RSI সূচক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উত্থান এবং পতনের ধরণগুলির উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম হল আরএসআই সূচক এবং অন্তর্ভুক্তি মোডের সাথে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল . এই কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল একই সাথে আরএসআই সূচক এবং অন্তর্ভুক্তি মোড ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা সনাক্ত করা এবং ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত প্রেরণ করা।
যখন RSI সূচকটি পল্ট্রো হেডের চরম অবস্থা দেখায় এবং একটি উর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী অন্তর্ভুক্তিমূলক ফর্ম দেখায়, তখন আমরা এটিকে একটি অবস্থান স্থাপনের সুযোগ হিসাবে বিবেচনা করি। RSI সূচকটি ওভার-বই ওভার-সেলিংয়ের কার্যকর সনাক্তকরণ করতে পারে, এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ফর্মটি প্রবণতার নির্ভরযোগ্যতা আরও যাচাই করতে পারে।
কৌশল নীতি
প্রথমত, আমরা RSI সূচকের প্যারামিটার সেট করি, যার মধ্যে রয়েছে RSI-এর চক্রের দৈর্ঘ্য (সাধারণত 9 বা 14), ওভারবয় (সাধারণত 70) এবং ওভারসোল (সাধারণত 30) ।
তারপর আমরা অন্তর্ভুক্তির ধরনটি চিহ্নিত করি, এবং দেখি যে, কোন বড় ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী বা ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী বা ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্ব
এর পরে, যদি RSI একটি oversold অঞ্চল দেখায় (অতিরিক্ত বা অতিরিক্ত) এবং একটি উপরের বা নীচের প্যাকেজ উপস্থিত হয়, তাহলে একটি ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। অবশেষে, আমরা RSI গোল্ডফর্ক্স এবং ডেডফর্ক্স ব্যবহার করে স্টপ লস নির্ধারণ করি।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটি প্রবণতা সূচক আরএসআই এবং বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রযুক্তিগত সূচকগুলির অন্তর্ভুক্তির সাথে মিলিত, বাজারের গতিবিধিকে সমন্বিতভাবে বিচার করে, একক সূচকের তুলনায় আরও শক্তিশালী নিশ্চিতকরণ প্রভাব রয়েছে এবং কার্যকরভাবে গোলমাল ট্রেডিং সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে।
আরএসআই সূচকটি বাজারে দেখা যায় এমন বহু-উইন্ডেড শূন্যপদগুলির বিষয়ে অত্যন্ত নির্ভুল এবং স্পষ্ট বিচার করে, এবং অন্তর্ভুক্তির আকারে অন্তর্ভুক্ত পরিমাণের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রবণতা পরিবর্তনের নির্ভরযোগ্যতা আরও যাচাই করতে পারে।
এই কৌশলটি ওভার-বিক্রয় ওভার-ক্রয় দ্বারা সৃষ্ট বিপরীতমুখী সুযোগকে সময়মতো কাজে লাগাতে পারে এবং পুনরুদ্ধারের সময় অপ্রয়োজনীয় লেনদেনের ক্ষতি এড়াতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকিটি হ’ল আরএসআই সূচক এবং অন্তর্ভুক্তি মোডের জন্য ভুল সংকেত হওয়ার সম্ভাবনা কম নয়। আরএসআই সূচকগুলি সহজে বিকৃত হয় এবং বিপরীত হয়। এবং অন্তর্ভুক্তি মোডের সনাক্তকরণ কে-লাইন উইন্ডোর আকারের মতো প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে চালিত হতে পারে।
উপরন্তু, বিপরীত সিগন্যাল উপস্থিত হলে, ঝড়ের সমাপ্তির সম্ভাবনা পুরোপুরি বাদ দেওয়া যায় না। পজিশন স্থাপনের পরে, বাজারটি স্বল্প সময়ের মধ্যে পুনর্নির্মাণ বা এমনকি বিপরীত হতে পারে। এটি উভয়ই ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার জন্য ক্ষতির অবসান হতে পারে।
ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, আমরা RSI সূচকটির সেট প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিতকরণ করতে চাই এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয়টি সন্ধান করতে চাই। এছাড়াও, প্রতিনিধিত্বমূলক এবং তরলতার সাথে ভাল ট্রেডিং জাতগুলি নির্বাচন করা গুরুত্বপূর্ণ। পজিশন স্থাপনের পরে, পজিশন স্কেলটি ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করা এবং সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করা দরকার।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
KDJ, MACD ইত্যাদির মতো আরও সূচকগুলির সাথে সংমিশ্রণ করে, একটি মাল্টি-ইনডিকেটর যাচাইকরণ সিস্টেম তৈরি করে, যা সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ায়।
লেনদেনের প্রকারের তরলতা, ভোল্টেজ, লেনদেনের ব্যয় ইত্যাদি বিবেচনা করে, লেনদেনের ব্যয় এবং স্লাইড পয়েন্টের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য সর্বোত্তম জাতগুলি বেছে নিন।
মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলিকে প্রশিক্ষণ ও অপ্টিমাইজ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, গভীর শিক্ষার ব্যবহার করে আরএসআই বিপর্যয় সনাক্ত করা যায়।
মুনাফা সুরক্ষার জন্য স্টপ-অফ-লস কৌশল বাড়ানো, যেমন- মুভিং স্টপ, অ্যানড্রয়েড স্টপ ইত্যাদি।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি আরএসআই সূচক এবং অন্তর্ভুক্তির মডেলের সুবিধাগুলি ব্যবহার করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম ডিজাইন করে যা একই সাথে প্রবণতা বিচার এবং বৈশিষ্ট্য যাচাই করে। এটি বিপরীতমুখী সুযোগগুলি কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারে এবং এটির শক্তিশালী নির্ভরযোগ্যতা রয়েছে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এই কৌশলটি একটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য পরিমাণগত কৌশল হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Lesson 6", shorttitle="RSI Swing Signals", overlay=true)
// Get user input
rsiSource = input(title="RSI Source", type=input.source, defval=close)
rsiLength = input(title="RSI Length", type=input.integer, defval=9)
rsiOverbought = input(title="RSI Overbought Level", type=input.integer, defval=60)
rsiOversold = input(title="RSI Oversold Level", type=input.integer, defval=25)
// Get RSI value
rsiValue = rsi(rsiSource, rsiLength)
rsiOB = rsiValue >= rsiOverbought
rsiOS = rsiValue <= rsiOversold
// Identify engulfing candles
bullishEC = close > open[1] and close[1] < open[1]
bearishEC = close < open[1] and close[1] > open[1]
// Define entry and exit conditions
longCondition = (rsiOS or rsiOS[1]) and bullishEC
shortCondition = (rsiOB or rsiOB[1]) and bearishEC
// Plot signals to chart
plotshape(longCondition, title="Long", location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangleup, text="Long")
plotshape(shortCondition, title="Short", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, text="Short")
// Strategy entry and exit
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
// Define exit conditions
longExitCondition = crossover(rsiValue, 60) // You can customize this exit condition
shortExitCondition = crossunder(rsiValue, 40) // You can customize this exit condition
// Strategy exit
strategy.exit("ExitLong", from_entry="Long", when=longExitCondition)
strategy.exit("ExitShort", from_entry="Short", when=shortExitCondition)
// Send out an alert if this candle meets our conditions
alertcondition(longCondition or shortCondition, title="RSI Trade Alert!", message="RSI Swing Signal for XXX")