অভিযোজিত কফম্যান চলমান গড় প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি দামের প্রবণতা ট্র্যাক করার জন্য স্বনির্ধারিত চলমান গড় সূচক কফম্যান স্বনির্ধারিত চলমান গড় (KAMA) ব্যবহার করে, যার ফলে কম কেনা বা বেশি বিক্রি করা যায় এবং মুনাফা পাওয়া যায়।
কৌশল নীতি
কাফমান স্বনির্ধারিত চলমান গড় (KAMA) সূচকের গণনা সূত্র হলঃ
nAMA = nz(nAMA[1]) + nsmooth * (Close - nz(nAMA[1]))
其中:
nsmooth = (nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend)^2
nefratio = nsignal / nnoise
nsignal = |Close - Close[Length]|
nnoise = sum(|Close - Close[1]|, Length)
nfastend = 0.666
nslowend = 0.0645
এই সূচকটি বাজারের অস্থিরতা এবং মূল্য পরিবর্তনের প্রবণতা বিবেচনা করে, যা মূল্যের প্রবণতা আরও দ্রুত অনুসরণ করতে পারে।
- যখন বাজার কম অস্থির হয়, তখন nsmooth nslowend-এর কাছাকাছি চলে যায় এবং KAMA লাইন ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়, যা বাজার শব্দকে দমন করে।
- যখন বাজার অস্থিরতা বৃদ্ধি পায় এবং একটি প্রবণতা দেখা দেয়, তখন nsmooth nfastend এর কাছাকাছি থাকে, KAMA লাইন দ্রুত পরিবর্তন করে এবং প্রবণতা অনুসরণ করে।
দাম এবং KAMA এর মধ্যে সম্পর্ককে তুলনা করে, আপনি দামের প্রবণতাটি দেখতে পারেন এবং এর ভিত্তিতে আরও খালি করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি দামের প্রবণতার পরিবর্তনগুলি ট্র্যাক করার জন্য একটি অভিযোজিত চলমান গড় সূচক ব্যবহার করে, যা শব্দটির প্রভাবকে কার্যকরভাবে হ্রাস করতে পারে এবং ট্র্যাকিংয়ের কার্যকারিতা ভাল। এর সুবিধাগুলি নিম্নরূপঃ
- KAMA সূচকগুলি বাজারের শব্দকে বাধা দেয় এবং অপ্রয়োজনীয় ট্রেডিং সমন্বয়কে হ্রাস করে।
- KAMA সূচক মূল্য পরিবর্তনের প্রবণতাগুলির দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায় এবং কার্যকরভাবে ট্র্যাক করে।
- কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিয়মগুলি সহজ, স্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
- বিপরীতমুখী ট্রেডিং কনফিগার করা যায়, যা বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- ঝড়ের পরিস্থিতিতে, কামা সূচক ত্রুটি সংকেত প্রদর্শিত হতে পারে। প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে সূচকটির কার্যকারিতা অনুকূলিত করা যেতে পারে।
- ট্র্যাকিং বিলম্ব বিদ্যমান, সম্ভবত স্বল্পমেয়াদী মূল্য বিপর্যয় মিস করা হয়েছে। যদি প্রয়োজন হয় তবে অন্যান্য সূচক নির্ণয়ের সাথে মিলিত হতে পারে।
- ট্রেডিং ফি এবং স্লাইড পয়েন্ট ছাড়াও, রিয়েল-ডিস্কের কার্যকারিতা পুনরুদ্ধারের তুলনায় দুর্বল।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- KAMA প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন এবং সূচকটির ট্র্যাকিং সংবেদনশীলতা উন্নত করুন।
- একক লেনদেনের সর্বোচ্চ ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষতিরোধ ব্যবস্থা বাড়ানো।
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য ফিল্টারিং সংকেত।
- পুনরায় ভর্তি প্রক্রিয়া যোগ করা হয়েছে, যাতে প্রবণতা আরও ভালভাবে অনুসরণ করা যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি কফম্যানের স্বনির্ধারিত চলমান গড় সূচক ব্যবহার করে মূল্যের প্রবণতা অনুসরণ করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিয়ম সহজ এবং স্পষ্ট, স্থল অপারেশন সহজ। এই সূচকটি শব্দটি দমন করে এবং দামের পরিবর্তনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়, ট্র্যাকিংয়ের কার্যকারিতা ভাল, এটি একটি প্রস্তাবিত প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল।
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/08/2017
// Everyone wants a short-term, fast trading trend that works without large
// losses. That combination does not exist. But it is possible to have fast
// trading trends in which one must get in or out of the market quickly, but
// these have the distinct disadvantage of being whipsawed by market noise
// when the market is volatile in a sideways trending market. During these
// periods, the trader is jumping in and out of positions with no profit-making
// trend in sight. In an attempt to overcome the problem of noise and still be
// able to get closer to the actual change of the trend, Kaufman developed an
// indicator that adapts to market movement. This indicator, an adaptive moving
// average (AMA), moves very slowly when markets are moving sideways but moves
// swiftly when the markets also move swiftly, change directions or break out of
// a trading range.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Kaufman Moving Average Adaptive (KAMA)", shorttitle="Kaufman Moving Average Adaptive (KAMA)", overlay = true)
Length = input(21, minval=1)
xPrice = close
xvnoise = abs(xPrice - xPrice[1])
nfastend = 0.666
nslowend = 0.0645
reverse = input(false, title="Trade reverse")
nsignal = abs(xPrice - xPrice[Length])
nnoise = sum(xvnoise, Length)
nefratio = iff(nnoise != 0, nsignal / nnoise, 0)
nsmooth = pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
nAMA = nz(nAMA[1]) + nsmooth * (xPrice - nz(nAMA[1]))
pos = iff(close[1] > nAMA, 1,
iff(close[1] < nAMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nAMA, color=blue, title="KAMA")