দ্বিপাক্ষিক যুগান্তকারী শক কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
দ্বিপাক্ষিক উত্তেজনাপূর্ণ কৌশল হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা বুলিং চ্যানেল এবং MACD সূচক ব্যবহার করে ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধান্তের জন্য। এই কৌশলটি মূলত ইকুইটি সূচক ফিউচার, ফরেক্স এবং ডিজিটাল মুদ্রার মতো অস্থিরতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল যখন দামগুলি বুলিং চ্যানেলের উপরে এবং নীচে চলে যায় তখন ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত প্রেরণ করা হয়।
কৌশল নীতি
দ্বিপাক্ষিক বিপর্যয় কৌশলগুলি দামের অস্থিরতার পরিধি নির্ধারণের জন্য বুলিং চ্যানেল ব্যবহার করে। বুলিং চ্যানেলগুলি মধ্যম ট্র্যাক, উপরের ট্র্যাক এবং নীচের ট্র্যাকগুলি নিয়ে গঠিত, যেখানে মধ্যম ট্র্যাকটি n দিনের সরল চলমান গড়, এবং উপরের ট্র্যাক এবং নীচের ট্র্যাকগুলি যথাক্রমে মধ্যম ট্র্যাকের k গুণ বৃদ্ধি এবং হ্রাসের n দিনের আসল তরঙ্গ। যখন দামটি ট্র্যাকের নীচে প্রবেশ করে, তখন মনে করা হয় যে ট্রেডটি বিপরীত হতে পারে এবং একটি কেনার সংকেত দেয়; যখন দামটি নীচে ট্র্যাকের নীচে প্রবেশ করে, তখন মনে হয় যে ট্রেডটি বিপরীত হতে পারে এবং একটি বিক্রয় সংকেত দেয়।
ব্রিং চ্যানেলের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার পাশাপাশি, এই কৌশলটি ম্যাকড সূচক সিদ্ধান্তের ট্রেডিং সিগন্যালের সাথে মিলিত হয়েছে। ম্যাকড সূচকগুলি ডিআইএফ লাইন, ডিইএ লাইন এবং ম্যাকড লাইন নিয়ে গঠিত। যার মধ্যে ডিআইএফ লাইনটি 12 তম সূচকীয় চলমান গড় এবং 26 তম সূচকীয় চলমান গড়ের পার্থক্য, ডিইএ লাইনটি 9 তম সূচকীয় চলমান গড় এবং ম্যাকড লাইনটি ডিআইএফ লাইন এবং ডিইএ লাইনের পার্থক্য। ম্যাকড লাইনটি যখন নেতিবাচক হয় তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে এবং যখন নেতিবাচক হয় তখন বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
সমন্বিত বুলিং চ্যানেল এবং এমএসিডি সূচক, দ্বিপাক্ষিক ব্রেকডাউন স্ট্র্যাটেজির জন্য ট্রেডিং সিগন্যাল জেনারেশন নিয়ম হলঃ দাম যখন বুলিং চ্যানেলের নীচের ট্র্যাকটি অতিক্রম করে তখন একটি কেনার সংকেত জারি করা হয়; যখন দাম নীচের বুলিং চ্যানেলের ট্র্যাকটি অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত জারি করা হয়। যখন দাম আবার চ্যানেলের ট্র্যাকটি অতিক্রম করে তখন পলিশন করা হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
দ্বিপাক্ষিক ব্রেকথ্রু কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- কৌশলগুলি সহজ, স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং প্রয়োগ করা যায়, যা নতুনদের শেখার জন্য উপযুক্ত;
- ব্রিন চ্যানেল ব্যবহার করে দামের ওঠানামা নির্ধারণ করা এবং MACD সূচক ফিল্টারিং সিগন্যালের সাথে মিলিত হয়ে বিপরীতমুখী সুযোগগুলিকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করা যায়;
- দ্বিপাক্ষিক অপারেশনগুলি বাজারের অস্থিরতাকে বারবার ধরতে পারে, ভুল তথ্যের হার হ্রাস করতে পারে এবং মুনাফার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে;
- কম প্যারামিটার, সহজেই অপ্টিমাইজ করা যায় এবং স্থিতিশীলভাবে কাজ করে;
- এই কৌশলটি বেশ শক্তিশালী এবং বিভিন্ন বাজারে ভাল কাজ করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও দ্বিপাক্ষিক উত্তেজনাপূর্ণ কৌশলগুলির অনেক সুবিধা রয়েছে, তবে প্রকৃত লেনদেনের ক্ষেত্রেও কিছু ঝুঁকি রয়েছে, যা নিম্নলিখিত দিকগুলিতে প্রতিফলিত হয়ঃ
- চরম পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে কৌশলটি ব্যর্থ হতে পারে। চ্যানেল ভেঙে যাওয়ার পরে যদি দামটি দ্রুত চ্যানেলটিতে ফিরে আসে তবে এটি ক্যাচিংয়ের ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে।
- ভুলভাবে ব্রিন চ্যানেল প্যারামিটার সেট করাও কৌশলগত পারফরম্যান্সকে প্রভাবিত করতে পারে; যদি ব্যান্ডউইথ সেটটি খুব বড় বা খুব ছোট হয় তবে এটি ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্টের ক্যাপচারকে প্রভাবিত করতে পারে;
- ম্যাকড সূচক প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সংকেতকে এগিয়ে বা পিছিয়ে দিতে পারে, যা কৌশলগত মুনাফা স্তরের উপর প্রভাব ফেলে;
- তহবিল ব্যবস্থাপনা বিষয়গুলি বিবেচনা না করেই এই কৌশলটি তৈরি করা হয়েছে, যার ফলে ক্ষতির বিস্তারের ঝুঁকি রয়েছে।
এই ঝুঁকি কমানোর জন্য, আমরা নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করতে পারিঃ
- প্রবণতা সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত, কেবলমাত্র স্বল্পমেয়াদী পুনর্বিবেচনার জন্য মূল্য সংকেত এড়াতে;
- ব্রিন চ্যানেল এবং MACD সূচক প্যারামিটারগুলির পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশন, সর্বোত্তম প্যারামিটার নির্বাচন করা;
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল;
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যোগ করা হয়েছে যাতে ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
দ্বিপাক্ষিক ব্রেকথ্রু কৌশলটি আরও অপ্টিমাইজেশনের জন্য জায়গা রয়েছে, যা মূলত নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে করা যেতে পারেঃ
- আরো কিছু সূচক যুক্ত করা হয়েছে যাতে ক্রয়-বিক্রয় সংকেত চিহ্নিত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, লেনদেনের পরিমাণ যুক্ত করা হয়েছে, দাম এবং লেনদেনের পরিমাণের সাথে সমন্বয় করে একটি পয়েন্ট-বিক্রয় সংকেত দেওয়া হয়েছে; অথবা RSI সূচক যুক্ত করা হয়েছে যাতে ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় অঞ্চলে সংকেত দেওয়া হয়;
- স্বয়ংক্রিয় ক্ষতি বন্ধ করার ব্যবস্থা যোগ করা হয়েছে। একক ক্ষতির কার্যকর নিয়ন্ত্রণের জন্য চলমান ক্ষতি বা শতাংশের ক্ষতি বন্ধ করা হয়েছে।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা যেমন ফিক্সড পজিশন ম্যানেজমেন্ট, মার্টিনগেল ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি বাড়ানো, যাতে প্রতিটি পজিশনের জন্য অর্থের সঠিক বন্টন করা যায়;
- প্যারামিটার টিউনিং. আরও ঐতিহাসিক তথ্যের পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে, বুলিং চ্যানেল এবং MACD সূচকগুলির সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করে, কৌশলগত মুনাফার স্তর উন্নত করে।
- Walk forward analysis. গতিশীল অপ্টিমাইজেশান পদ্ধতির মাধ্যমে, রিয়েল টাইমে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন, যাতে কৌশলটির কর্মক্ষমতা আরও স্থিতিশীল হয়।
সারসংক্ষেপ
দ্বিপাক্ষিক ব্রেকআউট কৌশলগুলি ব্রিনের চ্যানেল এবং এমএসিডি সূচকগুলিকে একত্রিত করে, দামের দ্বিপাক্ষিক ব্রেকআউট অপারেশনগুলি ব্যবহার করে, যা কার্যকরভাবে ঝড়ের প্রবণতাগুলির মধ্যে বিপরীত সুযোগগুলি ধরতে পারে। এই কৌশলটি সহজ, সহজ, প্যারামিটার নির্বাচন করতে নমনীয় এবং একাধিক জাতের মধ্যে ভাল পারফরম্যান্স করে। তবুও, কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে, আরও পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন। আমরা কিছু অপ্টিমাইজেশন ধারণা নিয়ে এসেছি এবং বিশ্বাস করি যে এই কৌশলটি ক্রমাগত উন্নতি করে আরও ভাল পারফরম্যান্স করবে। সামগ্রিকভাবে, দ্বিপাক্ষিক ব্রেকআউট কৌশলটি একটি প্রশংসনীয় পরিমাণযুক্ত কৌশল।
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Seitwärtsdoppelpenetration", overlay=false)
//Keltner Channel
source = open
useTrueRange = input(true)
length = input(20, minval=1)
mult = input(4.0)
ma = sma(source, length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema = sma(range, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult
crossUpper = crossover(source, upper)
crossLower = crossunder(source, lower)
//Entry
buyEntry = cross(lower,source)
sellEntry = cross(upper,source)
if (cross(lower,source))
strategy.entry("buyEntry", strategy.long, comment="buyEntry")
if (cross(source, upper))
strategy.entry("sellEntry", strategy.short, comment="sellEntry")
buyExit = cross(source, upper)
sellExit = cross(lower,source)
strategy.close("buyEntry", buyExit)
strategy.close("sellEntry", sellExit)