1. বর্গক্ষেত্র
  2. BankNifty সুপারট্রেন্ড ট্রেডিং কৌশল

BankNifty সুপারট্রেন্ড ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩ ১৭ঃ০৯ঃ৫৭
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এটি সুপারট্রেন্ড সূচক ব্যবহার করে ব্যাংকনিফটির ৫ মিনিটের কে-লাইন ভিত্তিক একটি ট্রেডিং কৌশল। কৌশলটি মূলত প্রবণতা সনাক্ত করতে সুপারট্রেন্ড সূচক ব্যবহার করে এবং ট্রেডিং সেশন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিয়মগুলিকে ট্রেডিংয়ে একত্রিত করে।

কৌশল নীতি

কৌশলটি প্রথমে ইনপুট ভেরিয়েবল যেমন ট্রেডিং সেশন এবং তারিখের পরিসীমা সংজ্ঞায়িত করে। ট্রেডিং সেশনটি ভারতীয় ট্রেডিং সেশনে সকাল ৯ঃ১৫ থেকে বিকেল ৩ঃ১০ পর্যন্ত সেট করা হয়।

তারপর এটি সুপারট্রেন্ড ইন্ডিকেটর এবং এর দিকনির্দেশনা গণনা করে। সুপারট্রেন্ড ইন্ডিকেটর প্রবণতার দিকনির্দেশনা সনাক্ত করতে পারে।

প্রতিটি ট্রেডিং সেশনের শুরুতে, কৌশলটি একটি ট্রেডে প্রবেশ করার আগে 3 টি মোমবাতি গঠনের জন্য অপেক্ষা করে। এটি মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করার জন্য।

দীর্ঘ সংকেত হল যখন সুপারট্রেন্ড সূচকের দিক নিচে থেকে উপরে পরিবর্তিত হয়; সংক্ষিপ্ত সংকেত হল যখন সুপারট্রেন্ড দিক উপরে থেকে নীচে পরিবর্তিত হয়।

প্রবেশের পরে, স্টপ লস সেট করা হবে। স্থির স্টপ লস পয়েন্ট এবং ট্রেলিং স্টপ লস শতাংশ উভয়ই ইনপুট ভেরিয়েবলের মাধ্যমে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

ট্রেডিং সেশনের শেষে, কৌশলটি সমস্ত খোলা পজিশন বন্ধ করবে।

কৌশলটির সুবিধা

এটি একটি সহজ ট্রেডিং কৌশল যা প্রবণতা চিহ্নিত করতে সূচক ব্যবহার করে। এর নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

  1. প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য সুপারট্রেন্ড সূচক ব্যবহার করুন, যা প্রবণতা কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে
  2. ট্রেডিং সেশনের সমন্বয় সবচেয়ে অস্থির খোলা এবং বন্ধ সেশন এড়াতে পারেন
  3. মুনাফা লক করার জন্য স্টপ লস সেট করুন
  4. অনেক পরামিতি ইনপুট ভেরিয়েবলের মাধ্যমে অবাধে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতা

কৌশলটির ঝুঁকি

এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:

  1. সুপারট্রেন্ড সূচক পিছিয়ে আছে, সেরা এন্ট্রি পয়েন্ট মিস করতে পারে
  2. একক সূচক বিচার মিথ্যা ব্রেকআউট দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, জয় হার কম হতে পারে
  3. বাজারের প্রবণতা বিবেচনা করে না, সামগ্রিক বাজারের থেকে ভিন্ন হতে পারে
  4. ভুল স্টপ লস সেটিং প্রত্যাশার চেয়ে বড় ক্ষতি হতে পারে

সুপারট্রেন্ড সূচকের পরামিতিগুলি অনুকূল করে বা অন্যান্য সূচক রায় যোগ করে এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতেও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. একটি সমন্বিত কৌশল গঠনের জন্য অন্যান্য সূচক রায় যোগ করুন, স্থিতিশীলতা উন্নত করুন
  2. বাজার থেকে বিচ্যুতি এড়াতে সামগ্রিক বাজার প্রবণতা বিচার যোগ করুন
  3. সুপার ট্রেন্ড সূচক পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন, সেরা দৈর্ঘ্য এবং ফ্যাক্টর খুঁজে
  4. স্টপ লস কৌশল সামঞ্জস্য করুন, যেমন ট্রেন্ডের সাথে স্টপ লস অনুসরণ করা
  5. বিভিন্ন পণ্যের উপর পরীক্ষা, সেরা মেচ খুঁজে

সিদ্ধান্ত

সংক্ষেপে, এটি একটি সুপারট্রেন্ড সূচক ট্রেডিং কৌশল যা BankNifty 5-মিনিট চার্টের উপর ভিত্তি করে। এটি প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য সুপারট্রেন্ড সূচক ব্যবহার করে এবং ট্রেডিং সেশন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিধিগুলিকে ট্রেড করার জন্য একত্রিত করে। জটিল পরিমাণগত কৌশলগুলির তুলনায়, এই কৌশলটির সহজ এবং পরিষ্কার নিয়ম রয়েছে যা বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ। একটি নমুনা কৌশল হিসাবে, এটি ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির জন্য একটি ভিত্তি এবং দিক সরবরাহ করে। ক্রমাগত পরিমার্জন এবং বর্ধনের মাধ্যমে, এটি আশা করা হয় যে কৌশলটি একটি নির্ভরযোগ্য এবং লাভজনক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল হয়ে উঠতে পারে।

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("BankNifty 5min Supertrend Based Strategy, 09:15 Entry with Date Range and Risk Management")

// Session and date range input variables
session = input("0915-1510", "Session", group="Indian Session Time")
start_date = input(title="Start Date", defval=timestamp("01 Jan 2022 00:00:00"), group="Backtest Specific Range")
end_date = input(title="End Date", defval=timestamp("01 Dec 2023 23:59:59"))
atrPeriod = input(50, "ATR Length", group="SuperTrend Setting")
factor = input.float(3.0, "Factor", step=0.1)

useDelay = input(true, "Use Delay?", group="Delay at Session Start")
Delay = useDelay ? input(10, title="Delay N numbers of candle", group="Delay at Session Start") : na

useDelay_stopLoss = input(true, "Use Stoploss Points?", group="Risk Management")
stopLoss = useDelay_stopLoss ? input(100, "Stop Loss Points", group="Risk Management"): na

useDelay_stopLossPerc1 = input(true, "Use Stoploss Trail?", group="Risk Management")
stopLossPerc1 =useDelay_stopLossPerc1 ? input.float(0.1, "Stop Loss Trail%", step=0.1,maxval = 1, group="Risk Management"): na
// Check if current time is within the specified session and date range
inSession = true

[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

// Wait for 3 candles to form at the start of every session
var candlesFormed = 0
if inSession and not inSession[1]
    candlesFormed := 1
else if inSession and candlesFormed > 0
    candlesFormed := candlesFormed + 1
else
    candlesFormed := 0


//

// Only enter trades if 3 candles have formed at the start of the session
entryce = (ta.change(direction) < 0) or (candlesFormed >= Delay and direction < 0)
exitce = ta.change(direction) > 0
entrype = (ta.change(direction) > 0) or (candlesFormed >= Delay and direction > 0)
exitpe = ta.change(direction) < 0
var entryPrice = 0.0
if entryce and inSession
    // Enter long trade
    onePercent = strategy.position_avg_price *stopLossPerc1
    entryPrice := close
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long, comment="long" )
    // Set stop loss at x% below entry price
    strategy.exit("My Long Exit Id", "My Long Entry Id", stop=(entryPrice - stopLoss),trail_points=onePercent )
    
if entrype and inSession
    onePercent1 = strategy.position_avg_price *stopLossPerc1
    entryPrice := close
    // Enter short trade
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short, comment="short")
    // Set stop loss at x% above entry price
    strategy.exit("My Short Exit Id", "My Short Entry Id", stop=(entryPrice + stopLoss),trail_points=onePercent1)

// Close all trades at end of session
if not inSession and strategy.opentrades > 0
    strategy.close_all()

// Plot Supertrend with changing colors
plot(supertrend, title="Supertrend", color=direction == 1 ? color.red : color.green, linewidth=2)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত