ট্রানজিশন জোন কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩ ১৭ঃ৩৩ঃ২৭
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

ট্রান্সিয়েন্ট জোন কৌশল হল মূল্যের ওঠানামা অঞ্চলের উপর ভিত্তি করে একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল। এটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাম দ্বারা গঠিত ওঠানামা অঞ্চলগুলি ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা বিচার করতে এবং অঞ্চলগুলি প্রবেশের সময় অবস্থান গ্রহণ করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি একটি মূল্য ওঠানামা অঞ্চল নির্মাণের জন্য অতীতের N মোমবাতিগুলির সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করে। যখন সর্বশেষ মোমবাতি এই অঞ্চলে প্রবেশ করে, এটি একটি প্রবণতা বিপরীত ঘটেছে এবং ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে।

বিশেষ করে, কৌশলটি সর্বশেষ N মোমবাতিগুলির সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যগুলিকে অবিচ্ছিন্নভাবে ট্র্যাক করে (নিয়মিত পরামিতি N), যেখানেঃ

  • সর্বনিম্ন মূল্য = বিগত Nটি মোমবাতিগুলির সর্বনিম্ন পয়েন্ট
  • সর্বোচ্চ মূল্য = বিগত Nটি মোমবাতিগুলির সর্বোচ্চ পয়েন্ট

এটি দামের ওঠানামা অঞ্চল তৈরি করে।

যখন সর্বশেষতম মোমবাতিটির বন্ধের মূল্য জোনের সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, তখন এটি সংকেত দেয় যে জোনটি অনুপ্রবেশ করেছে, একটি দীর্ঘ সংকেত তৈরি করে; যখন বন্ধের মূল্য জোনের সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে কম হয়, তখন এটি সংকেত দেয় যে জোনটি অনুপ্রবেশ করেছে, একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত তৈরি করে।

এছাড়াও, কৌশলটি রঙ এবং শরীরের ফিল্টারগুলিও অন্তর্ভুক্ত করে। রঙ ফিল্টারটি মোমবাতির রঙের উপর ভিত্তি করে সংকেতগুলি ফিল্টার করে; শরীরের ফিল্টারটি মোমবাতির শরীরের আকারের উপর ভিত্তি করে সংকেতগুলি ফিল্টার করে। এটি কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করতে সহায়তা করে।

সুবিধা

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

  1. মূল্য অঞ্চলগুলি ক্যাপচার করে এবং সঠিক দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত এন্ট্রিগুলির জন্য প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করে
  2. রঙ এবং শরীরের ফিল্টার ভুল সংকেত ফিল্টার করতে সাহায্য করে
  3. সহজ এবং স্পষ্ট কৌশল যুক্তি, সহজ বুঝতে এবং পরামিতি সামঞ্জস্য
  4. অনেক নিয়ন্ত্রনযোগ্য পরামিতি কৌশল অপ্টিমাইজ করার অনুমতি দেয়

ঝুঁকি

এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:

  1. অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংগুলি অত্যধিক ট্রেডিং এবং উচ্চ ফি হতে পারে
  2. ভুল জোন পরিসীমা সেটিংস অনেক মিথ্যা ব্রেকআউট সংকেত উৎপন্ন করতে পারে
  3. বাজারের তীব্র ওঠানামা চলাকালীন মূল্য অঞ্চল পূর্বাভাসের দুর্বল ক্ষমতা
  4. দামের ফাঁক মোকাবেলা করতে অক্ষম

জোনের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে, সিগন্যাল ফিল্টারগুলি অনুকূল করে ইত্যাদি এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি বেশ কয়েকটি দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. স্থির N মোমবাতিগুলির পরিবর্তে গতিশীলভাবে মূল্য অঞ্চল পরিসীমা সামঞ্জস্য করুন
  2. হ্রাস সীমাবদ্ধ করার জন্য স্টপ লস লজিক অন্তর্ভুক্ত করুন
  3. সিগন্যালের গুণমান উন্নত করার জন্য ফিল্টার পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন
  4. মূল্য ফাঁক মোকাবেলা করার জন্য যুক্তি যোগ করুন
  5. সংকেতগুলি বিচার করতে এবং ফাঁদ এড়াতে একাধিক সময়সীমা একত্রিত করুন

সিদ্ধান্ত

ট্রানজিয়েন্ট জোন কৌশল একটি সহজ-থেকে-ব্যবহার স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল সামগ্রিকভাবে। এটি মূল্য অঞ্চলগুলির মাধ্যমে প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করে এবং দ্রুত বাজারের সুযোগগুলি মূলধন করতে পারে। এটিতে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। লাভজনকতা বাড়ানোর জন্য পরামিতি সামঞ্জস্য এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে আরও উন্নতি করা যেতে পারে।


/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy("Noro's Transient Zones Strategy v1.0", shorttitle = "TZ str 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings 
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")

usecol = input(true, defval = true, title = "Use Color-Filter")
usebod = input(true, defval = true, title = "Use Body-Filter")

h_left = input(title = "H left", defval = 10)
h_right = -1
sample_period = input(title = "Sample bars for % TZ",  defval = 5000)
show_ptz = input(title = "Show PTZ", type = bool, defval = true)
show_channel = input(title = "Show channel", type = bool, defval = true)

fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//By Jurij w/ TZ percent occurrence by SPYderCrusher

//barCount = nz(barCount[1]) + 1
//check history and realtime PTZ
h_left_low = lowest(h_left)
h_left_high = highest(h_left)
newlow = low <= h_left_low
newhigh = high >= h_left_high
plotshape(newlow and show_ptz, style=shape.triangledown, location=location.belowbar, color=red)
plotshape(newhigh and show_ptz, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=green)
channel_high = plot(show_channel ? h_left_low : 0, color=silver)
channel_low = plot (show_channel ? h_left_high : 0, color=silver)

//check true TZ back in history
central_bar_low = low[h_right + 1]
central_bar_high = high[h_right + 1]
full_zone_low = lowest(h_left + h_right + 1)
full_zone_high = highest(h_left + h_right + 1)
central_bar_is_highest = central_bar_high >= full_zone_high
central_bar_is_lowest = central_bar_low <= full_zone_low
plotarrow(central_bar_is_highest ? -1 : 0, offset=-h_right-1)
plotarrow(central_bar_is_lowest ? 1 : 0, offset=-h_right-1)

//Color Filter
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0

//Body Filter
nbody = abs(close - open)
abody = sma(nbody, 10)
body = nbody > abody / 3 or usebod == false

//Signals
up1 = central_bar_is_lowest and body and (bar == -1 or usecol == false)
dn1 = central_bar_is_highest and body and (bar == 1 or usecol == false)
exit = ((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body

//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

if up1
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn1
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()

আরো