মোমেন্টাম এবং ফান্ড ফ্লো ক্রসরোড ক্যাশ আউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি একটি প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেডিং কৌশল যা র্যান্ডম ইন্ডিকেটর এবং চয়েকের গতিশীলতা ইন্ডিকেটরকে একত্রিত করে এবং বাজারের গতিশীলতার পরিবর্তনের সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য তৈরি করা হয়। এই কৌশলটি চতুরভাবে দুটি শক্তিশালী সূচক - র্যান্ডম ওসিলার এবং চয়েকের তহবিল প্রবাহের সূচক (CMF) -কে একত্রিত করে যা স্পষ্টভাবে প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত দেয়।
কৌশল নীতি
র্যান্ডম ওজিল্যান্টার একটি গতিশীল সূচক যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের সাথে বন্ধের মূল্যের অবস্থান পরিবর্তনকে পরিমাপ করে। এই কৌশলটিতে,% কে দৈর্ঘ্য,% কে সমতলতা এবং% ডি সমতলতা হিসাবে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে র্যান্ডম ওজিল্যান্টারের বাজারের অস্থিরতার সংবেদনশীলতাকে সূক্ষ্মভাবে সামঞ্জস্য করা যায়।
অন্যদিকে, চ্যাচকে ক্যাশফ্লো সূচক ((CMF) হল একটি লেনদেনের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে ওজনযুক্ত গড় অস্থিরতা সূচক, যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিকিওরিটির অর্থ প্রবাহ এবং প্রবাহের পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। দৈর্ঘ্য প্যারামিটারটি সামঞ্জস্য করে CMF এর গণনা চক্র পরিবর্তন করা যেতে পারে।
এর জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছেঃ
যখন এলোমেলো সূচকের %K লাইন %D লাইন অতিক্রম করে ((প্রদর্শিত হয়) এবং সিএমএফ মান 0.1 এর চেয়ে বড় হলে ((প্রদর্শিত হয় ধনাত্মক তহবিল প্রবাহ), একটি মাল্টিপজিশন করুন。
বিপরীতভাবে, যখন এলোমেলো সূচক% K লাইন% D লাইন দিয়ে পড়ে (((নিচে নেমে যাওয়ার সংকেত প্রদর্শন করে) এবং সিএমএফ মান 0.08 এর চেয়ে কম হয় (((নেতিবাচক তহবিল প্রবাহের প্রতিনিধিত্ব করে), একটি ডিপোজিট অবস্থান তৈরি করুন
পজিশনের অবসান নির্ধারণের জন্য প্রিসেট শর্তাবলীর একটি সিরিজ ব্যবহার করা হয়, যাতে মুনাফা লক করা যায় এবং ক্ষতি হ্রাস করা যায়। যখন এলোমেলো সূচকটি পতনশীল সংকেত প্রদর্শন করে এবং সিএমএফ মান -0.1 এর নীচে থাকে তখন পজিশনটি খালি থাকে। যখন এলোমেলো সূচকটি উত্থানশীল সংকেত প্রদর্শন করে এবং সিএমএফ মান 0.06 এর উপরে থাকে তখন পজিশনটি খালি থাকে।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটি চতুরভাবে গতিশীলতা বিশ্লেষণ এবং লেনদেনের পরিমাণ বিশ্লেষণের সমন্বয় করে, যাতে বাজারের পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও সম্পূর্ণ বিচার করা যায়, বুদ্ধিমান লেনদেনের সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। এর কাস্টমাইজযোগ্য ইনপুট সেটিংস এটিকে বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং ব্যক্তিগত লেনদেনের পছন্দগুলির সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে দেয়।
বিশেষ করে, এই কৌশলটির প্রধান সুবিধা হলঃ
একটি শক্তিশালী র্যান্ডম ওসিলার এবং একটি চৈখ ফান্ড ফ্লো ইন্ডিকেটরের সংমিশ্রণে, এটি বাজারকে আরও সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে এবং টার্ন পয়েন্টগুলি ধরতে সক্ষম।
নমনীয় এন্ট্রি-অফ-ওয়েজ ব্যবস্থা লাভের সর্বাধিকীকরণের সাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
কাস্টমাইজযোগ্য প্যারামিটার সেটিংগুলি বিভিন্ন জাতের জন্য কৌশলগুলিকে অপ্টিমাইজ করতে দেয়।
বিল্ট-ইন স্টপ লস/স্টপ স্টপ মেকানিজম ইতিমধ্যে অর্জিত মুনাফা রক্ষা করতে সাহায্য করে।
ঝুঁকি ও সুরক্ষা
যদিও এই কৌশলটির অনেক সুবিধা রয়েছে, তবে লেনদেনের কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকারঃ
ভুল সূচক প্যারামিটার সেট করার ফলে সুযোগ মিস করা বা অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হতে পারে। বিভিন্ন বাজারের জন্য পরীক্ষার অপ্টিমাইজেশান করা আবশ্যক।
অপ্রত্যাশিত ঘটনার ফলে দামের তীব্র ওঠানামা হতে পারে যার ফলে স্টপ লস বা প্রডাক্ট ফালস সিগন্যাল ভেঙে যেতে পারে। একটি শিথিল স্টপ ল্যাম্পেজ সেট করুন এবং সিগন্যাল যাচাই করুন।
