মাল্টি-স্ট্র্যাটেজি ইন্টিগ্রেশনের উপর ভিত্তি করে বিপরীতমুখী এবং কেন্দ্রবিন্দু ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ডাবল ট্রেডিং সিগন্যালের সমন্বয়ের মাধ্যমে আরও স্থিতিশীল এবং আরও কার্যকর ট্রেডিং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। প্রথমটি হল মূল্য বিপরীত সংকেত এবং এলোমেলো সূচকগুলির সাথে মিলিত বিপরীত কৌশল এবং দ্বিতীয়টি হল কেন্দ্ররেখা এবং মূল্য চ্যানেলের ব্রেকথ্রু কৌশল। উভয় কৌশলগুলির ট্রেডিং সিগন্যালগুলি যৌক্তিক এবং কার্যকরী হয়, অর্থাৎ উভয় কৌশল একই সাথে সংকেত প্রেরণ করে যখন পজিশন খোলার সময়। এই বহু-কৌশল সমন্বয়টি কিছু অকার্যকর সংকেত ফিল্টার করতে পারে এবং আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য।
কৌশল নীতি
বিপরীতমুখী কৌশল অংশে, যখন দামের দুটি ক্রমাগত ব্যবসায়িক দিনের বিপরীত রূপ দেখা দেয় এবং এলোমেলো সূচকটি ওভারব্রিড ওভারসোল অঞ্চলে প্রবেশ করে তখন একটি লেনদেনের সংকেত উত্পন্ন হয়। এইভাবে মূল্য বিপরীতমুখী সংকেত এবং ওভারব্রিড ওভারসোল সংকেত উভয়ই ব্যবহার করা যেতে পারে। কেন্দ্রীয় ফোকাস লাইন অংশে, দামের চারপাশে একটি রৈখিক প্রত্যাবর্তন কেন্দ্রীয় লাইন তৈরি করা হয়, চ্যানেলটি ভেঙে লেনদেনের সংকেত উত্পন্ন করে। চ্যানেলটি ভেঙে যাওয়ার সংকেত একই সাথে দামের প্রবণতাপূর্ণ দিকনির্দেশক আন্দোলন শুরু হওয়ার অর্থ।
উভয় কৌশলই মূল্য এবং প্রবণতার সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। কৌশল সংকেতের যৌক্তিকতা অনুসারে, যখন উভয় কৌশল একই সাথে একই দিকের সংকেত দেয় তখনই পজিশন খোলা হয়। এটি কার্যকরভাবে কিছু অকার্যকর সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে, যা চূড়ান্ত কৌশলটিকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সর্বাধিক সুবিধা হ’ল সংকেতের স্থিতিশীল নির্ভরযোগ্যতা। বিপরীতমুখী কৌশল এবং প্রবণতা কৌশলগুলির সংমিশ্রণ, বিপরীতমুখী এবং প্রবণতা উভয় ব্যবসায়ের সুযোগের পাশাপাশি, কোনও বড় পরিস্থিতি মিস করবে না। এবং যুক্তি এবং অপারেশনগুলি কিছু অকার্যকর সংকেতকে ফিল্টার করে, যা চূড়ান্ত কৌশলটিকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে এবং গোলমালের দ্বারা প্রতারিত হওয়া এড়ায়।
উপরন্তু, বিপরীতমুখী কৌশল এবং প্রবণতা কৌশল সমন্বয়, এছাড়াও একাধিক সময় ফ্রেম অধীনে স্থিতিশীল অপারেশন অর্জন। বিপরীতমুখী কৌশল সংক্ষিপ্ত ওভারবয় ওভারসেল ব্যবহার করে সংকেত উত্পাদন করে, কেন্দ্রীয় ফোকাস লাইন কৌশল মাঝারি এবং দীর্ঘ লাইন গড় লাইন উপর ভিত্তি করে, সময় ফ্রেম একে অপরের পরিপূরক, স্থায়ী স্থিতিশীল ট্রেডিং সুযোগ উত্পাদন করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ’ল দ্বৈত কৌশল সংকেতগুলি মিলতে পারে না, যার ফলে পর্যাপ্ত ট্রেডিং সংকেত তৈরি করা যায় না। এই পরিস্থিতিটি যখন স্টকগুলিকে অনুভূমিকভাবে সাজানো হয় তখন ঘটতে পারে। যখন দামগুলি দীর্ঘ সময় ধরে অস্থির থাকে এবং কোনও স্পষ্ট দিকনির্দেশনা না থাকে, তখন বিপরীত সংকেত এবং প্রবণতা সংকেত সহজেই তৈরি হয় না, যার ফলে ব্যবসায়ের সুযোগ হ্রাস পায়।
তদুপরি, দ্বৈত কৌশলগত লজিক এবং অপারেশনগুলিও একক কৌশলগুলির কিছু সুযোগ মিস করতে পারে। যখন কেবলমাত্র একক কৌশল কার্যকর ট্রেডিং সংকেত দেয়, তখন পজিশন খোলারও সম্ভাবনা নেই। এটি সুযোগের ব্যয় হতে পারে।
