গতি এবং নগদ প্রবাহ ক্রসওয়ে নগদীকরণ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩ ১৬ঃ১২ঃ৩৫
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি একটি প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেডিং কৌশল যা স্টোকাস্টিক দোলক এবং চৈকিন মানি ফ্লো (সিএমএফ) সূচককে একত্রিত করে বাজারে গতির পরিবর্তনের উপর মূলধন অর্জন করে। কৌশলটি দুটি শক্তিশালী সূচক স্টোকাস্টিক দোলক এবং সিএমএফ সূচক সুস্পষ্ট প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত সরবরাহ করতে নির্মভাবে সামঞ্জস্য করে।

কৌশলগত যুক্তি

স্টোকাস্টিক দোলক একটি গতির সূচক যা একটি সংজ্ঞায়িত পুনর্বিবেচনার সময়কালে বন্ধের দামের উচ্চ-নিম্ন পরিসরের তুলনামূলক অবস্থান পরিমাপ করে। এই কৌশলটিতে, %K দৈর্ঘ্য, %K মসৃণতা এবং %D মসৃণতা এর মতো পরামিতিগুলি বাজারের ওঠানামাতে স্টোকাস্টিক দোলকের সংবেদনশীলতাকে সূক্ষ্মভাবে সামঞ্জস্য করতে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।

অন্যদিকে, চেইকিন মানি ফ্লো (সিএমএফ) সূচকটি একটি ভলিউম-ওয়েটেড গড় দোলক যা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে একটি সিকিউরিটির মধ্যে এবং বাইরে অর্থের প্রবাহ পরিমাপ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। সিএমএফ গণনার জন্য লুকব্যাক সময় পরিবর্তন করতে দৈর্ঘ্য পরামিতি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

এখানে কিভাবে কৌশল কাজ করেঃ

স্টোকাস্টিক %K লাইন %D লাইনের উপরে অতিক্রম করলে একটি লং পজিশন শুরু হয় এবং CMF মান 0.1-এর চেয়ে বড় হয়, যা ইতিবাচক অর্থ প্রবাহ এবং আপগ্রেড সম্ভাব্য গতি নির্দেশ করে।

বিপরীতভাবে, যখন স্টোকাস্টিক %K লাইন %D লাইনের নিচে অতিক্রম করে (একটি হ্রাসকারী ক্রসওভার) এবং CMF মান 0.08 এর চেয়ে কম হয় তখন একটি শর্ট পজিশন শুরু হয়, যা নেতিবাচক অর্থ প্রবাহ এবং সম্ভাব্য নেতিবাচক গতির সংকেত দেয়।

মুনাফা রক্ষা এবং ক্ষতি হ্রাস করার জন্য পূর্বনির্ধারিত শর্তগুলির উপর ভিত্তি করে অবস্থানগুলি প্রস্থান করা হয়। লং অবস্থানগুলি বন্ধ করা হয় যখন স্টোকাস্টিক দোলনায়কের উপর একটি হ্রাসকারী ক্রসওভার ঘটে এবং সিএমএফ মান -0.1 এর নীচে পড়ে। শর্ট অবস্থানগুলি বন্ধ করা হয় যখন স্টোকাস্টিক দোলনায়কের উপর একটি বুলিশ ক্রসওভার ঘটে এবং সিএমএফ মান 0.06 এর উপরে উঠে যায়।

কৌশলটির সুবিধা

এই কৌশলটি বাজারের পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদানের জন্য গতি এবং ভলিউম বিশ্লেষণকে কল্পিতভাবে মিশ্রিত করে, যার ফলে সুনির্দিষ্ট ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলি সহজতর হয়। এর কাস্টমাইজযোগ্য ইনপুট সেটিংস বিভিন্ন বাজারের পরিবেশ এবং পৃথক ট্রেডিং পছন্দগুলিতে আরও ভাল অভিযোজন করার অনুমতি দেয়।

বিশেষ করে এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ

স্টোক্যাস্টিক ওসিললেটর এবং সিএমএফ সূচককে একত্রিত করে বাজারের প্রবণতা এবং স্পট ফ্লেক্স পয়েন্টগুলি আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়।
নমনীয় প্রবেশ এবং প্রস্থান প্রক্রিয়া ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় লাভকে সর্বাধিক করে তোলে।
কাস্টমাইজযোগ্য প্যারামিটার সেটিংস বিভিন্ন পণ্য জুড়ে অপ্টিমাইজেশান অনুমতি দেয়।
বিল্ট ইন স্টপ লস/টেক প্রফিট কন্ট্রোলগুলি বাস্তবায়িত মুনাফা রক্ষা করতে সহায়তা করে।

ঝুঁকি এবং হেজিং

এই কৌশলটির সুবিধা সত্ত্বেও, ট্রেডিংয়ে কিছু ঝুঁকি এখনও বিদ্যমানঃ

ভুল সূচক পরামিতিগুলি সুযোগ হারাতে বা অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে। বাজারে সঠিক পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশান অপরিহার্য।
ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টের কারণে চরম মূল্য পরিবর্তন স্টপ লস বা মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে। লস স্টপ লস এবং বৈধকরণ সংকেত ব্যবহার করা প্রয়োজন।
কৌশলটি প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর নির্ভর করে এবং মৌলিক পরিবর্তন এবং চরম গতিতে মানিয়ে নিতে পারে না। ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য মৌলিক বিশ্লেষণের সংমিশ্রণ প্রয়োজন।

ঝুঁকিগুলি নিম্নলিখিত উপায়ে হ্রাস করা যেতে পারেঃ

সিমুলেটেড পরিবেশে প্যারামিটারগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাকটেস্টিং এবং অপ্টিমাইজেশন।
স্টপ লস সেট করা, মুনাফা নেওয়ার ব্যবস্থা যোগ করা।
সিগন্যাল নিশ্চিতকরণের জন্য অন্যান্য ধরণের সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত, একক সূচকগুলির উপর নির্ভরতা এড়ানো।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য উল্লেখযোগ্য সুযোগ রয়েছেঃ

মেশিন লার্নিং বা জেনেটিক অ্যালগরিদম ব্যবহার করে গতিশীল অভিযোজনশীলতার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা।
কৌশলগত কর্মক্ষমতা রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং এবং মূল্যায়নের জন্য মডেল মূল্যায়ন মডিউল যোগ করা।
আরো বেশি সংখ্যক সূচক প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করা যেমন ভোলাটিলিটি পরিমাপ, ভলিউম স্বাক্ষর আরও শক্তিশালী মডেল তৈরি করার জন্য।
বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে অভিযোজিত স্টপ লস/ট্যাক মুনাফা প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন।
ডিপ লার্নিং ব্যবহার করে অটো-ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং আলফা মডেল তৈরি করা যা নির্দিষ্ট নির্দেশকগুলির উপর নির্ভর করে না, যা স্থিতিশীলতা বাড়ায়।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি মূল্য গতি এবং অর্থ প্রবাহ বিশ্লেষণ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম ডিজাইন করার জন্য স্টোকাস্টিক দোলক এবং চৈকিন মানি ফ্লো সূচক ব্যবহার করে। এই মাল্টি-সূচক পদ্ধতিটি একক সূচকের তুলনায় বাজারের কাঠামোর আরও সঠিক মূল্যায়ন সরবরাহ করে। বিশদ প্রবেশ / প্রস্থান নিয়ম এবং অত্যন্ত কাস্টমাইজযোগ্য সেটিংস এর লাভ ক্যাপচার এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ভারসাম্য বজায় রাখে। তবুও, এই জাতীয় নিয়ম-ভিত্তিক মডেলগুলিতে এখনও অন্তর্নিহিত বাজার ঝুঁকি রয়েছে। ক্রমবর্ধমান জটিল এবং গতিশীল ট্রেডিং ল্যান্ডস্কেপগুলিতে শক্তিশালী অভিযোজনগুলির জন্য আরও ডেটা উত্স এবং কৌশলগুলি অন্তর্ভুক্ত করে আরও অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jawauntb

//@version=5
strategy("Stochastic and CMF Strategy", overlay=true)

// Stochastic Indicator
periodK = input.int(20, " %K Length", minval=1)
smoothK = input.int(1, "%K Smoothing", minval=1)
periodD = input.int(3, "%D Smoothing", minval=1)
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = ta.sma(k, periodD)

// Chaikin Money Flow Indicator
length = input.int(10, "Length", minval=1)
ad = close == high and close == low or high == low ? 0 : ((2 * close - low - high) / (high - low)) * volume

sumAd = 0.0
sumVolume = 0.0
for i = 0 to length - 1
    sumAd := sumAd + ad[i]
    sumVolume := sumVolume + volume[i]

mf = sumAd / sumVolume

// Define conditions for entering a long or short position
enterLong = ta.crossover(k, d) and mf > 0.1
enterShort = ta.crossunder(k, d) and mf < 0.08

// Define conditions for exiting a position
exitLong = ta.crossunder(k, d) and mf < -0.1
exitShort = ta.crossover(k, d) and mf > 0.06

// Execute trades based on the conditions
strategy.entry("Long", strategy.long, when=enterLong)
strategy.close("Long", when=exitLong)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=enterShort)
strategy.close("Short", when=exitShort)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত