1. বর্গক্ষেত্র
  2. গ্রিড ট্রেডিং কৌশল যা চলমান গড় সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে

গ্রিড ট্রেডিং কৌশল যা চলমান গড় সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-03 17:18:22
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বিভিন্ন প্যারামিটার সহ একাধিক সেট জেএমএ চলমান গড়ের মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা বিচার করে একটি গ্রিড ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করতে চলমান গড় তত্ত্ব ব্যবহার করে। এটি বাজারে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিপরীতের সময় মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য রাখে।

কৌশলগত যুক্তি

  1. বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য 1-20 সময়ের JMA চলমান গড়ের সংমিশ্রণ ব্যবহার করুন। যখন স্বল্প সময়ের MA দীর্ঘ সময়ের MA এর উপরে থাকে, তখন এটি একটি উত্থান প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হয়, এবং বিপরীতভাবে একটি নিম্নমুখী প্রবণতা হিসাবে।

  2. গ্রিড ট্রেডগুলি প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টে খুলুন, যখন সংক্ষিপ্ত এমএ দীর্ঘ এমএ এর নীচে বা উপরে অতিক্রম করে। আপট্রেন্ডের সময় ধীরে ধীরে সংক্ষিপ্ত অবস্থান এবং ডাউনট্রেন্ডের সময় দীর্ঘ অবস্থান স্থাপন করুন।

  3. মোমবাতি রঙের উপর ভিত্তি করে ফিল্টার করার একটি বিকল্প - শুধুমাত্র লাল মোমবাতি কিনুন এবং সবুজ মোমবাতি বিক্রি করুন, অন্যথায় রঙ উপেক্ষা করুন এবং শুধুমাত্র প্রবণতা বিপরীত ট্রেড করুন।

  4. স্টপ লস ট্র্যাকিং বা সময় ভিত্তিক প্রস্থান যখন কৌশল সময় শেষ হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

  1. প্রবণতা নির্ধারণের জন্য এমএ সিস্টেম ব্যবহার করে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিপরীতকরণ কার্যকরভাবে সনাক্ত করা যায়।

  2. গ্রিড ট্রেডিং স্পষ্ট প্রবণতা ছাড়াই রেঞ্জ-বান্ধব বাজার থেকে মুনাফা অর্জন করতে পারে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সহ।

  3. কাস্টমাইজযোগ্য JMA পরামিতি, বিভিন্ন সময়ের জন্য অপ্টিমাইজ করতে পারেন, উচ্চ নমনীয়তা।

  4. মোমবাতি ফিল্টার মিথ্যা breakouts দ্বারা বিভ্রান্ত করা এড়াতে.

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  1. স্পষ্ট প্রবণতা ছাড়াই উচ্চ হুইপ সিজ মার্কেটে স্টপ লস ঝুঁকি বেশি থাকে।

  2. এমএ সিস্টেমের ভুল বিচার ভুল ট্রেডিং সিগন্যালের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

  3. ক্যান্ডেল ফিল্টার কিছু ট্রেডিং সুযোগ হারাতে পারে।

  4. যদি গ্রিড স্পেসিং খুব প্রশস্ত হয়, পর্যাপ্ত মুনাফা নেই; খুব সংকীর্ণতা খুব বেশি অবস্থান এবং উচ্চ খরচ হতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. বিভিন্ন পণ্যের জন্য সর্বোত্তম JMA MA সমন্বয় খুঁজে পেতে আরো পরামিতি সমন্বয় পরীক্ষা করুন।

  2. সিগন্যালের গুণমান উন্নত করার জন্য BOLL ব্যান্ড, KD ইত্যাদির মতো অন্যান্য ফিল্টার অন্তর্ভুক্ত করুন।

  3. গ্রিড কনফিগারেশন যেমন গ্রিড স্পেসিং, এন্ট্রি লট ইত্যাদি অপ্টিমাইজ করুন।

  4. গ্যাপ ভিত্তিক, ট্রেলিং স্টপ ইত্যাদির মতো আরও স্টপ লস পদ্ধতি বিবেচনা করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি জেএমএ তত্ত্ব ব্যবহার করে বিপরীতে বিচার করে এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা পরিবর্তনের থেকে মুনাফা অর্জনের জন্য টার্নিং পয়েন্টে গ্রিড ট্রেডগুলি খোলে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে পারফরম্যান্স আরও উন্নত করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে এটি মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিংয়ের জন্য ধীরে ধীরে ট্র্যাকিং এবং ট্রেন্ডিং মুভমেন্ট থেকে লাভের জন্য উপযুক্ত।

/*backtest
start: 2022-12-27 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2019

//@version=3
strategy(title = "Noro's Fishnet Strategy", shorttitle = "Fishnet str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot")
usecf = input(false, defval = false, title = "Use Color-filter")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//JMA
jmax(src, len) =>
    beta = 0.45*(len-1)/(0.45*(len-1)+2)
    alpha = pow(beta, 3)
    L0=0.0, L1=0.0, L2=0.0, L3=0.0, L4=0.0
    L0 := (1-alpha)*src + alpha*nz(L0[1])
    L1 := (src - L0[0])*(1-beta) + beta*nz(L1[1])
    L2 := L0[0] + L1[0]
    L3 := (L2[0] - nz(L4[1]))*((1-alpha)*(1-alpha)) + (alpha*alpha)*nz(L3[1])
    L4 := nz(L4[1]) + L3[0]
	L4

ma01 = jmax(close, 10)
ma02 = jmax(close, 20)
ma03 = jmax(close, 30)
ma04 = jmax(close, 40)
ma05 = jmax(close, 50)
ma06 = jmax(close, 60)
ma07 = jmax(close, 70)
ma08 = jmax(close, 80)
ma09 = jmax(close, 90)
ma10 = jmax(close, 100)
ma11 = jmax(close, 110)
ma12 = jmax(close, 120)
ma13 = jmax(close, 130)
ma14 = jmax(close, 140)
ma15 = jmax(close, 150)
ma16 = jmax(close, 160)
ma17 = jmax(close, 170)
ma18 = jmax(close, 180)
ma19 = jmax(close, 190)
ma20 = jmax(close, 200)

trend = 0
trend := ma01 > ma20 ? 1 : ma01 < ma20 ? -1 : trend[1]
col = trend == 1 ? #00FF7F : #DC143C

plot(ma01, transp = 0, color = col)
plot(ma02, transp = 0, color = col)
plot(ma03, transp = 0, color = col)
plot(ma04, transp = 0, color = col)
plot(ma05, transp = 0, color = col)
plot(ma06, transp = 0, color = col)
plot(ma07, transp = 0, color = col)
plot(ma08, transp = 0, color = col)
plot(ma09, transp = 0, color = col)
plot(ma10, transp = 0, color = col)
plot(ma11, transp = 0, color = col)
plot(ma12, transp = 0, color = col)
plot(ma13, transp = 0, color = col)
plot(ma14, transp = 0, color = col)
plot(ma15, transp = 0, color = col)
plot(ma16, transp = 0, color = col)
plot(ma17, transp = 0, color = col)
plot(ma18, transp = 0, color = col)
plot(ma19, transp = 0, color = col)
plot(ma20, transp = 0, color = col)

//Trading
lot = 0.0
lot := strategy.equity / close * capital / 100

if trend == 1 and (close < open or usecf == false)
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? lot : na)

if trend == -1 and (close > open or usecf == false)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort ? lot : na)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত