BankNifty সুপার ট্রেন্ড ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি একটি সুপার ট্রেন্ডিং সূচক ট্রেডিং কৌশল যা ব্যাংকনিফটি 5 মিনিটের কে লাইনের উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি মূলত সুপার ট্রেন্ডিং সূচক ট্রেন্ড সনাক্তকরণ, ট্রেডিং সময় এবং ঝুঁকি পরিচালনার নিয়মের সাথে ট্রেডিংয়ের জন্য ব্যবহার করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে লেনদেনের সময় এবং তারিখের পরিসর যেমন ইনপুট ভেরিয়েবলগুলিকে সংজ্ঞায়িত করে। লেনদেনের সময়টি ভারতীয় লেনদেনের সময় হিসাবে সেট করা হয়েছে, যা সকাল ৯ঃ১৫ থেকে বিকেল ৩ঃ১০ পর্যন্ত।
তারপর সুপারট্রেন্ডিং সূচক এবং তার দিক নির্ণয় করা হয়। সুপারট্রেন্ডিং সূচক ট্রেন্ডের দিক চিহ্নিত করতে পারে।
প্রতিটি ট্রেডিং পর্বের শুরুতে, কৌশলটি 3 টি কে লাইন গঠনের জন্য অপেক্ষা করে এবং তারপরে প্রবেশের বিষয়টি বিবেচনা করে। এটি জাল ব্রেকআপগুলি ফিল্টার করার জন্য।
মাল্টি হেড সিগন্যাল হল সুপার ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর দিক পরিবর্তন যখন নিচ থেকে উপরে; খালি হেড সিগন্যাল হল সুপার ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর দিক পরিবর্তন যখন উপরে থেকে নিচে।
খেলার পর স্টপ লস সেট করা হয়, স্টপ পয়েন্ট এবং ট্র্যাকিং স্টপ লস শতাংশ ইনপুট ভেরিয়েবলের মাধ্যমে সামঞ্জস্য করা যায়।
ট্রেডিং পর্বের শেষে, কৌশলটি সমস্ত অব্যবহৃত পজিশনগুলিকে খালি করে দেয়।
কৌশলগত সুবিধা
এটি একটি সহজ ট্রেডিং কৌশল যা ট্রেন্ড সনাক্তকরণের সূচক ব্যবহার করে। এর নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- সুপারট্রেন্ডিং সূচকগুলি ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা কার্যকরভাবে ট্রেন্ড সনাক্ত করতে পারে
- লেনদেনের সময়গুলি সংযুক্ত করে, বাজারের সর্বাধিক অস্থিরতার সময়গুলি এড়ানো যায়
- স্টপ লস ট্র্যাকিং সেট করুন, মুনাফা লক করুন
- অনেক প্যারামিটার আছে যা ইনপুট ভেরিয়েবলের মাধ্যমে অবাধে সামঞ্জস্য করা যায়, এবং এটি অত্যন্ত অভিযোজিত
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- সুপার ট্রেন্ডিং সূচকটি পিছিয়ে আছে, এবং সম্ভবত সেরা সময়টি মিস করেছে
- একক সূচকের বিচার ভুয়া আবিষ্কারের ঝুঁকিতে রয়েছে এবং বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা কম।
- বড় বাজার প্রবণতা বিবেচনা না করে, বড় বাজার থেকে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হতে পারে
- ভুলভাবে সেট করা স্টপ পয়েন্টের ফলে প্রত্যাশিত ক্ষতির চেয়ে বেশি ক্ষতি হতে পারে
সুপার ট্রেন্ড সূচকগুলির প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করে বা অন্যান্য সূচকগুলি যুক্ত করে এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করা যেতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- অন্যান্য সূচক যুক্ত করে, পোর্টফোলিও ট্রেডিং কৌশল তৈরি করে, যা কৌশল স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে
- বড় শেয়ারের সাথে বিচ্ছিন্নতা এড়ানোর জন্য বড় শেয়ারের গতিবিধি সম্পর্কে বিচার যোগ করুন
- সুপার ট্রেন্ডিং সূচকগুলির প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং সবচেয়ে উপযুক্ত দৈর্ঘ্য এবং ফ্যাক্টরগুলি সন্ধান করুন
- স্টপ-ড্রপ কৌশলগুলিকে সামঞ্জস্য করুন, যেমন ট্রেন্ডের গতির সাথে স্টপ-ড্রপ পয়েন্টগুলিকে সামঞ্জস্য করা
- বিভিন্ন ট্রেডিং প্রজাতি পরীক্ষা করে দেখুন কোনটি এই কৌশলটির সাথে সবচেয়ে ভাল কাজ করে
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ব্যাংকনিফটি 5 মিনিটের লাইনের উপর ভিত্তি করে একটি সুপার ট্রেন্ডিং ইন্ডিকেটর ট্রেডিং কৌশল। এটি সুপার ট্রেন্ডিং ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশনা দেয়, ট্রেডিংয়ের সময় এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নিয়মের সাথে মিলিত হয়। এটি একটি জটিল পরিমাণগত কৌশলগুলির তুলনায়, এই কৌশলটি সহজ এবং সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়। একটি উদাহরণস্বরূপ কৌশল হিসাবে, এটি ভবিষ্যতে অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির জন্য ভিত্তি এবং দিকনির্দেশনা সরবরাহ করে। ক্রমাগত উন্নতি এবং উন্নতি করে, আশা করা যায় যে কৌশলটি একটি নির্ভরযোগ্য স্থিতিশীল লাভজনক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BankNifty 5min Supertrend Based Strategy, 09:15 Entry with Date Range and Risk Management")
// Session and date range input variables
session = input("0915-1510", "Session", group="Indian Session Time")
start_date = input(title="Start Date", defval=timestamp("01 Jan 2022 00:00:00"), group="Backtest Specific Range")
end_date = input(title="End Date", defval=timestamp("01 Dec 2023 23:59:59"))
atrPeriod = input(50, "ATR Length", group="SuperTrend Setting")
factor = input.float(3.0, "Factor", step=0.1)
useDelay = input(true, "Use Delay?", group="Delay at Session Start")
Delay = useDelay ? input(10, title="Delay N numbers of candle", group="Delay at Session Start") : na
useDelay_stopLoss = input(true, "Use Stoploss Points?", group="Risk Management")
stopLoss = useDelay_stopLoss ? input(100, "Stop Loss Points", group="Risk Management"): na
useDelay_stopLossPerc1 = input(true, "Use Stoploss Trail?", group="Risk Management")
stopLossPerc1 =useDelay_stopLossPerc1 ? input.float(0.1, "Stop Loss Trail%", step=0.1,maxval = 1, group="Risk Management"): na
// Check if current time is within the specified session and date range
inSession = true
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
// Wait for 3 candles to form at the start of every session
var candlesFormed = 0
if inSession and not inSession[1]
candlesFormed := 1
else if inSession and candlesFormed > 0
candlesFormed := candlesFormed + 1
else
candlesFormed := 0
//
// Only enter trades if 3 candles have formed at the start of the session
entryce = (ta.change(direction) < 0) or (candlesFormed >= Delay and direction < 0)
exitce = ta.change(direction) > 0
entrype = (ta.change(direction) > 0) or (candlesFormed >= Delay and direction > 0)
exitpe = ta.change(direction) < 0
var entryPrice = 0.0
if entryce and inSession
// Enter long trade
onePercent = strategy.position_avg_price *stopLossPerc1
entryPrice := close
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long, comment="long" )
// Set stop loss at x% below entry price
strategy.exit("My Long Exit Id", "My Long Entry Id", stop=(entryPrice - stopLoss),trail_points=onePercent )
if entrype and inSession
onePercent1 = strategy.position_avg_price *stopLossPerc1
entryPrice := close
// Enter short trade
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short, comment="short")
// Set stop loss at x% above entry price
strategy.exit("My Short Exit Id", "My Short Entry Id", stop=(entryPrice + stopLoss),trail_points=onePercent1)
// Close all trades at end of session
if not inSession and strategy.opentrades > 0
strategy.close_all()
// Plot Supertrend with changing colors
plot(supertrend, title="Supertrend", color=direction == 1 ? color.red : color.green, linewidth=2)