ব্যান্ডপাস ফিল্টারিং ট্রেন্ড এক্সট্রাকশন কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-03 15:22:49
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ব্যান্ডপাস ফিল্টারিং ট্রেন্ড এক্সট্রাকশন কৌশলটি ব্যান্ডপাস ফিল্টারগুলির উপর ভিত্তি করে একটি স্টক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এটি মূল্য সিরিজটি প্রক্রিয়া করতে এবং প্রবেশ এবং প্রস্থানগুলির জন্য সংকেত হিসাবে দামের প্রবণতা উপাদানটি নিষ্কাশন করতে একটি এক্সপোনেন্সিয়াল ওয়েটেড চলমান গড় এবং ব্যান্ডপাস ফিল্টারিং ব্যবহার করে।

নীতিমালা

কৌশলটি প্রথমে চলমান গড়ের দৈর্ঘ্য এবং মসৃণতা নিয়ন্ত্রণের জন্য দৈর্ঘ্য এবং ডেল্টা পরামিতিগুলিকে সামঞ্জস্য করে একটি ডাবল এক্সপোনেনশিয়াল চলমান গড় তৈরি করে। তারপরে এটি মূল্য সিরিজ থেকে প্রবণতা উপাদানটি বের করার জন্য গাণিতিক রূপান্তরগুলির একটি সেট ব্যবহার করে এবং এটি এক্সব্যান্ডপাসফিল্টার ভেরিয়েবলটিতে সঞ্চয় করে। অবশেষে, এটি প্রবেশ এবং প্রস্থানগুলির সূচক হিসাবে এক্সব্যান্ডপাসফিল্টারের সহজ চলমান গড়, এক্সমিয়ান গণনা করে।

এটি দীর্ঘ হয় যখন xMean ট্রিগার স্তরের উপরে অতিক্রম করে, এবং নীচে অতিক্রম করার সময় সংক্ষিপ্ত হয়। প্রবেশ এবং প্রস্থানগুলির সংবেদনশীলতা ট্রিগার স্তরটি সামঞ্জস্য করে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

সুবিধা

ডাবল ইএমএ কার্যকরভাবে আরও স্থিতিশীল কৌশলগুলির জন্য মূল্যের কিছু শব্দ ফিল্টার করে।
ব্যান্ডপাস ফিল্টারিং শুধুমাত্র দামের প্রবণতা উপাদান বের করে, whipsaws এড়ানো।
কম প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ সহজ করে তোলে।

ঝুঁকি

সময়ের বিলম্ব দ্রুত বিপরীতমুখী ঘটনার কারণে সুযোগ হারাতে পারে।
ডাবল ইএমএ এবং ব্যান্ডপাস ফিল্টারিং কম পাস প্রভাব আছে, সংবেদনশীলতা হ্রাস।
অতিরিক্ত ফিল্টারিং যদি প্যারামিটারগুলি খারাপভাবে সামঞ্জস্য করা হয় তবে শক্তিশালী প্রবণতা হারাতে পারে।

দৈর্ঘ্য সংক্ষিপ্ত করার ফলে বিলম্ব সমস্যা দূর হবে।

উন্নতি

একক ট্রেড লস নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস যোগ করুন।
ডাবল মুভিং মিডিয়ার সিস্টেম স্থিতিশীলতা উন্নত করতে পারে।
ভলিউম বা অন্যান্য বিপরীত সিগন্যালের সাথে একত্রিত করুন whipsaws এড়াতে।
মেশিন লার্নিং বা জেনেটিক অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি শক্তিশালী ট্রেন্ডিং বাজারে ভাল পারফরম্যান্সের সাথে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল। একাধিক বাজারের পরিবেশে আরও অপ্টিমাইজেশন এটিকে আরও নির্ভরযোগ্যভাবে লাভজনক করে তুলতে পারে। এটি আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের নিশ্চয়তা দেয়।

/*backtest
start: 2022-12-27 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 14/12/2016
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Mar 2010
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Extracting The Trend Strategy Backtest")
Length = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Trigger, color=blue, linestyle=line)
xPrice = hl2
beta = cos(3.1415 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / cos(3.1415 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
xBandpassFilter = 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(xBandpassFilter[1]) - alpha * nz(xBandpassFilter[2])
xMean = sma(xBandpassFilter, 2 * Length)
pos = iff(xMean > Trigger, 1,
	   iff(xMean < Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xMean, color=red, title="ExTrend")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত