আরএসআই সূচক এবং গ্লোবিং প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-০৩ ১১ঃ২৪ঃ৮
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির নাম আরএসআই এবং এনগলফিং প্যাটার্ন পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটির মূল ধারণাটি হ'ল ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরির জন্য আরএসআই সূচক এবং এনগলফিং প্যাটার্ন উভয়ই ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা সনাক্ত করা।

যখন আরএসআই সূচকটি চূড়ান্ত এবং গ্রাসকারী নিদর্শনগুলি দেখায়, আমরা বিশ্বাস করি যে এটি অবস্থান স্থাপনের সুযোগ। আরএসআই সূচকটি কার্যকরভাবে ওভারকপিং এবং ওভারসোল্ড পরিস্থিতি সনাক্ত করতে পারে, যখন গ্রাসকারী নিদর্শনগুলি প্রবণতার নির্ভরযোগ্যতা আরও যাচাই করতে পারে।

কৌশলগত যুক্তি

প্রথমত, আমরা RSI সূচকের প্যারামিটারগুলি সেট করি, যার মধ্যে RSI এর সময়ের দৈর্ঘ্য (সাধারণত 9 বা 14), অতিরিক্ত ক্রয়ের স্তর (সাধারণত 70) এবং অতিরিক্ত বিক্রয়ের স্তর (সাধারণত 30) ।

তারপরে, আমরা গ্লোবিং প্যাটার্নগুলি চিহ্নিত করি যা নির্ধারণ করে যে একটি বড় উত্থান বা পতনের মোমবাতি পূর্ববর্তী মোমবাতিটি গ্লোব করেছে কিনা। এটি ইঙ্গিত দেয় যে বর্তমান প্রবণতা বিপরীতমুখী হচ্ছে।

এর পরে, যদি আরএসআই অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয় চূড়ান্ত দেখায় এবং একটি বুলিশ গ্রাউন্ডিং বা হ্রাস গ্রাউন্ডিং প্রদর্শিত হয়, ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত ট্রিগার করা হয়। অবশেষে, আরএসআই গোল্ডেন ক্রস এবং ডেথ ক্রস লাভ এবং স্টপ লস নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়।

কৌশলটির সুবিধা

এই কৌশলটি ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর আরএসআই এবং প্যাটার্ন ইন্ডিকেটর এনগ্লোভিং প্যাটার্নকে একত্রিত করে বাজারের প্রবণতাকে ব্যাপকভাবে বিচার করে, যা একক সূচক কৌশলগুলির তুলনায় শক্তিশালী নিশ্চিতকরণ কার্যকারিতা রয়েছে এবং কার্যকরভাবে গোলমাল ট্রেডিং সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে।

আরএসআই সূচক খুব সঠিকভাবে এবং স্পষ্টভাবে ওভারকুপড এবং ওভারসোল্ড স্টেটসকে বিচার করে, যখন গ্লোবিং প্যাটার্নগুলিতে অন্তর্ভুক্ত মূল্য-ভলিউম বৈশিষ্ট্যগুলি প্রবণতা বিপরীতের নির্ভরযোগ্যতা আরও যাচাই করতে পারে।

এই কৌশলটি সংহতকরণের সময় অপ্রয়োজনীয় ট্রেডিং ক্ষতি এড়ানোর সময় অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় থেকে উদ্ভূত বিপরীতমুখী সুযোগগুলি সময়মতো ক্যাপচার করতে পারে।

কৌশলটির ঝুঁকি

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ'ল RSI সূচক এবং গ্লোফিং প্যাটার্নগুলি ভুল সংকেত দেখানোর সম্ভাবনা কম নয়। RSI সূচক বিকৃতি এবং বিচ্যুতির প্রবণ। এবং গ্লোফিং প্যাটার্নগুলির সনাক্তকরণ মোমবাতি চার্ট উইন্ডোর আকারের মতো পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে ম্যানিপুলেট করা যেতে পারে।

এছাড়াও, বিপরীতমুখী সংকেত প্রদর্শিত হলে দোলন এবং একীকরণের সম্ভাবনা পুরোপুরি বাদ দেওয়া যায় না। পজিশন প্রতিষ্ঠার পরে বাজারে স্বল্পমেয়াদে pullbacks বা এমনকি বিপরীতমুখী হতে পারে। এগুলি সবই স্টপ লস এবং ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।

ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, আমাদের সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে আরএসআই সূচকের প্যারামিটার সেটিংস অপ্টিমাইজ করতে হবে। উপরন্তু, শক্তিশালী প্রতিনিধিত্ব এবং তরলতা সহ ট্রেডিং সরঞ্জামগুলি নির্বাচন করাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। অবস্থান স্থাপন করার পরে, আমাদের সঠিকভাবে অবস্থান আকার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং সময়মত স্টপ লস সেট করতে হবে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা

এই কৌশল নিম্নলিখিত দিকগুলির মধ্যে আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করতে একাধিক সূচক যাচাইকরণ ব্যবস্থা গঠনের জন্য কেডিজে এবং এমএসিডি-র মতো আরও সূচক অন্তর্ভুক্ত করা।
লেনদেনের যন্ত্রপাতিগুলির তরলতা, অস্থিরতা এবং লেনদেনের খরচ মত কারণ বিবেচনা করুন এবং লেনদেনের খরচ এবং স্লিপিং ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য সর্বোত্তমগুলি নির্বাচন করুন।
মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করুন প্যারামিটারগুলি প্রশিক্ষণ এবং অপ্টিমাইজ করার জন্য। উদাহরণস্বরূপ, আরএসআই ডিভার্জেন্সগুলি সনাক্ত করতে গভীর শিক্ষা ব্যবহার করুন।
স্টপ লস কৌশল যোগ করুন এবং স্টপ লস, এমএ স্টপ লস ইত্যাদির মাধ্যমে মুনাফা রক্ষা করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি আরএসআই সূচক এবং গ্রাসকারী নিদর্শনগুলির শক্তি ব্যবহার করে এবং একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম ডিজাইন করে যা প্রবণতা বিচার এবং বৈশিষ্ট্য যাচাইকরণ উভয়কেই বিবেচনা করে। এটি উচ্চ নির্ভরযোগ্যতার সাথে বিপরীতমুখী সুযোগগুলি কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে পারে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এই কৌশলটি একটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য পরিমাণগত কৌশল হয়ে উঠতে পারে।

/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Lesson 6", shorttitle="RSI Swing Signals", overlay=true)

// Get user input
rsiSource = input(title="RSI Source", type=input.source, defval=close)
rsiLength = input(title="RSI Length", type=input.integer, defval=9)
rsiOverbought = input(title="RSI Overbought Level", type=input.integer, defval=60)
rsiOversold = input(title="RSI Oversold Level", type=input.integer, defval=25)

// Get RSI value
rsiValue = rsi(rsiSource, rsiLength)
rsiOB = rsiValue >= rsiOverbought
rsiOS = rsiValue <= rsiOversold

// Identify engulfing candles
bullishEC = close > open[1] and close[1] < open[1]
bearishEC = close < open[1] and close[1] > open[1]

// Define entry and exit conditions
longCondition = (rsiOS or rsiOS[1]) and bullishEC
shortCondition = (rsiOB or rsiOB[1]) and bearishEC

// Plot signals to chart
plotshape(longCondition, title="Long", location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangleup, text="Long")
plotshape(shortCondition, title="Short", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, text="Short")

// Strategy entry and exit
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)

// Define exit conditions
longExitCondition = crossover(rsiValue, 60) // You can customize this exit condition
shortExitCondition = crossunder(rsiValue, 40) // You can customize this exit condition

// Strategy exit
strategy.exit("ExitLong", from_entry="Long", when=longExitCondition)
strategy.exit("ExitShort", from_entry="Short", when=shortExitCondition)

// Send out an alert if this candle meets our conditions
alertcondition(longCondition or shortCondition, title="RSI Trade Alert!", message="RSI Swing Signal for XXX")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত