1. বর্গক্ষেত্র
  2. র্যান্ডম ফিসার ট্রান্সফর্ম অস্থায়ী স্টপ বিপরীত স্টোচ সূচক পরিমাণগত কৌশল

র্যান্ডম ফিসার ট্রান্সফর্ম অস্থায়ী স্টপ বিপরীত স্টোচ সূচক পরিমাণগত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-০২ ১১ঃ১৪ঃ১২
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির মূল ধারণা হ'ল ক্রয় এবং বিক্রয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য র্যান্ডম ফিশার ট্রান্সফর্ম এবং অস্থায়ী স্টপ রিভার্স স্টোচ সূচককে একত্রিত করা। এই কৌশলটি মাঝারি মেয়াদী ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত এবং স্থিতিশীল বাজারের অবস্থার মধ্যে শালীন রিটার্ন তৈরি করতে পারে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটি প্রথমে স্ট্যান্ডার্ড স্টক সূচকটি গণনা করে, তারপরে INVLine পেতে এটিতে একটি ফিশার রূপান্তর সম্পাদন করে। যখন INVLine নীচের প্রান্তিক ডিলের উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন INVLine উপরের প্রান্তিক উলের নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। একই সাথে, এই কৌশলটি মুনাফা লক করতে এবং ক্ষতি হ্রাস করার জন্য একটি ট্রেলিং স্টপ প্রক্রিয়াও সেট করে।

বিশেষ করে, এই কৌশলটির মূল যুক্তি হলঃ

  1. স্টক সূচক গণনা করুনঃ স্টকগুলির দ্রুত স্টক মান গণনা করতে স্ট্যান্ডার্ড সূত্র ব্যবহার করুন
  2. ফিশার রূপান্তরঃ INVLine পাওয়ার জন্য STOCH মানের উপর একটি ফিশার রূপান্তর সম্পাদন করুন
  3. ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করুনঃ INVLine এর উপরে ক্রস করলে কিনুন, UL এর নিচে ক্রস করলে বিক্রয় করুন
  4. ট্রেলিং স্টপঃ সময়মত স্টপ লস জন্য একটি অস্থায়ী স্টপ ট্র্যাকিং প্রক্রিয়া সক্ষম করুন

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

  1. ফিশার রূপান্তর কার্যকরভাবে STOCH সূচক সংবেদনশীলতা উন্নত এবং প্রবণতা বিপরীত সম্ভাবনা আগে সনাক্ত করতে পারেন
  2. অস্থায়ী ট্রেলিং স্টপ প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করতে পারেন
  3. এটি মধ্যমেয়াদী লেনদেনের জন্য উপযুক্ত, বিশেষ করে বর্তমানে জনপ্রিয় উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি পরিমাণগত লেনদেনের জন্য
  4. এটি স্থিতিশীল বাজারের অবস্থার মধ্যে স্থিতিশীল রিটার্ন সহ ভাল পারফর্ম করে

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

  1. STOCH সূচকটি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে যা অপ্রয়োজনীয় ট্রেডিংয়ের কারণ হতে পারে
  2. ফিশার রূপান্তর এছাড়াও STOCH সূচক এর গোলমাল amplifies, আরো মিথ্যা সংকেত ফলে
  3. অস্থির বাজারগুলিতে ক্ষতি বন্ধ করা সহজ এবং টেকসই মুনাফা অর্জন করতে ব্যর্থ
  4. আলফা পাওয়ার জন্য তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত ধরে রাখার সময় প্রয়োজন। দীর্ঘ ধরে রাখা উপযুক্ত নয়

এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, নিম্নলিখিত দিকগুলি অনুকূল করার বিষয়টি বিবেচনা করুনঃ

  1. বক্ররেখা মসৃণ এবং গোলমাল কমাতে STOCH পরামিতি সামঞ্জস্য করুন
  2. ভুল ট্রেডিংয়ের সম্ভাবনা কমাতে থ্রেশহোল্ড লাইন পজিশন অপ্টিমাইজ করুন
  3. অস্থির বাজারে ট্রেডিং এড়াতে ফিল্টার শর্ত যুক্ত করুন
  4. অপারেটিং চক্রের সাথে মেলে ধরে রাখার সময়কাল সামঞ্জস্য করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার প্রধান দিকগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

  1. মসৃণ INVLine বক্ররেখা ফিশার রূপান্তর পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন
  2. সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে STOCH সময়ের দৈর্ঘ্য অপ্টিমাইজ করুন
  3. ভুল ট্রেডিংয়ের সম্ভাবনা কমাতে থ্রেশহোল্ড লাইন পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন
  4. অপ্রয়োজনীয় ট্রেলিং স্টপ এড়াতে ভলিউম মূল্য নিশ্চিতকরণ যুক্ত করুন
  5. অস্থির বাজারে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য ইনট্রা ডে ব্রেকআউট ফিল্টার যুক্ত করুন
  6. বিপরীত প্রবণতা ট্রেডিং এড়াতে প্রবণতা সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি একটি সহজ এবং ব্যবহারিক স্বল্পমেয়াদী পরিমাণগত কৌশল বাস্তবায়নের জন্য র্যান্ডম ফিসার ট্রান্সফর্ম এবং স্টোচ সূচককে একত্রিত করে। এর সুবিধা হ'ল উচ্চ অপারেশন ফ্রিকোয়েন্সি, যা বর্তমানে জনপ্রিয় উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত। একই সাথে, এই কৌশলটিতে কিছু সাধারণ প্রযুক্তিগত সূচক কৌশল ঝুঁকিও রয়েছে। ঝুঁকি হ্রাস এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করতে পরামিতি এবং ফিল্টার শর্তগুলি অনুকূল করা দরকার। সাধারণভাবে, এই কৌশলটি সহজ পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য একটি ভাল ধারণা সরবরাহ করে এবং আরও গভীর গবেষণার মূল্যবান।

/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("IFT Stochastic + Trailing Stop", overlay=false, pyramiding = 0, calc_on_order_fills = false, commission_type =  strategy.commission.percent, commission_value = 0.0454, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

//INPUTS
stochlength=input(19, "STOCH Length")
wmalength=input(4, title="Smooth")
ul = input(0.64,step=0.01, title="UP line")
dl = input(-0.62,step=0.01, title="DOWN line")
uts = input(true, title="Use trailing stop")
tsi = input(title="trailing stop actiation pips",defval=245)                                                                       
tso = input(title="trailing stop offset pips",defval=20)

//CALCULATIONS
v1=0.1*(stoch(close, high, low, stochlength)-50)
v2=wma(v1, wmalength)
INVLine=(exp(2*v2)-1)/(exp(2*v2)+1)

//CONDITIONS
sell = crossunder(INVLine,ul)? 1 : 0
buy = crossover(INVLine,dl)? 1 : 0

//PLOTS
plot(INVLine, color=aqua, linewidth=1, title="STOCH")
hline(ul, color=red)
hline(dl, color=green)
bgcolor(sell==1? red : na, transp=30, title = "sell signal")
bgcolor(buy==1? lime : na, transp=30, title = "buy signal")
plotchar(buy==1, title="Buy Signal", char='B', location=location.bottom, color=white, transp=0, offset=0)
plotchar(sell==1, title="Sell Signal", char='S', location=location.top, color=white, transp=0, offset=0)

//STRATEGY
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = buy==1)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = sell==1)

if  (uts)
    strategy.entry("BUY", strategy.long, when = buy)
    strategy.entry("SELL", strategy.short, when = sell)
    strategy.exit("Close BUY with TS","BUY", trail_points = tsi, trail_offset = tso)
    strategy.exit("Close SELL with TS","SELL", trail_points = tsi, trail_offset = tso)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত