মাল্টি-স্ট্র্যাটেজি ভিত্তিক বিপরীত এবং মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্র সমন্বিত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-03 16:51:03
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি দ্বৈত ট্রেডিং সংকেতগুলিকে সংহত করে আরও স্থিতিশীল এবং দক্ষ ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলি উপলব্ধি করে। একটি হ'ল মূল্য বিপরীত সংকেত এবং স্টোকাস্টিক সূচকগুলিকে একত্রিত করে বিপরীত কৌশল এবং অন্যটি হ'ল কেন্দ্রীয় লাইন এবং মূল্য চ্যানেলের ব্রেকআউট কৌশল। দুটি কৌশলগুলির ট্রেডিং সংকেতগুলি যৌক্তিকভাবে ANDed হবে, অর্থাৎ, অবস্থানটি কেবল তখনই খোলা হবে যখন দুটি কৌশল একই সময়ে একই দিকে সংকেত জারি করে। এই ধরণের মাল্টি-কৌশল সংহতকরণ কিছু অবৈধ সংকেত ফিল্টার করতে পারে এবং আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিদ্ধান্ত অর্জন করতে পারে।

কৌশল নীতি

বিপরীতমুখী কৌশল অংশটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে যখন দামটি পরপর দুইটি ট্রেডিং দিনের জন্য বিপরীতমুখী প্যাটার্ন দেখায় এবং স্টোকাস্টিক সূচকটি ওভারবয় বা ওভারসোল্ড অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। এটি ডাবল নিশ্চিতকরণের জন্য মূল্য বিপরীতমুখী সংকেত এবং ওভারবয় / ওভারসোল্ড সংকেত উভয়ই ব্যবহারের অনুমতি দেয়। মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রের অংশটি চ্যানেলটি ভেঙে গেলে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে দামের রৈখিক রিগ্রেশন কেন্দ্ররেখার চারপাশে উপরের এবং নীচের চ্যানেলগুলি তৈরি করে। চ্যানেল ব্রেকআউট সংকেতগুলিও বোঝায় যে দামগুলি দিকনির্দেশক প্রবণতা আন্দোলন অনুভব করতে শুরু করছে।

উভয় কৌশল যথাক্রমে মান এবং প্রবণতা সুযোগ ক্যাপচার। যৌক্তিকভাবে ANDing কৌশল সংকেত দ্বারা, অবস্থান শুধুমাত্র যখন উভয় কৌশল একই সময়ে একই দিকের সংকেত ইস্যু খোলা হয়। এই কার্যকরভাবে কিছু অবৈধ সংকেত ফিল্টার করতে পারেন এবং চূড়ান্ত কৌশল আরো নির্ভরযোগ্য করতে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল সংকেতগুলির স্থিতিশীলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা। বিপরীতমুখী এবং প্রবণতা কৌশলগুলির সংমিশ্রণটি কোনও বড় পদক্ষেপ মিস না করে একই সাথে বিপরীতমুখী এবং প্রবণতা উভয় ব্যবসায়ের সুযোগকে ক্যাপচার করে। এদিকে, যৌক্তিক এবং অপারেশন কিছু অবৈধ সংকেত ফিল্টার করে, চূড়ান্ত কৌশলটিকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে এবং গোলমাল দ্বারা প্রতারিত হওয়া এড়ায়।

এছাড়াও, বিপরীতমুখী এবং প্রবণতা কৌশলগুলির সংমিশ্রণটি একাধিক সময় ফ্রেমের অধীনে স্থিতিশীল অপারেশন অর্জন করে। বিপরীতমুখী কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী ওভারকোপড / ওভারসোল্ড সংকেতগুলি ব্যবহার করে যখন মাধ্যমিক এবং দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে মাধ্যমিক কৌশলটি ভিত্তি করে। পরিপূরক সময় ফ্রেমগুলি টেকসই এবং স্থিতিশীল ট্রেডিং সুযোগ তৈরি করতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ'ল দ্বৈত কৌশল থেকে সংকেতগুলি মেলে ব্যর্থতা, যা অপর্যাপ্ত ট্রেডিং সংকেতগুলির দিকে পরিচালিত করে। যখন দামটি একটি স্পষ্ট দিকনির্দেশমূলক প্রবণতা ছাড়াই পরিসীমা-সীমাবদ্ধ এবং একীভূত হয় তখন এটি ঘটতে পারে। যখন দাম দীর্ঘ সময়ের জন্য পাশের প্যাটার্নের মধ্যে দোলায়, তখন বিপরীত সংকেত এবং প্রবণতা সংকেতগুলি উত্পন্ন করা কঠিন, যার ফলে কম ট্রেডিং সুযোগ রয়েছে।

এছাড়াও, দ্বৈত কৌশলগুলির যৌক্তিক এবং অপারেশন একটি একক কৌশল থেকে কিছু সুযোগও মিস করতে পারে। যখন শুধুমাত্র একটি কৌশল একটি বৈধ ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে, কোনও অবস্থান খোলা হবে না। এর ফলে নির্দিষ্ট সুযোগ ব্যয় হতে পারে।

ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, কৌশল সংকেতগুলির সাথে মিলে যাওয়া এবং পজিশন খোলা সহজ করার জন্য প্যারামিটারগুলিকে মাঝারিভাবে শিথিল করা যেতে পারে। আরও ট্রেন্ডিং প্রতীকগুলি বাণিজ্য করতে এবং আরও বেশি ট্রেডিং সুযোগ অর্জনের জন্য স্টক নির্বাচনের প্রক্রিয়াগুলিও চালু করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য দুটি প্রধান মাত্রা রয়েছেঃ

প্রথমটি হল পরামিতি অপ্টিমাইজেশান। স্টোক সূচক এবং সেন্টারলাইন চ্যানেলগুলির জন্য পরামিতিগুলি আরও বেশি সারিবদ্ধ সংকেত পেতে আরও পরীক্ষা এবং অনুকূলিত করা যেতে পারে। এটি আরও ব্যাকটেস্টের মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়টি হ'ল স্টক নির্বাচনের ক্রিয়াকলাপের অনুরূপ প্রক্রিয়া প্রবর্তন করা। কারণ এই কৌশলটি স্পষ্ট প্রবণতা সহ স্টকগুলির জন্য আরও উপযুক্ত। অতএব, যদি নির্দিষ্ট শর্ত পূরণকারী স্টকগুলি নির্দিষ্ট সূচকের ভিত্তিতে ব্যবসায়ের জন্য নির্বাচিত করা যায় তবে এটি সামগ্রিক কৌশল কর্মক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে। এর জন্য শিল্পের ঘূর্ণন প্রবণতা, চলমান গড় সিস্টেম ইত্যাদির সাথে একত্রিত একটি স্টক নির্বাচনের মডিউল ডিজাইন করা প্রয়োজন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি বিপরীতমুখী এবং প্রবণতা কৌশলগুলিকে একীভূত করে ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলির দ্বৈত নিশ্চিতকরণ এবং মাল্টি-টাইমফ্রেম ম্যাচিং অর্জন করে, একই সাথে সংকেত ম্যাচিংয়ের অসুবিধার কারণে হ্রাসযুক্ত ট্রেডিং সুযোগের সমস্যার মুখোমুখি হয়। আরও শক্তিশালী এবং আরও স্থিতিশীল কৌশল কর্মক্ষমতা অর্জনের জন্য পরামিতি এবং মডুলার উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে পরবর্তী পদক্ষেপের অপ্টিমাইজেশানটি অবলম্বন করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The indicator is based on moving averages. On the basis of these, the 
// "center" of the price is calculated, and price channels are also constructed, 
// which act as corridors for the asset quotations.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

CenterOfGravity(Length, m,Percent, SignalLine) =>
    pos = 0
    xLG = linreg(close, Length, m)
    xLG1r = xLG + ((close * Percent) / 100)
    xLG1s = xLG - ((close * Percent) / 100)
    xLG2r = xLG + ((close * Percent) / 100) * 2
    xLG2s = xLG - ((close * Percent) / 100) * 2
    xSignalR = iff(SignalLine == 1, xLG1r, xLG2r)
    xSignalS = iff(SignalLine == 1, xLG1s, xLG2s)
    pos :=  iff(close > xSignalR, 1,
             iff(close < xSignalS, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Center Of Gravity", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthCoF = input(20, minval=1)
m = input(5, minval=0)
Percent = input(1, minval=0)
SignalLine = input(1, minval=1, maxval = 2, title = "Trade from line (1 or 2)")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(LengthCoF, KSmoothing, DLength, Level)
posCenterOfGravity = CenterOfGravity(Length, m,Percent, SignalLine)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCenterOfGravity == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posCenterOfGravity == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত