একাধিক RSI সূচক একত্রীকরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
মাল্টিপল আরএসআই ইন্ডিকেটর সমষ্টি কৌশল হল একটি কৌশল যা একাধিক আপেক্ষিক শক্তির সূচক (আরএসআই) সূচক ব্যবহার করে স্টক নির্বাচন করার সময় ট্রেড করে। এই কৌশলটি একই সাথে 1, 2, 3, 4, 5 টি বিভিন্ন পিরিয়ডের আরএসআই সূচক ব্যবহার করে, যখন কোনও আরএসআই সূচক সেট সীমা থেকে কম থাকে তখন একটি কেনার সংকেত দেয় এবং যখন সমস্ত আরএসআই সূচকগুলি তাদের নিজস্ব সীমা থেকে বেশি থাকে তখন বিক্রয় সংকেত দেয়, যাতে স্টকগুলির সময়সূচী প্রবেশ এবং প্রস্থানগুলি উপলব্ধ হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল যুক্তি হল একই সময়ে 1, 2, 3, 4, 5 টি বিভিন্ন পিরিয়ডের আরএসআই সূচকগুলি ট্র্যাক করা, যার মধ্যে 4 টি, 7 টি, 14 টি, 21 টি এবং 28 টি পিরিয়ডের আরএসআই রয়েছে। এই 5 টি আরএসআই সূচক পৃথক পৃথক সীমাবদ্ধতা সেট করে, এবং যখনই কোনও আরএসআই সূচক সংশ্লিষ্ট সীমাবদ্ধতার নীচে থাকে তখনই একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
উদাহরণস্বরূপ, 4 চক্রের RSI সূচকটির সীমা 15 সেট করা হয়েছে, যখন 4 চক্রের RSI 15 এর চেয়ে কম হয় তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। কৌশলটি একই সাথে সনাক্ত করে যে অন্যান্য চক্রের RSI সূচকগুলিও সংশ্লিষ্ট সীমার চেয়ে কম নয়, যদি তা হয় তবে একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
যখন সমস্ত 5 টি RSI সূচক তাদের নিজস্ব সীমাবদ্ধতার চেয়ে বেশি থাকে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়, মুনাফা অর্জন করে। এইভাবে, একাধিক চক্রের সূচকের সংকেত একত্রিত করে, এন্ট্রিগুলির নির্ভুলতা বাড়ানো যায়।
কৌশলগত সুবিধা
- একাধিক আরএসআই সূচক ব্যবহার করে এন্ট্রিগুলির সঠিকতা বাড়ান
এই কৌশলটি একই সাথে 5 টি বিভিন্ন পিরিয়ডের আরএসআই সূচক ব্যবহার করে, যখন কোনও আরএসআই সীমাবদ্ধতার নীচে থাকে তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে। এটি সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলে এবং একটি একক সূচকের দ্বারা সৃষ্ট ভুল সংকেতগুলি এড়াতে পারে। একাধিক সূচক একত্রিত করা এন্ট্রিগুলির নির্ভুলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
- বিভিন্ন চক্রের সূচকগুলি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
১,২,৩,৪,৫ চক্রের আরএসআই ব্যবহার করে বিভিন্ন চক্রের শেয়ারের ওঠানামা সামঞ্জস্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ২৮ চক্রের আরএসআই লং লাইন ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত, ৪ চক্রের আরএসআই শর্ট লাইন ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত। এটি নিশ্চিত করে যে কৌশলটি একাধিক বাজারের পরিস্থিতিতে সঠিকভাবে কাজ করতে পারে।
- কোডের কাঠামো পরিষ্কার এবং সহজে বোঝা যায়
কৌশলটির ভেরিয়েবলের নামকরণ এবং কোডের কাঠামোটি খুব স্পষ্ট, বিভিন্ন সূচক এবং সংকেতের গণনা প্রক্রিয়াটি প্রথম নজরে রয়েছে। এটি কৌশলটিকে সহজেই বুঝতে, পরিবর্তন করতে এবং অনুকূলিত করতে দেয়। এটি একটি পরিমাণগত কৌশলগুলির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা।
কৌশলগত ঝুঁকি
- একপাক্ষিক বাজার বাতিল
এই কৌশলটি মূলত ওভার-বই ওভার-সেল সংকেত তৈরির উপর নির্ভর করে এবং একতরফা উত্থান বা পতনের প্রবণতা চলাকালীন এর কার্যকারিতা হ্রাস পায়। এটি বিপরীতমুখী সূচক ব্যবহার করে কৌশলগুলির একটি সাধারণ সমস্যা।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা কঠিন
কৌশলগুলি একাধিক সূচক এবং প্যারামিটার অন্তর্ভুক্ত করে, যা প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য দুর্দান্ত অসুবিধা সৃষ্টি করে। অযৌক্তিক প্যারামিটার সমন্বয় কৌশলটির কার্যকারিতা হ্রাস করতে পারে। এটি অপ্টিমাইজেশান সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি খুঁজে বের করার প্রয়োজন।
- মাল্টিস্ম্যাটিক স্যুইচিং
একাধিক চক্রের সূচক ব্যবহারের কারণে, কৌশলটি আরও ঘন ঘন স্থানান্তরিত হতে পারে, যার ফলে লেনদেনের ব্যয় এবং স্লাইড পয়েন্টের ঝুঁকি বেশি থাকে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্রবণতা সূচক
