ডাবল রিভার্সাল হাই-লো স্ট্র্যাটেজি
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল বিপরীত উচ্চ-নিম্ন কৌশল, একটি দ্বিগুণ সংকেত সংযুক্ত একটি পরিমাণগত কৌশল। এটি একটি বিপরীত ভিত্তিক intraday কৌশল এবং একটি গতকালের সর্বোচ্চ মূল্য এবং চলমান গড়ের পার্থক্য ব্যবহার করে একটি প্রবণতা বিচার কৌশল মিশ্রিত করে। এই কৌশলটি আরও স্থিতিশীল ক্রয়-বিক্রয় সংকেত অর্জনের লক্ষ্যে এবং ভুল সংকেত প্রেরণকে আরও এড়াতে।
কৌশল নীতি
প্রথমত, বিপরীতমুখী কৌশল অংশ। এই কৌশলটি ক্রমাগত দু’দিনের সমাপ্তির দাম যখন বিপরীত হয় তখন সংকেত গঠন করে এবং এলোমেলো সূচকগুলির সাথে একত্রে ওভার-বই ওভার-বিক্রয় অবস্থা নির্ধারণ করে। বিশেষত, ক্রমাগত দু’দিনের সমাপ্তির দাম যখন উচ্চ থেকে নীচে চলে যায় এবং দ্রুত এলোমেলো সূচকটি ধীর এলোমেলো সূচকের চেয়ে বেশি হয় তখন বিক্রয় সংকেত হিসাবে; ক্রমাগত দু’দিনের সমাপ্তির দাম যখন নীচে থেকে উপরে চলে যায় এবং দ্রুত এলোমেলো সূচকটি ধীর এলোমেলো সূচকের চেয়ে কম থাকে তখন কেনার সংকেত হিসাবে।
আবার, উচ্চ-নিম্ন কৌশল অংশ। এই কৌশলটি গতকালের সর্বোচ্চ মূল্য এবং একটি 13 দৈর্ঘ্যের সূচকীয় চলমান গড়ের মানের পার্থক্য ব্যবহার করে বিচার করার প্রবণতা। যখন সর্বোচ্চ মূল্য চলমান গড়ের উপরে থাকে তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন করে; যখন সর্বোচ্চ মূল্য চলমান গড়ের নীচে থাকে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
অবশেষে, এই কৌশলটি দুটি সংকেতকে একত্রিত করে। যখন দুটি সংকেত একসাথে ক্রয় সংকেত আসে তখন ক্রয় ক্রিয়াকলাপ নেওয়া হয়; যখন দুটি সংকেত একসাথে বিক্রয় সংকেত আসে তখন বিক্রয় ক্রিয়াকলাপ নেওয়া হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি ডাবল সিগন্যাল সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়, যা ভুল সংকেত এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যবসায়ের সংখ্যা কার্যকরভাবে হ্রাস করতে পারে। বিপরীত অংশটি ওভারবয় ওভারসোলের ঘটনাটি বিচার করতে পারে, উচ্চ-নিম্ন অংশটি দামের প্রবণতা থেকে বিচ্যুত হওয়ার ঘটনাটি বিচার করতে পারে এবং ভুয়া ব্রেকডাউন এড়াতে পারে। উভয় বিচার যখন একত্রিত হয়, তখন কেবলমাত্র যখন ডাবল সিগন্যাল সমান্তরাল হয় তখনই প্রকৃত ব্যবসায়ের সংকেত উত্পন্ন হয়, যা সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তোলে এবং অকার্যকর ব্যবসায়ের সংখ্যা হ্রাস করে।
অন্যদিকে, বিপরীত অংশ এবং উচ্চ-নিম্ন অংশে বিভিন্ন ধরণের সূচক এবং বিচারক ব্যবহার করা হয়, উভয়ই একে অপরকে যাচাই করার প্রভাব ফেলতে পারে, ভুল সংকেত আরও কমিয়ে দেয়। যখন বাজারের বিশেষ পরিস্থিতি ঘটে, তখন একক সূচকটি ভুল সংকেত দিতে পারে, এবং বিচারক সংযুক্ত হলে কিছু ত্রুটিকে অফসেট করতে পারে। এই বহু-সূচক সমন্বিত বিচার কৌশলটি আরও নির্ভরযোগ্য এবং স্থিতিশীল ট্রেডিং সংকেত পেতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল যে, শক্তিশালী প্রবণতা বাজারগুলির অধীনে, ধারাবাহিক যুক্তিসঙ্গত একতরফা সংকেতগুলি উপেক্ষা করা যেতে পারে। যখন প্রবণতা খুব স্পষ্ট হয়, বিপরীত অংশের সংকেত বিচারটি ভুল হতে পারে, যার ফলে উচ্চ-নিম্ন অংশের একতরফা সংকেতগুলি ট্রেডিংয়ে রূপান্তরিত হতে পারে না। এটি ট্রেন্ডিং বুল বাজার এবং বিয়ার বাজারে বিশেষত স্পষ্ট।
উপরন্তু, প্যারামিটার সেটিং অনুপযুক্ত কৌশল প্রভাবিত হতে পারে। বিপরীত অংশে প্যারামিটার সেটিং বিবেচনা চক্র গড় লাইন সিস্টেম প্রয়োজন, এবং উচ্চ এবং নিম্ন অংশে চলন্ত গড় চক্রের সাথে সমন্বয় সেটিং প্রয়োজন। যদি উভয় চক্র অনুপযুক্ত হয়, একটি সাধারণ অদ্ভুত মিথ্যা সংকেত বা সরাসরি কোন সংকেত পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
প্রথমত, উচ্চ-নিম্ন অংশের চলমান গড়ের দৈর্ঘ্য প্যারামিটারগুলিকে পরীক্ষা করা যেতে পারে যাতে এটি বিপরীত অংশের চক্রের সূচকগুলির সাথে আরও সমন্বয় করতে পারে। উচ্চ-নিম্ন অংশটি 13 টি চক্রের সূচক ব্যবহার করে বিচার করা এখন সম্ভবত খুব সংবেদনশীল, আরও স্থিতিশীল বিচার করার জন্য দীর্ঘায়িত চক্র চেষ্টা করা যেতে পারে।
দ্বিতীয়ত, বিপরীত অংশটি কে-লাইন সত্তা ব্যবহারের পরিবর্তে পরীক্ষা করা যেতে পারে, যা এখন কেবলমাত্র ক্লোজ-আপ মূল্য দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। সত্তাগুলির বৃহত্তর কে-লাইনের বিপরীতকরণ বিবেচনা করা আরও শক্তিশালী সংকেত প্রভাব ফেলতে পারে।
অবশেষে, আপনি কেবলমাত্র যখন একটি বিপরীত সিগন্যাল আসে তখনই ট্রেডিংয়ের বিষয়টি বিবেচনা করার চেষ্টা করতে পারেন। বর্তমান দিনের মধ্যে পজিশন রাখার পদ্ধতিটি ঝুঁকিপূর্ণ। অস্থায়ী বিপরীত ট্রেডিংয়ের পরিবর্তে পজিশন হোল্ডিংয়ের কিছু ঝুঁকি এড়ানো যায়।
সারসংক্ষেপ
দ্বিগুণ বিপরীত উচ্চ-নিম্ন কৌশলটি একাধিক সূচক সংকেতকে সংহত করে, ক্রয়-বিক্রয় সংকেত জারি করার আগে দ্বিগুণ যাচাই করা হয়। এই কঠোর সংকেত ফিল্টারিং প্রক্রিয়াটি কার্যকরভাবে কার্যকর ব্যবসায়ের উপর অকার্যকর সংকেত এবং ভুল সংকেতের প্রভাবকে হ্রাস করতে পারে। কৌশলটি কার্যকরভাবে অকার্যকর ব্যবসায়ের ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করে, প্রতিটি লেনদেনকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে, তরঙ্গের সাথে প্রবাহিত অন্ধ লেনদেনকে এড়াতে। প্যারামিটারগুলির মাধ্যমে অপ্টিমাইজ করা বা কিছু বাজারে আরও ভাল পারফরম্যান্স পাওয়া যায়।
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots the difference between the High (of the previous period)
// and an exponential moving average (13 period) of the Close (of the previous period).
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// It buy if indicator above 0 and sell if below.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
HEMA(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close // You can use any series
xEMA = ema(xPrice, Length)
nRes = high[1] - nz(xEMA[1])
pos:= iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & High - EMA Strategy", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_HEMA = input(13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posHEMA = HEMA(Length_HEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posHEMA == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posHEMA == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )