মাল্টি টাইমফ্রেম ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩ ১৬ঃ১৭ঃ৫৬
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

মাল্টি টাইমফ্রেম ব্রেকআউট কৌশলটি দুটি ভিন্ন টাইমফ্রেম থেকে মূল্য ব্রেকআউট সংকেতগুলি একত্রিত করে আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। কৌশলটি 1 ঘন্টা, 2 ঘন্টা, 3 ঘন্টা ইত্যাদির মতো স্বল্প সময়ের ফ্রেম এবং 4 ঘন্টা, দৈনিক ইত্যাদির মতো দীর্ঘ সময়ের ফ্রেমগুলিতে একযোগে মূল্য ব্রেকআউট সংকেতগুলি গণনা করে। এটি কেবলমাত্র ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত তৈরি করবে যখন দুটি টাইমফ্রেম থেকে সংকেতগুলি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ের সম্পাদনের জন্য একই দিকে থাকে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল যুক্তি হ'ল যথাক্রমে দুটি ভিন্ন সময়সীমার উপর মূল্যের ব্রেকআউট সংকেত গণনা করা এবং তারপরে ফিল্টারিংয়ের জন্য তাদের মিল করা। বিশেষত, কৌশলটি পরীক্ষা করবে যে দামগুলি স্বল্প সময়ের সময়সীমার (যেমন 1 ঘন্টা) নির্দিষ্ট স্তরগুলি ভেঙে দেয় এবং দামগুলি দীর্ঘ সময়ের সময়সীমার (যেমন 4 ঘন্টা) অনুরূপ স্তরগুলি ভেঙে দেয় কিনা। কেবলমাত্র যখন দুটি সময়সীমার থেকে ব্রেকআউট সংকেতগুলি একই দিকের হয়, অর্থাৎ উভয় সময়সীমার দামগুলি উপরে বা নীচে ভেঙে যায়, তখন কৌশলটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করবে।

একটি ক্রয় সংকেতের শর্ত হ'ল উভয় স্বল্প এবং দীর্ঘ সময়ের ফ্রেমগুলিতে বন্ধের দাম বা কম দামগুলি তাদের মূল্যের স্তরের উপরে ভাঙবে। একটি বিক্রয় সংকেতের শর্ত হ'ল উভয় সময়সীমার বন্ধের দাম বা উচ্চ দামগুলি তাদের স্তরের নীচে ভাঙবে। এইভাবে সময়সীমার মধ্যে সংকেতগুলি মেলে, কৌশলটি কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করতে পারে এবং সংকেতগুলিকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তুলতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল এর ট্রেডিং সিগন্যালগুলির উচ্চতর নির্ভরযোগ্যতা। দুটি সময়সীমার স্তরে দামের ব্রেকআউটের প্রয়োজন হওয়ায় এটি কার্যকরভাবে কিছু গোলমাল ফিল্টার করতে এবং খারাপ বাণিজ্য এড়াতে পারে। এছাড়াও, বিভিন্ন সময়সীমার ব্রেকআউট সিগন্যালগুলি একে অপরকে বৈধ করতে পারে, ট্রেডিং সুযোগগুলিকে আরও দক্ষ করে তোলে। তদতিরিক্ত, কৌশলটি ব্যবহারকারীদের তাদের নিজস্ব প্রয়োজন অনুসারে সংমিশ্রণ এবং ডেটা উত্স ইত্যাদির জন্য সময়সীমা বেছে নেওয়ার অনুমতি দিয়ে কিছু নমনীয়তা সরবরাহ করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হ'ল শান্ত বাজারের সময়, দামগুলি কোনও সময়সীমার মধ্যে ভেঙে পড়তে পারে না। এই ক্ষেত্রে, কৌশলটি কোনও ট্রেডিং সংকেত তৈরি করবে না এবং সুযোগগুলি মিস করতে পারে। এছাড়াও, দুটি সময়সীমার মধ্যে কিছু সময় বিলম্ব রয়েছে যা অকার্যকর সংকেতগুলির দিকে পরিচালিত করতে পারে। তদতিরিক্ত, কৌশলটিতে স্টপ লস লজিক অন্তর্ভুক্ত নেই এবং বৃহত্তর ঝুঁকি রয়েছে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ 1) ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস লজিক যুক্ত করুন; 2) দক্ষতা উন্নত করতে টাইমফ্রেম সংমিশ্রণগুলি অপ্টিমাইজ করুন; 3) ট্রেডিং সংকেতগুলি আরও কঠোর করার জন্য সংমিশ্রণের জন্য আরও সময়সীমা যুক্ত করুন; 4) সংকেতের গুণমান উন্নত করতে ফিল্টারিংয়ের জন্য অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন; 5) লাভের আরও ভাল নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রস্থান প্রক্রিয়া বিকাশ করুন ইত্যাদি।

সিদ্ধান্ত

মাল্টি টাইমফ্রেম ব্রেকআউট কৌশলটি সময়সীমার মধ্যে মূল্য ব্রেকআউটগুলির তুলনা করে সংকেতের গুণমান উন্নত করে এবং এটি একটি অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। তবে এর কিছু ত্রুটিও রয়েছে। ধ্রুবক অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এটি একটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল হয়ে উঠতে পারে।

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy(title = "Noro's Levels Strategy v1.1", shorttitle = "Levels str 1.1", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
tf1 = input('W', title = "timeframe 1")
tf2 = input('D', title = "timeframe 2")
src = input(ohlc4, "Source")
ap = input(true, defval = true, title = "use saw filter")
cf = input(true, defval = true, title = "гыу color filter")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show lines")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Levels
level1 = request.security(syminfo.tickerid, tf1, src)
level2 = request.security(syminfo.tickerid, tf2, src)
col = showlines ? silver : na
p1 = plot(level1, linewidth = 3, color = col, title = "Level 1")
p2 = plot(level2, linewidth = 3, color = col, title = "Level 2")

//Signals
up1 = close > level1 and ap == false ? true : low > level1 ? true : false
dn1 = close < level1 and ap == false ? true : high < level1 ? true : false
up2 = close > level2 and ap == false ? true : low > level2 ? true : false
dn2 = close < level2 and ap == false ? true : high < level2 ? true : false

//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

if up1 and up2 and (close < open or cf == false)
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if dn1 and dn2 and (close > open or cf == false)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত