ff0000, title="S1", style = circles, linewidth = 1)
plot(vR1, color=#009600, title="R1", style = circles, linewidth = 1)