শক্ততা অগ্রগতি কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-03 11:34:34
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

স্টিফনেস ব্রেকথ্রু স্ট্র্যাটেজি হ'ল দামের স্টিফনেস সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি ব্রেকআউট কৌশল। এটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দামের স্টিফনেস নির্ধারণের জন্য বন্ধের দামটি উপরের রেলটি ভেঙে যাওয়ার সংখ্যা গণনা করে। যখন স্টিফনেস সূচক সেট থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে, তখন এটি বিচার করা হয় যে বাজারটি ভেঙে যাওয়ার পথে রয়েছে এবং একটি ক্রয় অর্ডার স্থাপন করা হয়। যখন স্টিফনেস সূচকটি থ্রেশহোল্ডের নীচে থাকে, তখন এটি বিচার করা হয় যে বাজারটি পিছনে পড়ার পথে রয়েছে এবং একটি বিক্রয় অর্ডার স্থাপন করা হয়।

কৌশল নীতি

চলমান গড় এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন গণনা করুনঃ n সময়ের সহজ চলমান গড় গণনা করুন বেঞ্চমার্ক উপরের রেল হিসাবে, এবং 0.2 বার দামের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বাফার নিম্ন রেল হিসাবে।
স্টিফনেস সূচক গণনা করুন: m চক্রের মধ্যে যখন বন্ধের দাম উপরের রেলের চেয়ে বেশি হয় তখন দিন গণনা করুন, 0-100 এর মধ্যে একটি মান পেতে m দ্বারা বিভক্ত করুন এবং তারপরে চূড়ান্ত স্টিফনেস মান পেতে n-period EMA এর সাথে এটি মসৃণ করুন, যা বন্ধের দামটি উপরের রেলটি ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনাকে উপস্থাপন করে।
শক্ততা এবং থ্রেশহোল্ডের তুলনা করুন: যখন শক্ততা সূচক সেট থ্রেশহোল্ডের উপরে অতিক্রম করে, এর অর্থ হল যে ভাঙ্গনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় এবং একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন শক্ততা সূচক থ্রেশহোল্ডের নীচে অতিক্রম করে, এর অর্থ হল যে ভাঙ্গনের সম্ভাবনা হ্রাস পায় এবং একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
প্রবেশ এবং প্রস্থানঃ যখন বন্ধের মূল্য উপরের রেলটি ভেঙে যায় তখন কিনুন এবং যখন ভাঙ্গন ব্যর্থ হয় এবং পতন শুরু হয় তখন বিক্রি করুন। ব্রেকআউটে লম্বা হওয়া এবং পলব্যাকগুলিতেও শর্ট হওয়া।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ব্রেকআউটের সময়সূচী ধরুন: একটি প্রবণতা কখন বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে বা ফিরে আসতে চলেছে তা তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্যভাবে বিচার করুন, যাতে আগে থেকে বাজারে প্রবেশ করা যায়।
ব্রেকআউট এবং পলব্যাকগুলি বিবেচনা করুনঃ কৌশলটি শক্ততার সূচক ব্রেকআউট এবং হ্রাস ব্যবহার করে দীর্ঘ এবং স্বল্প উভয় সুযোগকে ক্যাপচার করে।
নমনীয় পরামিতিঃ ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন চক্র এবং বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলমান গড় দৈর্ঘ্য, শক্ততা চক্র, প্রান্তিক ইত্যাদি পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে পারেন।
বাস্তবায়ন সহজঃ জটিল লজিক ছাড়া শুধুমাত্র কঠোরতা সূচক এবং থ্রেশহোল্ড তুলনা ব্যবহার করুন, কোড বাস্তবায়ন বেশ সহজ।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ব্যর্থ ব্রেকআউটের ঝুঁকিঃ যখন শক্ততা প্রান্তিক সীমা অতিক্রম করে, তখন পুরোপুরি গ্যারান্টি দেওয়া যায় না যে দামগুলি উপরের রেলটি ভেঙে যাবে, মিথ্যা ব্রেকআউটের একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি রয়েছে।
পলব্যাক রেঞ্জের ঝুঁকিঃ শর্ট হওয়ার সময়, পলব্যাকের নির্দিষ্ট পরিসীমা এবং অবস্থান পূর্বাভাস দেওয়া যায় না, খুব বেশি ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকিঃ রেফারেন্স প্যারামিটারগুলি বাজারের পরিবর্তনের সাথে পুরোপুরি মানিয়ে নিতে পারে না, এবং প্রকৃত অবস্থার ভিত্তিতে ক্রমাগত পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন।
ঘন ঘন ট্রেডিং ঝুঁকিঃ এই কৌশলটির তুলনামূলকভাবে উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং খরচ এবং স্লিপিং থেকে ক্ষতি বৃদ্ধি করে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুনঃ সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে বিভিন্ন বাজারের অধীনে প্যারামিটার সেটিংস পরীক্ষা করুন। উদাহরণস্বরূপ, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করার জন্য চলমান গড় দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করুন।
স্টপ লস যুক্ত করুনঃ একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস লজিক সেট করুন। স্টপ লস এটিআর ভিত্তিতে সেট করা যেতে পারে।
অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুনঃ নির্দিষ্ট এন্ট্রি পয়েন্ট নির্ধারণ এবং মিথ্যা ব্রেকআউটের সম্ভাবনা কমাতে MACD এবং KD এর মতো সূচক যোগ করা যেতে পারে।
প্রস্থান শর্তগুলি অপ্টিমাইজ করুনঃ প্রবণতা বিপরীতকরণের বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারণ করতে এবং আরও সঠিক প্রস্থান শর্তগুলি সেট করতে প্রবণতা সূচকগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

সামগ্রিকভাবে, স্টিফনেস ব্রেকথ্রু কৌশলটি বেশ সহজ এবং ব্যবহারিক। এটি কিছু ব্যবহারিক মূল্যের সাথে সম্ভাব্য মূল্যের ব্রেকআউট এবং pullback পূর্বাভাস দিতে পারে। তবে আমাদের মিথ্যা ব্রেকআউট এবং pullback পরিসরের বিষয়গুলিতেও মনোযোগ দিতে হবে এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যুক্ত করে আরও সঠিক ট্রেডিং সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে হবে।

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// Copyright (c) 2020-present, JMOZ (1337.ltd)
// Copyright (c) 2018-present, Alex Orekhov (everget)
// Stiffness Indicator script may be freely distributed under the MIT license.
strategy("Stiffness Strategy", overlay=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_value=0.075)


maLength = input(title="Moving Average Length", minval=1, defval=100)
stiffLength = input(title="Stiffness Length", minval=1, defval=60)
stiffSmooth = input(title="Stiffness Smoothing Length", minval=1, defval=3)
threshold = input(title="Threshold", minval=1, defval=90)
highlightThresholdCrossovers = input(title="Highlight Threshold Crossovers ?", type=input.bool, defval=false)


bound = sma(close, maLength) - 0.2 * stdev(close, maLength)
sumAbove = sum(close > bound ? 1 : 0, stiffLength)
stiffness = ema(sumAbove * 100 / stiffLength, stiffSmooth)


long_cond = crossover(stiffness, threshold)
long_close = stiffness > threshold and falling(stiffness, 1)
short_cond = crossunder(stiffness, threshold) or stiffness < threshold and falling(stiffness, 1)
short_close = stiffness < threshold and rising(stiffness, 1)


strategy.entry("Long", strategy.long, when=long_cond)
strategy.close("Long", when=long_close)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short_cond)
strategy.close("Short", when=short_close)


transparent = color.new(color.white, 100)

bgColor = highlightThresholdCrossovers ? stiffness > threshold ? #0ebb23 : color.red : transparent
bgcolor(bgColor, transp=90)

plot(stiffness, title="Stiffness", style=plot.style_histogram, color=#f5c75e, transp=0)
plot(threshold, title="Threshold", color=color.red, transp=0)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত