1. বর্গক্ষেত্র
  2. ট্রেন্ড ট্র্যাকিং বিপরীত কৌশল

ট্রেন্ড ট্র্যাকিং বিপরীত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-03 16:34:28
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

ট্রেন্ড ট্র্যাকিং বিপরীতমুখী কৌশল হল চলমান গড় এবং মূল্যের চরমের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেন্ড ট্রেডিং কৌশল। কৌশলটি মূল্যের প্রবণতা ট্র্যাক করতে দুটি চলমান গড় ব্যবহার করে এবং প্রবণতা বিপরীত হলে বিপরীত অবস্থানগুলি খোলে। একই সাথে, এটি সাম্প্রতিক কে-লাইনগুলির সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের উপর ভিত্তি করে একটি মূল্য চ্যানেলও গণনা করে যখন দাম চ্যানেলের সীমানার কাছাকাছি আসে তখন হ্রাস বন্ধ করে, ঝুঁকিগুলি আরও নিয়ন্ত্রণ করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি মূল্যের প্রবণতা ট্র্যাক করার জন্য 3 পিরিয়ডের উচ্চ এবং নিম্ন পয়েন্ট চলমান গড় হিম এবং এলএমএ ব্যবহার করে। যখন দাম হিমের উপরে অতিক্রম করে, তখন এটি উত্থান হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়; যখন দাম এলএমএর নীচে পড়ে, তখন এটি হ্রাস হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়।

কৌশলটি সাম্প্রতিক বার K-লাইনগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের ভিত্তিতে মূল্য চ্যানেলের উপরের এবং নীচের রেলগুলি (উপরের স্তর এবং dnlevel) গণনা করে। uplevel হল সাম্প্রতিক বার K-লাইনগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্য plus একটি retracement coefficient cor আপ; dnlevel হল সাম্প্রতিক বার K-লাইনগুলির মধ্যে সর্বনিম্ন মূল্য minus একটি retracement coefficient cor ডাউন। এটি মূল্য চ্যানেল পরিসীমা গঠন করে।

লং পজিশন খোলার সময়, স্টপ লস প্রাইস চ্যানেলের উপরের রেল এ সেট করা হয়; শর্ট পজিশন খোলার সময়, স্টপ লস প্রাইস চ্যানেলের নিম্ন রেল এ সেট করা হয়। এটি কার্যকরভাবে মূল্য বিপরীত থেকে ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।

যখন একটি বিপরীত সংকেত প্রদর্শিত হয়, কৌশলটি অবিলম্বে নতুন মূল্য প্রবণতা অনুসরণ করতে খোলা অবস্থানগুলি বিপরীত করবে। এটি বিপরীতমুখী ট্র্যাকিংয়ের পিছনে নীতি।

সুবিধা

  • কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাক করতে এবং দ্রুত দামের গতি ধারণ করতে চলমান গড়ের পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করে।
  • এটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা কার্যকরভাবে লক করার জন্য মূল্য চ্যানেল এবং বিপরীত উদ্বোধনী অবস্থানগুলি প্রয়োগ করে।
  • কৌশলগত যুক্তি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়।
  • প্রবণতা বিচার দৈর্ঘ্য, পুনর্নির্মাণ সহগ ইত্যাদির মতো কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতিগুলি বিভিন্ন পণ্যের সাথে খাপ খায়।
  • একই দিকের পিরামিডিংকে সমর্থন করুন, ট্রেন্ডের সুযোগগুলি পুরোপুরি ব্যবহার করুন।

ঝুঁকি

  • মূল্য সংহতকরণের সময় মিথ্যা সংকেত প্রবণ।
  • প্রবণতা বিপরীতকরণ সবসময় স্টপ লসকে ট্রিগার করতে পারে না, সর্বোচ্চ ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।
  • অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিং খুব সংবেদনশীল বা ধীর প্রতিক্রিয়া হতে পারে।
  • সর্বোত্তম ফলাফলের জন্য সঠিক পণ্য এবং সময়সীমা নির্বাচন করা প্রয়োজন।

উন্নতিঃ

  1. অন্যান্য সূচক দিয়ে অবৈধ সংকেত ফিল্টার করুন;
  2. মুনাফা বন্ধ করার জন্য স্টপ লস যোগ করুন এবং সর্বোচ্চ ড্রাউনডাউন সীমাবদ্ধ করুন;
  3. বিভিন্ন পণ্য এবং চক্রের জন্য পরামিতি পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

