সরল চলন্ত গড় উপর ভিত্তি করে কচ্ছপ ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি দুটি ভিন্ন প্যারামিটারের একটি সরল চলমান গড় গণনা করে এবং এটিকে পজিশন এবং পজিশনের জন্য একটি সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে মুনাফা অর্জন করে। এই কৌশলটি প্রথম 1983 সালে আমেরিকান ব্যবসায়ী রিচার্ড ডেনিস দ্বারা প্রস্তাবিত হয়েছিল, যা সহজ নিয়মের উপর নির্ভর করে স্থিতিশীল মুনাফা অর্জনের জন্য, পরে কার্টিস বিশ্বাস দ্বারা আরও প্রচারিত হয়েছিল এবং এটি ব্যাপকভাবে পরিচিত।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি একই সাথে দুটি সেট দ্রুত লাইন এবং ধীর লাইন গণনা করে। দ্রুত লাইনের প্যারামিটারটি 20 দিনের জন্য এবং 10 দিনের জন্য; ধীর লাইনের প্যারামিটারটি 55 দিনের জন্য এবং 20 দিনের জন্য। দাম যখন দ্রুত লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি মাল্টিপ্লেয়ার সিগন্যাল ট্রিগার করে; যখন দাম প্যাসিভ প্যাসিভ প্যাসিভ প্যাসিভ প্যাসিভ প্যাসিভ প্যাসিভ প্যাসিভ প্যাসিভ করে তখন একটি খালি প্যাসিভ ট্রিগার করে। একইভাবে, যখন দাম প্যাসিভ প্যাসিভ প্যাসিভ প্যাসিভ প্যাসিভ করে তখন একটি মাল্টিপ্লেয়ার; যখন দাম প্যাসিভ প্যাসিভ প্যাসিভ প্যাসিভ প্যাসিভ প্যাসিভ করে তখন একটি খালি প্যাসিভ প্যাসিভ করে। ধীর লাইনের বিল্ডিং এবং প্যাসিভ প্যাসিভ লজিক একই দ্রুত লাইন।
এই কৌশলটি চলমান গড়ের সমান্তরাল তত্ত্বের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ, যখন দীর্ঘমেয়াদী গড়টি স্বল্পমেয়াদী গড়ের উপর দিয়ে যায়, তখন এটি মূল্যের উত্থানের সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়; যখন এটি হ্রাস পায় তখন এটি মূল্যের পতনের সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়। এই কৌশলটির দ্রুত লাইন এবং ধীর লাইন অনুরূপ ভূমিকা পালন করে।
কৌশলগত সুবিধা
- নিয়মগুলি সহজ, স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং প্রয়োগ করা যায়, যা নতুনদের শেখার জন্য উপযুক্ত;
- “আমরা মনে করি, এই চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।
- দ্রুত ও ধীর গতির ডাবল মুভিং এভারেজের সংমিশ্রণে, দামের পরিবর্তনের আওয়াজকে প্রশস্ত করা যায়, যার ফলে আরও স্পষ্ট ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়;
- একাধিক প্যারামিটার ব্যবহার করে সমন্বয় করা, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে এবং ভুল লেনদেন প্রতিরোধ করে;
- দীর্ঘমেয়াদী, স্থিতিশীল মুনাফা, যা বাস্তব জীবনে প্রমাণিত হয়েছে।
ঝুঁকি ও সমাধান
- কৌশল নিজেই যান্ত্রিক, বিশেষ পরিস্থিতির বিচার করতে পারে না, এবং একটি নির্দিষ্ট উপার্জন সীমা আছে;
- আরও সূচক বা মেশিন লার্নিং-ভিত্তিক মডেলের সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করুন
- স্লাইডিং এভারেজ (এসএ) একটি স্লাইডিং এভারেজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- যথাযথভাবে মজুত এবং মজুতের সময়সীমা সংক্ষিপ্ত করা
- এই মুহূর্তে, আমরা আমাদের গ্রাহকদের জন্য সর্বোচ্চ প্রত্যাহারের সীমা নির্ধারণ করতে পারছি না।
- স্টপ লস সেট করা যায়
অপ্টিমাইজেশান দিক
- স্টপ লস মডিউল যুক্ত করুন, সর্বোচ্চ প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণ করুন
- অন্যান্য সূচকের সাথে সংযুক্ত ফিল্টারিং সংকেত
- গতিশীল সমন্বয় চলমান গড় পরামিতি
- ডেটা প্রসেসিং মডিউল যোগ করুন, অস্বাভাবিক ডেটা মুছে ফেলার প্রভাব
- মেশিন লার্নিং মডেলের সাথে প্রবণতা নির্ধারণ
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণ করার কৌশল। সহজ ডাবল মুভিং এভারেজের উপর নির্ভর করে ট্রেডিং নিয়ম স্থাপন করুন এবং বাজারের প্রবণতা অনুসরণ করে স্থিতিশীল আয় অর্জন করুন। এই কৌশলটি বাস্তবায়ন করা সহজ, পোজিশন সিগন্যাল পরিষ্কার, দীর্ঘমেয়াদী ল্যান্ডস্কেপ যাচাইকরণ উপার্জন, শিক্ষানবিসদের জন্য শেখার গবেষণার জন্য উপযুক্ত। এটি আরও জটিল পরিমাণে ব্যবসায়ের ভিত্তি স্থাপন করে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে আরও ভাল পারফরম্যান্সের প্রত্যাশা রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//coded by tmr0
//original idea from «Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders» (2007) CURTIS FAITH
strategy("20 years old Turtles strategy by tmr0", shorttitle = "Turtles", overlay=true)
enter_fast = input(20, minval=1)
exit_fast = input(10, minval=1)
enter_slow = input(55, minval=1)
exit_slow = input(20, minval=1)
fastL = highest(enter_fast)
fastLC = lowest(exit_fast)
fastS = lowest(enter_fast)
fastSC = highest(exit_fast)
slowL = highest(enter_slow)
slowLC = lowest(exit_slow)
slowS = lowest(enter_slow)
slowSC = highest(exit_slow)
enterL1 = high > fastL[1]
exitL1 = low <= fastLC[1]
enterS1 = low < fastS[1]
exitS1 = high >= fastSC[1]
enterL2 = high > slowL[1]
exitL2 = low <= slowLC[1]
enterS2 = low < slowS[1]
exitS2 = high >= slowSC[1]
//bgcolor(exitL1 or exitL2? red: enterL1 or enterL2? navy:white)
strategy.entry("fast L", strategy.long, when = enterL1)
strategy.entry("fast S", strategy.short, when = enterS1)
strategy.close("fast L", when = exitL1)
strategy.close("fast S", when = exitS1)
strategy.entry("slow L", strategy.long, when = enterL2)
strategy.entry("slow S", strategy.short, when = enterS2)
strategy.close("slow L", when = exitL2)
strategy.close("slow S", when = exitS2)
//zl=0
//z=strategy.netprofit / 37 * koef //ежемесячная прибыль
//z=strategy.grossprofit/strategy.grossloss
//z1=plot (z, style=line, linewidth=3, color = z>zl?green:red, transp = 30)
//hline(zl, title="Zero", linewidth=1, color=gray, linestyle=dashed)