ট্রেন্ডিং সূচক যেমন MA বা BOLL যোগ করা যায়, যাতে একতরফা পরিস্থিতিতে ছাড় দেওয়া না হয়। উদাহরণস্বরূপ, ট্রেন্ডিং সূচকটিও বিপরীত হওয়ার জন্য সম্মত হলেই প্রবেশ করা যায়।
- সূচক সংখ্যা হ্রাস
RSI সূচক ব্যবহারের সংখ্যা হ্রাস করার চেষ্টা করুন, যা প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের অসুবিধা হ্রাস করে। পরীক্ষাগুলি দেখায় যে ২-৩ টি সূচক সমন্বয় ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারে।
- অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার ব্যাপ্তি
ধাপে ধাপে অপ্টিমাইজেশান, র্যান্ডম অপ্টিমাইজেশান ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করে, প্রতিটি RSI প্যারামিটারের সর্বোত্তম পরিসীমা এবং সমন্বয় খুঁজে বের করুন এবং কৌশলটির কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য সর্বাধিক করুন।
সারসংক্ষেপ
মাল্টিপল আরএসআই সূচক একত্রিতকরণ কৌশলটি একাধিক চক্রের আরএসআইয়ের সংকেতগুলি, এন্ট্রিগুলির নির্ভুলতা উন্নত করে এবং শেয়ারের সময় ব্যবসায়ের সুবিধা দেয়। এটির একাধিক সূচক ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে, তবে একতরফা কার্যকারিতা ব্যর্থতা, অপ্টিমাইজেশনের অসুবিধা ইত্যাদি সমস্যা রয়েছে। প্রবণতা সূচক যুক্ত করে, সূচক সংখ্যা হ্রাস করে, প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করার মতো পদ্ধতিগুলি কৌশলটি আরও উন্নত করতে পারে।
/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Symphony v1.0", shorttitle = "Symphony 1.0", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 20)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
usersi1 = input(true, defval = true, title = "Use RSI 1")
rsiperiod1 = input(4, defval = 4, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI 1 Period")
rsilimit1 = input(15, defval = 15, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI 1 Limit")
usersi2 = input(true, defval = true, title = "Use RSI 2")
rsiperiod2 = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI 2 Period")
rsilimit2 = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI 2 Limit")
usersi3 = input(true, defval = true, title = "Use RSI 3")
rsiperiod3 = input(14, defval = 14, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI 3 Period")
rsilimit3 = input(25, defval = 25, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI 3 Limit")
usersi4 = input(true, defval = true, title = "Use RSI 4")
rsiperiod4 = input(21, defval = 21, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI 4 Period")
rsilimit4 = input(30, defval = 30, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI 4 Limit")
usersi5 = input(true, defval = true, title = "Use RSI 5")
rsiperiod5 = input(28, defval = 28, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI 5 Period")
rsilimit5 = input(35, defval = 35, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI 5 Limit")
cf = input(false, defval = false, title = "Use color filter")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//RSI
rsi1 = rsi(close, rsiperiod1)
rsi2 = rsi(close, rsiperiod2)
rsi3 = rsi(close, rsiperiod3)
rsi4 = rsi(close, rsiperiod4)
rsi5 = rsi(close, rsiperiod5)
//Signals
up1 = rsi1 < rsilimit1 and usersi1
up2 = rsi2 < rsilimit2 and usersi2
up3 = rsi3 < rsilimit3 and usersi3
up4 = rsi4 < rsilimit4 and usersi4
up5 = rsi5 < rsilimit5 and usersi5
up = up1 or up2 or up3 or up4 or up5
exit = rsi1 > rsilimit1 and rsi2 > rsilimit2 and rsi3 > rsilimit3 and rsi4 > rsilimit4 and rsi5 > rsilimit5
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
//Background
col = up ? lime : na
bgcolor(col, transp = 0)
//Trading
if up and (close < open or cf == false)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)
if exit
strategy.close_all()