অনমনীয় যুগান্তকারী কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
একটি কঠোরতা বিরতি কৌশল হল একটি মূল্য কঠোরতা সূচক উপর ভিত্তি করে একটি কৌশল। এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বন্ধের মূল্যের ট্র্যাকের বিপর্যয়ের সংখ্যা গণনা করে মূল্যের কঠোরতা বিচার করে। যখন কঠোরতা সূচকটি সেট থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে, তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে বাজারটি ক্রয়-বিক্রয় করতে চলেছে; যখন কঠোরতা সূচকটি থ্রেশহোল্ডের নীচে থাকে, তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে বাজারটি ফিরে আসবে এবং বিক্রয় করতে হবে।
কৌশল নীতি
গড় এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিফেন্স গণনা করুনঃ প্রথমে n চক্রের সরল চলমান গড় গণনা করুন বেঞ্চমার্ক আপট্র্যাক হিসাবে, তারপরে দামের স্ট্যান্ডার্ড ডিফেন্সের 0.2 গুণ গণনা করুন ডাউনট্র্যাকের জন্য একটি বাফার হিসাবে।
কঠোরতা সূচক গণনা করুনঃ পরিসংখ্যান m চক্রের মধ্যে বন্ধের দামটি ট্রেলের চেয়ে বেশি দিন, m এর মানকে 0-100 দিয়ে ভাগ করুন, তারপরে n চক্রের ইএমএ মসৃণ করুন, চূড়ান্ত কঠোরতা মান পান, যা দামের ট্রেলের ব্রেকথ্রু হওয়ার সম্ভাবনাকে বোঝায়।
কঠোরতা এবং থ্রেশহোল্ডের তুলনা করুনঃ যখন কঠোরতার সূচকটি সেট থ্রেশহোল্ডটি অতিক্রম করে, তখন ক্রয়ের সংকেত উত্পন্ন করে এবং ক্রয়ের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। যখন কঠোরতার সূচকটি থ্রেশহোল্ডটি অতিক্রম করে, তখন বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
প্রবেশ এবং প্রস্থানঃ ক্রয় করা হয় যখন দরপত্রের মূল্য উত্তোলন হয় এবং বিক্রয় করা হয় যখন দরপত্রের মূল্য পতন শুরু হয়। একাধিক দরপত্রের পরে, আপনি এয়ার রিডিংও করতে পারেন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ব্রেক-আপের সময় ধরা: ট্রেন্ডে কোন ব্রেক-আপ বা রিওয়ার্কের সময় আসছে কিনা তা relativel আরো নির্ভরযোগ্যভাবে নির্ধারণ করে, যার ফলে আগে থেকেই মাঠে প্রবেশ করা যায়।
ব্রেকিং এবং রিবাউন্ডের সমন্বয়ঃ এই কৌশলটি দৃঢ়তা সূচকগুলির ব্রেকিং এবং রিবাউন্ডের সমন্বয় করে, অতিরিক্ত এবং খালি সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য।
প্যারামিটার নমনীয়তাঃ ব্যবহারকারীরা বাজারের বিভিন্ন সময়কাল এবং বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
বাস্তবায়ন সহজঃ শুধুমাত্র কঠোরতা সূচক এবং থ্রেশহোল্ড তুলনা ব্যবহার করে, জটিল যুক্তি নেই, কোড বাস্তবায়ন সহজ।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ব্রেকআউট ব্যর্থতার ঝুঁকিঃ যখন কঠোরতা অবমূল্যায়ন অতিক্রম করে, তখন সম্পূর্ণরূপে গ্যারান্টি দেওয়া হয় না যে দামটি ট্রেনে উঠবে, এবং একটি নির্দিষ্ট ভুয়া ব্রেকআউট ঝুঁকি রয়েছে।
রিটার্ন রেঞ্জের ঝুঁকিঃ রিটার্নের নির্দিষ্ট পরিসীমা এবং অবস্থান অনুমান করা যায় না, অতিরিক্ত ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকিঃ রেফারেন্স প্যারামিটারগুলি বাজারের পরিবর্তনের সাথে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, বাস্তব পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে ক্রমাগত পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।
ট্রেডিংয়ের ঘন ঘন ঝুঁকিঃ এই কৌশলটি ট্রেডিংয়ের উচ্চ ঘনত্বের সাথে যুক্ত, যা ট্রেডিংয়ের ব্যয় এবং স্লাইড পয়েন্টের ক্ষতি বাড়িয়ে তুলবে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
অনুকূলিতকরণ প্যারামিটারঃ বিভিন্ন বাজারের অধীনে প্যারামিটার সেটিং পরীক্ষা করতে পারে, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে। যেমন ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করার জন্য গড় লাইন দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ইত্যাদি।
স্টপ যোগ করুনঃ একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যুক্তিসঙ্গত স্টপ লজিক সেট করুন। এটির উপর ভিত্তি করে স্টপ অবস্থান সেট করা যেতে পারে।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতঃ MACD, KD ইত্যাদির মতো সূচকগুলি নির্দিষ্ট প্রবেশের পয়েন্টগুলি নির্ধারণের জন্য সংযুক্ত করা যেতে পারে, যা ভুয়া ভাঙ্গার সম্ভাবনা হ্রাস করে।
অপ্টিমাইজড আউটপুট শর্তাবলীঃ প্রবণতা সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে প্রবণতা বিপরীত হওয়ার বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারণ করতে এবং আরও সঠিক আউটপুট শর্তাবলী সেট করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
কঠোর বিরতি কৌশলটি সামগ্রিকভাবে তুলনামূলকভাবে সহজ এবং ব্যবহারিক। এটি সম্ভাব্য ব্রেকিং এবং রিবাউন্ডের সময় নির্ধারণ করতে পারে এবং এটির কিছু ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। তবে আমাদের মিথ্যা ব্রেকিং এবং রিবাউন্ডের পরিসীমা সম্পর্কেও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যুক্ত করে আরও সুনির্দিষ্ট ব্যবসায়ের সুযোগগুলি লক করতে হবে।
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Copyright (c) 2020-present, JMOZ (1337.ltd)
// Copyright (c) 2018-present, Alex Orekhov (everget)
// Stiffness Indicator script may be freely distributed under the MIT license.
strategy("Stiffness Strategy", overlay=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_value=0.075)
maLength = input(title="Moving Average Length", minval=1, defval=100)
stiffLength = input(title="Stiffness Length", minval=1, defval=60)
stiffSmooth = input(title="Stiffness Smoothing Length", minval=1, defval=3)
threshold = input(title="Threshold", minval=1, defval=90)
highlightThresholdCrossovers = input(title="Highlight Threshold Crossovers ?", type=input.bool, defval=false)
bound = sma(close, maLength) - 0.2 * stdev(close, maLength)
sumAbove = sum(close > bound ? 1 : 0, stiffLength)
stiffness = ema(sumAbove * 100 / stiffLength, stiffSmooth)
long_cond = crossover(stiffness, threshold)
long_close = stiffness > threshold and falling(stiffness, 1)
short_cond = crossunder(stiffness, threshold) or stiffness < threshold and falling(stiffness, 1)
short_close = stiffness < threshold and rising(stiffness, 1)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long_cond)
strategy.close("Long", when=long_close)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short_cond)
strategy.close("Short", when=short_close)
transparent = color.new(color.white, 100)
bgColor = highlightThresholdCrossovers ? stiffness > threshold ? #0ebb23 : color.red : transparent
bgcolor(bgColor, transp=90)
plot(stiffness, title="Stiffness", style=plot.style_histogram, color=#f5c75e, transp=0)
plot(threshold, title="Threshold", color=color.red, transp=0)