এই কৌশলটি প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর নির্ভর করে এবং মৌলিক পরিবর্তন দ্বারা সৃষ্ট ব্যাপক মূল্যের অস্থিরতা মোকাবেলা করতে পারে না। ঝুঁকি কমাতে মৌলিক গবেষণার সাথে মিলিত হওয়া উচিত।
এই ঝুঁকিগুলিকে নিম্নলিখিত উপায়ে প্রতিরোধ করা যায়ঃ
একটি সিমুলেশন পরিবেশে প্যারামিটারগুলির যথাযথ প্রতিক্রিয়া এবং অপ্টিমাইজেশন।
স্টপ লস প্রস্থ যথাযথভাবে শিথিল করা হয়েছে এবং একটি থামানোর ব্যবস্থা যুক্ত করা হয়েছে।
একক সূচকের উপর নির্ভরশীলতা এড়াতে অন্যান্য ধরণের সিস্টেম সূচকের সাথে একত্রে ব্যবহার করুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার জন্য অনেক জায়গা রয়েছে, বিশেষ করে নিম্নলিখিত দিকগুলোতেঃ
মেশিন লার্নিং বা জেনেটিক অ্যালগরিদমের মাধ্যমে সূচক প্যারামিটারগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করা, যাতে এটি বাজারে গতিশীলভাবে মানিয়ে নিতে পারে।
একটি মডেল মূল্যায়ন মডিউল যুক্ত করা হয়েছে যাতে রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং এবং কৌশলগত কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা যায়।
আরো অনেক ধরনের সূচক, যেমন অস্থিরতা, লেনদেনের পরিমাণ ইত্যাদির সাথে মিলিত হয়ে একটি মডেল তৈরি করা।
স্বনির্ধারিত স্টপ/স্টপ মেকানিজম যোগ করা হয়েছে। বাজারের অস্থিরতার উপর নির্ভর করে গতিশীলভাবে স্টপ প্রস্থের সমন্বয় করা হয়েছে।
ডিপ লার্নিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি আলফা মডেল তৈরি করা হয়েছে যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৈশিষ্ট্যগুলি ইঞ্জিনিয়ার করতে পারে, নির্দিষ্ট সূচকের উপর নির্ভর না করে, উচ্চতর স্থায়িত্ব অর্জন করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি র্যান্ডম সূচক এবং চিকি অর্থ প্রবাহের সূচক ব্যবহার করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম ডিজাইন করেছে যা একই সাথে মূল্য গতিশীলতা এবং অর্থ প্রবাহকে বিবেচনা করে। একক সূচকের তুলনায়, এই একাধিক সূচক সমন্বিত পদ্ধতিটি বাজার কাঠামোর আরও সঠিক বিচার করতে পারে, এটি একটি উদীয়মান প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেডিং কৌশলগুলির মধ্যে রয়েছে। বিশদ প্রবেশ ও প্রস্থান প্রক্রিয়া এবং অত্যন্ত কাস্টমাইজযোগ্য সূচক সেটআপ এটিকে স্বল্পমেয়াদী লাভের সাথে কিছুটা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেয়। তবে এই ধরণের নিয়মের মডেলটি এখনও নির্দিষ্ট বাজারের ঝুঁকির মুখোমুখি, আরও ডেটা উত্স এবং প্রযুক্তিগত উপায়গুলির সাথে অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন যাতে কৌশলটি আরও জটিল এবং গতিশীল ব্যবসায়ের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jawauntb
//@version=5
strategy("Stochastic and CMF Strategy", overlay=true)
// Stochastic Indicator
periodK = input.int(20, " %K Length", minval=1)
smoothK = input.int(1, "%K Smoothing", minval=1)
periodD = input.int(3, "%D Smoothing", minval=1)
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = ta.sma(k, periodD)
// Chaikin Money Flow Indicator
length = input.int(10, "Length", minval=1)
ad = close == high and close == low or high == low ? 0 : ((2 * close - low - high) / (high - low)) * volume
sumAd = 0.0
sumVolume = 0.0
for i = 0 to length - 1
sumAd := sumAd + ad[i]
sumVolume := sumVolume + volume[i]
mf = sumAd / sumVolume
// Define conditions for entering a long or short position
enterLong = ta.crossover(k, d) and mf > 0.1
enterShort = ta.crossunder(k, d) and mf < 0.08
// Define conditions for exiting a position
exitLong = ta.crossunder(k, d) and mf < -0.1
exitShort = ta.crossover(k, d) and mf > 0.06
// Execute trades based on the conditions
strategy.entry("Long", strategy.long, when=enterLong)
strategy.close("Long", when=exitLong)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=enterShort)
strategy.close("Short", when=exitShort)