আরও অপ্টিমাইজেশনের সুযোগ রয়েছেঃ

  1. কিছু অবৈধ সংকেত যেমন MACD, KD ইত্যাদি ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য সূচক চালু করা যেতে পারে।

  2. ঝুঁকি আরও নিয়ন্ত্রণের জন্য অভিযোজিত স্টপ লস লজিক যোগ করা যেতে পারে, যেমন স্টপ লস, ব্যালেন্স স্টপ লস ইত্যাদি সরানো।

  3. কৌশল কর্মক্ষমতা উপর বিভিন্ন পরামিতি প্রভাব পরীক্ষা এবং যেমন এমএ চক্র দৈর্ঘ্য, retracement সহগ মাপ, ইত্যাদি পরামিতি সমন্বয় অপ্টিমাইজ।

  4. কৌশলটি বর্তমানে সময়যুক্ত সেশনে ট্রেড করে। এটি সারাদিনের ট্রেডিংয়েও সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। এর জন্য অতিরিক্ত ফিল্টারিং নিয়মের প্রয়োজন হতে পারে।

সিদ্ধান্ত

সংক্ষেপে, এটি একটি প্রবণতা বিপরীত ট্রেডিং কৌশল যা মূল্য চ্যানেল এবং চলমান গড়কে একত্রিত করে। প্রবণতা এবং সময়মত বিপরীত খোলার অবস্থানগুলি ট্র্যাক করে এটি কার্যকরভাবে মূল্যের গতিবিধি অনুসরণ করতে পারে। একই সাথে, মূল্য চ্যানেল এবং বিপরীত খোলার ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলি এটিকে একক ক্ষতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম করে। কৌশল ধারণাটি সহজ এবং পরিষ্কার, এবং লাইভ ট্রেডিংয়ে আরও পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের মূল্যবান।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2019

//@version=3
strategy(title = "Noro's 3Bars Strategy by Larry Williams", shorttitle = "3Bars", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
corr = input(0.0, title = "Correction, %")
bars = input(1, minval = 1)
revers = input(false, defval = false, title = "revers")
showll = input(true, defval = true, title = "Show Levels")
showos = input(true, defval = true, title = "Show Levels one side")
showcl = input(false, defval = false, title = "Show Levels continuous line")
showbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
showar = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

len = input(3)

hma = sma(high, len)
lma = sma(low, len)
plot(hma)
plot(lma)

//Levels
hbar = 0
hbar := high > high[1] ? 1 : high < high[1] ? -1 : 0
lbar = 0
lbar := low > low[1] ? 1 : low < low[1] ? -1 : 0
uplevel = 0.0
dnlevel = 0.0
hh = highest(high, bars + 1)
ll = lowest(low, bars + 1)
uplevel := hbar == -1 and sma(hbar, bars)[1] == 1 ? hh + ((hh / 100) * corr) : uplevel[1]
dnlevel := lbar == 1 and sma(lbar, bars)[1] == -1 ? ll - ((ll / 100) * corr) : dnlevel[1]

//Background
size = strategy.position_size
trend = 0
trend := size > 0 ? 1 : size < 0 ? -1 : high >= uplevel ? 1 : low <= dnlevel ? -1 : trend[1]
col = showbg == false ? na : trend == 1 ? lime : trend == -1 ? red : na
bgcolor(col)

//Lines
upcol = na
upcol := showll == false ? na : uplevel != uplevel[1] and showcl == false ? na : showos and trend[1] == 1 ? na : lime
plot(uplevel, color = upcol, linewidth = 2)
dncol = na
dncol := showll == false ? na : dnlevel != dnlevel[1] and showcl == false ? na : showos and trend[1] == -1 ? na : red
plot(dnlevel, color = dncol, linewidth = 2)

//Arrows
longsignal = false
shortsignal = false
longsignal := size > size[1]
shortsignal := size < size[1]
plotarrow(longsignal and showar and needlong ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(shortsignal and showar and needshort ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)

//Trading
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if uplevel > 0 and dnlevel > 0 and revers == false
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, stop = uplevel)
    strategy.entry("Long stop", strategy.short, 0, stop = lma)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, stop = dnlevel)
    strategy.entry("Short stop", strategy.long, 0, stop = hma)
    
// if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
//     strategy.close_all()
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত