মূল্য মোমেন্টাম ট্র্যাকিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ব্যবসায়ের দিকনির্দেশের জন্য মূল্য গতির সূচক ব্যবহার করে। বিশেষত, গড় এবং গড় মূল্য পৃথকভাবে গণনা করা হয়, যখন দাম গড় লাইন এবং গড় মূল্য অতিক্রম করে তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়। মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য, পূর্বে অনুরূপ সংকেত না থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়। তারপরে সংকেতের অবস্থা সংরক্ষণ করা হয় এবং গড় সিদ্ধান্তের সাথে মিলিত হয়ে চূড়ান্ত অবস্থান খোলার সংকেত উত্পন্ন করা হয়। কৌশলটি একই সাথে স্টপ লস এবং স্টপ সেটিংগুলি অন্তর্ভুক্ত করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত দামের গতিশীলতার সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে প্রবণতার দিকনির্দেশের উপর ভিত্তি করে। প্রথমে দামের গড় লাইন এবং গড় মূল্য গণনা করা হয়ঃ
swmaClose = swma(close)
vwapClose = vwap(close)
এর মধ্যেswmaগড়ের পরিমাপ করুন।vwapগড় মূল্য ওজনের গড় মূল্য। উভয়ই গড় মূল্যের প্রতিফলন করে।
এরপরে, দামের সাথে গড়ের আকারের সম্পর্কটি তুলনা করে, গড় লাইন এবং গড় মূল্যের উপর দিয়ে যায় কিনা তা নির্ধারণ করতে, যাতে এটি একটি bullish সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়ঃ
swmaLong = close > swmaClose
vwapLong = close > vwapClose
ভুয়া সংকেত ফিল্টার করার জন্য, নিম্নলিখিত দুটি সূচককে জিজ্ঞাসা করুন যা আগে সংকেত দেয়নিঃ
triggerLong = vwapLong and not vwapLong[1] and not swmaLong and not swmaLong[1]
এই ছবিটি একটি ভিডিও থেকে নেয়া হয়েছে।
saveLong = false, saveLong := triggerLong ? true : not vwapLong ? false : saveLong[1]
অবশেষে, যখন উপরের সাইন সংরক্ষণ করা হয় এবং মূল্য আবারও গড় লাইন অতিক্রম করে, তখন একটি খোলার সংকেত উত্পন্ন হয়ঃ
startLong = saveLong and swmaLong
এইভাবে, কিছু ভুয়া সংকেত ফিল্টার করা যায়, যার ফলে সংকেত আরো নির্ভরযোগ্য হয়।
কৌশলটিতে স্টপ লস স্টপ সেটিংও রয়েছে। স্টপ লস দূরত্বটি কনফিগারযোগ্য এবং স্টপ লস স্টপ সেটিংয়ের একটি নির্দিষ্ট গুণিতক।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- প্রবণতা নির্দেশক ব্যবহার করে মূল্য গতিশীলতা নির্দেশক
- ডাবল ইন্ডিকেটর এবং মাল্টি-স্টেপ ডিসিশন মিলিয়ে, ভুয়া সংকেতগুলি ফিল্টার করা যায়, যা কৌশলটিকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে
- স্টপ লস স্টপ সেটআপ যুক্তিসঙ্গত, একক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে
- বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে কৌশলগত প্যারামিটারগুলি কনফিগারযোগ্য
- কৌশলগত লজিক সহজ সরল এবং সহজেই বোঝা যায়
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- গড়রেখার সূচক পিছিয়ে আছে, দামের কিছু পরিবর্তন মিস করতে পারে
- প্রভাব পরামিতি সেটিং উপর নির্ভর করে, বিভিন্ন পরামিতি সমন্বয় প্রভাব ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়
- কম ক্রয় সংকেত, কিছু ঝুঁকি আছে
- মাল্টি-স্টেপ বিচারগুলি কিছু সুযোগকে ফিল্টার করে এবং মুনাফার স্তরকে প্রভাবিত করতে পারে
প্রতিকারঃ
- বিভিন্ন গড় লাইন পরামিতি পরীক্ষা করতে পারেন, পরামিতি সেটিং অপ্টিমাইজ
- সঠিকভাবে সিদ্ধান্তের লজিক সরল করুন এবং ক্রয়-বিক্রয় সংকেত যুক্ত করুন
- স্টপ লস ও স্টপ ক্যাপের অনুপাত সামঞ্জস্য করুন, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও অপ্টিমাইজ করা যায়ঃ
- MACD, DMI ইত্যাদির মতো আরও মূল্য গতিশীলতার সূচকগুলি পরীক্ষা করুন
- বিক্রির সংকেত বাড়ানো এবং দ্বি-মুখী লেনদেনের ব্যবস্থা করা
- ট্রেডিং ভলিউম সূচকের সাথে যুক্ত, সম্ভাব্য ভুয়া ব্রেকডাউন এড়াতে
- রিটার্নিং ফলাফলের উপর ভিত্তি করে অপ্টিমাইজেশন পরামিতি সেট করুন
- বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয় সমন্বয় পরামিতি বিবেচনা করুন
- মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যোগ করা, প্যারামিটার স্বনির্ধারণ অপ্টিমাইজেশান
এই অপ্টিমাইজেশানগুলি কৌশলগত নমনীয়তা, স্থিতিশীলতা এবং মুনাফার মাত্রা উন্নত করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই মূল্য গতিশীলতা ট্র্যাকিং কৌশল সামগ্রিকভাবে একটি সহজ, সরাসরি, যুক্তিসঙ্গতভাবে স্পষ্ট প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। কৌশলটি মূল্যের গতিশীলতার দিকনির্দেশের জন্য মূল্যের গড় এবং গড় মূল্য ব্যবহার করে এবং সংকেতের গুণমান বাড়ানোর জন্য একটি বহু-পদক্ষেপ যাচাইকরণ ব্যবস্থা ডিজাইন করে। কৌশলটি যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস সেটিংও অন্তর্ভুক্ত করে। কোডের পরিমাণ অনুসারে, কৌশলটির যুক্তি খুব সহজ, কেবলমাত্র 20 টিরও বেশি লাইন পাইন স্ক্রিপ্টের প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি একটি খুব ভাল অধ্যয়নরত কেস, যা প্রাথমিক ট্রেডিং কৌশলগুলির পরিমাণগত বোঝার জন্য একটি দুর্দান্ত শুরু হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অবশ্যই, কৌশলটির নিজস্ব বাস্তব লেনদেনের মূল্যও রয়েছে, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং এক্সটেনশান ফাংশনগুলির মাধ্যমে, এটি একটি কার্যকর ট্রেডিং সিস্টেম হতে পারে যা শব্দ এড়াতে এবং প্রবণতা অনুসরণ করে।
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title = "Simple Price Momentum", shorttitle = "SPM", overlay = true, initial_capital = 20000, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, commission_value = 0.025)
// How To Create A Simple Trading Strategy With TradingView
// https://docs.google.com/document/d/1fXxCtPuGgTXb-RuBJNbwlfgkeiLTK5060LfTrzRlr5k/view
swmaClose = swma(close)
vwapClose = vwap(close)
swmaLong = close > swmaClose
vwapLong = close > vwapClose
triggerLong = vwapLong and not vwapLong[1] and not swmaLong and not swmaLong[1]
saveLong = false, saveLong := triggerLong ? true : not vwapLong ? false : saveLong[1]
startLong = saveLong and swmaLong
startLong := input(false, "Consecutive Orders") ? startLong : startLong and not startLong[1]
stopLoss = input(250, "Stop Loss", step = 50)
takeProfit = input(10, "Reward/Risk") * stopLoss
strategy.entry("Open Long", strategy.long, when = startLong)
strategy.exit("Exit Long", "Open Long", profit = stopLoss, loss = takeProfit)
// bgcolor(swmaLong ? color.blue : na)
// bgcolor(vwapLong ? color.orange : na)
// bgcolor(triggerLong ? color.purple : na)
// bgcolor(saveLong ? color.yellow : na)
bgcolor(startLong[1] ? color.green : na)