ঝুঁকি কমানোর জন্য, কিছু প্যারামিটার যথাযথভাবে শিথিল করা যেতে পারে, যাতে কৌশলগত সংকেতগুলি আরও সহজেই মিলিত হয় এবং তাই পজিশন খোলার জন্য। আপনি আরও ট্রেডিংয়ের সুযোগ পাওয়ার জন্য ট্রেডিংয়ের জন্য আরও প্রবণতাযুক্ত স্কেলগুলি বেছে নেওয়ার জন্য স্টক নির্বাচন পদ্ধতি চালু করার কথাও বিবেচনা করতে পারেন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি মূলত দুটি দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
প্রথমটি হল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন। স্টোচের এলোমেলো সূচকের প্যারামিটার, কেন্দ্রীয় লাইনের চ্যানেলের প্যারামিটার ইত্যাদি সহ আরও মিলিত সংকেত পাওয়ার জন্য অপ্টিমাইজেশন পরীক্ষা চালিয়ে যেতে পারে। এটি আরও রিটার্নিংয়ের মাধ্যমে করা যেতে পারে।
দ্বিতীয়ত, স্টক অপারেশনের অনুরূপ একটি প্রক্রিয়া প্রবর্তন করা হয়েছে। যেহেতু এই কৌশলটি স্পষ্ট প্রবণতাযুক্ত স্টকগুলির জন্য আরও উপযুক্ত। সুতরাং যদি নির্দিষ্ট সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে যোগ্য স্টকগুলি বেছে নেওয়া যায় তবে এটি কৌশলটির সামগ্রিক পারফরম্যান্সকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে। এটি শিল্পের ঘূর্ণনশীলতা, সমান্তরাল সিস্টেম ইত্যাদির মতো পদ্ধতির সাথে স্টক মডিউলটি ডিজাইন করার প্রয়োজন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বিপরীতমুখী কৌশল এবং প্রবণতা কৌশলগুলির সংহতকরণের মাধ্যমে ট্রেডিং সিদ্ধান্তের দ্বৈত নিশ্চিতকরণ এবং একাধিক সময়সীমার সাথে মিলিত হয়। একই সাথে সংকেত মিলনের অসুবিধা রয়েছে যার ফলে ব্যবসায়ের সুযোগ হ্রাস পায়। পরবর্তী অপ্টিমাইজেশনটি প্যারামিটার এবং মডিউল সমন্বয় থেকে শুরু হতে পারে, যা আরও শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল কৌশলগত পারফরম্যান্সের জন্য।
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The indicator is based on moving averages. On the basis of these, the
// "center" of the price is calculated, and price channels are also constructed,
// which act as corridors for the asset quotations.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CenterOfGravity(Length, m,Percent, SignalLine) =>
pos = 0
xLG = linreg(close, Length, m)
xLG1r = xLG + ((close * Percent) / 100)
xLG1s = xLG - ((close * Percent) / 100)
xLG2r = xLG + ((close * Percent) / 100) * 2
xLG2s = xLG - ((close * Percent) / 100) * 2
xSignalR = iff(SignalLine == 1, xLG1r, xLG2r)
xSignalS = iff(SignalLine == 1, xLG1s, xLG2s)
pos := iff(close > xSignalR, 1,
iff(close < xSignalS, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Center Of Gravity", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthCoF = input(20, minval=1)
m = input(5, minval=0)
Percent = input(1, minval=0)
SignalLine = input(1, minval=1, maxval = 2, title = "Trade from line (1 or 2)")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(LengthCoF, KSmoothing, DLength, Level)
posCenterOfGravity = CenterOfGravity(Length, m,Percent, SignalLine)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCenterOfGravity == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCenterOfGravity == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )