ব্যান্ডপাস ফিল্টারিং ট্রেন্ড নিষ্কাশন কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ব্রেকডাউন ট্রেন্ড এক্সট্রাকশন কৌশলটি একটি ব্রেকডাউন ফিল্টার ভিত্তিক স্টক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এই কৌশলটি সূচক-ওজনযুক্ত মুভিং এভারেজ এবং ব্রেকডাউন ফোল্ডার ব্যবহার করে মূল্যের ক্রমিক প্রক্রিয়াকরণ করে, দামের প্রবণতা উপাদানগুলি বের করে এবং নির্দিষ্ট প্যারামিটারগুলিকে পজিশনিং এবং পজিশনিংয়ের সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে একটি দ্বিগুণ সূচকযুক্ত ওজনের চলমান গড় তৈরি করে এবং প্যারামিটার দৈর্ঘ্য এবং ডেল্টা দ্বারা চলমান গড়ের সময়কাল এবং স্লাইডিং নিয়ন্ত্রণ করে। তারপরে, একটি গাণিতিক রূপান্তর ব্যবহার করে, দামের ধারাবাহিকতার প্রবণতা উপাদানগুলি বের করে, যা xBandpassFilter ভেরিয়েবলগুলিতে সংরক্ষণ করা হয়। অবশেষে, xBandpassFilter এর সহজ চলমান গড় xMean হিসাব করা হয়।
যখন xMean প্যারামিটারটি ট্রিগার সেট করা স্তরের উপর পেরিয়ে যায়, তখন শূন্যপদ তৈরি করে। ট্রিগার স্তরটি সামঞ্জস্য করার মাধ্যমে আপনি গুদাম এবং গুদামের সংবেদনশীলতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- ডাবল ইন্ডেক্সিয়াল ওয়েটেড মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে মূল্যের ধারাবাহিকতা থেকে আংশিক গোলমালকে কার্যকরভাবে মুছে ফেলা হয়, যা কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল করে তোলে।
- একটি বেতার ফিল্টার শুধুমাত্র মূল্যের ধারাবাহিকতার প্রবণতা উপাদানগুলিকে বের করে, ঝড়ের পরিস্থিতি দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়াতে, কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলে।
- কম কৌশলগত প্যারামিটার, সহজেই ঝুঁকি সমন্বয় এবং নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- এই কৌশলটি সময়ের সাথে পিছিয়ে পড়ে এবং দামের দ্রুত বিপরীত হওয়ার সুযোগটি হারাতে পারে।
- ডাবল ইন্ডেক্সাল ওয়েটেড মুভিং এভারেজ এবং ব্যান্ডেজ ফিল্টার উভয়ই নিম্ন-প্রবাহের ফিল্টারিংয়ের প্রভাব ফেলে, উচ্চ-প্রবাহের সংকেতগুলিকে ফিল্টার করে এবং কৌশলটির সংবেদনশীলতা হ্রাস করে।
- যদি প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয়, তবে ফিল্টারিংয়ের প্রভাব খুব বেশি এবং আপনি একটি শক্তিশালী প্রবণতা সুযোগ মিস করতে পারেন।
লংথ প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করে, ট্রিগার স্তর নিয়ন্ত্রণ কৌশলগুলির সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য করে, যা পিছিয়ে পড়া সমস্যার উন্নতি করতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে স্টপ লস কৌশল অন্তর্ভুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।
- কৌশলগত স্থায়িত্বের উন্নতি করতে পারে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী দ্বি-উপ-লাইন সিস্টেমের মাধ্যমে।
- বাজারের লেনদেনের পরিমাণের মতো অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে বিপরীত সিগন্যালগুলি বিচার করা যায়, যাতে অস্থিরতার মধ্যে আটকে না পড়ে।
- মেশিন লার্নিং বা জেনেটিক্যাল অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা যায়, যা কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে স্থিতিশীল এবং শক্তিশালী প্রবণতা বাজারে ভাল কাজ করে। এটি আরও অনেক উপায়ে আরও অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে যাতে এটি আরও বাজারের পরিবেশে স্থিতিশীল মুনাফা বজায় রাখতে পারে। এই কৌশলটি আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2022-12-27 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 14/12/2016
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Mar 2010
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Extracting The Trend Strategy Backtest")
Length = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Trigger, color=blue, linestyle=line)
xPrice = hl2
beta = cos(3.1415 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / cos(3.1415 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
xBandpassFilter = 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(xBandpassFilter[1]) - alpha * nz(xBandpassFilter[2])
xMean = sma(xBandpassFilter, 2 * Length)
pos = iff(xMean > Trigger, 1,
iff(xMean < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xMean, color=red, title="ExTrend")