Stochastic Fisher Transform সাময়িকভাবে STOCH ইন্ডিকেটর কোয়ান্টাইজেশন কৌশল উল্টানো বন্ধ করে
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির মূল ধারণাগুলি হ’ল এলোমেলো ফিশার রূপান্তর এবং অস্থায়ী স্টপ রিভার্সাল স্টক সূচকগুলির সাথে একত্রিত হয়ে ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধান্ত নেওয়া। এই কৌশলটি মাঝারি এবং স্বল্পমেয়াদী ক্রিয়াকলাপের জন্য উপযুক্ত, যা স্থিতিশীল পরিস্থিতিতে ভাল আয় করতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে স্ট্যান্ডার্ড STOCH সূচক গণনা করে এবং তারপরে INVLine-এর জন্য ফিশার রূপান্তর করে। যখন INVLine-এর নীচে একটি নিম্নমানের থ্রেশহোল্ড dl অতিক্রম করে, তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন INVLine-এর নীচে একটি উচ্চমানের থ্রেশহোল্ড ul অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। একই সাথে, কৌশলটি লাভের জন্য লকিং এবং ক্ষতি হ্রাস করার জন্য একটি ট্র্যাকিং স্টপ-লস ব্যবস্থাও স্থাপন করে।
এই কৌশলটির মূল যুক্তি হলঃ
- STOCH সূচক গণনা করুনঃ স্ট্যান্ডার্ড সূত্র ব্যবহার করে স্টকটির দ্রুত STOCH মান গণনা করুন
- ফিশার রূপান্তরঃ স্টোকের মান ফিশার রূপান্তর করে INVLine পাওয়া যায়
- লেনদেনের সংকেত উৎপন্ন করেঃ INVLine-এ dl লাইন অতিক্রম করার সময় কিনুন, এবং ul লাইন অতিক্রম করার সময় বিক্রয় করুন
- ট্র্যাকিং বন্ধ করুনঃ ট্র্যাকিং বন্ধ করার জন্য একটি অস্থায়ী স্টপ-অফ ব্যবস্থা চালু করুন
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হলঃ
- ফিশার ট্রান্সফর্মেশন স্টোকস সূচকের সংবেদনশীলতা বাড়ায় এবং ট্রেন্ড রিভার্সনের সুযোগকে আরও আগে চিহ্নিত করে
- ট্র্যাকিং বন্ধের ব্যবস্থা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে এবং মুনাফার লকডাউনের জন্য কার্যকর
- মাঝারি এবং স্বল্পমেয়াদী অপারেশনের জন্য উপযুক্ত, বিশেষত সাম্প্রতিক জনপ্রিয় দ্রুত পরিমাণযুক্ত লেনদেনের জন্য
- স্থিতিশীল মুনাফার সাথে স্থিতিশীল মুনাফার সাথে ভাল পারফরম্যান্স
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- STOCH সূচকগুলি ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে এবং অপ্রয়োজনীয় লেনদেনের কারণ হতে পারে
- ফিশার ট্রান্সফর্মেশন স্টোক সূচকের শব্দকে আরও বড় করে তোলে, যা আরও বেশি মিথ্যা সংকেত দেয়
- “অস্থিরতার সময় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সহজ, কিন্তু মুনাফা অর্জন করা কঠিন”
- আলফা পাওয়ার জন্য স্বল্প সময়ের প্রয়োজন, দীর্ঘ সময়ের জন্য উপযুক্ত নয়
এই ঝুঁকি কমানোর জন্য, নিম্নলিখিত দিকগুলিকে অপ্টিমাইজ করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারেঃ
- STOCH প্যারামিটার সমন্বয় করুন, কার্ভ মসৃণ করুন, শব্দ হ্রাস করুন
- ভুল লেনদেনের সম্ভাবনা হ্রাস করতে, প্রান্তিকের অবস্থান অনুকূলিতকরণ
- ঝড়ের সময় ট্রেডিং এড়াতে ফিল্টারিং বাড়ানো
- অপারেশনাল চক্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পজিশন হোল্ডিংয়ের দৈর্ঘ্য সামঞ্জস্য করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- ফিশার রূপান্তরের প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন, INVLine কার্ভটি মসৃণ করুন
- STOCH সূচকের দৈর্ঘ্য অপ্টিমাইজ করুন period, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন
- ত্রুটিপূর্ণ লেনদেনের সম্ভাবনা হ্রাস করার জন্য ত্রুটিযুক্ত লাইন প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন
- মূল্য নিশ্চিতকরণ বাড়ানো, অপ্রয়োজনীয় ট্র্যাকিং স্টপ লস এড়ানো
- ভুয়া সিগন্যাল কমাতে অভ্যন্তরীণ ব্রেকফাস্ট ফিল্টার বাড়ানো হচ্ছে
- ট্রেন্ডিং সূচক সহ বিপরীতমুখী লেনদেন এড়ানো
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি র্যান্ডম ফিশার রূপান্তর এবং স্টোক সূচককে একত্রিত করে একটি সহজ এবং কার্যকর সংক্ষিপ্ত লাইন পরিমাণ কৌশল অর্জন করে। এর সুবিধাটি হ’ল এটি উচ্চতর ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে, যা সাম্প্রতিক তুলনায় জনপ্রিয় উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি পরিমাণের ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত। একই সাথে, এই কৌশলটিতে কিছু সাধারণ প্রযুক্তিগত সূচক কৌশল ঝুঁকি রয়েছে, যার জন্য প্যারামিটার এবং ফিল্টারিংয়ের শর্তগুলিকে অপ্টিমাইজ করা, ঝুঁকি হ্রাস করা এবং স্থিতিশীলতা বাড়ানো প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি সহজ পরিমাণের ব্যবসায়ের জন্য একটি ভাল ধারণা দেয় যা আরও গভীরভাবে অধ্যয়নরত।
/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("IFT Stochastic + Trailing Stop", overlay=false, pyramiding = 0, calc_on_order_fills = false, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.0454, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
//INPUTS
stochlength=input(19, "STOCH Length")
wmalength=input(4, title="Smooth")
ul = input(0.64,step=0.01, title="UP line")
dl = input(-0.62,step=0.01, title="DOWN line")
uts = input(true, title="Use trailing stop")
tsi = input(title="trailing stop actiation pips",defval=245)
tso = input(title="trailing stop offset pips",defval=20)
//CALCULATIONS
v1=0.1*(stoch(close, high, low, stochlength)-50)
v2=wma(v1, wmalength)
INVLine=(exp(2*v2)-1)/(exp(2*v2)+1)
//CONDITIONS
sell = crossunder(INVLine,ul)? 1 : 0
buy = crossover(INVLine,dl)? 1 : 0
//PLOTS
plot(INVLine, color=aqua, linewidth=1, title="STOCH")
hline(ul, color=red)
hline(dl, color=green)
bgcolor(sell==1? red : na, transp=30, title = "sell signal")
bgcolor(buy==1? lime : na, transp=30, title = "buy signal")
plotchar(buy==1, title="Buy Signal", char='B', location=location.bottom, color=white, transp=0, offset=0)
plotchar(sell==1, title="Sell Signal", char='S', location=location.top, color=white, transp=0, offset=0)
//STRATEGY
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = buy==1)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = sell==1)
if (uts)
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = buy)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = sell)
strategy.exit("Close BUY with TS","BUY", trail_points = tsi, trail_offset = tso)
strategy.exit("Close SELL with TS","SELL", trail_points = tsi, trail_offset = tso)